Autor: Hernández-Lerma, Onésimo - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Average cost Markov control processes with weighted norms: existence of canonical policies
Autorzy:: Gordienko, Evgueni
Hernández-Lerma, Onésimo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340317.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: discounted cost
average cost optimality equation
long run average cost
(discrete-time) Markov control processes
average cost optimality inequality
weighted norms
Opis:: This paper considers discrete-time Markov control processes on Borel spaces, with possibly unbounded costs, and the long run average cost (AC) criterion. Under appropriate hypotheses on weighted norms for the cost function and the transition law, the existence of solutions to the average cost optimality inequality and the average cost optimality equation are shown, which in turn yield the existence of AC-optimal and AC-canonical policies respectively.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 2; 199-218
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Average cost Markov control processes with weighted norms: value iteration
Autorzy:: Gordienko, Evgueni
Hernández-Lerma, Onésimo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340319.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: average cost optimality equation
strong average optimality
(discrete-time) Markov control processes
long-run average cost
weighted norms
Opis:: This paper shows the convergence of the value iteration (or successive approximations) algorithm for average cost (AC) Markov control processes on Borel spaces, with possibly unbounded cost, under appropriate hypotheses on weighted norms for the cost function and the transition law. It is also shown that the aforementioned convergence implies strong forms of AC-optimality and the existence of forecast horizons.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 2; 219-237
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: On the classification of Markov chains via occupation measures
Autorzy:: Hernández-Lerma, Onésimo
Lasserre, Jean
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208160.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: absolute continuity
positive Harris recurrence
setwise convergence
measures
Opis:: We consider a Markov chain on a locally compact separable metric space $X$ and with a unique invariant probability. We show that such a chain can be classified into two categories according to the type of convergence of the expected occupation measures. Several properties in each category are investigated.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 489-498
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Semi-Markov control models with average costs
Autorzy:: Luque-Vásquez, Fernando
Hernández-Lerma, Onésimo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1338792.pdf
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: average cost
replacement models
semi-Markov control models
policy iteration (or Howard's algorithm)
Opis:: This paper studies semi-Markov control models with Borel state and control spaces, and unbounded cost functions, under the average cost criterion. Conditions are given for (i) the existence of a solution to the average cost optimality equation, and for (ii) the existence of strong optimal control policies. These conditions are illustrated with a semi-Markov replacement model.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 3; 315-331
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Infinite-horizon Markov control processes with undiscounted cost criteria: from average to overtaking optimality
Autorzy:: Hernández-Lerma, Onésimo
Vega-Amaya, Oscar
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339029.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: uniform ergodicity
Lyapunov stability conditions
(discrete-time) Markov control processes
Poisson's equation
undiscounted cost criteria
Opis:: We consider discrete-time Markov control processes on Borel spaces and infinite-horizon undiscounted cost criteria which are sensitive to the growth rate of finite-horizon costs. These criteria include, at one extreme, the grossly underselective average cost
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 2; 153-178
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The linear programming approach to deterministic optimal control problems
Autorzy:: Hernández-Hernández, Daniel
Hernández-Lerma, Onésimo
Taksar, Michael
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339290.pdf
Data publikacji:: 1996
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: linear programming (in infinite-dimensional spaces)
duality theory
optimal control
Opis:: Given a deterministic optimal control problem (OCP) with value function, say $J^*$, we introduce a linear program $(P)$ and its dual $(P^*)$ whose values satisfy $\sup(P^*) \leq\inf(P)\leq J^*(t,x)$. Then we give conditions under which (i) there is no duality gap
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 1; 17-33
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja