Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Gędek, Stanisław" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA
    PRICE LINKAGES ON THE EUROPEAN LAMB MARKET. AN ECONOMETRIC ANALYSIS
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452857.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny baraniny
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    lamb price
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
    The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 218-227
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY
    PRICE ADJUSTMENT PROCESSES ON THE POLISH PIG MEAT MARKET
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453730.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny wieprzowiny
    EU
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    pork price
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
    The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 242-251
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej
    The impact of oil prices on the exchange rate of Norwegian krone
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/615806.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Dutch disease
    Norway
    exchange rate
    VAR mode
    choroba holenderska
    Norwegia
    kurs walutowy
    model VAR
    Opis:
    Crude oil exploitation forms the basis for the Norwegian economy and the main source of its high level of economic development. Such dependence, however, could be the reason for the emergence of a set of harmful economic phenomena known as the ‘Dutch disease’. Norway avoided most of the negative effects of the ‘Dutch disease’ as a result of conducting effective economic policy in this regard. The subject of the paper is the verification of the hypotheses that Norway has not fully been able to avoid the impact of the exchange rate channel of the ‘Dutch disease’, which consists of appreciation of the national currency and thus weakening competitiveness in international markets. Verification of this hypothesis was based on an examination of the interrelationship between the time series course NOK/EUR and the price of Brent crude oil, over a time interval from May 2003 to January 2015. This analysis used an econometric macro-model built in accordance with the Engel-Grainger methodology. The results of this analysis showed that the exchange rate channel was active in the Norwegian economy, albeit with different intensities in different periods of the sample interval.
    Wydobycie i eksport ropy naftowej jest podstawą gospodarki Norwegii i stanowi podstawowe źródło jej wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego. Takie uzależnienie może być powodem pojawienia się zespołu niekorzystnych zjawisk gospodarczych określanych mianem „choroby holenderskiej”. Norwegia uniknęła większości negatywnych efektów „choroby holenderskiej” na skutek prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej w tym zakresie. Przedmiotem opracowania była weryfikacja hipotezy, iż nie w pełni udało się jej uniknąć oddziaływania kanału walutowego tej „choroby holenderskiej” polegającego na aprecjacji waluty krajowej i tym samym pogarszaniu konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Weryfikacja tej hipotezy dokonana została w oparciu o badanie współzależności pomiędzy  szeregami czasowymi kursu NOK/EUR i cen ropy Brent obejmującymi przedział czasowy maj 2003 – styczeń 2015. W analizie tej wykorzystany został model ekonometryczny zbudowany zgodnie z metodologią Engla-Grangera. Wyniki tej analizy wykazały, że kanał walutowy „choroby holenderskiej” był w gospodarce norweskiej aktywny, aczkolwiek z różną intensywnością w poszczególnych okresach badanego przedziału czasowego.
    Źródło:
    Przegląd Politologiczny; 2015, 4; 145-157
    1426-8876
    Pojawia się w:
    Przegląd Politologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Definiowanie ryzyka
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580999.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    ryzyko
    definicja ryzyka
    źródła ryzyka
    miary ryzyka
    niepewność
    Opis:
    Zarządzanie ryzykiem staje się coraz ważniejszym komponentem zarządzania przedsiębiorstwem. Literatura zagadnienia przynosi wiele opisów zakresu znaczeniowego słowa „ryzyko”, niekiedy bardzo się różniących. Analiza porównawcza występujących w literaturze zakresów pojęć określanych słowem „ryzyko” wykazała, że należą one do czterech różnych kategorii ontologicznych. Słowem „ryzyko” określana jest zarówno istota ryzyka, polegająca na pojawianiu się prawdopodobieństwa negatywnych efektów decyzji, jak i źródła ryzyka, sytuacja decyzyjna, których efektem jest pojawianie się ryzyka czy miary ryzyka. Prowadzi to niekiedy do zamętu pojęciowego. Konieczne jest więc podanie ich ścisłych definicji. Punktem wyjścia w definiowaniu poszczególnych pojęć było sformułowanie ścisłej definicji terminu pierwotnego dla pozostałych. Precyzyjne określenie zakresu znaczeniowego tych kategorii określanych słowem „ryzyko” pozwoli uniknąć wieloznaczności, gdy używane są one w zarządzaniu ryzykiem.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 513; 119-130
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie analizy harmonicznej do badania zmienności cen produktów rolnych
    The Application of Harmonic Analysis to Examine the Variation in the Prices of Agricultural Products
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1849657.pdf
    Data publikacji:
    2020-05-12
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    analiza harmoniczna
    szeregi czasowe
    ceny rolne
    harmonic analysis
    temporal series
    agricultural prices
    Opis:
    Harmonic analysis (spectral, Fourier) is especially useful to study the stochastic structure of the temporal series, for it does not require any apriori presuppositions with regards to its parameters. In the present study two temporal series have been analysed. They concerned weekly quotations of two agricultural products (wheat, piglets) from one market in the period of 8 years (416 observations). Harmonic analysis appeared to be a comfortable and effective tool by means of which to identify the structure of the series under study; the model built on the basis of this analysis permitted us to explain over 80% of variability in those series. Therefor we could formulate a conclusion that in the case of the two series the dominating role was is played by long-term cyclical fluctuations, clearer in the case of the prices for piglets. Now in the temporal series of the wheat prices the seasonal fluctuations are clearer.
    Źródło:
    Roczniki Nauk Społecznych; 2006, 34, 3; 303-322
    0137-4176
    Pojawia się w:
    Roczniki Nauk Społecznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych
    The behaviour of Swedish Krona exchange rates
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452973.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    korona szwedzka
    kointegracja
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    exchange rates
    Swedish krona
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.
    The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 79-88
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU LIRY TURECKIEJ WOBEC PODSTAWOWYCH WALUT ŚWIATOWYCH
    THE BEHAVIOR OF TURKISH LIRA EXCHANGE RATES
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453227.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    lira turecka
    kointegracja
    funkcja reakcji na impuls
    currency exchange rates
    Turkish lira
    cointegration
    impulse response function
    Opis:
    Zmienność kursów walutowych jest przedmiotem intensywnych badań, jednakże badania wzajemnego wpływu kursów walutowych podejmowane są bardzo rzadko. Gospodarka turecka rozwija się dynamiczne. Kursy liry tureckiej wykazują jednak znaczną zmienność, mogą więc być dobrym laboratorium służącym badaniu oddziaływania światowego rynku walutowego na kształtowanie się tych kursów. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja hipotezy, iż kurs liry tureckiej do walut światowych jest determinowany przez kurs tej waluty do euro i dolara.
    The volatility of the exchange rates is the subject of intensive research, however, the research of mutual influence of exchange rates are taken very rarely. On the other hand, is assumed the existence the convergence of smaller currencies. The Turkish economy is developing dynamically. Turkish Lira is currently stable, the its exchange rates are a good laboratory for study the impact of dominant currency (euro). The subject of the paper is the verification of hypothesis that exchange rate of Turkish lira to main currencies are determined by the exchange rate of this currency to the euro.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 7-16
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO
    ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE CENTRAL BANK INTEREST RATE, INFLATION AND EXCHANGE RATE OF POLISH ZLOTY
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453401.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    inflacja
    stopy procentowe
    kurs walutowy
    mechanizm transmisji monetarnej
    model VAR
    inflation
    interest rates
    exchange rates
    monetary transmission mechanism
    VAR model
    Opis:
    Celem pracy jest analiza współzależności występujących w ramach mechanizmu transmisji monetarnej gospodarki Polski w latach 2003-2015. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie poziom inflacji pozostawał pod wpływem stóp procentowych NBP oraz kursu EUR/PLN. Stwierdzony też został wpływ wskaźnika CPI na kurs EUR/PLN. Analiza funkcji IRF otrzymanych w oparciu o model VAR pozwoliła zidentyfikować występowanie „zagadki cenowej”.
    The aim of the study was the analysis of the interrelationships occurring within the framework of the monetary transmission mechanism in the Polish economy in the years 2003-2015. The tool of analysis was a VAR model. The results obtained indicate that the inflation level remained under the influence of the NBP interest rates. The CPI indicator was found to affect the EUR/USD exchange rate. The analysis of IRF function, obtained from VAR model, allowed to identify the presence of "price puzzle".
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 60-69
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oddziaływanie rynku walutowego na poziom stóp procentowych rynku międzybankowego oraz aktywność kredytową węgierskich gospodarstw domowych
    The Impact of the Foreign Exchange Market on the Interbank Interest Rates and the Credit Activity of Hungarian Households
    Autorzy:
    Bednarz, Jacek
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30146144.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    rynek walutowy
    rynek międzybankowy
    mechanizm transmisji monetarnej
    polityka pieniężna
    kredyty gospodarstw domowych
    foreign exchange
    interbank market
    monetary transmission mechanism
    monetary policy
    household credit
    Opis:
    W artykule podjęto próbę oszacowania wpływu zjawisk zachodzących na rynku forinta na poziom stóp procentowych węgierskiego rynku międzybankowego i obserwowaną aktywność kredytową sektora gospodarstw domowych. Przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazała przepływ przyczynowości w sensie Grangera w obrębie mechanizmu transmisji monetarnej od rynku walutowego do aktywności kredytowej węgierskich gospodarstw domowych, zwłaszcza w okresach umownych powyżej jednego roku oraz powyżej pięciu lat. Jednocześnie transmisja informacji między rynkiem walutowym forinta (EUR/HUF) a węgierskim rynkiem międzybankowym wykazywała dwukierunkowość oddziaływania impulsów.
    The study attempts to assess the impact of developments in the forint exchange rate against euro on the level of interest rates on the Hungarian interbank market and the observed credit activity of the household sector. The analysis showed the flow of Granger causality sense within the mechanism of monetary transmission from the currency market to the credit activity of Hungarian households, especially in contract periods of more than one year and five years. At the same time, the transmission of information between the forint exchange rate (EUR/HUF) and the Hungarian interbank market showed the bidirectional impact of impulses.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2018, 10, 4; 7-26
    2081-1837
    2544-5197
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie warunków kontynuacji ruchu cenowego na rynku kapitałowym
    Price continuation on capital markets
    Autorzy:
    Bednarz, Jacek
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453955.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    rynek kapitałowy
    rynek efektywny
    indeks giełdowy
    kontynuacja ruchu cenowego
    punkty zwrotne
    stock market
    market efficiency
    market index
    price continuation
    turning points
    Opis:
    W licznych publikacjach naukowych na przestrzeni ostatnich lat formułowany jest pogląd, zgodnie z którym możliwe jest konstruowanie strategii inwestowania na rynku kapitałowym wykorzystujących zjawisko kontynuacji aktualnego ruchu cenowego. Przyjęcie powyższego poglądu oznacza poddanie w wątpliwość fundamentalnego dla nowoczesnej teorii inwestowania założenia efektywności rynku. W przedstawianym opracowaniu podjęta zostanie próba zbadania warunków dla kontynuacji ruchu cenowego na przykładzie indeksu WIG 20.
    In several papers published recently an opportunity is argued to develop investment strategies based on momentum and price continuation. This opinion seems to contradict the fundamental in the modern investment theory assumption of stock market efficiency. The aim of this study is to test the presence and determinants of the price continuation using data for WIG 20 Warsaw Stock Exchange market index.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 37-47
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies