Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Dziubdziela, Wiesław" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-7 z 7
Tytuł:
K-th Record Values and Their Basic Properties
K-te wartości rekordowe i ich podstawowe własności
Autorzy:
Dziubdziela, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953310.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
k-th record values
k-th record times
number of k-th record values
point process of k-th record values
representations of k-th record values
k-te czasy rekordowe
k-te wartości rekordowe
proces punktowy k-tych wartości rekorowych
reprezentacja k-tych wartości rekordowych
Opis:
W pracy przedstawiony jest model k-tych wartości rekordowych. K-te wartości rekordowe są ważnym  przykładem uporządkowanych zmiennych losowych. Pojawiają się one w sposób naturalny w realnym życiu, w przypadku, gdy jesteśmy zainteresowani kolejnymi k-tymi maksymalnymi obserwacjami. Formalną definicję k-tych wartości rekordowych podali Dziubdziela i Kopociński w 1976 roku. Artykuł zawiera probabilistyczną teorię dla tego modelu.
In this paper, the k-th record value model is presented. The k-th record values has emerged as an important model of ordered random variables. They appears naturally in real life where one interested in successive k-th maximum observations. The k-th record values are formally defined by Dziubdziela i Kopociński (1976). The paper contains distributional theory for this model.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2018, 46, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotics of the total down time for an alternating renewal process
Autorzy:
Dziubdziela, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748178.pdf
Data publikacji:
1983
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Applications
Reliability, availability, maintenance, inspection
Opis:
Praca jest poświęcona badaniu asymptotycznego zachowania się sumarycznego czasu awarii systemu, gdy jego proces awarii jest pewnym alternujęcym procesem odnowy, przy założeniu, że prawdopodobieństwo awarii w jednym cyklu jest zbieżne do zera. Wykorzystując twierdzenie R. Serfozo [6] znaleziono warunki konieczne i dostateczne dla zbieżności sumarycznego czasu awarii do złożonego procesu Poissona. Udowodnione wyniki wykorzystano do analizy trzech przykładów: pary elementów, ulegającej wykrywalnym i niewykrywalnym awariom (modele Murphy'ego i Phillipsa), pary elementów z zimną rezerwą obsługiwanych przez jednego konserwatora i elementu z rezerwą czasową
We investigate the asymptotic behavior of total down time of a system in which the breakdown process is an alternating renewal process, under the assumption that the probability of breakdown in a single cycle converges to zero. Using a theorem of R. Serfozo [J. Appl. Probab. 17 (1980), no. 2, 423–431; MR0568952], we find necessary and sufficient conditions for the convergence of the total down time to a compound Poisson process. We use these results in analyzing three examples: pairs of elements subject to detectable and undetectable breakdown (the Murphy and Phillips models), pairs of elements with a cold reserve served by one server; and an element with a temporal reserve.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1983, 11, 23
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on the characterization ofsome minification processes
Autorzy:
Dziubdziela, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339145.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
logistic process
maximum stability with random sample size
Pareto process
minification process
Opis:
We present a stochastic model which yields a stationary Markov process whose invariant distribution is maximum stable with respect to the geometrically distributed sample size. In particular, we obtain the autoregressive Pareto processes and the autoregressive logistic processes introduced earlier by Yeh et al
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 425-428
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poissons theorem
Autorzy:
Dziubdziela, Wiesław
Romanowska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747952.pdf
Data publikacji:
1981
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Central limit and other weak theorems
Opis:
Celem pracy jest przedstawienie trzech najczęściej stosowanych metod dowodzenia twierdzenia Poissona dla zależnych zmiennych losowych.
The authors present three methods for proving Poisson's theorem. The first method is based on papers of L. Takács [J. Amer. Statist. Assoc. 62 (1967), 102–113; MR0217832] and J. Galambos [J. Appl. Probab. 11 (1974), 219–222; MR0358923], the second uses results of D. A. Freedman [Ann. Probab. 2 (1974), 256–269; MR0370694] and M. R. Leadbetter [Z. Wahrsch. Verw. Gebiete 28 (1973/74), 298–309; MR0362465], and the third method follows the considerations contained in another paper by Galambos [ibid. 32 (1975), no. 3, 197–207; MR0380941]. The paper contains known theorems but some of the proofs are new.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic ordering of random kth record values
Autorzy:
Dziubdziela, Wiesław
Tomicka-Stisz, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338776.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stochastic comparison
likelihood ratio order
extreme value theory
hazard rate order
k-record values
random k-record values
random sums
Opis:
Let $X_1,X_2,...$ be a sequence of independent and identically distributed random variables with continuous distribution function F(x). Denote by X(1,k),X(2,k),... the kth record values corresponding to $X_1,X_2,...$ We obtain some stochastic comparison results involving the random kth record values X(N,k), where N is a positive integer-valued random variable which is independent of the $X_i$.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 3; 293-298
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:
Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658359.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail
Opis:
Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the limit distributions of kth order statistics for semi-pareto processes
Autorzy:
Chrapek, Magdalena
Dudkiewicz, Jadwiga
Dziubdziela, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339276.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
extreme values
semi-Pareto process
autoregressive process
Opis:
Asymptotic properties of the kth largest values for semi-Pareto processes are investigated. Conditions for convergence in distribution of the kth largest values are given. The obtained limit laws are represented in terms of a compound Poisson distribution.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 189-193
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-7 z 7

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies