Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Dziawgo, Ewa" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Własności hybrydowej opcji korytarzowej
    Properties of the Hybrid Options Corridor
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Opcja kupna
    Opcja sprzedaży
    Opcja walutowa
    Ryzyko inwestycyjne
    Wycena opcji
    Call options
    Currency options
    Investment risk
    Options pricing
    Put option
    Opis:
    The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609998.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    option
    call option
    opcja
    opcja kupna
    Opis:
    The aim of the paper is to present the influence of time to maturity on the properties of hybrid collar options. The article presents: characteristic of collar options, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument and the option’s time to maturity) on the price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta and rho) of those options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ parametru luki na ryzyko opcji sprzedaży
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/629873.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    put option, derivatives
    Opis:
    Gap options are singular payoffs options characterized by discontinuity of pay-offfunction. The article presents the properties of the gap put option: construction ofinstrument, the pay-off function, the pricing model, the influence of selected factorson the pricing and the value measurements of risk (coefficients delta, gamma,vega, theta, rho). The paper analyses the influence of the underlying instrument’sprice, the time maturity and the gap parameter on the risk performance of the putoptions using pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 119-131
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Współczynnik Theta opcji barierowych
    Theta Coefficient of the Barrier Options
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Opcja kupna,
    Opcja sprzedaży
    Call options,
    Put option
    Opis:
    Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
    The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 26-40
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka covered call
    Analysis of risk of covered call
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/583879.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    instrumenty finansowe
    zarządzanie ryzykiem
    financial instruments
    risk management
    Opis:
    W wyniku wzrostu zmienności warunków rynkowych wzrasta zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania ryzykiem, których umiejętne zastosowanie przyczyni się do poprawy wyników finansowych. Strategia covered call polega na wystawieniu opcji kupna na posiadane instrumenty podstawowe. Na giełdzie covered call jest jedną z najczęściej stosowanych strategii. W artykule przedstawiono analizę ryzyka strategii covered call. Celem opracowania jest zbadanie wpływu ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka strategii covered call. Ilustracja empiryczna jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna na EUR/PLN.
    The changing in the volatility of market conditions increases the demand for new methods of risk management. Covered call is an option strategy where the investor holds a long position in the underlying instrument and sells call option on the same underlying instrument. The article presents the analysis of the risk of the covered strategy. The objective of the work is to present the analysis of the impact of selected factors (the price of the underlying instrument, the time to maturity, the volatility of the price of the underlying instrument) on the value of delta, gamma, vega and theta coefficient. These coefficients are the measures of options risk. The empirical illustration is carried out on the pricing simulations of the currency call option on EUR/PLN.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 95-102
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The iron condor strategy in financial risk management
    Strategia iron condor w zarządzaniu ryzykiem finansowym
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581321.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    financial instruments
    option
    option strategy
    measures of the risk of option
    instrumenty finansowe
    opcje
    strategie opcyjne
    miary ryzyka opcji
    Opis:
    The iron condor strategy is a complex option strategy that combines two option spread strategies. The design of this strategy makes it possible to make profits from underlying instruments whose prices are in horizontal trends over a certain period. The research objective of the article is to analyse the risk resulting from the iron condor strategy. The article presents the structure of the strategy, the pricing model, the impact of the price of the underlying instrument on the value of the strategy and on the value of the delta, gamma, vega, and theta ratios. These ratios are measures of the risk of option contracts. The empirical illustration contained in the article is based on the simulation of the valuation of currency options issued in EUR/PLN.
    Strategia iron condor jest złożoną strategią opcyjną, która polega na łączeniu dwóch strategii opcyjnych rozpiętościowych. Jej konstrukcja umożliwia osiaganie zysków z instrumentów podstawowych, których ceny w pewnym okresie znajdują się w trendach horyzontalnych. Celem artykułu jest analiza ryzyka strategii iron condor. Przedstawiono w nim konstrukcję strategii, model wyceny, wpływ ceny instrumentu bazowego na wartość strategii oraz na kształtowanie się wartości współczynników delta, gamma, vega i theta. Współczynniki te są głównymi miarami ryzyka kontraktów opcyjnych. Określają wpływ zmiany wartości czynnika ryzyka na cenę kontraktu. Ilustrację empiryczną zawartą w artykule przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 2; 33-44
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Realizacja Strategii „Europa 2020” w krajach Unii Europejskiej
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581996.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    wzrost zrównoważony
    ochrona środowiska
    Strategia „Europa 2020”
    Opis:
    W polityce Unii Europejskiej ważne miejsce zajmuje realizacja Strategii „Europa 2020”. Jest to długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, którego głównym celem jest wdrażanie idei inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju. Celem artykułu jest porównanie stanu realizacji Strategii „Europa 2020” w krajach Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzona jest dla lat 2010 i 2014. Przedmiotem badań są państwa Unii Europejskiej. Do osiągnięcia wyznaczonego celu zastosowano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej. W wielu krajach Unii Europejskiej widoczna jest poprawa wyników w obszarze realizacji Strategii „Europa 2020”.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 478; 142-151
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610223.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Opis:
    Corridor option belongs to the class of innovative financial instruments. The article presents the issues connected with corridor call options: characteristics of instruments, the pay-off function, the pricing model, the influence of the time to maturity and the price of the underlying instrument on the delta, gamma, vega, theta and rho coefficients. The aim of the paper is to present the analysis of the influence of the time to maturity on the risk of corridor call options. The empirical illustration included in the article is concerned with the pricing simulations of the currency corridor options on EUR/PLN.
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2014, 48, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
    The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587268.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Barierowe opcje kupna
    Instrumenty finansowe
    Opcje
    Barrier call options
    Financial instruments
    Options
    Opis:
    Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of vega coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 245-261
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of Changes in Waste Generation and Management in Poland Against the Background of EU Waste Management Objectives
    Analiza zmian ilości wytwarzanych i zagospodarowywanych odpadów w Polsce na tle założeń UE w zakresie gospodarki odpadami
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2158936.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    waste
    waste management
    municipal waste
    industrial waste
    odpady
    gospodarka odpadami
    odpady komunalne
    odpady przemysłowe
    Opis:
    One of the environmental problems of the current generation is the increase in volume of waste generated, which has a negative impact on the environment and human health. Therefore, it is important to reduce the amount of waste generated and to manage it rationally. Waste management is one of the areas of environmental protection. The article examines the changes in the amount and structure of waste generated in Poland in the period 2017-2020. An analysis of the size and structure of funding sources of the main forms of waste management was also carried out. The aim of the article was to present, compare and evaluate the changes occurring in waste management and its sources of financing. The research considered the impact of the Covid-19 pandemic on the volume of waste generated and on waste management. The analysis shows that the crisis caused by the Covid-19 pandemic affected the decrease in the volume of total waste generated and the increase in the volume of municipal waste. There was also some variation in the area of generated waste and its management in individual provinces.
    Jednym z problemów ekologicznych obecnego pokolenia jest wzrost ilości wytwarza- nych odpadów. Wywierają one niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Stąd tak ważne jest zmniejszanie ich ilości i racjonalne ich zagospodarowywanie. Gospodarka odpadami jest jednym z obszarów ochrony środowiska. W artykule zbadano zmiany ilości i struktury wytwarzanych odpadów w Polsce w latach 2017-2020. Przeprowadzono także analizę wielkości i struktury źródeł finansowania głównych form zagospodarowania odpadów. Celem artykułu jest przedstawienie, porównanie i ocena zmian zachodzących w gospodarce odpadami oraz w źródłach jej finansowania. W badaniach uwzględ- niono wpływ pandemii COVID-19 na ilość wytworzonych odpadów i na zarządzanie gospodarką nimi. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 wpłynął na zmniejsze- nie ilości wytworzonych odpadów ogółem i na wzrost wielkości odpadów komunalnych. Odnotowano również pewne zróżnicowanie w obszarze wytwarzanych odpadów i ich zagospodarowywaniu w po- szczególnych województwach.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2022, 66, 4; 41-56
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej
    Exotic option – innovate instrument financial engineering
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2164935.pdf
    Data publikacji:
    2013-12-15
    Wydawca:
    Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem
    inżynieria finansowa
    risk management
    financial engineering
    Opis:
    W warunkach narastającego zjawiska globalizacji, zarządzanie ryzykiem ma istotne znaczenie w zarządzaniu wartością firmy. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem rynkowym może przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy. Opcje egzotyczne są innowacyjnymi instrumentami inżynierii finansowej. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z opcjami egzotycznymi: charakterystyka i rodzaje opcji egzotycznych, własności, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na cenę oraz możliwości zastosowania w zarządzaniu ryzykiem.
    In conditions growing globalization, risk management has important meaning to corporate value management. Professional management market risk can contribute for correction of financial result of firm. The exotic options are innovation instruments of financial engineering. The article presents the issues connected with exotic options: the characteristic and types of the options, properties, pay-off function and the examples of application in risk management.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego; 2013, Zeszyt, XXVII; 260-273
    0860-9608
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa
    Risk management and companys competitiveness
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2163387.pdf
    Data publikacji:
    2011-12-15
    Wydawca:
    Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem
    konkurencyjność przedsiębiorstwa
    risk management
    competitiveness of company
    Opis:
    Dla funkcjonującego w coraz bardziej zmiennych warunkach rynkowych przedsiębiorstwa stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem jest konieczne w celu podjęcia strategicznych decyzji ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności. W artykule zawarta jest charakterystyka głównych metod i nowoczesnych narzędzi zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne wdrożenie może być skutecznym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej.
    For enterprises functioning in an increasingly changing market conditions the use of innovative solutions in risk management is necessary in order to take strategic decisions aimed at increasing competitiveness. The article contains a description of the main methods and modern tools of market risk management.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego; 2011, Zeszyt, XXV; 283-296
    0860-9608
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies