Autor: Duncan, T. - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Solvable optimal control of Brownian motion in symmetric spaces and spherical polynomials
Autorzy:: Duncan, T.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1359665.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Źródło:: Banach Center Publications; 1995, 32, 1; 183-197
0137-6934
Pojawia się w:: Banach Center Publications
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A direct approach to linear-quadratic stochastic control
Autorzy:: Duncan, T. E.
Pasik-Duncan, B.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/255863.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: linear-quadratic Gaussian control
Riccati equation for optimization
stochastic control
Opis:: A direct approach is used to solve some linear-quadratic stochastic control problems for Brownian motion and other noise processes. This direct method does not require solving Hamilton-Jacobi-Bellman partial differential equations or backward stochastic differential equations with a stochastic maximum principle or the use of a dynamic programming principle. The appropriate Riccati equation is obtained as part of the optimization problem. The noise processes can be fairly general including the family of fractional Brownian motions.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2017, 37, 6; 821-827
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Adaptive control of discrete time Markov processes by the large deviations method
Autorzy:: Duncan, T.
Pasik-Duncan, B.
Stettner, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208162.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: discrete time controlled Markov processes
adaptive control
large deviations
Opis:: Some discrete time controlled Markov processes in a locally compact metric space whose transition operators depend on an unknown parameter are described. The adaptive controls are constructed using the large deviations of empirical distributions which are uniform in the parameter that takes values in a compact set. The adaptive procedure uses a finite family of continuous, almost optimal controls. Using the large deviations property it is shown that an adaptive control which is a fixed almost optimal control after a finite time is almost optimal with probability nearly 1.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 265-285
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja