Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Drożdż, S." wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 24
Tytuł:
Sign and Amplitude Representation of the Forex Networks
Autorzy:
Gworek, S.
Kwapień, J.
Drożdż, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1538545.pdf
Data publikacji:
2010-04
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.75.Da
89.75.Fb
Opis:
We decompose the exchange rates returns of 38 currencies (including gold) into their sign and amplitude components. Then we group together all exchange rates with a common base currency, construct Minimal Spanning Trees for each group independently, and analyze properties of these trees. We show that both the sign and the amplitude time series have similar correlation properties as far as the core network structure is concerned. There exist however interesting peripheral differences that may open a new perspective to view the Forex dynamics.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 681-687
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Linguistic Complexity: English vs. Polish, Text vs. Corpus
Autorzy:
Kwapień, J.
Drożdż, S.
Orczyk, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1538580.pdf
Data publikacji:
2010-04
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.75.Da
89.75.Fb
Opis:
We analyze the rank-frequency distributions of words in selected English and Polish texts. We show that for the lemmatized (basic) word forms the scale-invariant regime breaks after about two decades, while it might be consistent for the whole range of ranks for the inflected word forms. We also find that for a corpus consisting of texts written by different authors the basic scale-invariant regime is broken more strongly than in the case of comparable corpus consisting of texts written by the same author. Similarly, for a corpus consisting of texts translated into Polish from other languages the scale-invariant regime is broken more strongly than for a comparable corpus of native Polish texts. Moreover, we find that if the words are tagged with their proper part of speech, only verbs show rank-frequency distribution that is almost scale-invariant.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 716-720
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
World Financial 2014-2016 Market Bubbles: Oil Negative - US Dollar Positive
Autorzy:
Wątorek, M.
Drożdż, S.
Oświęcimka, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1398840.pdf
Data publikacji:
2016-05
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
64.60.Ht
89.65.Gh
05.45.Df
Opis:
Based on the log-periodic power law methodology, with the universal preferred scaling factor λ ≈2, the negative bubble on the oil market in 2014-2016 has been detected. Over the same period a positive bubble on the so-called commodity currencies expressed in terms of the US dollar appears to take place with the oscillation pattern which largely is mirror reflected relative to oil price oscillation pattern. It documents recent strong anticorrelation between the dynamics of the oil price and of the USD. A related forecast made at the time of FENS 2015 conference (beginning of November) turned out to be quite satisfactory. These findings provide also further indication that such a log-periodically accelerating down-trend signals termination of the corresponding decreases.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2016, 129, 5; 932-936
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Criticality Characteristics of Current Oil Price Dynamics
Autorzy:
Drożdż, S.
Kwapień, J.
Oświęcimka, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812033.pdf
Data publikacji:
2008-10
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
05.45.Pq
52.35.Mw
47.20.Ky
Opis:
Methodology that recently leads us to predict to an amazing accuracy the date (July 11, 2008) of reverse of the oil price up trend is briefly summarized and some further aspects of the related oil price dynamics elaborated. This methodology is based on the concept of discrete scale invariance whose finance-prediction-oriented variant involves such elements as log-periodic self-similarity, the universal preferred scaling factor λ≈2, and allows a phenomenon of the "super-bubble". From this perspective the present (as of August 22, 2008) violent - but still log-periodically decelerating - decrease of the oil prices is associated with the decay of such a "super-bubble" that has started developing about one year ago on top of the longer-term oil price increasing phase (normal bubble) whose ultimate termination is evaluated to occur in around mid 2010.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 4; 699-702
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling Emergence of Money
Autorzy:
Górski, A.
Drożdż, S.
Oświęcimka, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1538531.pdf
Data publikacji:
2010-04
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.65.Gh
89.75.Fb
05.45.Tp
Opis:
The agent-based computational economic (ACE) model with one free parameter (Thresh) proposed by Yasutomi is analyzed in details. We have found that for a narrow range of the parameter, in the money emergence phase, the money lifetime is finite and the "money switching" effect can be observed for long enough time evolution. Long periods of stability are followed by shorter periods with much shorter money lifetimes. Distributions of the money switching points have been found to have non-Cantor distribution on the time axis, i.e. the Rényi exponents determined by the box-counting algorithm equal 1.0 with high accuracy.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 676-680
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Złoża piasków kwarcowych w niecce tomaszowskiej, stan i problemy ich dokumentowania
Quartz (glass) sands deposits in Tomaszów syncline and their resources reporting problems
Autorzy:
Poręba, E.
Nieć, M.
Dróżdż, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/169821.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Tematy:
piaski kwarcowe
piaski szklarskie
dokumentowanie złóż
niecka tomaszowska
Polska
quartz sands
industrial sands
glass sands
resources reporting
Tomaszów syncline
Polska
Opis:
W niecce tomaszowskiej występują dolnokredowe piaski i piaskowce kwarcowe. Wyróżniane są jako formacja z Białej Góry, która obejmuje kilka ogniw o zróżnicowanych parametrach jakości kopaliny. Systematyczne prace rozpoznawcze realizowane od połowy XX w. pozwoliły na udokumentowanie wielu złóż w skrzydłach niecki, o łącznych zasobach około 600 mln ton. W złożach zagospodarowanych znajduje się około 27% całości udokumentowanych zasobów. Piaski i piaskowce kwalifikujące się jako szklarskie występują w dwóch ogniwach. Przedzielone są piaskami gorszej jakości. Piaski szklarskie ogniw złożowych, charakteryzują się w przeważającej masie zawartością krzemionki ponad 98%, zawartością Fe2O3 poniżej 0.08% i TiO2 poniżej 0.10%. Piaski, które nie spełnią wymagań stawianych piaskom szklarskim, wykorzystywane są jako formierskie i wysokiej jakości piaski budowlane. Składnikiem podstawowym frakcji ilastych jest kaolinit, uzyskiwany w wyniku płukania piasku. Złoża są udokumentowane na podstawie kryteriów bilansowości niedostosowanych do współczesnych możliwości ich wykorzystania i znaczna część zasobów jest eliminowana jako niekwalifikujące się do zagospodarowania. Złoża powinny być dokumentowane według kryteriów, definiujących warunki brzeżne dla piasków kwarcowych o wielokierunkowym zastosowaniu.
The peculiar feature of Tomaszów Syncline is the occurrence of Lower Cretaceous quartz sand and sandstone. They form Biała Góra composed of five members of sandy deposits of varied industrial utility defined by their chemical parameters. The systematic exploration realized since the mid of XX-th century allow to demonstrate about 600 mln ton of sand resources suitable for mining, located in several areas in the both syncline wings. 27% of them recently occurs in active opencast mines. Quartz sand and sandstones qualified for glass production form two members separated by sand deposits of lower quality deposits. Glass sands are characterized by silica content over 98%, Fe2O3 below 0.08% and TiO2 below 0.10%. Sands of lower quality are utilized as foundry or to production of high quality building materials. In the mud-clay fraction kaolinite occurs, recovered due to the sand washing and utilized as ceramic raw material. The criteria defining boundaries of deposits resources, actually used are incompatible with the recent sand utilization, and considerable quantity of sand is excluded from resources reporting. The new resources criteria should be formulated conformable with multipurpose quartz sand utilization possibilities.
Źródło:
Górnictwo Odkrywkowe; 2018, 59, 3; 84-99
0043-2075
Pojawia się w:
Górnictwo Odkrywkowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Agent-based modelling of a commodity market dynamics
Autorzy:
Gębarowski, R.
Drożdż, S.
Górski, A.
Oświęcimka, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1075423.pdf
Data publikacji:
2016-05
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.65.Gh
89.75.Fb
05.45.Tp
Opis:
A modification of Yasutomi's agent-based model of the commodity market is investigated. It is argued that introduced modification of the microscopic exchange rules allows for emergence of commodity exchange rates in the model. Moreover, the model scaling due to finite size effects is considered and some practical implications of such scaling are discussed.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2016, 129, 5; 1032-1037
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Accuracy Analysis of the Box-Counting Algorithm
Autorzy:
Górski, A.
Drożdż, S.
Mokrzycka, A.
Pawlik, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1408964.pdf
Data publikacji:
2012-02
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
05.45.Df
02.60.Gf
47.52.+j
Opis:
Accuracy of the box-counting algorithm for numerical computation of the fractal exponents is investigated. To this end several sample mathematical fractal sets are analyzed. It is shown that the standard deviation obtained for the fit of the fractal scaling in the log-log plot strongly underestimates the actual error. The real computational error was found to have power scaling with respect to the number of data points in the sample $(n_{tot})$. For fractals embedded in two-dimensional space the error is larger than for those embedded in one-dimensional space. For fractal functions the error is even larger. Obtained formula can give more realistic estimates for the computed generalized fractal exponents' accuracy.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2012, 121, 2B; B-28-B-30
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Competition of Commodities for the Status of Money in an Agent-based Model
Autorzy:
Gębarowski, R.
Drożdż, S.
Górski, A.
Oświęcimka, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1388403.pdf
Data publikacji:
2015-03
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.65.Gh
89.75.Fb
05.45.Tp
Opis:
In this model study of the commodity market, we present some evidence of competition of commodities for the status of money in the regime of parameters, where emergence of money is possible. The competition reveals itself as a rivalry of a few (typically two) dominant commodities, which take the status of money in turn.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2015, 127, 3A; A-51-A-54
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Current Log-Periodic View on Future World Market Development
Autorzy:
Drożdż, S.
Kwapień, J.
Oświęcimka, P.
Speth, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812223.pdf
Data publikacji:
2008-09
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
05.45.Pq
52.35.Mw
47.20.Ky
Opis:
Applicability of the concept of financial log-periodicity is discussed and encouragingly verified for various phases of the world stock markets development in the period 2000-2010. In particular, a speculative forecasting scenario designed in the end of 2004, that properly predicted the world stock market increases in 2007, is updated by setting some more precise constraints on the time of duration of the present long-term equity market bullish phase. A termination of this phase is evaluated to occur in around November 2009. In particular, on the way towards this dead-line, a Spring-Summer 2008 increase is expected. On the precious metals market a forthcoming critical time signal is detected at the turn of March/April 2008 which marks a tendency for at least a serious correction to begin.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 3; 539-546
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fractals, Log-Periodicity and Financial Crashes
Autorzy:
Oświęcimka, P.
Drożdż, S.
Kwapień, J.
Górski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1538497.pdf
Data publikacji:
2010-04
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
52.35.Mw
05.45.Df
05.70.Jk
Opis:
Presence of self-similar patterns in the financial dynamics is by now well established and even convincingly quantified within the multifractal formalism. Here we focus attention on one particular aspect of this self-similarity which potentially is related to the discrete-scale invariance underlying the system composition and manifests itself by the log-periodic oscillations cascading self-similarly through various time scales. Such oscillations accumulate at the turning (critical) points that in the financial dynamics are often identified as crashes. This property thus allows us to develop a methodology that may be useful also for prediction. A model Weierstrass-type function is used to illustrate the relevant effects and several examples demonstrating that such effects in the real financial markets take place indeed, are reviewed.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 637-639
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effect of Detrending on Multifractal Characteristics
Autorzy:
Oświęcimka, P.
Drożdż, S.
Kwapień, J.
Górski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1400181.pdf
Data publikacji:
2013-03
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
05.45.Df
05.45.Tp
89.75.-k
Opis:
Different variants of multifractal detrended fluctuation analysis technique are applied in order to investigate various (artificial and real-world) time series. Our analysis shows that the calculated singularity spectra are very sensitive to the order of the detrending polynomial used within the multifractal detrended fluctuation analysis method. The relation between the width of the multifractal spectrum (as well as the Hurst exponent) and the order of the polynomial used in calculation is evident. Furthermore, type of this relation itself depends on the kind of analyzed signal. Therefore, such an analysis can give us some extra information about the correlative structure of the time series being studied.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2013, 123, 3; 597-603
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Minimal Spanning Tree Graphs and Power Like Scaling in FOREX Networks
Autorzy:
Górski, A.
Kwapień, J.
Oświęcimka, P.
Drożdż, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812222.pdf
Data publikacji:
2008-09
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.65.Gh
89.75.Fb
05.45.Tp
Opis:
Correlation matrices of foreign exchange rate time series are investigated for 60 world currencies. Minimal spanning tree graphs for the gold, silver and platinum are presented. Inverse power like scaling is discussed for these graphs as well as for four distinct currency groups (major, liquid, less liquid and non-tradable). The worst scaling was found for USD and related currencies.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 3; 531-538
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cross-Correlations in Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Rak, R.
Kwapień, J.
Oświęcimka, P.
Drożdż, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812226.pdf
Data publikacji:
2008-09
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.20.-a
89.65.Gh
89.75.-k
Opis:
We study the inter-stock correlations for the largest companies listed on Warsaw Stock Exchange and included in the WIG20 index. Our results from the correlation matrix analysis indicate that the Polish stock market can be well described by a one-factor model. We also show that the stock- stock correlations tend to increase with the timescale of returns and they approach a saturation level for the timescales of at least 200 min, i.e. an order of magnitude longer than in the case of some developed markets. We also show that the strength of correlations among the stocks crucially depends on their capitalization. These results combined with our earlier findings together suggest that now the Polish stock market situates itself somewhere between an emerging market phase and a mature market phase.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 3; 561-568
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Different Fractal Properties of Positive and Negative Returns
Autorzy:
Oświęcimka, P.
Kwapień, J.
Górski, A.
Drożdż, S.
Rak, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812224.pdf
Data publikacji:
2008-09
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.20.-a
89.65.Gh
Opis:
We perform an analysis of fractal properties of the positive and the negative changes of the German DAX30 index separately using multifractal detrended fluctuation analysis. By calculating the singularity spectra f(α) we show that returns of both signs reveal multiscaling. Curiously, these spectra display a significant difference in the scaling properties of returns with opposite sign. The negative price changes are ruled by stronger temporal correlations than the positive ones, which is manifested by larger values of the corresponding Hölder exponents. As regards the properties of dominant trends, a bear market is more persistent than the bull market irrespective of the sign of fluctuations.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 3; 547-553
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 24

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies