Autor: Domański, Czesław - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Evaluation of power of some linearity tests for econometric model with two explanatory Variables
Ocena mocy niektórych testów liniowości modelu ekonomatrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi
Autorzy:: Domański, Czesław
Markowski, Krzysztof
Tomaszewicz, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904542.pdf
Data publikacji:: 1984
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: W artykule przedstawiona została propozycja metody testowania liniowości modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Rozważa się pięć wariantów testów serii odpowiadających pięciu różnym kryteriom porządkowania reszt empirycznych, modyfikację testu Theila oraz test F. Wyniki przeprowadzonego przez autorów eksperymentu Monte-Carlo pozwalają ocenić i porównać moc badanych testów.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Recursive formulae for runs distributions
Wzory rekurencyjne dla rozkładów serii
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904540.pdf
Data publikacji:: 1984
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Rozważmy przestrzeń prób generowanych przez stacjonarny łańcuch Markowa o dwóch stanach A, B. Na tej przestrzeni można określić trójwymiarową, zmienną, losową (L, Sᴀ , Sʙ ), gdzie L oznacza liczbę serii, Sᴀ , Sʙ - maksymalną długość serii złożonych z elementów odpowiednio A, B. W pracy podane są wzory rekurencyjne dla funkcji rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej (L, Sᴀ , Sʙ), a także rozkładów (Sᴀ , Sʙ), Sᴀ , Sʙ, max (Sᴀ , Sʙ )i L. Prezentowane wzory są łatwe do zaprogramowania i przez to mogą być z powodzeniem wykorzystane do obliczeń numerycznych związanych z badaniem niektórych własności (między innymi mocy i odporności) testów serii.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Tests for Normality Based on Skewness and Kurtosis Measures
Testy normalności oparte na miarach skośności i spłaszczenia
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905067.pdf
Data publikacji:: 1985
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: W artykule przedstawiono testy weryfikujące hipotezę o normalności rozkładu zarówno jednowymiarowego, jak i wielowymiarowego, oparte na miarach skośności i spłaszczenia. Do większości omawianych testów podano niektóre kwantyle rozkładów funkcji testowych. Zamieszczono również podstawowe własności uogólnionej miary skośności – b1,p oraz miary kurtozy – b2p.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Power of Tests Based on the Length of Rune
Moc testów opartych na długości serii
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905064.pdf
Data publikacji:: 1985
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Artykuł dotyczy analizy mocy testów opartych na maksymalnej długości serii z jednej strony mediany (Sa), mniejszej z maksymalnych długości serii z każdej strony mediany (SD), większej z maksymalnych długości serii z każdej strony mediany weryfikujących hipotezę o niezależności kolejnych elementów w próbie. W świetle przeprowadzonych badań uzyskano między innymi następujące wnioski: test Sg okazał się mocniejszy od testów SA i SB, wyjąwszy przypadki dużej asymetrii i autokorelacji ; test SG Jest mocniejszy od testu SD tylko w przypadku p bliskich 0 ,5 i małej autokorelacji; moc rozważanych testów Jest największa dla p=0,5.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A Method for Computing the Power of the Test Based on the Number of Runs puting the Power of the Test Based on the Number of Runs in the Case of the Second Order Autocorrelation Process
Metoda obliczania mocy testu opartego na liczbie serii w przypadku łańcucha Markowa drugiego rzędu
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej S
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904827.pdf
Data publikacji:: 1986
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Artykuł dotyczy podstawowych własności testów opartych na liczbie serii weryfikujących hipotezę o niezależności ciągu zmiennych losowych. X1, X2,....,Xn
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1986, 54
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Analysis of the power of the independence test based oh the number of runs in the case of the second-order markov chain
Analiza mocy testów niezależności opartych na liczbie serii w przypadku łańcucha Markowa drugiego rzędu
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaazewicz, Andrzej Stefan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906723.pdf
Data publikacji:: 1987
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Kwantyle interpolowane rozkładu liczby serii dla n1 = n2
Interpolated Quantiles of Distribution of a Number of Series for n1 = n2
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej S
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904640.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: The left- side quantiles of distribution of a number of series for n1 = n2 = 5(1)100(5)200(10)600(20)1000 and & = 005, 0.10, 0,01, 0,05, 0.10 are given. The construction of these tables has been based upon recursive formulae, more effective in numerical calculations.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 117
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Normal Approximation of Multiple Runs Distributions
Rozkłady długości i liczby serii wielokrotnych
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej S
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906257.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 123
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: On Multivariate Goodness-of-fIt Tests
O testach wielowymiarowej zgodności
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906268.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 123
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Uwagi o mocy testu wielowymiarowej normalności Shapiro-Wilka
Remarks on the Shapiro-Wilk Multidimensional Normality Test
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904642.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: In the view of the preformed examinations one can conclude that the Shaplro-Wilk one dimensional normality test is the most powerful one as against broad class of alternative distributions. The article presents the Shapiro-Wilk generalized test of multidimensional normality and its power for n ≤50, p = 3.5, 8 and four distributions: exponential, t-Student ’ s, uniform on simplex and uniform on sphere.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 117
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Correlation Between Tests Based on Length of Runs
Związki pomiędzy testami opartymi na długości serii
Autorzy:: Tomaszewicz, Andrzej S
Domański, Czesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907586.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Teoria serii daje się wykorzystać przy badaniu różnych testów statystycznych, służących na przykład do weryfikacji hipotez o liniowej postaci funkcji regresji, o określonej postaci funkcji trendu lub o losowości próby. Na uwagę zasługują testy oparte na: - maksymalnej długości serii po jednej stronie mediany, - mniejszej z maksymalnych długości serii poniżej i powyżej mediany, - większej z maksymalnych długości serii poniżej i powyżej mediany. W artykule analizowane są wzajemne związki pomiędzy wymienionymi testami. Osiągnięte rezultaty prowadzą do wniosku, że testy oparte na maksymalnej długości serii po jednej stronie mediany są ściśle skorelowane z testami opartymi na mniejszej z maksymalnych długości poniżej i powyżej mediany oraz z testami opartymi na większej z tych długości. Wobec tego, w praktyce wystarczy zastosować jeden z nich, przy założeniu, że rzeczywisty rozkład różni się istotnie od rozkładu hipotetycznego.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Preface
Autorzy:: Domański, Czesław
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/659158.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Tests based on run length for two samples
Testy oparte na długości serii dwóch prób
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej S
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905088.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Two sample tests
runs tests
Wald-Wolfowitz test
non-parametric Wilcoxon tests
Opis:: In the practice of statistical research, tests based on the number of runs are often applied. It concerns the teste for one, two or more samples. Seldom the length of runs is applied as a test statistic. In the paper, we present a test for two samples based on the run length. Its power is compared with the t-Student parametric test, non-parametric Wilcoxon test and the Wald-Wolfowitz test based on the number of runs.
W artykule przedstawiamy pewien test hipotezy o równości dystrybuant dla przypadku dwóch'prób loáowych. Test ten oparty jest na długości serii. Moc tego tostu została porównana z empiryczny mocy parametrycznego testu t-Studenta, testu Wilcoxona, oraz mocą testu Walda-Wilcoxona opartego na liczbie serii. Załączono 12 wykresów mocy empirycznej ww. testów.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes
Testy normalności oparte na procesach stochastycznych
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906532.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Artykuł przedstawia testy normalności oparte na procesach stochastycznych. W szczególności zaprezentowany został test Cramera-van Misesa i dwa testy normalności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej rozkładu Studenta. Podane wartości krytyczne umożliwiają ich praktyczne zastosowanie i analizą ich własności.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Preface
Autorzy:: Domański, Czesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/659718.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Wstęp
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Domański, Czesław" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Podbaza

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język