- Tytuł:
-
Wtórny rynek ubezpieczeń – problem optymalizacji
Viatical insurance market – optimization problem - Autorzy:
-
Heilpern, Stanisław
Dębicka, Joanna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/588557.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Model wielostanowy
Teoria perspektyw
Użyteczność
Użyteczność zależna od porządku
Wtórny rynek ubezpieczeń
Cumulative prospect theory
Multistate model
Rank-dependent utility
Utility
Viatical market - Opis:
-
Artykuł poświęcony jest problemowi optymalizacji przepływów finansowych
powstających w wyniku realizacji umowy na wtórnym rynku ubezpieczeń, rozpatrywanych
z punktu widzenia ubezpieczonego. Ubezpieczony chory na przewlekłą chorobę,
chcąc uzyskać fundusze na leczenie, odsprzedaje inwestorowi część praw do świadczenia
ubezpieczeniowego. Zadanie polega na wyborze tej części w taki sposób, aby zmaksymalizować
oczekiwaną kwotę dostępnych środków. Zakłada się przy tym, że ubezpieczony
postępuje na rynku racjonalnie, uwzględniając swoje podejście do ryzyka. W pracy wykorzystano
model wielostanowy i rozpatrzono różne teorie podejmowania decyzji w warunkach
ryzyka i niepewności: maksymalizację wartości oczekiwanej, oczekiwanej użyteczności,
użyteczności zależnej od porządku oraz teorię perspektyw. Przeanalizowano też
wpływ parametrów funkcji użyteczności i funkcji zniekształcającej prawdopodobieństwo
na wartość optymalnego wyboru, w przypadku gdy ubezpieczony postępuje zgodnie
z teorią perspektyw.
The paper is devoted to the optimization problem on the viatical insurence market from the insured point of view. The insured is terminally ill and he resell the part of his policy to the investor to obtain finance for treatment. The task is to select this part in such a way as to maximize the expected amount of available funds. We assume, that the insured acts rationally on the market, taking into account their approach to risk. The multistate model and the different theories of the decision-making under risk and uncertainty: the Utility Theory, the Rank-Dependent Expected Utility Theory and the Prospect Theory are used in the paper. The influence of the values of the utility function parameter and the parameter of function that distorts the probability on the values of the optimal resale parameter α, when the insured follows the prospect theory is studied, too. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 86-102
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł