Autor: Czernik, Tadeusz - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585632.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model Blacka-Scholesa
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena opcji
Black-Scholes model
Derivatives pricing
Options pricing
Opis:: Valuation of derivatives is one of the most discussed topics of scientific treatises. In this paper we assess the likely impact of uncertainty on the price volatility of derivative. Results are presented on the example of the European digital option. It has been shown non-trivial dependence of the span of the confidence interval of the model parameters
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 131-142
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
Autorzy:: Iskra, Daniel
Czernik, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586363.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dane wysokiej częstotliwości
Optymalny portfel inwestycyjny
Wartość zagrożona
High frequency data
Optimal portfolio
Value at Risk
Opis:: W opracowaniu zaprezentowano wyniki szacowania wartości zagrożonej spółek oraz optymalnych portfeli inwestycyjnych. Badania przeprowadzono na minutowych notowaniach spółek wchodzących w skład indeksu S&P100. W symulacjach uwzględniono dwa podejścia konstrukcji empirycznych rozkładów logarytmicznej stopy zwrotu użytych do wyznaczania wartości zagrożonej. W pierwszym z nich rozpatrywany szereg zawierał kolejne notowania cen akcji. W podejściu drugim w konstrukcji rozkładów empirycznych dokonano podziału dni na części i wyznaczano rozkład na podstawie danych z wybranych części dnia sesyjnego (np. z jednej godziny) z kilku, kilkunastu dni. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, iż w pewnych przypadkach (użyte podejście, zakres parametrów) zgodność oszacowanej wartości zagrożonej z realnymi stratami była wysoka.
Paper presents results of estimating Value at Risk for stocks and the optimal investment portfolios. Study was conducted at the minute quotations of companies included in the S&P100 index. The simulations included two design approaches of empirical distributions of the logarithmic rate of return used to determine the value at risk. The first one takes into account consecutive price quotations. In the second price quotations were divided into empirical distributions days were divided into six groups (quotations which come from time interval e.g. 10 am-11 am from each consecutive day were transferred to the same data set). The research has shown that in certain cases the accuracy of the estimated value at risk of real loss was high.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 32-49
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Strategia stop-loss & profit − optymalizacja portfela inwestycyjnego
Stop-loss & profit strategy − portfolio optimization
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591508.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Procesy losowe
Ryzyko
Strategia inwestycyjna
Investment strategy
Random processes
Risk
Opis:: Jednym z celów działań człowieka jest pomnażanie posiadanego majątku. Inwestorzy, podejmując działania na rynku kapitałowym, stosują bardzo zróżnicowane strategie. Poniższe opracowanie przedstawia strategię stop-loss & profit. Ponadto zaprezentowano tu optymalizację powyższej strategii z punktu widzenia wybranych miar atrakcyjności/ryzyka.
One of the goals of human activity is increasing of wealth. Investors taking action on the capital market use very different strategies. This paper presents a strategy stop-loss & profit. In addition, portfolio optimization were conducted from the point of view of selected measures of attractiveness/risk.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 7-21
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji na podstawie czasu przebywania w obszarach ograniczonych krzywą wykładniczą
The Analysis of the Attractiveness Measure of Financial Instruments Based on the Occupation Time in the Areas Bounded by the Exponential Curve
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Iskra, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593646.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Atrakcyjność inwestycyjna
Instrumenty finansowe
Inwestycje
Financial instruments
Investing attractiveness
Investment
Shares
Opis:: Paper presents the construction and analysis of the attractiveness measure of financial instruments based on the occupation time of the price process. Analysis has been conducted under assumption that stock price is a geometric Brownian motion process. Asymptotic formulas and relation to classical risk measures has been shown.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 15-23
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Model regresyjny wartości pojedynczej szkody uwzględniający polisy bezszkodowe
Regression Model of a Single Claim Value with No-Claims Policies
Autorzy:: Wolny-Dominiak, Alicja
Czernik, Tadeusz
Acedański, Jan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589693.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Działalność ubezpieczeniowa
Modele regresji
Polisy ubezpieczeniowe
Insurance activity
Insurance policy
Regression models
Opis:: Celem pracy jest zaproponowanie rozkładu prawdopodobieństwa, w którym dowolny rozkład dyspersyjnej rodziny rozkładów wykładniczych zostaje rozszerzony o wartości zerowe (ozn. ZA-rozkład). Rozkład ten wykorzystywany jest dalej do konstrukcji modelu regresyjnego mającego zastosowanie w prognozowaniu wartości pojedynczej szkody w masowym portfelu polis ubezpieczeniowych (np. komunikacyjne czy nieruchomości).
In the paper, we introduce probability distribution which augments any distribution from the exponential family with zero value (ZA-distribution). The new distribution is then employed in a regression model applied for forecasting value of a single claim in a large insurance portfolio (motor or property).
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 255-264
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego. Symulacyjne studium przypadku
Modeling Financial Surplus of the Developer of Housing Projects. Simulation Case Study
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Iskra, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589799.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Deweloper
Finanse
Przedsiębiorstwo deweloperskie
Developer
Development company
Finance
Opis:: Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
Recent events taking place in the Polish developer market provide a strong impetus to the study of the risk of development of housing projects. This issue is important not only from the point of view of the developer but also his client. This paper proposes a dynamic model of the financial surplus process. The model takes into account structure of the credit payments, the random nature of the process of sale of real estate (the moment of sale, and sale price), predictable and unpredictable expenses. Monte Carlo simulations have been performed in order to present the model.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 9-25
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia - badania empiryczne
Comparative Analysis of the Relative Occupation Time of the First and Second Half of the Day - Empirical Research
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Iskra, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588878.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Badania empiryczne
Ceny akcji
Szeregi czasowe
Empirical researches
Shares prices
Time-series
Opis:: In the paper, authors present the analysis of the relative occupation time. The ana- lysis concerns the mean of relative occupatio n time determined on the basis of the stock price taken from the first and second half of the day. The presented analysis does not exhaust the family of possible applica tions of occupation time functional.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 7-14
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Czernik, Tadeusz" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język