Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Chaikovska, Ivanna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    The mismatch between the maturity structure of bank assets and liabilities in Polish listed banks and the Polish banking sector: an empirical study
    Niedopasowanie struktury terminowej aktywów i pasywów w polskich bankach giełdowych oraz polskim sektorze bankowym: analiza empiryczna
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1186174.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    banks
    maturity structure of assets and liabilities
    Polish listed banks
    Polish banking sector
    liquidity
    balance sheet
    bank
    terminowa struktura zapadalności aktywów i wymagalności pasywów
    polskie banki giełdowe
    polski sektor bankowy
    płynność
    bilans
    Opis:
    Celem artykułu jest identyfikacja problemu niedopasowania terminowej struktury zapadalności aktywów i wymagalności pasywów polskiego sektora bankowego oraz polskich banków giełdowych. Przeanalizowano terminową strukturę bilansową polskiego sektora bankowego w latach 2010 i 2019, jak również polskich banków giełdowych w 2019 roku. Wyniki tej analizy wskazują na znaczne niedopasowanie w strukturze terminowej aktywów i pasywów polskich banków oraz na konieczność istotnej przebudowy struktury pasywów w kierunku ich wydłużenia. Ponadto zostały zidentyfikowane najbardziej i najmniej bezpieczne polskie banki giełdowe pod względem niedopasowania terminowej struktury bilansowej. Opisano również banki, w których zachodzą odwrotne tendencje w strukturze terminowej w porównaniu ze strukturą polskiego sektora bankowego.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 9; 16-28
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Securing Banking Activity Through Specific Provisions (Loan Loss Reserves): An Empirical Analysis of Polish Listed Banks 2011–2019
    Zabezpieczenie działalności bankowej przez rezerwy celowe: analiza empiryczna polskich banków giełdowych w latach 2011-2019
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2050109.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bank
    safety
    expected losses
    provisions
    loan loss reserves
    bezpieczeństwo
    oczekiwane straty
    rezerwy
    rezerwy na straty kredytowe
    Opis:
    The author analysed specific provisions (loan loss reserves) as a hedging tool against expected losses in banking activity. The aim of the article was to conduct a theoretical and empirical analysis of loan loss reserves in the Polish listed banks in the period 2011-2019 The research hypothesis states that there is a significant variation in the level of loan loss reserves among Polish listed banks in 2011-2019. The research covered 12 Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The empirical study is based on the Bank Focus database. Furthermore, the situation of reserves in the Polish banking sector before the start of the COVID-19 pandemic was assessed, as well as signalling the changes in the level of credit losses in the Polish banking sector during the pandemic. The analysed banks were differentiated according to their level of loan loss reserves, coverage ratio, and the ratio of the amount of loan loss reserve to the total value of net interest revenue. The research results can also be used as a benchmark for decisions and actions taken by the regulatory and supervisory authorities, and may increase the trust the stakeholders have in the banking sector.
    W artykule przeprowadzono analizę rezerw celowych jako narzędzia zabezpieczającego przed stratami oczekiwanymi. Celem była teoretyczna i empiryczna analiza rezerw na straty kredytowe w polskich bankach giełdowych w latach 2011-2019. Sformułowano hipotezę badawczą stanowiącą, że istnieje znaczące zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa pod względem rezerw na straty kredytowe wśród polskich banków giełdowych. Przedmiotem badania było 12 polskich banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie empiryczne opierało się na bazie danych Bank Focus. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury i aktów prawnych oraz analizę porównawczą i wskaźnikową. Ponadto dokonano oceny stanu rezerw w polskim sektorze bankowym przed wybuchem pandemii COVID-19, jak również zasygnalizowano najważniejsze zmiany w tym zakresie w czasie trwania pandemii. Analizowane banki zostały zróżnicowane ze względu na poziom rezerw przeznaczonych na straty kredytowe, wskaźnik pokrycia oraz stosunek wysokości rezerwy na straty kredytowe do łącznej wartości przychodów odsetkowych netto. Wyniki badań mogą być wykorzystywane jako punkt odniesienia dla decyzji i działań podejmowanych przez organy regulacyjne i nadzorcze. Wyniki badań mogą również zwiększyć zaufanie interesariuszy do sektora bankowego.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2022, 66, 1; 14-29
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym
    Principles of regulatory compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities in the post-crisis period
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2052174.pdf
    Data publikacji:
    2019-10-03
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    bank
    pokryzysowe regulacje
    zapewnienie zgodności (compliance)
    działania dyscyplinujące (enforcement actions)
    post-crisis regulations
    compliance
    enforcement actions
    Opis:
    Artykuł koncentruje się na zagadnieniu nasilenia obciążeń regulacyjnych na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, co pociągnęło za sobą nacisk na zasadę zgodności (compliance) oraz działania dyscyplinujące (enforcement actions) organów nadzoru bankowego. Celem artykułu jest zaakcentowanie zależności zachodzących pomiędzy wzrostem liczby i intensywności regulacji bankowych w okresie pokryzysowym, a wzrastającą rolą funkcji compliance oraz wzrostem znaczenia działań dyscyplinujących organów nadzoru bankowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano, iż wzrost liczby pokryzysowych regulacji bankowych oraz ich poziomu skomplikowania wymaga również intensyfikacji działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru bankowego.
    The article focuses on the issue of intensification of regulatory requirements in the European banking sector in the post-crisis period, which entailed an emphasis on the principle of compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities. The purpose of the article is to stress the relationships between an increase in the number and intensity of banking regulations in the post-crisis period, and the growing role of the compliance function and an increase in the importance of the enforcement actions. Based on the conducted analyses, it has been shown that the increase in the number of post-crisis banking regulations and their level of complexity also requires intensification of enforcement actions by the banking supervision authorities.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2019, 76, 3; 29-53
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bufory kapitałowe jako determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego: analiza empiryczna spełnienia wymogu połączonego bufora
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1368006.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    bank
    banking sector
    own funds
    capital buffers
    security
    sektor bankowy
    fundusze własne
    bufory kapitałowe
    bezpieczeństwo
    Opis:
    Cel artykułu. Celem artykułu jest ocena znaczenia buforów kapitałowych w zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnych banków oraz całego sektora bankowego. W niniejszym opracowaniu naukowym scharakteryzowano wysokość wymogu bufora zabezpieczającego, bufora antycyklicznego, bufora ryzyka systemowego, bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym w polskim sektorze bankowym. Ponadto została przeprowadzona analiza empiryczna wymogu kapitałowego uwzględniającego wymóg połączonego bufora oraz łącznego współczynnika kapitałowego w polskim sektorze bankowym. Metodyka. W obliczeniach wykorzystano dane finansowe udostępnione przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe banków w Polsce. Aby osiągnąć po-stawiony cel posłużono się metodą porównywania dokumentów i aktów prawnych (szczególnie w części dotyczącej charakterystyki buforów kapitałowych) oraz metodami statystyki opisowej (w empirycznej części podrozdziału). Wyniki badania. Powyższa analiza jest podstawą do odpowiedzi na pytanie, czy pokryzysowe bufory kapitałowe zwiększają poziom bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego.
    The purpose of the article. The purpose of the article is to assess the importance of capital buffers in ensuring the security of individual banks and the entire banking sector. This scientific study characterizes the amount of the buffer requirement, countercyclical buffer, systemic risk buffer, and buffer of other institutions of systemic importance in the Polish banking sector. In addition, an empirical analysis of the capital requirement was carried out, taking into account the combined buffer requirement and the total capital ratio in the Polish banking sector. Methodology. The calculations used financial data provided by the Polish Financial Supervision Authority and consolidated financial statements of Polish banks. To achieve the set goal, a methods of comparing documents and legal acts were used (especially in the part concerning the characteristics of capital buffers) and methods of descriptive statistics (in the empirical part of the subsection). Results of the research. The above analysis is the basis for answering the question whether post-crisis capital buffers increase the level of security of the Polish banking sector.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 2, 30; 45-59
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Międzynarodowe normy płynności jako uzupełniające miary bezpieczeństwa banku oraz sektora bankowego
    International Liquidity Standards as Complementary Measures for Bank and Banking Sector Security
    Autorzy:
    Chaikovska, Ivanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/35526301.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    bank
    security
    liquidity standards
    Polish listed banks
    liquidity ratio
    bank safety
    Opis:
    The purpose of the article is to assess the security of Polish listed banks and the entire banking sector in terms of their liquidity. This article characterizes the liquidity of the Polish banking sector and Polish listed banks in the years 2009–2019. Methodology. The analysis was based on post-crisis LCR and NSFR liquidity ratios. The calculations used the financial data provided by the Bank Focus database, the Polish Financial Supervision Authority and consolidated financial statements of Polish listed banks. To achieve the set objective were used methods of comparing documents and legal acts (especially in the part of the article concerning the characteristics of the international standards of liquidity) and the methods of descriptive statistics (in the empirical part of the article). Results of the research. The above analysis is the basis for the verification of the hypothesis that international liquidity standards increase the level of security of Polish listed banks and the entire banking sector.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 4, 36; 7-22
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies