Wszystkie pola: zdarzenia konkurujace - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Recenzja książki Ewy Wycinki Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy
Review of Ewa Wycinka’s book Models of competing events and their application to the assessment of solvency risk
Autorzy:: Bieszk-Stolorz, B.
Markowicz, I.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/962339.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: ekonomia
zdarzenia konkurujace
metody analizy
analiza przezycia
recenzje
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2020, 65, 2
0043-518X
Pojawia się w:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących
Modelling Time to Default Or Early Repayment as Competing Risks
Autorzy:: Wycinka, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/526306.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: credit scoring
competing risks
survival analysis
scoring kredytowy
zdarzenia konkurujące
analiza przeżycia
Opis:: Early repayment and default are two basic perils causing credit termination. Who of the borrowers and when are at the risk of both events is important information for the creditor. The article employs some of the estimators of the method of competing risks to model time to default or early repayment. The empirical part of the article consists of the results of the study on the sample of 5000 five-year loans that were observed for 24 months. Probabilities of default and early repayment have been evaluated by means of selected estimators. These estimators are also suitable for distinguishing borrowers with different risks of default.
Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2015, 3/2015 (55), t.2; 146-157
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "zdarzenia konkurujace" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język