Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "strategia czysta" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Critical analysis of classical scenario-based decision rules for pure strategy searching
    Autorzy:
    Gaspars-Wieloch, Helena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1858406.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    classical uncertainty one-criterion decision rules
    scenario planning
    pure strategy
    decision maker preferences
    economic case study
    klasyczne jednokryterialne reguły decyzyjne
    planowanie scenariuszowe
    strategia czysta
    preferencje decydenta
    ekonomiczne studium przypadku
    Opis:
    Purpose: The contribution briefly presents the essence and applications of the well-known classical decision rules designed for decision making under uncertainty with unknown probabilities and based on scenario planning. We concentrate on games against nature, pure strategy searching and one-criterion optimization. Design/methodology/approach: The main goal of this work is to analyse numerous case studies and formulate conclusions concerning the properties (in particular drawbacks and limitations) of the aforementioned strategic procedures. Findings: The paper focuses on the limited usefulness of classical decision rules in real economic decision problems. It is advised to apply them very carefully. Research limitations/implications: A similar analysis for mixed strategy searching and multi-criteria optimization should be performed within a future research. Originality/value: The work offers numerous practical guidelines modifying existing procedures and allowing decision makers to obtain logic recommendations.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 149; 155-165
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A minimax approach to mapping partial interval uncertainties into point estimates
    Autorzy:
    Romanuke, Vadim
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/357702.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    game theory
    interval uncertainties
    decision-making
    pure strategy
    point estimates
    teoria grup
    niepewności przedziałowe
    podejmowanie decyzji
    strategia czysta
    oszacowania punktowe
    Opis:
    A problem of simultaneously reducing a group of interval uncertainties is considered. The intervals are positively normalized. There is a constraint, by which the sum of any point estimates taken from those intervals is equal to 1. Hence, the last interval is suspended. For mapping the interval uncertainties into point estimates, a minimax decision-making method is suggested. The last interval’s point estimate is then tacitly found. Minimax is applied to a maximal disbalance between a real unknown amount and a guessed amount. These amounts are interpreted as aftermaths of the point estimation. According to this model, the decision-maker is granted a pure strategy, whose components are the most appropriate point estimates. Such strategy is always single. Its components are always less than the right endpoints. The best mapping case is when we obtain a totally regular strategy whose components are greater than the left endpoints. The irregular strategy’s components admitting many left endpoints are computed by special formulae. The worst strategy exists, whose single component is greater than the corresponding left endpoint. Apart from the point estimation, irregularities in the decision-maker’s optimal strategy may serve as an evidence of the intervals’ incorrectness. The irregularity of higher ranks is a criterion for correcting the intervals.
    Źródło:
    Journal of Mathematics and Applications; 2019, 42; 147-185
    1733-6775
    2300-9926
    Pojawia się w:
    Journal of Mathematics and Applications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności
    On a Decision Rule for Searching an Optimal Pure Strategy in Uncertain Multicriteria Decision Making
    Autorzy:
    Gaspars-Wieloch, Helena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588018.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Niepewność
    Planowanie scenariuszowe
    Strategia czysta
    Wielokryterialne podejmowanie decyzji
    Współczynnik optymizmu
    Coefficient of optimism
    Multicriteria decision making
    Pure strategy
    Scenario planning
    Uncertainty
    Opis:
    W pracy opisano propozycję nowego podejścia, które można wykorzystać w wielokryterialnym podejmowaniu decyzji w przypadku poszukiwania optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności (decydent nie zna bądź nie zamierza skorzystać z informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia poszczególnych stanów natury). Prezentowana reguła decyzyjna poprzedzona jest etapem prognostycznym, w ramach którego brane jest pod uwagę nastawienie decydenta do ryzyka (rozumianego jako możliwość uzyskania niekorzystnej wypłaty) mierzone współczynnikiem optymizmu. Etap ten służy do wyłonienia najbardziej „prawdopodobnego” (tj. odzwierciedlającego naturę decydenta) scenariusza bądź zbioru najbardziej „prawdopodobnych” scenariuszy i ma na celu zawężenie pierwotnej macierzy wypłat, na podstawie której wybierana jest najlepsza decyzja. Procedura odwołuje się do planowania scenariuszowego i do metody SF+AS (ang. Scenario Forecasting + Alternative Selection Method) przedstawionej w innym artykule i znajdującej zastosowanie w jednokryterialnych problemach decyzyjnych.
    The author describes a new approach which may be used in uncertain multicriteria decision making with scenario planning to searching an optimal pure strategy. The decision maker does not know the likelihood of particular scenarios. The decision rule is supported by a forecasting stage within which scenarios reflecting the decision maker’s attitude towards risk (understood as a possibility that some bad circumstances might happen) are selected. The nature of the decision maker is measured by the coefficient of optimism. Hence, the final strategy is chosen on the basis of a reduced aggregated payoff matrix. The procedure refers to SAW (Simple Additive Weighting Method) and to SF+AS method (Scenario Forecasting + Alternative Selection Method), presented in an other paper and devoted to one-criterion decision problems.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 42-61
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies