Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "rozmiar testu" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Bootstrapowa weryfikacja hipotez o wartości oczekiwanej populacji o rozkładzie asymetrycznych
    The Bootstrap Verification of Hypotheses about the Expected Value of Asymmetric Distributed Population
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906767.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test bootstrapowy
    rozmiar testu
    wartość oczekiwana
    Opis:
    A proposal of using the bootstrap test to verify hypotheses about the expected value of asymmetric population is presented. The bootstrap test is the nonparametric one. It can be used when we have a small size of sample. In the paper, the results of simulation studies of the properties of this test are presented, in particular the size of a test. For large sample’s sizes, the size of the bootstrap test is compared with the size of classical test of significance.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS
    Simulation Analysis of the Size of the BDS Test
    Autorzy:
    Orzeszko, Witold
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422901.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    test BDS
    metody próbkowania
    rozmiar testu
    symulacje Monte Carlo
    BDS test
    resampling methods
    size of a test
    Monte Carlo simulations
    Opis:
    Test BDS jest jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi detekcji nieliniowości w szeregach czasowych. W artykule, przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo, analizie poddano jego rozmiar. Symulacje przeprowadzono przy zastosowaniu szeregów liczb pseudolosowych o różnych długościach, wygenerowanych z siedmiu rozkładów o zróżnicowanych własnościach. W badaniu uwzględniono trzy sposoby aproksymacji rozkładu statystyki testowej: klasyczny – polegający na zastosowaniu asymptotycznego rozkładu normalnego oraz dwie metody próbkowania – bootstrap oraz metodę permutacji.
    The BDS test is one of the most important and most commonly used tools for detection of nonlinearity in time series. In the paper, the size of the BDS test is assessed using Monte Carlo simulations. The simulation uses pseudo-random series of different length, generated from seven distributions with different properties. In the research, the approximation of the finite sample distribution of the BDS statistic was performed using three methods: the classical one – based on the asymptotic normal distribution and two resampling methods: the bootstrap and the permutation technique.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 4; 335-361
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uwagi o testach Jarque’a-Bera
    Some Remarks on Jarque-Bera Tests
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830291.pdf
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    statystyczne testy skośności i kurtozy
    rozmiar testu
    eksperymenty symylacyjne
    statistical tests for skewness and kurtosis
    the size of a test
    simulation experiments
    Opis:
    W opracowaniu tym analizie symulacyjnej poddane zostały rozmiary testów skośności i kurtozy Jargue’a-Bera oraz ich modyfikacji. Eksperymenty symulacyjne dotyczą wybranych czterech rodzin rozkładów prawdopodobieństwa i obejmuję 10000 powtórzeń każdy.
    The paper involves a description of simulation experiments aimed at determining the size of Jargue-Bera tests for skewness and kurtosis, as well as selected modifications of those tests. All experiments refer to four different families of probability distributions and consist of one thousand runs each.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 19-26
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie testów zgodności dla rozkładów uciętych
    Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions
    Autorzy:
    Lach, Agnieszka
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964816.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    moc testu
    program R
    rozkłady ucięte
    rozmiar testu
    testy zgodności
    goodness of fit tests
    power of test
    r program
    size of test
    truncated distributions
    Opis:
    The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily.
    Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 3; 296-313
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    OGRANICZENIA STOSOWANIA TESTÓW STATYSTYCZNYCH
    LIMITATIONS OF APPLICABILTY OF STATISTICAL HYPOTHESIS TESTING
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453448.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    the Cox test
    model statystyczny
    idea Neymana-Pearsona
    moc i rozmiar testu
    test Coxa
    testy dla prób nieprostych
    a statistical model
    the Neyman-Pearson idea
    power and size of the test
    tests for not simple samples
    Opis:
    Celem artykułu jest wskazanie ograniczenia stosowania testów statystycznych opartych na teorii Neymana-Pearsona. Najważniejszą cechą każdego testu jest jego moc, którą możemy zbadać, wtedy gdy jednoznacznie mamy sformułowaną zarówno hipotezę zerową, jak i hipotezę alternatywną. W artykule przedstawimy przykład takiego testu, dla którego określimy empiryczną moc i jego rozmiar.
    The aim of this article is to show limits of applications of statistical tests based on the theory Neyman-Pearson. The most important feature of each test is its power, which we can examine if only we had formulated both the null hypothesis and the alternative hypothesis. In this paper we present an example of a test, for which we defined empirical power and size.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 18-25
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badania symulacyjne związane z wyznaczaniem liczebności próby w teście Manna‑Whitneya w przypadku rozkładu Pareto
    A Simulation Study on the Sample Size in the Mann‑Whitney Test in the Case of Pareto Distribution
    Autorzy:
    Kornacki, Andrzej
    Bochniak, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/656562.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test Manna‑Whitneya
    rozmiar próby
    moc testu
    moc empiryczna
    rozkład Pareto
    metoda Noethera
    Mann‑Whitney test
    sample size
    test power
    empirical power
    Pareto distribution
    Noether method
    Opis:
    In the paper, the problem of determination of the number of observations necessary for the appropriate use of the non‑parametric Mann‑Whitney test in the case of Pareto distribution is presented. Using the method provided by Noether, the sample size is calculated which guarantees that the Mann‑Whitney U test at a given significance level α has the pre‑assumed power 1 –β. The presented method is examined by calculating empirical power in computer simulations. Moreover, different techniques of rounding the estimated sample size to an even integer number are studied. It is important when two equinumerous samples are to be compared.
    W artykule poruszony został problem wyznaczenia liczby obserwacji niezbędnej do poprawnego stosowania nieparametrycznego testu Manna‑Whitneya. W rozważaniach rozpatrywane są próby pochodzące z populacji o rozkładzie Pareto. Korzystając z metody podanej przez G. E. Noethera, szacowany jest rozmiar próby, który gwarantuje, że test Manna‑Whitneya ma z góry ustaloną moc 1 – β na danym poziomie istotności α. W pracy teoretyczna moc testu jest porównywana z mocą empiryczną oszacowaną przez symulacje komputerowe. Ponadto badany jest wpływ różnych metod zaokrąglania estymowanej wielkości próby do liczby parzystej, gdy porównywane są dwie równoliczne próby.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 1, 340; 27-42
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies