Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "risk analysis" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 828
Tytuł:
Zintegrowany system bezpieczeństwa eksploatacji i niezawodności : koniunkcja techniki i ekonomiki majątku trwałego
The integrated safety system for the use and reliability : the conjunction of the technological and economic aspects of fixed capital
Autorzy:
Kaczmarek, J.
Młynarski, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/311852.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
bezpieczeństwo eksploatacji maszyn
niezawodność eksploatacyjna
obiekt techniczny
inżynieria produkcji
inżynieria eksploatacji
analiza ryzyka
system ZSBENMP
safe exploitation of machines
operational reliability
technical object
production engineering
engineering of exploitation
risk analysis
ZSBENMP system
Opis:
W artykule przedstawiono koncepcję systemowego zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznej eksploatacji maszyn i pojazdów. Rozwiązanie tego problemu zaproponowano przez zastosowanie Zintegrowanego Systemu obejmującego kontrolą kompletny obszar budowy i istnienia obiektu technicznego. Automatyczne łączenie informacji z systemu eksploatacji z aplikacjami badań i konstrukcji nowych maszyn i pojazdów proponowane jest przez wykorzystanie sieci łączności online i aplikacji takich, jak np. Internet rzeczy, zastosowany do automatycznego rozproszonego rozwiązywania problemów niezawodności i konstrukcji złożonych obiektów technicznych. Szczególną uwagę w treści artykułu skierowano na metody predykcji, istotne dla realizacji celów zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
The process of the use of fixed capital is a component of fixed capital management, which is based on the benefits resulting from the use value of particular facilities. Fixed capital management manifests itself in a company’s specific strategy for managing its fixed capital resources. The economic aspects of activities are closely related to the use of facilities, and, consequently, to safety and reliability, because the reliability of technical facilities affects the costs of use. The knowledge of the correlations between the reliability, costs and economic effects of reliability systems allows for comparing the effectiveness of systems characterised by various reliability indicators, constituting a basis for developing the principles of reliability optimisation calculation. In this calculation reliability ratios determine the fundamental economic values which affect corporate functioning in the area of fixed capital management. An assessment of the safety and reliability of technical facilities must be based on systemic solutions. Such solutions should rely on modern, fully automated and integrated monitoring systems, as well as adequate and customised reliability analysis methods. The paper presents a proposal for an Integrated Machine and Vehicle Safety and Reliability System (ZSBENMP), and it describes selected reliability prediction methods of key significance to the effective functioning of the system.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2016, 17, 12; 1791-1798
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zawartość chloru w różnych punktach niecki basenowej - analiza ryzyka dla zdrowia kąpiących się
Chlorine contamination in different points of pool - risk analysis for bathers’ health
Autorzy:
Wyczarska-Kokot, J.
Lempart, A.
Dudziak, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/127220.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Tematy:
mapa chloru
system hydrauliczny basenu
zagrożenie zdrowia kąpiących się
map of chlorine
pool hydraulic system
risk to bathers’ health
Opis:
Stacja oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej spełnia swoje zadanie pod warunkiem współpracy systemu hydraulicznego z odpowiednią geometrią niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę basenu może powodować powstawanie „martwych” stref niebiorących udziału w cyrkulacji. W strefach tych różny może być stopień wymieszania dezynfektanta z wodą. Tym samym różna może być skuteczność dezaktywacji mikroorganizmów i wpływ na zdrowie osób kąpiących się. Przedstawiono wyniki fizyczno-chemicznych badań próbek wody basenowej pobranych z charakterystycznych punktów niecki. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość chloru wolnego i chloru związanego. Badania przeprowadzono w dwóch krytych basenach różniących się systemem przepływu wody. Na podstawie wyników analiz sporządzono mapy chloru dla niecek basenowych. Wykazano, że dla oceny ryzyka zagrożenia zdrowia osób kąpiących się próbki wody powinny być pobierane z punktów niecki basenowej uznanych za reprezentatywne.
The pool water treatment and disinfection plant fulfills its task, if the hydraulic system cooperates with the appropriate pool basin geometry. Water flow through the pool can cause “dead” zones not involved in circulation. In these zones the degree of mixing the disinfectant with water can be different. In consequence, the effectiveness of microorganisms’ deactivation and the health effects of bathers may be different. The physicochemical results of pool water samples taken from the characteristic points of the basin were presented. Attention has been paid to the content of free chlorine and combined chlorine. The study was conducted in two indoor pools, differing in water flow. Based on the analysis results, chlorine maps for swimming pools were prepared. It has been shown that in order to assess the health risk to bathers samples of water should be collected from representative points of pool.
Źródło:
Proceedings of ECOpole; 2018, 12, 1; 275-283
1898-617X
2084-4557
Pojawia się w:
Proceedings of ECOpole
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych
Application of chosen methods of estimating fractal dimension to the assessment risk of financial time series
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591209.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza R/S
Metoda podziału pola
Metoda segmentowo-wariacyjna
Ryzyko
Wymiar fraktalny
Field division method
Fractal dimension
R/S analysis
Risk
Segment-variation method
Opis:
W literaturze związanej z teorią inwestycji finansowych można spotkać wiele metod klasycznych i nieklasycznych, pozwalających na ocenę ryzyka. W grupie miar klasycznych znajdują się m.in. odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności. Miary te jednak na ogół zaniżają poziom ryzyka. W pracy zaprezentowano bardziej rzetelną miarę należącą do metod nieklasycznych, tj. wymiar fraktalny. Szacowanie tego wymiaru oparto na trzech procedurach: analizie R/S, metodzie segmentowo- -wariacyjnej oraz metodzie podziału pola. Badanie przeprowadzono dla finansowych szeregów czasowych złożonych z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
In the literature on the theory of financial investments can meet many classical and non-classical methods which allowing for risk assessment. In the group of the classical measures are the standard deviation or variation coefficient. However, these measures generally understate the level of risk. In the paper presents a more reliable measure of which belongs to the non-classical methods, ie. fractal dimension. This dimension was estimated based on the three procedures: R/S analysis, segment-variation method and field division method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 227; 109-124
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590001.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza fundamentalna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Rynek kapitałowy
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zarządzanie ryzykiem
Capital market
Fundamental analysis
Investment portfolio
Multi-dimensional comparative analysis
Risk management
Taxonomic indicators
Opis:
There are many methods that are used by investors in decision making process. The main approach in portfolio analysis is the classical one based on basic characteristics such as return rate and return rate variance. However, market analyses show that basing only on those measures when building an optimal portfolio is not the most effective way. The alternative approach is, for example, fundamental one which uses not only classical measures but also diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. The work presents practical applications of selected fundamental methods that are used for risk management on capital market (especially for designing an optimal portfolio). Moreover, elements of multivariate comparative analysis have been taken into considerations. The analysis provides methods that make it possible to examine phenomenon which is described by different variables, it allows to compare objects that are specified by many features. On the basis of data describing variables many synthetic measures can be built. These measures may be used to examine the attractiveness of investments and economic situation of companies. In analyses, three synthetic measures were provided for - module taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI) and two non-module measures. Solving respective optimization problems (allowing for synthetic measures) fundamental optimal portfolios were built. To compare the results it was also built a classical portfolio based on Markowitz approach. The profit rate of each designed fundamental portfolio was about 50% and was higher than the profit rate of classical one. It confirms that using in analyses financial and economic indices may bring in interesting results.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 68-78
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie systemu analizy ruchu BTS do określenia chwili utraty stabilności
Application of motion capture system to assess human stability loss
Autorzy:
Matuszewska, Agata
Liszkowski, Jakub
Walczak, Tomasz
Buśkiewicz, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2201473.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Śląska. Katedra Biomechatroniki
Tematy:
stabilność
równowaga
siły reakcji podłoża
system analizy ruchu
ryzyko upadku
stability
balance
ground reaction forces
motion analysis system
fall risk
Opis:
W pracy przeprowadzono próbę wyznaczenia chwili utraty stabilności dla upadków z pozycji statycznej. Pozycją początkową, jaką przyjmowała osoba badana, było stanie na dwóch nogach z rękami wzdłuż tułowia. Rejestracji ruchu dokonano dzięki wykorzystaniu systemu BTS. W celu wyznaczenia chwili utraty stabilności zaproponowano i opracowano własne miary i parametry, bazujące na pomiarach wykonanych z użyciem platform dynamometrycznych oraz systemu analizy ruchu. Dla analizowanego przypadku ruchu wielkości te pozwoliły na szacunkowe wyznaczenie chwili utraty stabilności.
Assessing of human stability loss was performed at this work in case of falls from a static position. At the beginning patient takes the starting position as standing on two legs with hands along the thorax. Human motion registration was performed by using BTS system. In order to determine the instant of human stability loss the new measures and parameters were proposed, which based on measurements from force platforms and motion analysis system. These parameters allowed to assess the instant of stability loss for analyzed motion.
Źródło:
Aktualne Problemy Biomechaniki; 2019, 17; 69--76
1898-763X
Pojawia się w:
Aktualne Problemy Biomechaniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne
Application of the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies
Autorzy:
Kądziołka, Kinga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449766.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
waluty kryptograficzne
ryzyko
portfel kryptowalut
strategia MVP
metoda Warda
cryptocurrencies
risk
portfolio analysis
MVP strategy
Ward’s method
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Szczególna uwaga została zwrócona na problem doboru walut kryptograficznych do portfela. Do redukcji liczby kryptowalut charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu zaproponowano wykorzystanie metody Warda. Następnie rozważano różne metody wyboru reprezentantów podgrup (uzyskanych metodą Warda) początkowego zbioru walut kryptograficznych. Wybrani reprezentanci (kryptowaluty) tworzyły portfel, którego skład optymalizowano z wykorzystaniem strategii MVP. Redukcja początkowej liczby składników portfela może prowadzić do uzyskania większej stopy zwrotu, jednak portfele o mniejszej liczbie składników obarczone były większym ryzykiem.
The aim of the article is to present the possibilities of using the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies. Particular attention was paid to the problem of selection of the cryptocurrencies. There was proposed to use the Ward's method to reduce the number of cryptocurrencies characterized by strong positive correlation of the rate of returns. Then there were considered various methods of choice representatives of subgroups of the initial set of cryptocurrencies. Selected representatives (cryptocurrencies) formed portfolio. Weights of the portfolio were optimized using MVP strategy. Reducing the number of initial components of the portfolio could lead to a greater rate of return, but portfolios with reduced number of components are characterized by greater risk.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 1(51); 107-116
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie QRA (Quantive Risk Assessment) w praktyce ochrony środowiska w Europie i USA
Application of QRA (Quantive Risk Assessment) in the practice of environmental protection in Europe and the U.S.
Autorzy:
Trybuch, M.
Kołłajtis, J.
Galoch, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/141798.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
Tematy:
ocena i analiza ryzyka
zarządzanie ryzykiem
Ilościowa Ocena Ryzyka (QRA)
assessment and risk analysis
risk management
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Opis:
W artykule omówiono zastosowanie i użyteczność narzędzi -oceny/analizy ryzyka wraz z zarządzaniem ryzykiem - służących do minimalizacji zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla ekosystemów, stosowanych przy postępowaniu z zanieczyszczeniami środowiska. Quantitative Risk Assessment (QRA) - Ilościowa Ocena Ryzyka. QRA ma w szczególności zastosowanie przy oczyszczaniu terenów zanieczyszczonych i rewitalizacji obszarów po długim wykorzystaniu przemysłowym. Podano przykłady zastosowania QRA w praktyce.
The article discusses the use and the usefulness of the tools - the assessment / risk analysis and risk management - designed to minimize risks to life and human health and ecosystems, used to dealing with pollution. QRA apply In particular to clean up contaminated sites and revitalization after a long industrial use. QRA are examples of applications in practice.
Źródło:
Chemik; 2011, 65, 8; 754-756
0009-2886
Pojawia się w:
Chemik
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie programu Pertmaster Professional+Risk do analizy czasu harmonogramu robót inżynierskich
Applying of the Pertmaster Professional+Risk application for time analysis of the schedule of engineering work
Autorzy:
Polonski, M.
Bogusz, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/887199.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
obiekty inzynierskie
dokumentacja
harmonogramy sieciowe
analiza czasu
zarzadzanie projektami
programy komputerowe
program Pertmaster
Źródło:
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences; 2005, 14, 1[31]
1732-9353
Pojawia się w:
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie programu EMTP-ATP w analizie zagrożeń przepięciowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Applying the program EMTP-ATP in analysis of risks from overvoltages of devices of controlling the rail traffic
Autorzy:
Wróbel, Z.
Ziemba, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/250094.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
EMTP-ATP
ruch kolejowy
zagrożenia przepięciowe
overvoltage risk
rail traffic
Opis:
Pojawiające się podczas bezpośredniego udaru piorunowego w sieć trakcyjną sprzężenie galwaniczne powoduje wzrost potencjału jednego toku szynowego względem drugiego [1]. W wyniku takiego oddziaływania, na przepięcia o dużych amplitudach narażone są wyjścia nadaj.ników i wejścia odbiorników bezzłączowych obwodów to.rowych dołączonych do toków szynowych i zainstalowanych w znacznej odległości od miejsca udaru. W momencie pojawienia się przepięcia o dużej amplitudzie w jednym toku szynowym wysoki potencjał o charakterze impulsu przenosi się do nisko impedancyjnego wyjścia nadajnika lub do wejścia odbiornika obwodu torowego powodując nieuchronne uszkodzenie elementów półprzewodniko.wych [2, 3, 4].
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2008, 7-8; 78-81
1232-3829
2543-5728
Pojawia się w:
TTS Technika Transportu Szynowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do badania ryzyka kredytowego
Application of Competing Risks Models to Credit Risk Assessment
Autorzy:
Wycinka, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525918.pdf
Data publikacji:
2017-05-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
modele Fine-Graya
analiza wrażliwości modeli Coxa prawdopodobieństwo niewypłacalności
przedwczesna spłata kredytu
Fine-Gray models
sensitivity analysis of Cox models probability of default
early repayments
Opis:
Ryzyko kredytowe wynika z możliwości niedotrzymania warunków umowy przez kredytobiorcę i polega na nieotrzymaniu przez bank w ustalonym terminie płatności określonej warunkami kredytu. Ryzyko kredytowe najczęściej jest utożsamiane z wystąpieniem niewypłacalności kredytobiorcy. Jak zauważają Hu i Cheng (2015), w literaturze przedmiotu do tej pory zbyt mało uwagi poświęcono zdarzeniom konkurującym z ryzykiem niewypłacalności i ich potencjalnemu wpływowi na oszacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności. W artykule niewypłacalność kredytobiorcy i wcześniejsza spłata są traktowane jako zdarzenia konkurujące. Do badania natężenia zdarzeń konkurujących zastosowano dwa podejścia – oszacowanie intensywności zdarzenia typu c (cause-specific hazard) oraz metodę intensywności subrozkładu (subdistribution hazard). Omówiono zasady interpretacji wyników w przypadku stosowania każdego z podejść w modelowaniu ryzyka kredytowego. Dla każdego z podejść zbudowano odpowiednie modele regresyjne, przeprowadzono analizę wrażliwości i porównano uzyskane wyniki. Badanie empiryczne przeprowadzono na podstawie próby 5 tys. 60-miesięcznych kredytów udzielonych przez jedną z instytucji kredytowych w Polsce. Do budowy modeli regresyjnych ryzyka niewypłacalności wykorzystano dane aplikacyjne kredytobiorców.
Credit risk arises from the debtor’s possible failure to meet the terms and conditions of the credit contract. As a result, the bank does not receive a particular payment stipulated by the contractual provisions. Credit risk usually equates with the credit taker’s insolvency. Hu and Cheng (2015) note the shortage of studies devoted to other kinds of credit risks competing with the risk of default and their influence on the evaluation of the probability of default. In the article, a default and an early repayment are considered to be competing risks. Two approaches were used to research the intensity of competing risks: evaluation of cause-specific hazard and sub-distribution hazard respectively. The interpretation principles within the results acquired by the use of either method have been discussed. For either of the approaches, proper regression models have been set up, alongside conducting the sensitivity analysis. The results have been duly compared. The empirical study employed a sample of 5000 sixty-months’ credits granted by one of the Polish financial institutions. Application characteristics of the credit takers have been used in regression models as covariates.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 145 - 161
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw
The use of logistic models to diagnose the risk of bankruptcy in enterprises
Autorzy:
Lichota, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2082644.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
kondycja finansowa
modele wczesnego ostrzegania
analiza finansowa
logistic models
bankruptcy
risk assessment
regression analysis
Opis:
W artykule zostały zaprezentowane wybrane modele regresji logistycznej, które służą do analizy przedsiębiorstw w zakresie zagrożenia bankructwem jak i zmiany w sytuacji finansowej. Jak wynika z literatury z zakresu finansów do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa należy zastosować odpowiednie metody. Błędna ocena może przynieść przykre konsekwencje dla przedsiębiorstwa, w postaci podjęcia nietrafionych decyzji przez zarządzających, odmowy udzielenia kredytu bankowego lub niepodjęcia współpracy przez dostawców i odbiorców. Celem artykułu była weryfikacja skuteczności predykcji 12 modeli regresji logistycznej, które pozwalają na dokonanie oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa a także zajęcia stanowiska odnośnie przyszłej kondycji finansowej. Próba badawcza wynosiła 40 przedsiębiorstw, w tym 8 przedsiębiorstw, dla których został złożony wniosek o upadłość. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poszczególne modele odznaczają się różną sprawnością ogólną, która wyniosła od 54% do 98%. Ponadto wykazano, że wraz ze wzrostem wskaźników analizy finansowej użytych w konstrukcji funkcji nie zwiększa się sprawność poszczególnych modeli. Autor podsumowuje, że w celu uniknięcia ryzyka przeprowadzenia niewiarygodnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, należy zastosować co najmniej kilka modeli logitowych.
The article presents selected logistic regression models that are used to analyze enterprises in terms of their risk of bankruptcy and changes in their financial situation. As it appears from the literature on finance, it is necessary to apply appropriate methods to assess the financial condition of an enterprise. Incorrect assessment may cause unpleasant consequences for the company, in the form of taking wrong decisions by managers, refusal to be granted a bank loan or failure to undertake cooperation with suppliers and customers. The aim of the article was to verify the effectiveness of the prediction of 12 logistic regression models, that allow for the assessment of an enterprise’s bankruptcy risk and its future financial condition. The research sample was 40 companies, including 8 enterprises for which a bankruptcy petition had been filed. As results from the conducted research, individual models have different general efficiency, which ranged from 54% to 98%. In addition, it was seen that the efficiency of particular models does not increase with an increase of the financial analysis indicators used in the construction of the function. The author concludes that in order to avoid the risk of making an unreliable assessment of the financial condition of a company, at least 10 logistic models should be used.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2020, 24[73]; 92-103
2081-3430
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje
Autorzy:
Zygmunt, Aleksandra
Szewczyk, Mirosława
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/951152.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
discriminant analysis models
shares investment
risk diversification
Opis:
This paper discusses the possibility of usage of discriminant models in basic analysis. At first, the issue of basic analysis is shown as a tool which enables shares’ investment risk diversification. In this area the significance of enterprise financial analysis and importance of financial ratios were emphasized. Next the significance of discriminant models in the assessment of enterprise bankruptcy prediction was stressed. Particular attention was put on studying the opportunity of its usage in the area of financial analysis. In that case the examination of financial conditions of quoted enterprises belonging to metal processing industry using discriminant models and financial ratios was made. The study used data from the Official Journal of the Republic of Poland “Monitor Polski B”.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2013, 1 (14); 115-127
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metody Job Safety Analysis (JSA) w ocenie ryzyka zawodowego operatora koparki w kopalni odkrywkowej
Applying the Method of Job Safety Analysis [JSA] to Assess the Professional Risk of an Excavator Operator in an Open-Pit Mine
Autorzy:
Chrzan, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2140161.pdf
Data publikacji:
2019-12-30
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
metoda JSA
ocena ryzyka zawodowego
operator koparki
JSA method
risk assessment
excavator operator
Opis:
Omówiono ryzyko zawodowe i podano co ono powoduje. Podano zależność między zagrożeniem a bezpieczeństwem pracy. Podano opis metody JSA oceny ryzyka zawodowego. Na przykładzie kopalni Turów mówiono i podano zagrożenia występujące na stanowisku pracy operatora koparki. Dokonano identyfikacji zagrożeń i oceniono prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podano dane statystyczne wypadków i wyniki pomiarów czynników niebezpiecznych dla zdrowia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego operatora koparki. We wnioskach podano rodzaje działań naprawczych celem doprowadzenie tego ryzyka do poziomu niższego niż dopuszczalnego, czyli takiego, przy którym wielkość strat związanych z aktywizacją danego zagrożenia jest możliwa do zaakceptowania.
The occupational risk is discussed and what it causes.. The relationship between hazards and work safety has been reported. The JSA risk assessment method was given. On the example of the Turów mine, the dangers of the excavator operator’s job were discussed and reported. Hazards were identified and their probability was assessed. Statistical data on accidents and results of measurements of factors dangerous for health were given. A professional risk assessment of an excavator operator was carried out. The conclusions indicate the types of remedial actions which aim to bring the risk to a lower level than the allowable one, where the amount of losses associated with the activation of the hazard is acceptable.
Źródło:
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego; 2018, 12, 1; 173-183
1896-8848
2450-3436
Pojawia się w:
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metod ekonometrycznych na konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej
Econometric analysis in competitive electricity markets
Autorzy:
Kwas, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452953.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
konkurencyjne rynki energii
rynek bilansujący
prognoza krótkoterminowa
modele SARIMA
zarządzanie ryzykiem
competitive electricity markets
balancing market
short term prediction
SARIMA
risk management
Opis:
W pracy przedstawione są możliwości zastosowania metod ekonometrycznych do prognozowania cen na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej w Polsce. Uwolnienie rynku sprawiło, że hurtowe ceny energii są w dużej części kształtowane przez grę rynkową, a oszacowanie ryzyka pozycji kontraktowej i zarządzanie nim wymaga sporządzania prognoz cen dla każdej godziny. Użyte metody muszą zapewnić nie tylko dokładność prognozy ale również wyznaczyć ją w rozsądnym czasie. W celu ilustracji i umotywowania tematyki badawczej, praca zawiera obszerne omówienie współczesnych rynków energii elektrycznej, w tym polskiego.
The paper presents an application of econometric methods to modeling and predicting energy prices on competitive electricity markets. Since the beginning of market liberalization, electricity prices are no longer settled only by bilateral contracts but also driven by market forces of supply and demand. Price prediction became important to assess and manage market risk. This requires efficient algorithms for computing detailed hourly forecasts. In order to motivate and illustrate the subject we discuss the properties of competitive electricity markets, emphasizing Polish market specifics.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 181-190
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie jednowskaźnikowego semiparametrycznego modelu ekonometrycznego w analizie ryzyka inwestycyjnego
Application of single-index semiparametric econometric model in investment risk analysis
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28408258.pdf
Data publikacji:
2023-10-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
semiparametryczny model jednowskaźnikowy
analiza ryzyka
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
GPW
semiparametric single-index model
risk analysis
Warsaw Stock Exchange
Opis:
Jednym z zadań ekonometrii stosowanej i statystyki jest estymacja funkcji średniej warunkowej w założonym modelu. Dostępne metody estymacji takiej funkcji i wyniki oszacowania zależą głównie od przyjętych a priori założeń dotyczących populacji lub procesu, który generuje dane. Celem badania omówionego w artykule jest ocena możliwości zastosowania jednowskaźnikowego semiparametrycznego modelu ekonometrycznego do pomiaru ryzyka inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Taki model charakteryzuje się tym, że niektóre jego założenia są mniej restrykcyjne niż założenia modeli parametrycznych dla funkcji średniej warunkowej (takich jak model liniowy i binarny model probitowy), a jednocześnie zachowuje wiele pożądanych cech modelu liniowego i metody najmniejszych kwadratów. W przeprowadzonym badaniu semiparametryczny model jednowskaźnikowy został wykorzystany do pomiaru ryzyka dla 10 wybranych spółek sektora informatycznego notowanych na GPW od 2018 r. do 2021 r. Dane pobrano z serwisu finansowego Bloomberg. Jako czynniki ryzyka przyjęto stopy zwrotu dwóch indeksów giełdowych: WIG20 (Polska) i S&P 500 (Stany Zjednoczone). Uzyskane wyniki wskazują, że polski rynek znacznie silniej niż amerykański determinuje zmienność stóp zwrotu badanych spółek. Z badania wynika również, że modele semiparametryczne są bardziej elastyczne niż modele parametryczne w odniesieniu do założeń teoretycznych, co w warunkach napływu ogromnej ilości informacji może ułatwiać podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.
One of the tasks of applied econometrics and statistics is the estimation of the conditional mean function of the assumed model. The available methods for estimating such a function and the estimation results depend mostly on the a priori assumptions about the population or process that generates the data. The aim of the research presented in this paper is to apply single-index semiparametric econometric model to measure investment risk on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Such a model is characterised by some assumptions less restrictive than in the case of other parametric models for the conditional mean function, such as a linear model or a binary probit model. At the same time, a single-index model retains many of the desirable features of a linear model and a least squares method. The presented model was used to measure investment risk for 10 IT companies quoted on the WSE in the period from 2018 to 2021. The data came from the Bloomberg financial service. Rates of return of two stock market indices, WIG20 (Poland) and S&P 500 (USA), were adopted as risk factors. The results indicate that the Polish market determines the volatility of returns of the analysed companies to a much larger extent than is the case with the US market. Furthermore, semiparametric models proved more flexible than the parametric ones regarding theoretical assumptions, which in the event of a large inflow of information might facilitate making correct investment decisions.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2023, 68, 10; 1-23
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 828

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies