Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "risk adjustment" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warningof products sold with two-dimensional warranty
Karta kontrolna do wieloetapowego monitorowania produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową, z korektą ryzyka i wczesne ostrzeganie o wadach produkcyjnych na podstawie danych z reklamacji
Autorzy:
Dong, F.
Liu, Z.
Wu, Y.
Hao, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301029.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
two-dimensional product warranty
claims data
monitoring and early-warning
multi-stage control chart
accelerated failure model
risk adjustment
dwuwymiarowa gwarancja na produkt
dane o roszczeniach z tytułu gwarancji
monitorowanie i wczesne ostrzeganie
karta kontrolna procesu wieloetapowego
model przyspieszonego uszkodzenia
korekta ryzyka
Opis:
Warranty claims data contain valuable information about the quality and reliability of products. The monitoring and early-warning of warranty claims data are of great significance to the manufacturer by identifying and solving the emerging quality or reliability problem as soon as possible. However, though it has been used widely in the automobile industry, there are no studies that have been carried out on the monitoring and early-warning of claims data for products sold with two-dimensional warranty. In order to fill this gap, fitting the two-dimensional warranty claims data with accelerated failure model (AFT), a multi-stage riskadjusted control chart is proposed by this paper, for which a reasonable product sales tracking time and a monitoring time are suggested to reduce the influence of sales delay and fluctuating claim rates. Comparing with traditional Cumulative Sum Control Chart (CUSUM), the applicability and availability of the proposed model are demonstrated in the final.
Roszczenia gwarancyjne stanowią cenne źródło informacji na temat jakości i niezawodności produktów. Monitorowanie danych dotyczących roszczeń gwarancyjnych i wczesne ostrzeganie w oparciu o te dane ma wielkie znaczenie dla producenta, ponieważ pozwala rozpoznawać i rozwiązywać pojawiające się problemy związane z niezawodnością w jak najkrótszym czasie. Chociaż ten rodzaj monitorowania i wczesnego ostrzegania jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, nie przeprowadzono dotąd żadnych badań na temat tych procesów w odniesieniu do produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową. W celu wypełnienia tej luki, dane o reklamacjach składanych na podstawie gwarancji dwuwymiarowych dopasowano modelem uszkodzeń przyspieszonych (accelerated failure model, AFT), a następnie przedstawiono koncepcję karty kontrolnej monitorowania wieloetapowego z korektą ryzyka, dla której zaproponowano odpowiedni czas śledzenia sprzedaży produktu i czas monitorowania, mając na uwadze zmniejszenie wpływu opóźnień w sprzedaży i wahań liczby roszczeń zgłaszanych z tytułu gwarancji. Możliwości zastosowania i dostępność proponowanego modelu porównano z tradycyjną kartą sum skumulowanych.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2018, 20, 2; 300-307
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk, capital buffers and bank lending: The adjustment of euro area banks
Autorzy:
Maurin, Laurent
Toivanen, Mervi
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/565640.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
banks
euro area
capital ratios
credit supply
partial adjustment model
Opis:
This paper estimates euro area banks’ internal target capital ratios and investigates whether banks’ adjustment to the targets affects their credit supply and securities holdings during the financial crisis in 2005–2011. Based on data on listed banks and country-specific macro-variables, a partial adjustment model is estimated in a panel context. The results indicate, first, that an increase in the riskiness of banks’ balance sheets positively influences banks’ target capital ratios. On the euro area level, we find banks’ undercapitalisation in terms of Tier 1 capital ratio to be close to 2 percentage points in the middle of 2008. While median capital gaps diminish towards the end of 2011, the heterogeneity across individual banks increases. Second, the adjustment towards higher equilibrium capital ratios has a significant impact on banks’ assets. The impact is more sizeable on security holdings than on loans, thereby suggesting a pecking order of bank assets for deleveraging.
Źródło:
Journal of Banking and Financial Economics; 2015, 1(3); 113-129
2353-6845
Pojawia się w:
Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies