Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "poisson distribution" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Characterization of the inflated Poisson distribution
Autorzy:
Grzegórska, Lucja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747990.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Characterization and structure theory
Opis:
.
Suppose that the random number X of particles entering a system has the distribution pn=P{X=n}, n=0,1,⋯. Due to the interference of noise, some of the arriving particles are not registered, and the number of particles observed is actually Y, where Y≤X, and Y has the distribution qn=P{Y=n}, n=0,1,⋯. The interference of noise is characterized by the conditional probabilities s(r,n)=P{Y=r|X=n}, 0≤r≤n. In this paper the author assumes that the distribution of X belongs to the class PSD of power series distributions and that the relations E(Y|X=n)=αnp and E(Y2|X=n)=αnp(1−p)+αn2p2 hold with 0
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 10
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A characterization of the Poisson distribution in discrete models with perturbation
Autorzy:
Grzegórska, Lucja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747988.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Characterization and structure theory
Opis:
.
Suppose that the random number X of particles entering a system has the distribution pn=P{X=n}, n=0,1,⋯. Due to the interference of noise, some of the arriving particles are not registered, and the number of particles observed is actually Y, where Y≤X, and Y has the distribution qn=P{Y=n}, n=0,1,⋯. The interference of noise is characterized by the conditional probabilities s(r,n)=P{Y=r|X=n}, 0≤r≤n. In this paper the author considers the case in which the probabilities s(n,r) form an inflated binomial distribution for each fixed n, i.e., (1) s(0,n)=1−α+αqn and s(r,n)=α(nr)prqn−r for 1≤r≤n, where 0
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 10
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Złożony mieszany rozkład Poissona – zastosowania ubezpieczeniowe
Compound mixed Poisson distribution and its application in insurance
Autorzy:
Trzęsiok, Michał
Wolny-Dominiak, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591436.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Mieszany rozkład Poissona
Taryfikacja
Ubezpieczenia
Złożony mieszany rozkład Poissona
Compound mixed Poisson
Estimation
Mixed Poisson
Non–life insurance
Ratemaking
Opis:
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie pewnego złożonego mieszanego rozkładu Poissona, korzystając z tego, że złożony rozkład Poisson–gamma jest szczególnym przypadkiem rozkładu Tweedie. Wykorzystujemy fakt, iż z kolei rozkład Tweedie należy do dyspersyjnej rodziny rozkładów wykładniczych. W tym celu w pierwszej części pracy rozważamy mieszany rozkład Poissona, w którym uwzględniamy zmienną nieobserwowalną. Następnie charakteryzujemy złożony mieszany rozkład Poissona. W drugiej części przedstawiamy możliwość wykorzystania tego rozkładu w szacowaniu oczekiwanej łącznej wartości szkód dla pojedynczego ryzyka w masowym portfelu ryzyk.
The paper presents compound mixed Poisson distributions in the context of Tweedie distribution, since e.g. the compound Poisson-gamma distribution is its special case. We use the fact, that Tweedie distribution belongs to overdispersed exponential family of distributions. In the first part of the paper the problem of overdispersion is addressed by considering mixed Poisson distribution, where the unobserved variable is introduced. Then we specify compound mixed Poisson distribution. In the second part we present the possibilities of making use of this distribution in estimating the total claim costs for the individual risk in the automobile insurance portfolio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 227; 85-95
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characterization of the sum of binomial random variables under ranked set sampling
Autorzy:
Verma, Vivek
Nath, Dilip C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1192469.pdf
Data publikacji:
2019-08-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Poisson distribution
Opis:
In this paper, we examined the characteristics of the sum of independent and non-identical set of binomial ranked set samples, where each set has different order depending success probability. The characterization is done by establishing the general recurrence relations for two different situations based on the number of cycle, which is initially pre-assumed as a constant integer and when it is a random variable. To extend the knowledge about the characteristics of sum in terms of their behaviour and pattern, first four moments i:e:; mean, variance, skewness and kurtosis are derive and compared with the sum of binomial simple random samples with same success probability. The proposed procedure has been illustrated through a reallife data on survivorship of children below one year in Empowered Action Groups (EAG) states of India.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 1-29
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Approximation by Poisson law
Autorzy:
Aleškevičienė, Aldona
Statulevičius, Vytautas
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729712.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Poisson distribution
compound Poisson distribution
asymptotic expansions
large deviations
cumulants
Opis:
We present here the results of the investigation on approximation by the Poisson law of distributions of sums of random variables in the scheme of series. We give the results pertaining to the behaviour of large deviation probabilities and asymptotic expansions, to the method of cumulants, with the aid of which our results have been obtained.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 161-179
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie rozkładu Poissona do oceny ryzyka zagrożenia hydrologicznego
Using the Poisson Distribution to Estimate the Risk of Hydrological Danger
Autorzy:
Kuźmiński, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591110.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Katastrofa
Modelowanie ekonometryczne
Powódź
Szacowanie ryzyka
Disaster
Econometric modeling
Flood
Risk estimating
Opis:
W badaniu wyselekcjonowane zostaną maksymalne stany wód dla wybranych horyzontów czasowych. W ten sposób otrzymane zostaną realizacje określonych zmiennych losowych, które aproksymowane będą odpowiednimi rozkładami Poissona. Z dopasowanych teoretycznych rozkładów Poissona policzone zostaną prawdopodobieństwa przekroczenia progów ostrzegawczego i alarmowego, które traktowane będą jako miary ryzyka zagrożenia powodziowego
The main purpose of this article is the using the Poisson distribution to estimate the risk of flood danger on the Odra river in Oława. Lower Silesia belongs to one of the most dangerous regions in Poland of waterboarding and floods. In research the maximas of water level will be selected for chosen times horisont. In this way, given determined random variables, will be approximated by relevant Poisson distribution. In fitted theoretical Poisson distribution it will be counted the probability od transgression warning and alarm level which will be treated as a risk measure of flood danger.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 7-19
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies