Wszystkie pola: multivariate normal distribution - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Power generalization of Chebyshev’s inequality – multivariate case
Autorzy:: Budny, Katarzyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1193069.pdf
Data publikacji:: 2019-08-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: multivariate Chebyshev’s inequality
Mahalanobis distance
multivariate normal distribution
multivariate t distribution
Opis:: In the paper some multivariate power generalizations of Chebyshev’s inequality and their improvements will be presented with extension to a random vector with singular covariance matrix. Moreover, for these generalizations, the cases of the multivariate normal and the multivariate t distributions will be considered. Additionally, some financial application will be presented.
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 155-170
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Distribution Approximations for Cusum and Cusumsq Statistics
Autorzy:: Habibi, Reza
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/465719.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Beta approximated
Change point
Cumulative sum
Cumulative sum of squares Multivariate normal
Response surface regression
Opis:: The cumulative sum (cusum) is an important statistics in testing for a change point. This paper is concerned with the distribution approximations to the cusum statistic under the null and alternative hypotheses. We also consider distribution approximations for the cumulative sum of squares (cusumsq) test statistics. Finally, a discussion section is given.
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2010, 11, 3; 158-168
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Estimation of the Kronecker and products of two mean vectors in multivariate analysis
Autorzy:: Neudecker, Heinz
Trenkler, Götz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729660.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: multivariate normal distribution
Kronecker product
inner product
generalized jackknife
best unbiased estimator
Opis:: In this paper the Kronecker and inner products of mean vectorsof two different populations are considered. Using the generalized jackknife approach, estimators for these products are constructed which turn out to be unbiased, provided one can assume multinormal distribution.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 207-215
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A New Procedure of Multivariate Multiple Comparisons
Nowa wielowymiarowa procedura porównań wielokrotnych
Autorzy:: Pietrzykowski, Robert
Zieliński, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904911.pdf
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate normal distribution
MANOVA
multiple comparisons
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameters
Sprawdzenie hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym w modelu jednej próby metodą eliminacji parametrów zakłócających
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904630.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate normality test
randomization method
reduction method
conditional interval probability transformation method
Opis:: In many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters ц and £ from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality tests are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja