Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "morton, A." wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Second specimen of Corriebaatar marywaltersae from the Lower Cretaceous of Australia confirms its multituberculate affinities
    Autorzy:
    Rich, Thomas H.
    Krause, David W.
    Trusler, Peter
    White, Matt A.
    Kool, Lesley
    Evans, Alistair R.
    Morton, Steven
    Vickers-Rich, Patricia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2216260.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Paleobiologii PAN
    Tematy:
    Mammalia
    Multituberculata
    Cimolodonta
    Cretaceous
    Gondwana
    Australia
    Opis:
    A second specimen of the Australian cimolodontan multituberculate Corriebaatar marywaltersae from the same locality (Flat Rocks) as the holotype and previously only known specimen, reveals far more anatomical information about the species. The new specimen, composed of most of a dentary containing a complete p4 and alveoli for the lower incisor and the lower first and second molars, exhibits a suite of features consistent with allocation of Corriebaatar to Cimolodonta and further confirms the presence of multituberculates on Gondwana during the Mesozoic. The revised (older) age of the Flat Rocks locality to latest Barremian (mid-Early Cretaceous) establishes C. marywaltersae as the oldest currently known cimolodontan. This has profound biogeographic implications for the distribution of multituberculates on Gondwana as well as globally, particularly in light of the fact that Corriebaatar appears to be a relatively derived member of Cimolodonta.
    Źródło:
    Acta Palaeontologica Polonica; 2022, 67, 1; 115-134
    0567-7920
    Pojawia się w:
    Acta Palaeontologica Polonica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
    Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
    Autorzy:
    Josheski, Dushko
    Apostolov, Mico
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1749049.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    equilibrium models
    one factor short-rate models
    no-arbitrage models
    Vasicek model
    Hull-White (HW) model
    Black-Karasinski (BK) model
    Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
    Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
    modele równowagi
    jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
    modele bez-arbitrażowe
    model Vasicka
    model Hulla-White'a (HW)
    model Blacka-Karasinskiego (BK)
    model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
    model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR)
    Opis:
    In this paper equilibrium short-rate models are compared against no-arbitrage short-rate models. This article is composed of the introduction to this literature and a review, followed by numerical examples of one-factor short-rate models; the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model and the Vasicek model. No-arbitrage models were presented through the Hull-White (HW) model, the Binomial lattice model for bond pricing and interest rate modelling, the Black-Karasinski (BK) model, and the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model. The results prove that no single interest rate model exists that can be used for all purposes. These models were compared in terms of volatility, mean reversion process and convergence. The end results confirm the dependence of volatility on the level rate as a determinant of the predictive success of these models.
    W artykule porównano krótkoterminowe modele równowagi z modelami krótko-terminowymi bez arbitrażu. Opracowanie składa się ze wstępu do przeglądu literatury oraz przykładów estymacji jednoczynnikowych modeli krótkoterminowych, modelu Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR) oraz modelu Vasicka. Modele bezarbitrażowe zostały zaprezentowane poprzez model Hulla-White'a (HW), model siatki dwumianowej do wyceny obligacji i modelowania stóp procentowych, model Blacka- -Karasińskiego (BK) oraz model Heath-Jarrow-Morton (HJM). Wyniki dowodzą, że nie istnieje jeden model stóp procentowych, który można wykorzystać do wszystkich celów. Modele te porównano pod względem zmienności, procesu rewersji średniej i konwergencji. Wyniki końcowe potwierdzają zależność zmienności od wskaźnika poziomu jako determinanty sukcesu predykcyjnego tych modeli.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 42-71
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies