Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "market clearing" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Application of open multi-commodity market data model on the communication bandwidth market
    Autorzy:
    Kasprzak, P.
    Kaleta, M.
    Pałka, P.
    Smoliła, K.
    Toczyłowski, E.
    Traczyk, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/308563.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    communication bandwidth trade
    market clearing
    multi-commodity trade
    Opis:
    In the paper the market model for balancing communication bandwidth trade (BCBT) is analyzed in the form of multi-commodity market data model (M3). The distinguishing feature of BCBT model is that it assumes that market players can place buy offers not only for isolated network resources - inter-node links, but also for end-to-end network paths of predefined capacity, that is, every offer concerns a point-to-point bandwidth connection between a pair of specified locations in a communication network. The model enables effective balancing of sell and buy offers for network resources in a way which maximizes global economic welfare. The open multi-commodity market data model provides efficient and clear mechanisms, which support the environment of auctions and multi-commodity exchanges, especially when the trade is constrained by the infrastructure resources. Thus the model may be used in designing open information systems for market balancing and clearing in the context of multicommodity trade in various network infrastructure sectors.
    Źródło:
    Journal of Telecommunications and Information Technology; 2007, 4; 45-50
    1509-4553
    1899-8852
    Pojawia się w:
    Journal of Telecommunications and Information Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pochodne instrumenty finansowe notowane na Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
    The market of derivatives on the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
    Autorzy:
    Antkiewicz, Sławomir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/664484.pdf
    Data publikacji:
    2020-06-08
    Wydawca:
    Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
    Opis:
    The paper presents the market of derivatives in Hong Kong. The constantly expanded, wide and standardized offer of derivatives increased its attractiveness and is attracting local and foreign investors. Among the range of quoted derivatives on the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, we can distinguish a lot of financial and a few commodity products. At the end of April 2020 on the HKEX foreign exchange contracts (seven futures and one option), two futures based on interest rate and four futures based on the price of commodities were listed. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited is on the first place in the offer of stock index contracts (eighty futures and one hundred one options) and single stocks (twelve futures and six options). In spite of their complex and complicated form, derivatives are gaining more and more popularity on the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. Data from stock exchange market regarding derivatives trading showed the strong upward trend and the large interest from investors. The rapidly developing economy of Hong Kong is requiring more and more new hedging methods, which favours the extension of stock exchange offers with derivatives. The Hong Kong Exchanges and Clearing Limited achieves above-average turnover and increases in derivatives in terms of quantity. Additionally, the specific economic system of Hong Kong, which is quite different than in China is creating the growth of interest among investors as well as futures and options. The confirmation for this is the growth of turnover and the number of open positions.
    Źródło:
    Gdańskie Studia Azji Wschodniej; 2020, 17; 186-199
    2353-8724
    Pojawia się w:
    Gdańskie Studia Azji Wschodniej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wpływu generacji wiatrowej na cenę rozliczeniową odchylenia na rynku bilansującym w Polsce
    Analysis of the impact of wind generation in incremental clearing price in the balancing market in Poland
    Autorzy:
    Miller, A.
    Bućko, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/266631.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
    Tematy:
    rynek bilansujący
    energetyka wiatrowa
    cena rozliczeniowa odchylenia
    balancing market
    wind energy sector
    incremental clearing price
    Opis:
    Tematem artykułu jest analiza wpływu generacji wiatrowej na ustalanie się Ceny Rozliczeniowej Odchylenia (CRO) na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce. Autorzy we wstępie swej pracy przestawiają stan aktualny energetyki wiatrowej oraz wyjaśniają sposób ustalania się ceny na Rynku Bilansującym. Poruszają tematykę przesuwania się stosu jednostek wytwórczych, który ich zdaniem zależy bezpośrednio od aktualnych warunków pracy wiatrowych jednostek wytwórczych. Zasadniczą częścią artykułu jest przedstawienie wyników dotyczących wyliczania współczynnika Spearmana. Potwierdza on tezę, że generacja wiatrowa ma znaczący wpływ na ustalanie się cen na Rynku Bilansującym.
    The theme of this article is to analyze the impact of wind generation on setting up the incremental clearing price (CRO) on the Balancing Market in Poland. The authors in the preface of their work are switching current status of wind energy and explain how to determine the prices on the Balancing Market. They talk of a move to stack units (merit order), which in their opinion is directly connected with wind generation units. The main part of the article is to present the results regarding the calculation of the Spearman coefficient. It confirms the idea that wind generation has a significant impact on the determination of prices on the Balancing Market.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2015, 47; 119-122
    1425-5766
    2353-1290
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP
    Risk management in KDPW_CCP clearing house
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525942.pdf
    Data publikacji:
    2013-05-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    rynek kapitałowy
    rynek finansowy
    zarządzanie ryzykiem
    izba rozliczeniowa
    CCP.
    capital market
    financial market
    risk management
    clearing house
    CCP
    Opis:
    Artykuł porusza kwestie związane z prowadzeniem przez spółkę KDPW_CCP S.A. systemu gwarantowania i rozliczania transakcji. Na polskim rynku KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej i centralnego kontrpartnera dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym oraz poza nim. W ramach usług oferowanych przez izbę dla rynku finansowego istotną rolę odgrywa właściwy model zarządzania ryzykiem, gwarantujący, że przekazane do izby transakcje zostaną rozliczone.W materiale opisane zostały funkcje, jakie na rynku finansowym pełni izba rozliczeniowa, oraz mechanizmy, z wykorzystaniem których prowadzi system zarządzania ryzykiem. Model przyjęty przez KDPW_CCP jest oparty na wielostopniowym systemie gwarantowania rozliczeń z wykorzystaniem zarówno wymagań formalno-prawnych wobec uczestników izby, jak też systemu depozytów zabezpieczających i wpłat do funduszu rozliczeniowego. Istotnym elementem modelu są kapitały własne KDPW_CCP, które mogą zostać wykorzystane w razie wystąpienia niewypłacalności któregoś z uczestników izby.
    The article “Risk Management in the Clearing House KDPW_CCP” discusses the operation of a transaction guarantee and clearing system by the company KDPW_CCP S.A. On the Polish market, KDPW_CCP performs the functions of a clearing house and a central counterparty for transactions made in organized trading and on OTC markets. As part of the services offered by the clearing house to the financial market, an adequate risk management model plays an important role and guarantees the clearing of transactions sent to the clearing house. The paper describes the functions performed by the clearing house on the financial market and the mechanisms it uses to operate the risk management system. The model adopted by KDPW_CCP is based on a multi-tier system of clearing guarantees including formal legal requirements for participants of the clearing house as well as a system of margins and contributions to a default fund. An important element of the system is the own capital of the clearing house KDPW_CCP which can be used in case of default of a participant of the clearing house.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 124 - 139
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rola centralnego kontrahenta w rozliczeniach transakcji na rynku nieregulowanym OTC na przykładzie działalności KDPW_CCP
    Autorzy:
    Widz, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610519.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    clearing house
    central counterparty
    KDPW_CCP
    over-the-counter market
    izba rozliczeniowa
    centralny kontrahent
    rynek nieregulowany
    Opis:
    The paper is an analysis of the role of KDPW_CCP as a the central counterparty in clearing of OTC transactions in Poland. Central clearing for certain classes of OTC instruments, application of risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives and reporting to trade repositories are the main obligations imposed by the EMIR Regulation.
    Celem artykułu jest analiza realizacji zadań z zakresu rozliczania transakcji z rynku OTC przez izbę rozliczeniową w Polsce. Wynikają one z nowych regulacji europejskich. W analizie uwzględniono zarówno rozwiązania organizacyjno-prawne zastosowane w tym obszarze, jak i dotychczasowy rozwój usług rozliczania transakcji OTC świadczonych przez KDPW_CCP. Badanie objęło okres od momentu rozpoczęcia działalności przez KDPW_CCP do 1 maja 2016 r.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 1
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies