Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "impulse function" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 25
Tytuł:
Zastosowanie metody nieparametrycznego wygładzania krzywych do analizy danych zmierzonych na obiekcie rzeczywistym metodą testu impulsowego
Application of nonparametric curve smoothing methods to analysis of data measured on real object by the use of impulse test
Autorzy:
Iwaniec, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/328451.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
nieparametryczne metody wygładzania krzywych
funkcja przejścia
funkcja koherencji
nonparametric curve smoothing methods
transfer function
coherence function
Opis:
W pracy zaproponowano metodę umożliwiającą poprawianie jakości danych stanowiących podstawę do estymacji funkcji przejścia, zmierzonych metodą testu impulsowego na obiekcie rzeczywistym, dla którego nie jest możliwe poprawne wyznaczenie funkcji przejścia przy użyciu metod klasycznych ze względu na bardzo niskie wartości funkcji koherencji dla zmierzonych charakterystyk siły wymuszającej i odpowiedzi układu.
In the paper there is presented the new method for quality improvement of data measured on the real object by the use of impulse test. The method makes it possible to estimate transfer functions correctly in case when classical methods fail because of very low values of coherence function for measured characteristics of exciting force and system response.
Źródło:
Diagnostyka; 2005, 34; 115-120
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
Interdependences between interest rates on the Polish interbank market
Autorzy:
Kliber, Agata
Kliber, Paweł
Płuciennik, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422764.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
analiza głównych składowych
funkcja odpowiedzi na impuls
wielowymiarowe modele zmienności warunkowej
struktura terminowa
principal component analysis
impulse response function
multidimensional models of conditional variance
term structure of interest rates
Opis:
W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stóp procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide (2002) model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR.
In the article we verify the direction of impulse response between volatility of POLONIA rate and interbank interest rates. The authors concentrate especially on the power of POLONIA and WIBOR SW volatility impulses. POLONIA rate is controlled by Polish Central Bank since the beginning of 2008. As the conditional volatility of interest rates is unobservable, and the absence of intraday quotations prevent from estimation of realized volatility, we determine volatility using the GO-GARCH model introduced by Van der Weide (2002). To identify impulses in variance series we use VAR model.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 149-162
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy
The Responsiveness of Employment to Changes in GDP and the Flexibility of Labor Market Institutions in Poland
Autorzy:
Cichocki, Stanisław
Gradzewicz, Michał
Tyrowicz, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574108.pdf
Data publikacji:
2015-08-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
elastyczne formy zatrudnienia
wrażliwość
funkcja reakcji na impuls (IRF)
cykliczność
flexible work arrangements
employment
GDP
responsiveness
Impulse Response Function
cyclicality
Opis:
The article investigates the impact that the growing use of flexible work arrangements in Poland has on employment and on how it is responding to changes in GDP. The analysis covers the period from the first quarter of 1995 to the final quarter of 2012. It focuses on Impulse Response Functions (IRF) based on Vector Autoregressive models (VAR) for GDP and various employment measures. The results reveal some changes in the responsiveness of employment when aggregate demand changes, the authors say. However, the data does not confirm a link between these changes and an increased use of flexible work arrangements. Meanwhile, changes in responsiveness and the divergence of long-term trends between the main sectors are cyclical in nature, the authors argue. They conclude that the growing role of flexible work arrangements has an unclear impact on the relationship between employment and production in individual business sectors.
Celem artykułu jest zweryfikowanie czy stopniowe upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w Polsce znajduje odzwierciedlenie w zmianach reakcji zatrudnienia na PKB. Jako metodę badawczą zastosowano analizę wrażliwości zatrudnienia na dynamikę PKB w okresie 1995q1–2012q4, polegającą na estymacji funkcji reakcji na impuls (IRF), opierającej się na wielu modelach wektorowej autoregresji (VAR) dla PKB i miar zatrudnienia. Uzyskane wyniki badania wskazują, że na poziomie zagregowanym oraz w rozbiciu na sektory zachodzą pewne zmiany we wrażliwości zatrudnienia na popyt zagregowany, lecz dane nie potwierdzają zależności pomiędzy uelastycznieniem a tymi zmianami. Silnie widoczna jest natomiast cykliczność zmian we wrażliwości oraz rozbieżność długookresowych trendów pomiędzy głównymi sektorami gospodarki. Na podstawie badania można postawić wniosek, iż trudno jest jednoznacznie wskazać, czy zmiany w zależności zatrudnienia od produkcji w poszczególnych sektorach powiązane są bezpośrednio z rosnącą rolą elastycznych form zatrudnienia.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 278, 4; 91-116
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmian cen ropy naftowej na rynek walutowy
The impact of oil price changes on the currency exchange market
Autorzy:
Gędek, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/394762.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
rynki walutowe
ropa naftowa
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
currency markets
crude oil
VAR model
impulse response function
Opis:
Rynek walutowy jest największym światowym rynkiem. Jego funkcjonowanie wpływa na całą gospodarkę światową. Jest on także przedmiotem oddziaływania innych rynków. Jednym z takich rynków jest światowy rynek ropy naftowej. Przedmiotem badań wzajemnych relacji pomiędzy tymi rynkami był dotychczas wpływ zmian kursu EUR/USD, podstawowej pary walutowej rynku światowego, na zmiany ceny ropy oraz wpływ zmian cen ropy naftowej na kursy walutowe krajów będących dużymi jej importerami. Brakuje natomiast opisu skutków zmian cen ropy naftowej dla kursu EUR/USD oraz dla kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Celem niniejszego artykułu jest częściowe przynajmniej zapełnienie tej luki. Przedmiotem analizy był wpływ zmian cen ropy naftowej na poziom kursów EUR/USD, RUB/USD, BRL/USD oraz NOK/USD w okresie od początku marca 2011 do końca czerwca 2017 roku. W analizie tej wykorzystany został ekonometryczny model VAR. Wyniki tej analizy wykazały, że wpływ zmian cen ropy naftowej na badane kursy walutowe był bardzo wyraźny. Dotyczył on zarówno mającego znaczenie globalne kursu EUR/USD, jak i kursów walut krajów eksportujących ropę naftową. Najbardziej wpływ ten widoczny był w przypadku Rosji, w przypadku Norwegii i Brazylii był nieco słabszy, lecz również widoczny.
The foreign exchange market is the world’s largest market. Its operation affects the entire world economy. The currency market is also the subject of the impact of other markets. One of such markets is the global market for crude oil. The subject of research on the relationship between these markets has so far been the effect of changes of the EUR/USD for the crude oil price and the impact of oil price changes on the exchange rates of the currencies of large crude oil importers. The description of the effects of oil price changes for the EUR/USD and exchange rates of the currencies of petroleum exporting countries are missing. The aim of this study is to at least partially fill that gap. The subject of the analysis was the impact of oil price changes on the EUR/USD, RUB/USD BRL/USD and NOK/USD rate level during the period from the beginning of March 2011 to the end of June 2017. This analysis employed the VAR econometric model. The results of this analysis showed that the impact of oil price changes on the tested exchange was very clear. It affected both the EUR/USD exchange rate, which is of global importance, and exchange rates of the currencies of petrol exporting countries. This impact was most noticeable in the case of Russia, it was weaker in the case of Norway and Brazil, but also visible.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2018, 102; 25-35
2080-0819
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WPŁYW CEN ROPY NAFTOWEJ NA PRODUKCJĘ I INFLACJĘ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
THE IMPACT OF CRUDE OIL PRICES ON PRODUCTION AND INFLATION IN SELECTED EU COUNTRIES
Autorzy:
Geise, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452999.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny ropy naftowej
aktywność gospodarcza
przyczynowość w sensie Grangera
funkcja odpowiedzi impulsowej
crude oil prices
economic activity
Granger causality
impulse response function
Opis:
Artykuł ten porusza problem zależności między cenami surowców a aktywnością gospodarczą w kontekście zmian strukturalnych wywołanych kryzysem finansowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Głównym celem pracy jest analiza przyczynowości w sensie Grangera oraz analiza odpowiedzi impulsowych dla cen ropy naftowej, produkcji oraz inflacji w Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Polsce, Czechach i UE dla okresu od 01.1995 do 04.2014 r. Wyniki empiryczne pokazują, że w badanych gospodarkach istnieje jednokierunkowa zależność przyczynowa w sensie Grangera od cen ropy do produkcji i inflacji w badanych gospodarkach.
In this article, we examine empirically the relationship between resources prices and economic activity in the presence of structural break due to financial crisis in selected European Union countries. The primary objective is to investigate and analyze the Granger causal relationships and impulse response function between oil prices, production and inflation in Germany, France, Denmark, Nederland, Poland, Czech Republic and EU in period 01.1995-04.2014. Granger causality tests provide evidence that there is unidirectional causality running from oil prices to production and inflation.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 48-59
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Transfer function–based impulse response analysis for a class of hyperbolic systems of balance laws
Autorzy:
Bartecki, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206531.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
hyperbolic system
balance law
transfer function
impulse response
Laplace transform
heat exchanger
Opis:
Results of the impulse response analysis for a class of dynamical systems, described by two weakly coupled linear partial differential equations of hyperbolic type, defined on a one-dimensional spatial domain are presented. For the case of two boundary inputs of the Dirichlet type, the analytical expressions for the impulse response functions are derived based on the inverse Laplace trans form of the 2×2 transfer function matrix of the system. The influence of the boundary inputs configuration on the impulse response functions is demonstrated. The considerations are illustrated with a practical example of a thin-walled double-pipe heat exchanger operating in parallel- and countercurrent-flow modes, which correspond to the analyzed boundary conditions.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2015, 44, 3; 327-355
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The relationship between information and communication technologies and female labour force participation in Turkey
Autorzy:
Tüzemen, Samet
Barış-Tüzemen, Özge
Çelik, Ali Kemal
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1891419.pdf
Data publikacji:
2021-12-17
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
women employment
ICTs
ARDL
impulse response function
Opis:
The elimination of all forms of discrimination between the sexes is not only a fundamental human right but it also is very important to support all other areas of development, particularly sustainable development. The aim of this study is to empirically investigate the role of information and communication technologies on employment inequality in Turkey. Therefore, the relationship between ICT applications and female labour force participation is investigated with the auto regressive distributed lag (ARDL) model and impulse response analysis. The results showed that there is no association between information and communication technologies and the female labour force participation rate for the period 1988–2018. These findings may suggest that developing countries also need to have a certain level of development in other areas such as democracy, fundamental rights and freedoms and the rule of law to benefit from the opportunities that information and communication technologies offer to empower the whole society including women.
Źródło:
Economics and Business Review; 2021, 7, 4; 121-145
2392-1641
Pojawia się w:
Economics and Business Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przetwornik funkcyjny impulsowo-kodowy o wybieralnej rozdzielczości i charakterystyce opisanej funkcją pierwiastka kwadratowego
Impulse-Code Converter with Selected Resolution and Square-Root Transform Function
Autorzy:
Wrzuszczak, M.
Khoma, V.
Baran, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/274781.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
przetwornik impulsowo-kodowy
przetwornik funkcyjny o charakterystyce y = x^(1/2)
dokładność przetwarzania
estymator kosztów realizacji
impulse-code converter
square root function converter
accuracy of impulse-code converter
estimator of implementation cost
Opis:
W artykule przedstawiono przetwornik impulsowo-kodowy o wybieralnej rozdzielczości i charakterystyce statycznej opisanej funkcją pierwiastka kwadratowego. Przeanalizowano możliwości i koszty jego realizacji na bazie układów FPGA oraz porównano jego właściwości i koszty realizacji z przetwornikiem zbudowanym z wykorzystaniem pamięci stałej ROM.
In the paper an impulse-code converter with selected number bit of output signal with square-root transform function is presented. There are analyzed two methods of realization this type of function converter (on FPGA and ROM) and an estimation of costs both implementations is compared.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2015, 19, 4; 21-25
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY
PRICE ADJUSTMENT PROCESSES ON THE POLISH PIG MEAT MARKET
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453730.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny wieprzowiny
EU
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
pork price
VAR model
impulse response function
Opis:
Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 242-251
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA
PRICE LINKAGES ON THE EUROPEAN LAMB MARKET. AN ECONOMETRIC ANALYSIS
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452857.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny baraniny
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
lamb price
VAR model
impulse response function
Opis:
Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 218-227
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena uszkodzeń uzwojeń transformatorów na podstawie odpowiedzi częstotliwościowej wyznaczanej metodą impulsową
Estimation of failures of transformer windings on the base of frequency response determined by use of impulse method
Autorzy:
Furgał, J.
Kuniewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/320156.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
badania uzwojeń transformatorów
funkcja przenoszenia
metoda impulsowa
investigations of transformer windings
transfer function
impulse method
Opis:
Ocena stanu technicznego transformatorów energetycznych ma istotne znaczenie ze względu na funkcje, jaką transformatory spełniają w sieciach elektrycznych, oraz na ich koszt. Dlatego transformatory są poddawane szczegółowym badaniom diagnostycznym. Badania obejmują między innymi stan techniczny uzwojeń. W tym celu stosowana jest metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej, umożliwiająca wykrywanie uszkodzeń uzwojeń. Podstawą analizy są charakterystyki częstotliwościowe funkcji przenoszenia transformatorów. Są one wyznaczane przy zastosowaniu różnych metod. Obecnie prace badawcze w tej dziedzinie są prowadzone w celu doskonalenia kryteriów rozpoznawania charakteru i zakresu zniekształceń uzwojeń badanych metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej. W artykule przedstawiono badania wybranych uszkodzeń uzwojeń transformatorów energetycznych na podstawie analizy odpowiedzi częstotliwościowej wyznaczanej metodą impulsową.
Estimation of technical state of power transformers have essential meaning with regard on the function of transformers in electrical networks and their costs. Therefore transformers are investigated in detail at exploitation conditions. Investigations include among others technical state of windings. To detection of winding failures the frequency response analysis method is used. As a base of analysis the frequency characteristics are used. They are determined by use of different methods. Nowadays scientific investigations in this area are made in purpose to improvement the criterions of character and range of winding deformations by use of the frequency response analysis method. The investigations of selected failures of windings of power transformers on the base of analysis of frequency response determined by use of impulse method are presented in the paper.
Źródło:
Elektrotechnika i Elektronika; 2009, 28, 1--2; 1-6
1640-7202
Pojawia się w:
Elektrotechnika i Elektronika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU LIRY TURECKIEJ WOBEC PODSTAWOWYCH WALUT ŚWIATOWYCH
THE BEHAVIOR OF TURKISH LIRA EXCHANGE RATES
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453227.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
kursy walutowe
lira turecka
kointegracja
funkcja reakcji na impuls
currency exchange rates
Turkish lira
cointegration
impulse response function
Opis:
Zmienność kursów walutowych jest przedmiotem intensywnych badań, jednakże badania wzajemnego wpływu kursów walutowych podejmowane są bardzo rzadko. Gospodarka turecka rozwija się dynamiczne. Kursy liry tureckiej wykazują jednak znaczną zmienność, mogą więc być dobrym laboratorium służącym badaniu oddziaływania światowego rynku walutowego na kształtowanie się tych kursów. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja hipotezy, iż kurs liry tureckiej do walut światowych jest determinowany przez kurs tej waluty do euro i dolara.
The volatility of the exchange rates is the subject of intensive research, however, the research of mutual influence of exchange rates are taken very rarely. On the other hand, is assumed the existence the convergence of smaller currencies. The Turkish economy is developing dynamically. Turkish Lira is currently stable, the its exchange rates are a good laboratory for study the impact of dominant currency (euro). The subject of the paper is the verification of hypothesis that exchange rate of Turkish lira to main currencies are determined by the exchange rate of this currency to the euro.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 7-16
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych
The behaviour of Swedish Krona exchange rates
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452973.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
kursy walutowe
korona szwedzka
kointegracja
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
exchange rates
Swedish krona
VAR model
impulse response function
Opis:
Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.
The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 79-88
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Funkcje impulsowe jako narzędzie identyfikacji dynamicznych parametrów przypowierzchniowych warstw podłoża
Impulse function as a dynamic impact force used for the identification of different soil conditions
Autorzy:
Kogut, J. P.
Zięba, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/394919.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
wymuszenie impulsowe
propagacja fal w gruncie
modelowanie sygnału
impulse function
impact force
wave propagation in the soil
numerical model
Opis:
Wymuszenia impulsowe należą do istotnych źródeł sił dynamicznych, które pełnią kluczową rolę przy badaniu właściwości dynamicznych podłoża gruntowego. W różnych okolicznościach korzysta się z różnych typów wymuszeń, które najczęściej obejmują pewien charakterystyczny zakres częstotliwości. Zakres częstotliwości powinien mieć odzwierciedlenie w charakterystyce dynamicznej układu, np. uwarstwionego podłoża gruntowego. W pracy zajęto się analizą kilku przekrojów gruntowych, w których ulokowane są szlaki i obiekty komunikacyjne oraz obiekty budowlane. W badanych przekrojach realizowano wymuszenia impulsowe oraz dokonywano pomiarów odpowiedzi dynamicznej obejmującej źródło drgań, drogę propagacji fal oraz obiekt odbierający drgania. Przedstawione w pracy wymuszenia impulsowe były realizowane zarówno przez spadającą masę, jak i użycie specjalistycznego pojazdu posiadającego możliwość wymuszeń harmonicznych oraz używając młotka modalnego. Rejestracja drgań obejmowała głównie punkty położone na powierzchni gruntu w różnych odległościach od źródła drgań i dotyczyła kierunku pionowego oraz kierunku poziomego, prostopadłego do wymuszenia. Na podstawie analizy pomierzonych sygnałów można próbować określić zarówno charakterystykę dynamiczną podłoża (poprzez ustalenie prędkości propagacji fal poprzecznych i podłużnych oraz oszacowanie parametrów tłumienia w badanym przekroju), jak i cechy dynamiczne budowli (np. obejmujące częstości i postacie własne) oraz modelować i oceniać skutki wpływów dynamicznych.
Impulse excitations belong to the contemporary sources of dynamic forces. They play a key role in the study of the dynamic properties of the shallow layers of subsoil. In various circumstances, the use of different types of excitations in general covers a characteristic low frequency range. This should reflect the dynamic characteristics of the layered subsoil. The study deals with the analysis of several soil cross-sections, which are located along roads and railway tracks, and near buildings. The impulse functions and measurements of the dynamic response consisting of a source and the propagating along the elastic half-space have been studied. The measurements of dynamic responses of a source of vibration, wave propagation path and the object receiving the vibrations in the studied cross-sections have been performed. The impulse excitations are carried out as follows: by a falling weight device, with the use of a specialized vehicle with the possibility of harmonic excitations, as well as with the use of an instrumented hammer. The vibration measurements were performed at the points located along the soil surface at different distances from the vibration source. The vertical vibrations as well as vibrations in the horizontal direction perpendicular to the direction of propagation of the impulse force in the subsoil have been measured. Based on the results of analysis, one may try to determine both the dynamic characteristics of the substrate by determining the propagation of transverse and longitudinal waves and the estimation of the attenuation parameters in the analyzed cross-section, and the dynamic characteristics of the structures (eigenfrequences and eigenmodes). Afterwards, the modeling and the assessment of the impact of the wave propagation in the soil may be performed.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2016, 93; 109-121
2080-0819
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fractional vector-order h-realisation of the impulse response function
Autorzy:
Pawłuszewicz, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/386299.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
realisation
linear system
fractional vector-order system
Markov parameters
Opis:
The problem of realisation of linear control systems with the h−difference of Caputo-, Riemann–Liouville- and Grünwald–Letnikov-type fractional vector-order operators is studied. The problem of existing minimal realisation is discussed.
Źródło:
Acta Mechanica et Automatica; 2020, 14, 2; 108-113
1898-4088
2300-5319
Pojawia się w:
Acta Mechanica et Automatica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 25

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies