Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "grabias" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 53
Tytuł:
Wykorzystanie metody niejawnych modeli Markowa w automatycznej detekcji wybranych wad wymowy
Application Hidden Markov Models to Automatic Detection of Speech Disorder
Autorzy:
Wielgat, R.
Zieliński, T.
Świętojański, P.
Żołądź, P.
Woźniak, T.
Grabias, S.
Król, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152366.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
współczynniki HFCC
współczynniki MFCC
niejawne modele Markowa
terapia logopedyczna
human factor cepstral coefficients
Mel-frequency cepstral coefficients
hidden markov models
logopedic therapy
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących automatycznej detekcji wad wymowy u dzieci. Jako materiał badawczy zostały wykorzystane nagrania pochodzące od dzieci z wadami wymowy. Zadanie polegało na rozpoznaniu nieprawidłowo realizowanego fonemu w wybranych słowach testowych. Detekcja była dokonywana za pomocą metod rozpoznawania mowy, w których jako cec sygnału mowy użyto dwóch najbardziej obiecujących rodzajów cech: współczynnika MFCC praz współczynników HFCC. Jako klasyfikatora użyto metody niejawnych modeli Markowa (HMM), gdzie modelowanymi jednostkami fonetycznimi były zarówno fonemy jak i całe słowa. W badanych metodach dobrano ich parametry w celu zmaksymalizowania skuteczności rozpoznawania. W artykule zaprezentowano również analizę porównawczą wyników rozpoznawania otrzymanych z wykorzystaniem metody HMM oraz testowanej w poprzednich pracach metody nieliniowej transformacji czasowej (DTW).
The results of research on automatic detection of the pathological phoneme pronunciation are presented in the paper. Speech samples came from speech impaired children and persons who imitated pathological phoneme pronunciation. The recognition task was to find wrongly realized phoneme in the selected test utterances. At the reature extraction stage the most effective features` types have been used: standard Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and recently proposed Human Factor Cepstral Coefficients (HFCC). As a classificator hidden Markov models, with modeled speech unit being a phoneme as well as a whole word, have been used. The parameters of the HMMs were adjusted in order to achieve the best recognition accuracy. Comparision of the HMM and DTW methods is also presented in the paper.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 9 bis, 9 bis; 417-420
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamika powiązań i mechanizmy transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie
Dynamics Connectedness and Mechanisms of Volatility Transmission Between the Polish Stock Market and Selected Stock Markets in the World
Autorzy:
Urjasz, Szczepan
Krawiec, Monika
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/books/18105088.pdf
Data publikacji:
2023-05-19
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Opis:
Monografia jest podsumowaniem kilkuletnich badań autora dotyczących dynamiki powiązań i mechanizmów transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie. Stanowi cenną pozycję naukową i pomoc dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych (takich jak bakowość i zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, zarządzanie). Może również zainteresować praktyków rynku finansowego czy inwestorów indywidualnych, którzy pragną lepiej poznać powiązania rynków.
The monograph is a summary of the author's several years of research on the dynamics of linkages and volatility transmission mechanisms between the Polish stock market and selected stock markets around the world. It constitutes a valuable scientific position and a teaching aid for lecturers and students of economic faculties (such as banking and management, economics, finance and accounting, computer science and econometrics, management). It may also be of interest to financial market practitioners or individual investors who wish to better understand the interconnectedness of markets.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Książka
Tytuł:
Influence of Temperature and Annealing on GMR in Sputtered Permalloy/Cu Multilayers
Autorzy:
Urbaniak, M.
Stobiecki, F.
Luciński, T.
Kopcewicz, M.
Grabias, A.
Aleksiejew, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2013168.pdf
Data publikacji:
2000-03
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
75.70.Ak
75.70.Pa
Opis:
The influence of temperature and annealing on giant magnetoresistance of Si(100)/Cu(20 nm)/Py(2 nm)/(Cu(2 nm)/Py(2 nm))$\text{}_{100}$ multilayer (Py = Ni$\text{}_{83}$Fe$\text{}_{17}$) sputtered at room temperature in double face-to-face configuration is reported. It was found that giant magnetoresistance value, ΔR$\text{}_{GMR}$/R$\text{}_{sat}$ (where R$\text{}_{sat}$ is the resistance in saturation), monotonically decreases with increasing temperature (4.5% at 173 K to about 1% at 373 K). This results from the decrease in magnetic change of resistance, ΔR$\text{}_{GMR}$, and to the lesser extent from an increase in R$\text{}_{sat}$, though both of them are caused by the shortening of electrons mean free path. The observed almost linear decrease in giant magnetoresistance saturation field with increasing temperature is explained by temperature changes of magnetization profile. Vibrating sample magnetometer measurements revealed that the increase in temperature results in pronounced decrease in remnant to saturation magnetization ratio (M$\text{}_{r}$/M$\text{}_{s}$) suggesting that at low temperatures magnetic bridges between Py layers play an important role in magnetization process. It is shown that proper annealing, by an annihilation of bridges and/or lateral decoupling, leads to an increase in giant magnetoresistance ratio from 3.4% in as deposited state to 4.7%.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2000, 97, 3; 539-542
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. naukowa: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydaw. UMCS Lublin, 2015, ss. 1191
Autorzy:
Urban-Madziar, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1798706.pdf
Data publikacji:
2019-05-22
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Opis:
-
Źródło:
Conversatoria Linguistica; 2017, 11; 249-253
1897-1415
Pojawia się w:
Conversatoria Linguistica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. naukowa S. Grabias, M. Kurkowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, ss. 701
Autorzy:
Urban-Madziar, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1798707.pdf
Data publikacji:
2019-05-22
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Opis:
-
Źródło:
Conversatoria Linguistica; 2017, 11; 243-247
1897-1415
Pojawia się w:
Conversatoria Linguistica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Carbon-Encapsulated Magnetic Nanoparticles Based on Fe, Mn, and Cr for Spintronics Applications
Autorzy:
Szczytko, J.
Osewski, P.
Bystrzejewski, M.
Borysiuk, J.
Grabias, A.
Huczko, A.
Lange, H.
Majhofer, A.
Twardowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2047686.pdf
Data publikacji:
2007-08
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
75.20.-g
75.75.+a
75.20.En
75.30.Cr
75.50.Bb
Opis:
We succeeded in the arc-plasma synthesis of carbon-encapsulated Fe, Cr, and Mn-based nanoparticles. The transmission electron microscopy, Mössbauer spectra (of iron) and SQUID magnetometry results demonstrate that the products of the synthesis contain metals and its carbides. The nanoparticles show ferromagnetic or superparamagnetic behavior at high temperatures, which is demanded for nano-spintronics applications.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2007, 112, 2; 305-310
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The use of PLA filled with fibrillar nanocellulose from wastepaper as an expansion joint material
Zastosowanie PLA napełnionego nanocelulozą z makulatury jako materiału dylatacyjnego
Autorzy:
Szafraniec, Małgorzata
Grabias-Blicharz, Ewelina
Droździel-Jurkiewicz, Magda
Tor-Świątek, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24202780.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
Tematy:
PLA
nanocellulose
composites
mechanical properties
nanoceluloza
kompozyty
właściwości mechaniczne
Opis:
The effect of nanocellulose (3 or 5 wt%) on the PLA properties was investigated. Moreover, the possibility of using such composites as an expansion joint material was considered. Nanocellulose was obtained from wastepaper by mechano-chemical treatment. The structure, impact strength, tensile strength of the composites and the adhesion to the cement were studied. It was observed that with the increasing nanocellulose content, the impact strength and tensile strength decreased because of weak interactions at the interface and formation of agglomerates.
W pracy zbadano wpływ nanocelulozy (3 oraz 5% mas.) na właściwości PLA. Dodatkowo rozważono możliwość zastosowania tego typu kompozytów jako materiału dylatacyjnego. Nanocelulozę otrzymano z makulatury poprzez obróbkę mechano-chemiczną. Zbadano strukturę, udarność i wytrzymałość kompozytów na rozciąganie oraz adhezję do cementu. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem zawartości nanocelulozy udarność i wytrzymałość na rozciąganie zmniejszały się jako efekt słabych oddziaływań na granicy faz i tworzenia się aglomeratów.
Źródło:
Polimery; 2023, 68, 2; 93--98
0032-2725
Pojawia się w:
Polimery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych
Analysis of hedge fund rates of return with the use of efficiency measures based on lower partial moments
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580787.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
fundusze hedge
efektywność
alternatywne miary ryzyka
hedge funds
efficiency
alternative risk measures
Opis:
W literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej widać powszechne zastosowanie wskaźnika Sharpe’a do pomiaru wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych. Tymczasem opiera się on na odchyleniu standardowym będącym miarą ryzyka wymagającą wprowadzenia założenia dotyczącego normalności stóp zwrotu. Tego rodzaju postępowanie jest przedmiotem szerokiej krytyki, co zaowocowało ciągłym tworzeniem nowych miar określanych w literaturze jako tzw. alternatywne. Jednocześnie przeprowadzone przez autorkę badania pokazują, że rankingi strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe oparte na wskaźniku Sharpe’a oraz alternatywnych miarach efektywności (wskaźnik Omega, Sortino, Kappa) są identyczne. Powstaje zatem pytanie o zasadność stosowania miar alternatywnych w sytuacji, gdy poddawany szerokiej krytyce tradycyjny wskaźnik Sharpe’a prowadzi do niemalże identycznych wniosków.
Sharpe ratio is largely used both in the literature and in practice to value hedge fund investment efficiency. Nevertheless, it is based on the standard deviation which requires taking the assumption on the normal distribution of rates of return. Such applications are widely criticized, and have led to the creation of new measures, most frequently referred to in the literature as alternative measures. However, alternative measures generate higher human factor risk reflected in calculation errors. At the same time the research done by the author shows that hedge fund strategies rankings made with the use of Sharpe ratio and alternative measures such as Omega ratio, Sortino ratio and Kappa ratio are identical. There arises a question concerning the validity of alternative measures application when Sharpe ratio gives such similar results.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 390-403
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction
Empiryczne studium siły relatywnej w konstrukcji portfela walutowego
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588638.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Relative value
Technical analysis
Analiza techniczna
Siła relatywna
Opis:
The relative strength – one of the most useful tools of the technical analysis – is tested in the paper. It is defined as higher upsurge of asset prices and lower reduction than for other assets in the examined period of time. It can be put into use for different assets, however, the majority of authors utilizes it on stock markets. In this study, the currency market is in question. The author creates currency portfolios and checks their profitability with the use of the relative strengths compared with the buy and hold strategy. It turns out that the former lets achieve higher rates of return for all currencies tested in the study. What’s more, in some cases, the buy and hold strategy resulted in losses, whereas at the same time, the relative strength technique resulted in profits. When both strategies ended with losses, they were lower in the case of the relative strength technique. The Moving Average Convergence Divergence indicator was applied to find buy and sell signals. The research period is one year. It starts in October 2016 and ends at the end of September 2017. All major currencies were tested from the point of view of the Polish investor.
W artykule podjęto analizę siły relatywnej, jednego z najbardziej użytecznych narzędzi analizy technicznej. Dla potrzeb opracowania należy ją rozumieć jako większy wzrost wartości aktywów i mniejszy ich spadek niż dla pozostałych w badanym okresie czasu. Można ją wykorzystać na dowolnym instrumencie, przy czym większość autorów przeprowadza badania na rynkach akcji. W niniejszym artykule skupiono się na walutach. Autorka tworzy portfele walutowe i sprawdza ich zyskowność w porównaniu ze strategią „kup i trzymaj”. Okazuje się, że ta pierwsza pozwala na realizację wyższych zysków dla każdej z badanych par walutowych. Co więcej, w niektórych przypadkach strategia „kup i trzymaj” prowadziła do strat, a zastosowanie siły relatywnej skutkowało dodatnim wynikiem z inwestycji. Kiedy obydwie strategie generowały straty, były on mniejsze dla siły relatywnej. Sygnały kupna i sprzedaży wychwytywano za pomocą wskaźnika MACD. Okresem badawczym był czas od października 2016 r. do września 2017 r., czyli 1 rok. Wszystkie pary walutowe były testowane z perspektywy polskiego inwestora.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 356; 109-123
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Equity Portfolio Optimization with Gold
Optymalizacja portfela akcji za pomocą złota
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1925409.pdf
Data publikacji:
2021-01-13
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
tock portfolio optimization
gold
stocks
minimum variance portfolio
optymalizacja portfela akcji
złoto
akcje
portfel o minimalnej wariancji
Opis:
Purpose: The aim of the paper is to check if gold helps improve stock portfolio characteristics understood in the sense of the Markowitz model. If so, what are optimal shares of stocks and gold to minimize variance? Design/methodology/approach: The investment portfolio optimization procedure in the Markovitz environment is made. The study is devoted to investments made by Polish investors, that is stocks are reflected by the WIG index from the Warsaw Stock Exchange. The analysis is conducted in different periods of time in 2006–2019 covering bull and bear markets of gold. Findings: It is shown that gold can be used as a hedge asset; however, exact conclusions depend on the market situation. Including gold in the stock portfolio increases the portfolio rate of return and at the same time decreases risk measured with variance, however only during the bull market of gold. During the bear market, gold helps minimize risk but at the same time it lowers the portfolio rate of return compared to stocks-only portfolio. Besides, it turns out that during the bull market of gold, both skewness and kurtosis of the portfolio are more advantageous for an optimal portfolio covering both stocks and gold than for the stock one. Research limitations/implications: An important assumption of the study is in what way investments in gold are made. Here, they are made by the use of spot gold prices and they are recalculated into Polish zlotys in order to check the Polish investor perspective. In reality, it is not easy to invest directly in big amounts of gold, although in the literature spot gold prices are used for such research. Originality/value: The research contributes to the existing international literature on using gold in stock portfolio management by analyzing the problem from the point of view of a Polish investor. Originality/value: Original work.
Cel: celem artykułu jest weryfikacja, czy złoto pomaga ulepszyć parametry portfela składającego się z akcji za pomocą złota w kontekście modelu Markowitza. Jeśli tak, jakie są optymalne udziały akcji i złota pozwalające na minimalizację wariancji? Metodologia: przeprowadzono optymalizację portfela inwestycyjnego w świetle teorii Markowitza. Studium jest poświęcone inwestycjom przeprowadzanym przez polskich inwestorów, co oznacza, że akcje odzwierciedlane są za pomocą indeksu WIG20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza prowadzona jest w różnych przedziałach czasowych w okresie 2006–2019, co pozwala na objęcie nią zarówno okresów hossy, jak i bessy panującej na rynku złota. Wyniki: pokazano, że złoto może być traktowane jako instrument zabezpieczający dla portfela akcji, jednakże ostateczne wyniki uzależnione są od sytuacji rynkowej. Włączenie złota do portfela akcji podnosi jego stopę zwrotu i w tym samym czasie zmniejsza ryzyko mierzone wariancją, jednakże tylko podczas, gdy na rynku złota panuje hossa. Podczas bessy złoto pomaga zminimalizować ryzyko, ale jednocześnie obniża stopę zwrotu z portfela w porównaniu z takim, który zawiera wyłącznie akcje. Poza tym okazuje się, że zarówno skośność, jak i kurtoza stóp zwrotu z portfela są bardziej atrakcyjne w przypadku portfela optymalnego zawierającego tak akcje, jak i złoto w porównaniu z wyłącznie akcyjnym. Ograniczenia/implikacje badawcze: istotnym ograniczeniem badań jest przyjęcie założenia dotyczącego sposobu inwestowania w złoto. Użyto bieżących cen złota, które przeliczano na złote w celu analizy perspektywy polskiego inwestora. W rzeczywistości, mimo że istnieje ograniczenie dla bezpośrednich inwestycji w złoto o dużej wartości, w literaturze stosuje się takie podejście. Oryginalność/wartość: badania wnoszą wkład do istniejącej literatury przedmiotu w kontekście zastosowania złota w zarządzaniu portfelem akcji poprzez analizę problemu z perspektywy polskiego inwestora.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2020, 4/2020 (90); 62-77
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poland–USA sectoral trade balances: regime shifts and the nonlinear impact of currency fluctuations
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Piekunko-Mantiuk, Iwona
Hegerty, Scott W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/40433428.pdf
Data publikacji:
2024-03-15
Wydawca:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:
Trade balances
USA
Polska
Cointegration
Structural breaks
Opis:
Purpose – The Polish economy has undergone major challenges and changes over the past few decades. The country’s trade flows, in particular, have become more firmly tied to the country’s Western neighbors as they have grown in volume. This study examines Poland’s trade balances in ten Standard International Trade Classification (SITC) sectors versus the United States of America, first testing for and isolating structural breaks in each time series. These breaks are then included in a set of the cointegration models to examine their macroeconomic determinants. Design/methodology/approach – Linear and nonlinear and nonlinear autoregressive distributed lag models, both with and without dummies corresponding to structural breaks, are estimated. Findings – One key finding is that incorporating these breaks reduces the significance of the real exchange rate in the model, supporting the hypothesis that this variable already incorporates important information. It also results in weaker evidence for cointegration of all variables in certain sectors. Research limitations/implications – This study looks only at one pair of countries, without any third-country effects. Originality/value – An important country pair’s trade relations is examined; in addition, the real exchange rate is shown to incorporate economic information that results in structural changes in the economy. The paper extends the existing literature by conducting an analysis of Poland’s trade balances with the USA, which have not been studied in such a context so far. A strong point is a broad methodology that lets compare the results the authors obtained with different kinds of models, both linear and nonlinear ones, with and without structural breaks.
Źródło:
Central European Management Journal; 2024, 32, 1; 116-133
2658-0845
2658-2430
Pojawia się w:
Central European Management Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rozdział 7. Miedź w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Czechowska, Iwona Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/chapters/22171688.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Opis:
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym stanowi jedno z wyzwań współczesnych finansów, także tych osobistych. Różnorodność dostępnych metod i instrumentów sprawia, że proces ten wymaga gruntownej edukacji finansowej. Istnieją inwestorzy powierzający środki w zarządzanie profesjonalnym instytucjom, jak również tacy, którzy korzystają wyłącznie z własnej wiedzy w tym zakresie. Niniejszy rozdział może stanowić inspirację przede wszystkim dla tych drugich. W opracowaniu podjęto problematykę inwestowania w wybrany metal półszlachetny – miedź, traktując go jako instrument dywersyfikujący portfel akcji. Miedź pełni szczególną rolę w przemyśle. Jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny, popyt na nią wzrasta nieustająco od początku XX wieku. Spowodowane jest to nie tylko szerokim spectrum zastosowań, lecz także istniejącymi perspektywami na nowe aplikacje. Aktualnie przede wszystkim wykorzystywana jest w przemyśle elektrycznym i elektronicznym i budownictwie, lecz także w produkcji środków transportu, wyrobów przeznaczonych do powszechnego użytku oraz przemysłowych maszyn i urządzeń. Większość studiów dotyczących inwestycji w metale szlachetne poświęcona jest inwestycjom w złoto, które według literatury, relatywnie dobrze sprawdza się w dywersyfikacji portfela akcji. 128 Inne analizują kilka metali jednocześnie jak złoto, srebro, platyna129 , czy surowce takie jak ropa naftowa czy pszenica, nie poświęcając jednego obszernego opracowania jednemu z mniej popularnych aktywów jak miedź. W literaturze światowej jest bardzo niewiele artykułów poświęconych w głównej części miedzi jako instrumentowi finansowemu poddanemu analizie portfelowej. Raczej występuje ona w analizach z innymi metalami i nie poświęca się jej oddzielnie szerszego spectrum badań. W literaturze polskiej w zasadzie nie ma artykułów poświęconych inwestycjom w miedź. Piontek przeprowadził prognozy cen miedzi, ale artykuł ukazał się już wiele lat temu, a poza tym jego głównym celem nie było sprawdzanie, jak miedź zachowuje się jako instrument inwestycyjny, lecz zajęto się technikami prognozowania zmienności, a metal ten stanowił jedynie ilustrację do tego tematu. W Google Scholar nie pojawia się nawet jeden artykuł w języku polskim traktujący o miedzi jako narzędziu inwestycyjnym, a tym bardziej jako o składniku zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Tymczasem przeprowadzone badania wskazują na fakt istnienia niskiej korelacji pomiędzy miedzią a polskim rynkiem akcji, co pozwala na użycie tego metalu do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego pod kątem ryzyka. Guo analizuje wpływ cen miedzi na chiński rynek akcji stwierdzając, że istnieje ujemna korelacja pomiędzy tymi zmiennymi w czasie amerykańskiego kryzysu finansowego z 2008 roku, co oznacza, że może ona stanowić narzędzie zabezpieczające portfel akcji. Autor zwraca również uwagę na możliwość wykorzystania przeszłych cen akcji do prognozowania zachowania się rynku miedzi w późniejszym czasie. Rola miedzi na światowych rynkach jest niedoceniana, tymczasem Dehghani, Bogdanovic dowodzą, że cena miedzi ma istotny wpływ na cenę złota oraz innych metali szlachetnych. Semeyutin et al. podkreślają możliwości miedzi jako narzędzia dywersyfikacji portfela zawierającego ropę naftową lub złoto. Przewidywaniem cen miedzi zajmują się Buncic i Moretto, Alameer et al., Wets i Rios, Diaz et al., Liu et al., Dehghani. Koitsiwe i Adachi wykazują z kolei istotną rolę spekulantów w kształtowaniu się cen miedzi. Celem rozdziału jest przedstawienie możliwości zastosowania miedzi jako instrumentu dywersyfikującego ryzyko na rynku akcji z perspektywy polskiego inwestora. Pokazano, że włączenie miedzi do portfela akcji w czasie, gdy na rynku miedzi panuje trend rosnący, prowadzi do zmniejszenia poziomu ryzyka mierzonego wariancją przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie stopy zwrotu, w porównaniu z portfelem zawierającym wyłącznie akcje.
Źródło:
Finanse osobiste; 107-119
9788366847279
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/630088.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
effectiveness, hedging funds, Sharpe ratio
Opis:
The paper presents research on hedge funds efficiency with such measuresas Calmar ratio, Sterling ratio and Burke ratio carried out using the data fromHedge Fund Research database for 2005–2011. The aim of the study is to answerthe question whether alternative efficiency measurs are really more adequate for assessing the efficiency of hedge fund investments. So far, the answer to thisquestion is surprisingly negative.
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 133-145
2082-0976
Pojawia się w:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dyskusja po dyskusji na konferencji w Chorzowie, czyli o niektórych problemach logopedii w Polsce
Discussion after the Discussion at the Conference in Chorzów, That Is about Some Problems of Speech-Language Therapy in Poland
Autorzy:
Ostapiuk, Barbara
Pluta-Wojciechowska, Danuta
Grabias, Stanisław
Woźniak, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/892765.pdf
Data publikacji:
2020-06-28
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Tematy:
logopedia
praktyka logopedyczna
kształcenie logopedów
speech-language therapy
speech-language therapy practice
SLT education
Opis:
Prezentowany tekst został zainspirowany dyskusją, jaka się odbyła podczas logopedycznej, międzynarodowej konferencji w Chorzowie we wrześniu 2017 roku. Naukowcy dyskutowali na temat ważnych problemów związanych z teorią i praktyką logopedyczną. Kilku uczestników tej wymiany zdań postanowiło kontynuować rozmowę i podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi nauki i praktyki logopedycznej, a także kształcenia młodych adeptów logopedii.
The presented text was inspired by a discussion that took place during a speech and language conference in Chorzów in September 2017. Researchers discussed important problems related to the theory and speech-language therapy practice. Several participants of this exchange of opinions decided to continue the conversation and share their opinions about speech-language therapy (SLT) as a discipline of science and SLT practice as well as the education of young students of SLT.
Źródło:
Logopedia; 2018, 47, 1; 369-396
0459-6935
Pojawia się w:
Logopedia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
$\text{}^{57}Fe$ Mössbauer Spectroscopy οf Radiation Damaged Allanites
Autorzy:
Malczewski, D.
Grabias, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1811896.pdf
Data publikacji:
2008-12
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
33.45.+x
61.82.Fd
64.60.My
76.80.+y
Opis:
Metamict minerals contain radioactive elements that degrade the crystal structure of the minerals. The degradation occurs primarily through progressive overlapping recoil nuclei collision cascades from α-decays of $\text{}^{238}U$, $\text{}^{232}Th$, $\text{}^{235}U$ and their daughter products. We report the results of $\text{}^{57}Fe$ Mössbauer spectroscopy, gamma-ray spectrometry and microprobe analysis of three partially metamict allanites, $(Ca,Ce,REE)_2(Fe^{2+},Fe^{3+})$$(Al,Fe^{3+})_2O[Si_2O_7][SiO_4](OH)$ where REE stands for rare earth elements. The samples were collected in pegmatites from Reno, Nevada (USA), Franklin, New Jersey (USA) and Nya Bastnas Field (Sweden). The absorbed α-dose for these minerals was found to range from $5.8×10^{14}$ α-decay/mg for the allanite from Reno to $1.9×10^{15}$ α-decay/mg for the allanite from Franklin. The Mössbauer spectra show a decrease in the $Fe^{2+}$ doublet intensity with increasing absorbed α-dose. We also observe an increase in the line widths of the $Fe^{2+}$ and $Fe^{3+}$ doublets with increasing absorbed α-dose.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 6; 1683-1690
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 53

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies