Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "fundusze ETF" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Kondrakiewicz, Teresa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610881.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    ETF
    investment funds
    fundusze inwestycyjne
    Opis:
    ETF is a  new financial instrument, which was introduced on the Warsaw Stock Exchange in September 2010. Currently there are three ETF’s: it is ETFWIG20L which follows the value of WIG20, ETFDAX which follows the value of DAX and ETFSP500 which follows the value of S&P500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low transactions’ cost and others. Nevertheless ETF’s market in Poland is at very early stage of their development.
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fundusze ETF typu REIT na rynku amerykańskim oraz perspektywy rozwoju w Polsce
    Autorzy:
    Wutkie, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/518285.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
    Tematy:
    nieruchomości
    fundusz inwestycyjny
    ETF
    REIT
    Opis:
    Real Estate Investment Trust, jak i Exchange‐Traded Fund, są produktami o zróżnicowanych cechach. Ich połączenie tworzy unikalny fundusz, jakim jest REIT ETF. Rozwiązanie takie znalazło swoich zwolenników w Stanach Zjednoczonych, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie prowadzonych funduszy, jak i wartości zarządzanego kapitału. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, że w okresie od października do grudnia 2019 r. stopa zwrotu nie była zadowalająca w porównaniu do konkurencyjnych funduszy sektorowych. Dynamiczny napływ kapitału wskazuje również na fakt ciągłego zaufania do tego rodzaju inwestycji. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego zarówno ETF, jak i REIT, nie są tak popularne w Polsce. Polski sektor funduszy inwestycyjnych jest nieporównywalnie młodszy i mniej rozwinięty niż w Stanach Zjednoczonych. Jednak rozwój lokalnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz ETF dają nadzieję na utworzenie tego typu produktów w przyszłości.
    Źródło:
    Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2020, 10; 66-74
    1731-6707
    Pojawia się w:
    Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?
    Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange well replicate performance of indices?
    Autorzy:
    Miziołek, Tomasz
    Feder-Sempach, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2179640.pdf
    Data publikacji:
    2018-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    fundusz ETF
    błąd odwzorowania
    różnica odwzorowania
    exchange-traded fund
    tracking error
    tracking difference
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza jakości replikacji wyników indeksu przez trzy fundusze typu ETF notowane na GPW w Warszawie. Obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 2012–2017 przy wykorzystaniu trzech różnych metod kalkulacji błędu odwzorowania (tracking error, TE) i trzech różnych interwałów pomiaru stopy zwrotu. Wyniki badania wskazują, że błędy odwzorowania w przypadku wszystkich analizowanych ETF-ów, niezależnie od przyjętej metody obliczeń i stosowanych interwałów, były niższe niż 4%, a w większości przypadków także niższe niż 3%. Najniższe wartości TE uzyskano dla funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (ETFSP500), wszystkie poniżej 1% dla danych dziennych. Dla wszystkich badanych funduszy najniższe wartości występowały dla TE obliczonego na podstawie danych dziennych. Wyższe wartości odnotowano dla danych tygodniowych i miesięcznych – relacje między nimi były zależne od konkretnego ETF-a i przyjętej metody obliczeń.
    The main aim of the article is to analyse the replication quality of three ETFs listed on Warsaw Stock Exchange. The calculations were made for 2012–2017 period using three different tracking error (TE) calculation techniques and three different return intervals. The results indicate, that the values of TEs for all analysed ETFs, regardless of the calculation method and interval used, were less than 4% and in most cases also lower than 3%. The lowest TE values were obtained for ETFSP500, all below 1% for daily data. For all funds, the lowest values were for TEs calculated on a daily intervals. Higher values were observed for weekly and monthly intervals – it was dependent on the particular ETF and the calculation technique.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2018, 1(26); 37-47
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w metale szlachetne
    Autorzy:
    Gierałtowska, Urszula Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609792.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    precious metals
    ETFs
    gold
    silver
    metale szlachetne
    fundusze ETF
    złoto
    srebro
    Opis:
    The paper presents a direct and indirect investment in precious metals and relations between financial assets market and precious metals market. The research in precious metals market was carried in the period 2010–2016. This market offers a wide range of instruments. An indirect investment dominates a direct investment in precious metals. This article is limited only to analysis of precious metals funds. This article presents instruments available to individual clients. Investors could improve portfolio performance considerably by adding a significant exposure to the precious metals market.
    W artykule przedstawiono sytuację na rynku metali szlachetnych w latach 2010–2016. Rynek metali szlachetnych oferuje inwestorom szeroką gamę instrumentów. W pierwszej kolejności omówiono możliwości inwestycji bezpośrednich w metale szlachetne oraz dokonano oceny ich atrakcyjności. Następnie wskazano na możliwości inwestycji pośrednich przy wykorzystaniu funduszy ETF, które stanowią atrakcyjne narzędzie, za pomocą którego inwestorzy indywidualni mogą włączyć ekspozycję na rynek metali szlachetnych do swoich portfeli inwestycyjnych. Zbadano również relację pomiędzy rynkiem metali szlachetnych a tradycyjnymi aktywami.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Samoindeksowanie na rynku finansowym
    Self-Indexing on Financial Market
    Autorzy:
    Miziołek, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589603.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusze ETF
    Regulacje prawne
    Rynki finansowe
    Exchange Traded Fund (ETF)
    Financial markets
    Legal regulations
    Opis:
    Self-indexing involves the creation by financial institution offering financial instruments based on indices (or by its affiliates) - e.g. exchange-traded funds (ETFs), index funds, structured products - own, proprietary indices. The main advantage of selfindexing is the ability to reduce the costs of managing the investment portfolio as the result of the resignation of the licensing indices from third parties. The disadvantage of this practice can be reducing the transparency and conflicts of interest. Self-indexing is much more popular in the U.S. ETFs market than in European market, because of more liberal legislation in this field (requirements for ETF providers in United States have recently been alleviated by Securities and Exchange Commission (SEC).
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 278-286
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie
    Autorzy:
    Miziołek, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610201.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    fundamental indexing
    fixed income instruments
    exchange-traded funds
    fundamentalne indeksowanie
    instrumenty o stałym dochodzie
    fundusze ETF
    Opis:
    Fundamental indexing on the fixed income market is an alternative to traditional – using market capitalisation – method of weighting bonds in the index portfolio. It involves the determination of weights for individual debt securities based on fundamental factors that show the potential ability to service debt and creditworthiness of issuers – companies or states. Indices of this kind have been running since recently and are used by comparatively few financial institutions, but their significance is expected to grow because – as the research shows – they generally offer higher returns and risk-adjusted performance.
    Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie jest alternatywną wobec tradycyjnej – wykorzystującej kapitalizację rynkową – metodą ważenia obligacji w portfelu indeksu. Polega ono na wyznaczaniu wag dla poszczególnych papierów dłużnych na podstawie czynników fundamentalnych, które pokazują potencjalną zdolność emitentów (firm lub państw) do obsługi długu i ich zdolność kredytową. Indeksy tego rodzaju funkcjonują od niedawna i są wykorzystywane przez stosunkowo niewiele instytucji finansowych, jednak ich znaczenie powinno rosnąć, gdyż – jak pokazują wyniki dotychczasowych badań – oferują one z reguły wyższe stopy zwrotu i stopy zwrotu ważone ryzykiem.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ETF w warunkach polskich
    Autorzy:
    Gierałtowska, Urszula Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610416.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    exchange-traded funds (ETF)
    investment funds
    passive management funds
    tracking error
    fundusze ETF
    fundusze inwestycyjne
    fundusze zarządzane pasywnie
    błąd odwzorowania
    Opis:
    The purpose of this article is to characterize ETFs on the Warsaw Stock Exchange and assessment of their efficiency. ETFs market inPolandis at a very early stage of their development. ETF is a new financial instrument, which was introduced in September 2010. Currently there are three ETFs: ETF WIG20, ETF DAX and ETF S&P500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low cost and small deviations from the benchmark. In the paper there is also shown the situation in the global ETFs market.
    Celem artykułu jest próba oceny skuteczności funduszy ETF na GPW w Warszawie. Fundusze ETF są nowym instrumentem finansowym, który pojawił się na GPW po raz pierwszy we wrześniu 2010 r. Rynek funduszy ETF w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany. Obecnie notowane są trzy ETF-y: ETF WIG20, EYF DAX oraz ETF S&P500. Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu, niskie koszty zarządzania i dość wierna replikacja indeksu. W artykule omówiono również krótko sytuację na światowym rynku ETF-ów.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
    Correctness in Pricing of Exchange-Traded Fund which Replicates the Index WIG20
    Autorzy:
    Mitrenga, Damian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587288.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusze ETF
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Wycena instrumentów finansowych
    Exchange Traded Fund (ETF)
    Financial instruments valuation
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differences and the way, in which they are corrected.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 330-440
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy
    The impact of passive portfolio management on international financial market
    Autorzy:
    Miziołek, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659167.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zarządzanie portfelem
    pasywne inwestowanie
    fundusze indeksowe
    fundusze ETF
    branża indeksowa
    portfolio management
    passive investing
    index fund
    exchange-traded fund
    index industry
    Opis:
    The growing importance of the passive portfolio management is one of the most important trends in the international financial market in the last two decades. Its reflection is, observed mainly in the United States, dynamic growth of assets of index investment funds, exchange traded funds and – to a lesser extent – other financial instruments such as exchange-traded products. This phenomenon also affects the various aspects of the functioning of the whole financial market and some of its segments. It leads, inter alia, to increase the degree of correlation between different financial instruments, changes the shape of the asset management sector and stimulates the development of the index industry.
    Rosnące znaczenie pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym jest jedną z najważniejszych tendencji na międzynarodowym rynku finansowym w dwóch ostatnich dekadach. Jego odzwierciedleniem jest, obserwowany głównie w Stanach Zjednoczonych, dynamiczny wzrost wartości aktywów indeksowych funduszy inwestycyjnych, funduszy ETF oraz – w mniejszym stopniu – innych instrumentów finansowych, takich jak ETP. Zjawisko to oddziałuje również na różnorodne aspekty funkcjonowania całego rynku finansowego i jego niektórych segmentów. Prowadzi m.in. do wzrostu stopnia korelacji między różnymi instrumentami finansowymi, zmienia kształt sektora zarządzania aktywami oraz jest bodźcem rozwoju branży indeksowej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 5, 316
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn
    Estimation of the Tracking Error for an ETF Fund which Tracks the Index WIG20, and an Explanation of its Origins
    Autorzy:
    Mitrenga, Damian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590650.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusze inwestycyjne
    Inwestycje
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Investment funds
    Investment
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    This paper verifies the replication efficiency of the ETF (Exchange - Traded Fund), which should replicate the index of twenty largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20). It also tries to explain the source of occurring variations.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 7-20
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies