Wszystkie pola: fundamental analysis - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optymalne strategie inwestycyjne – podejście fundamentalne
Optimal investment strategy – fundamental analysis
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/321654.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: inwestowanie w wartość
analiza fundamentalna
wielowymiarowa analiza porównawcza
metoda BMS
analiza portfelowa
investing strategy in value
fundamental analysis
comparative multidimensional analysis
portfolio analysis
Opis:: Celem artykułu jest porównanie modeli optymalizacyjnych opartych na wielowymiarowej analizie porównawczej i wykorzystujących wskaźniki fundamentalne ze strategią inwestowania w wartość. Wykorzystano dane zaczerpnięte z GPW w Warszawie.
The purpose of this article is to compare some optimization models using the multidimensional analysis and fundamental indexes with the investing strategy in value. Some data from GPW in Warsaw were used.
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2014, 68; 221-227
1641-3466
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Rola analizy fundamentalnej w warunkach kryzysu
The Role of a Fundamental Analysis during Economic Crisis
Autorzy:: Malinowska, Urszula
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906939.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: fundamental factors of forming the price of stock
profitability of investing on the capital market
competitive position of enterprises
ability to generate incomes
the intrinsic value of shares
Opis:: The aim of this study was to answer the question whether the fundamental analysis is useful in evaluation the profitability of investing in the capital market during the economic crisis. This method is bused on a multi-step analytical process to estimate the intrinsic value of the shares. A comparison of this value to the current market price of shares shows whether they are over or underestimated by the market. The paper presents the scope of work required on the each stage of fundamental analysis. However, the key role plays the final stage, the valuation of a corporate income, because the crisis has had a negative impact on reliable estimations of the intrinsic value of the shares.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 262
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590001.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Rynek kapitałowy
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zarządzanie ryzykiem
Capital market
Fundamental analysis
Investment portfolio
Multi-dimensional comparative analysis
Risk management
Taxonomic indicators
Opis:: There are many methods that are used by investors in decision making process. The main approach in portfolio analysis is the classical one based on basic characteristics such as return rate and return rate variance. However, market analyses show that basing only on those measures when building an optimal portfolio is not the most effective way. The alternative approach is, for example, fundamental one which uses not only classical measures but also diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. The work presents practical applications of selected fundamental methods that are used for risk management on capital market (especially for designing an optimal portfolio). Moreover, elements of multivariate comparative analysis have been taken into considerations. The analysis provides methods that make it possible to examine phenomenon which is described by different variables, it allows to compare objects that are specified by many features. On the basis of data describing variables many synthetic measures can be built. These measures may be used to examine the attractiveness of investments and economic situation of companies. In analyses, three synthetic measures were provided for - module taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI) and two non-module measures. Solving respective optimization problems (allowing for synthetic measures) fundamental optimal portfolios were built. To compare the results it was also built a classical portfolio based on Markowitz approach. The profit rate of each designed fundamental portfolio was about 50% and was higher than the profit rate of classical one. It confirms that using in analyses financial and economic indices may bring in interesting results.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 68-78
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Dyczko, Michał
Woźniak, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1356517.pdf
Data publikacji:: 2021-01-29
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis
Opis:: Statistical learning models have profoundly changed the rules of trading on the stock exchange. Quantitative analysts try to utilise them predict potential profits and risks in a better manner. However, the available studies are mostly focused on testing the increasingly complex machine learning models on a selected sample of stocks, indexes etc. without a thorough understanding and consideration of their economic environment. Therefore, the goal of the article is to create an effective forecasting machine learning model of daily stock returns for a preselected company characterised by a wide portfolio of strategic branches influencing its valuation. We use Nvidia Corporation stock covering the period from 07/2012 to 12/2018 and apply various econometric and machine learning models, considering a diverse group of exogenous features, to analyse the research problem. The results suggest that it is possible to develop predictive machine learning models of Nvidia stock returns (based on many independent environmental variables) which outperform both simple naïve and econometric models. Our contribution to literature is twofold. First, we provide an added value to the strand of literature on the choice of model class to the stock returns prediction problem. Second, our study contributes to the thread of selecting exogenous variables and the need for their stationarity in the case of time series models.
Źródło:: Central European Economic Journal; 2021, 8, 55; 44 - 62
2543-6821
Pojawia się w:: Central European Economic Journal
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
Application of Fundamental Analysis for Construction an Optimal Portfolio - Dynamic Approach
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591772.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Inwestycje
Portfel akcji
Equity portfolios
Fundamental analysis
Investment
Opis:: The main purpose of this article is to construct an optimal, fundamental portfolio using multivariate compare analysis methods with dynamical parameters. The article consist of two parts. The first part is methodological, and the second is empirical one.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 73-83
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Analiza fundamentalna Indykpolu S.A. jako przykład wyceny aktywów biologicznych według kosztu historycznego
Fundamental analysis of Indykpol S.A. as an example of valuation of biological assets at historical cost
Autorzy:: Pasula, Karolina
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593004.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Aktywa biologiczne
Analiza fundamentalna
Koszt historyczny
Biological assets
Fundamental analysis
Historical cost
Opis:: Analiza fundamentalna spółek rolnych, które cechuje odmienność i złożoność zdarzeń gospodarczych, jest trudna do przeprowadzenia przez inwestorów. Głównym składnikiem majątku jednostek rolnych są aktywa biologiczne, które powinny być odpowiednio sklasyfikowane, ponieważ wpływają na wybór metody wyceny i na ocenę spółki. Celem artykułu jest przedstawienie analizy fundamentalnej Indykpolu S.A. jako przykładu wyceny aktywów biologicznych wg kosztu historycznego.
Fundamental analysis of agricultural companies, which is characterized by diversity and complexity of economic events is difficult to conduct by investors. The main assets of agricultural companies are biological assets, which should be properly classified, because they affect the choice of the measurement method and assessment of company performance. The aim of the article is to present a fundamental analysis of Indykpol S.A. as an example of the valuation of biological assets at historical cost.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 341; 284-299
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Dynamika zmian wybranych indeksów w zależności od kontekstu wynikającego z analizy fundamentalnej
Dynamics of changes in the selected foregin currency pairs based on the fundamental analysis context
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Dziczkowski, Grzegorz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585954.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Dynamika zmian
Rynek walutowy
Foreign exchange
Fundamental analysis
Price dynamics
Opis:: Handel walutowy wymaga uwzględnienia wielu istotnych elementów, które są stosowane przy budowie automatycznych systemów handlowych. Większość istniejących systemów bazuje jednak tylko na podejściach opartych na analizie technicznej, natomiast czynnik związany z wydarzeniami ekonomicznymi jest w tym wypadku ignorowany. Celem artykułu jest wskazanie, iż sam fakt wystąpienia wydarzenia może istotnie wpływać na zmianę ceny instrumentu. Innymi słowy analiza fundamentalna jest tutaj kontekstem w odniesieniu do dynamiki zmian ceny dla poszczególnych instrumentów finansowych. W zależności od wybranej skali czasu kontekst analizy fundamentalnej może być pomijalny lub też mieć dominujący wpływ na wahania ceny danego instrumentu finansowego.
Trading on the foreign exchange market is based on various important elements, which are used in the process of building trading systems. Most of the existing systems are based only on the technical analysis and the economic events are mostly omitted. The purpose of this article is to prove, that economic event itself can greatly impact on the price of the instrument. In the other words, fundamental analysis is the context of the dynamic price changes for different financial instruments. On the basis of the time window, context of the fundamental analysis may have very important impact on the price fluctuations over the time.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 216; 37-49
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów
Stock Selection Using Discriminant Analysis and Cluster Analysis
Autorzy:: Lach, Bartłomiej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587594.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Analiza dyskryminacyjna
Analiza fundamentalna
Spółki
Companies
Discriminant analysis
Fundamental analysis
Shares
Opis:: This article consists primarily of discriminant analysis, which could be used as a tool to guide the investors to choose appropriate shares. Author used data on the financial situation of various companies from three various branches. The objects in the examination were descibed through set of financial indicators. The purpose of the discriminative models was to select the companies that had a higher return rate than average in a three month period after publishing quarterly financial reports. The use of the k-means method amends quality of the discriminant model improving the chance to figure out an effective prognostic tool.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 45-58
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Application of The Leading Sector Identification Method in The Portfolio Analysis
Wykorzystanie metody identyfikacji sektora wiodącego na potrzeby analizy portfelowej
Autorzy:: Tarczyński, Waldemar Stafan
Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata Ludmiła
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658954.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: analiza fundamentalna
wskaźnik siły fundamentalnej
rynek kapitałowy
fundamental analysis
fundamental power index
capital market
Opis:: Rozwój rynku giełdowego wymaga uwzględnienia wpływu wielu czynników. Znajomość całego rynku jest konsekwencją prowadzonych badań na tym rynku na różnych poziomach agregacji. Odnosząc się do sektorów należy powiedzieć, że poziom rozwoju ekonomiczno‑finansowego sektora kształtuje obraz warunków ekonomicznych i rynkowych będących pochodną poziomu rozwoju podmiotów tworzących rynek. Istotna staje się możliwość zidentyfikowania sektorów wiodących lub spółek, które mają największy wpływ na rynek. Takie podejście jest ważne z kilku powodów. Jednym z nich jest proces inwestowania na rynku kapitałowym. Głównym celem opracowania jest zatem przedstawienie metody identyfikacji sektora wiodącego na rynku kapitałowym oraz wykorzystanie tej informacji w procedurze budowy portfela papierów wartościowych. Badanie zostało przeprowadzone dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006–2010. W analizie zostały wykorzystane wybrane informacje z zakresu czynników fundamentalnych. Wybrane czynniki zostały użyte w konstrukcji dynamicznego wskaźnika siły fundamentalnej WSF. W artykule zaproponowano prostą metodę określania sektora wiodącego. Metoda uwzględnia informacje o sile fundamentalnej spółek tworzących sektor oraz o liczbie spółek wchodzących w skład danego sektora. Na podstawie tej informacji zaproponowano procedurę budowy portfela papierów wartościowych. Dwa rodzaje portfeli skonstruowano na początek 2011 roku i zweryfikowano ich efektywność za lata 2011–2016 (IX). W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono hipotezę, że wybór papierów wartościowych do portfela z wykorzystaniem metody identyfikacji sektora wiodącego jest lepszy niż klasyczne metody analizy portfelowej.
The development of the stock market requires taking into account the impact of many factors. Knowledge of the entire market is a result of research at different levels of aggregation. Referring to sectors, it should be stated that the level of economic development and financial sector shapes the picture of economic and market conditions being a derivative of development level of the entities forming the market. Therefore, the possibility of identification of leading sectors or companies that have the greatest impact on the market becomes significant. This approach is important due to several reasons. One of them is the process of investing in the capital market. Thus, the main objective of the study is to provide methods of identifying the leading sector in the capital market and the use of this information in the procedure of building a portfolio of securities. The study was carried out for the Warsaw Stock Exchange in 2006–2010. Certain information in the field of fundamental factors was utilized in the analysis. Selected factors were used for the construction of the dynamic fundamental power index FPI. This paper proposes a simple method of determining the leading sector. The method takes into account information about the fundamental strengths of companies forming a sector and the number of companies comprising a given sector. Based on this information, a procedure of building a portfolio of securities was proposed. At the beginning of 2011 two types of portfolios were constructed and their effectiveness for 2011–2016 (26 IX) was verified. As a result of the research the hypothesis that selection of securities to portfolio using the leading sector identification method is better than the classical methods of portfolio analysis was proven.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 2, 328
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Propozycja wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Proposition of a measure of company’s investment attractiveness
Autorzy:: Lisek, Sławomir
Luty, Lidia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/962487.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej
miernik syntetyczny
analiza fundamentalna
investment attractiveness indicator
synthetic measure
fundamental analysis
Opis:: Głównym celem artykułu jest przedstawienie użytecznego dla inwestorów wskaźnika atrakcyjności firmy. W badaniu zastosowano miernik syntetyczny, wykorzystując wskaźniki klasycznej analizy finansowej oraz narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej. Konstrukcję miernika oparto na elementach analizy fundamentalnej. Wzorowano się na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI) autorstwa Tarczyńskiego. Zweryfikowano użyteczność miary do budowy rankingu firm z branży informatycznej, biorąc pod uwagę ich potencjał dochodowy dla inwestorów. Analizę, obejmującą lata 2012—2016, przeprowadzono na podstawie danych wtórnych Giełdy Papierów Wartościowych. Z analizy wynika, że przedstawiony wskaźnik właściwie odzwierciedla ranking firm pod względem ich atrakcyjności dla inwestorów. Jako miara uproszczona wymaga mniejszej ilości danych i jest mniej pracochłonna od klasycznej TMAI. Ponadto zaproponowany wskaźnik niweluje wpływ wartości skrajnych i nietypowych na porządkowanie liniowe badanych obiektów. Za atrakcyjne dla inwestorów mogą być uznane informatyczne spółki giełdowe, charakteryzujące się dobrą kondycją.
The main purpose of the article is to present a measure of the company’s attractiveness, useful for investors. The study applies a synthetic measure using the indicators of classical financial analysis and the tools of Multidimensional Comparative Analysis. Its construction was based on elements of fundamental analysis. It was modelled on the Taxonomic Measure of Investment Attractiveness (TMIA) by Tarczyński. The utility of the measure was verified for building the ranking of companies from the IT industry, taking into account their income potential for investors. The analysis shows that the presented index properly reflects the ranking of companies in terms of their attractiveness for investors. As a simplified measure, it requires less data and it is less labor-intensive than the classic TMIA. In addition, it is not sensitive enough to the extreme and unusual elements to lead the user to erroneous conclusions. IT joint-stock companies are in good condition and can be considered attractive for investors.
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 4; 49-67
0043-518X
Pojawia się w:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "fundamental analysis" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język