Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymacja wariancji" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Estymacja poziomu zakłócenia w szeregach czasowych przy pomocy filtru medianowego
    Estimation of the level of disturbance in time series using a median filter
    Autorzy:
    Mikołajczak, G.
    Pęksiński, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/377561.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    filtr medianowy
    estymacja wariancji zakłócenia
    szeregi czasowe
    Opis:
    W pracy przedstawiono metodę estymacji poziomu zakłócenia wykorzystującą filtrację medianową oraz znajomość współczynnika redukcji szumu. Zakłada się, że w procesie wygładzania tłumiony jest tylko szum, bez zmiany sygnału użytecznego. Poziom tłumienia szumu dla filtracji medianowej, znany jest a priori, co pozwala na dokładniejszą estymację poziomu wariancji składnika losowego szeregu czasowego.
    This paper presents a method of estimating the level of disturbance, based on median filtration and the assumption that the smoothing process applies to noise, exclusively. The knowledge of a noise reduction coefficient enables the determining of an estimated quantity.
    Źródło:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2014, 80; 205-210
    1897-0737
    Pojawia się w:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja wariancji błędu w hodowlanych doświadczeniach jednopowtórzeniowych z replikowanymi obiektami wzorcowymi
    Estimation of error variance in unreplicated plant breeding trials with replicated standard treatments
    Autorzy:
    Bakinowska, Ewa
    Bocianowski, Jan
    Budka, Anna
    Pilarczyk, Wiesław
    Zawieja, Bogna
    Ambroży, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/42624789.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
    Tematy:
    doświadczenia jednopowtórzeniowe
    korelacja wewnątrzblokowa
    układy blokowe
    wariancja błędu
    block design
    error variance
    intrablock correlation
    unreplicated trial
    Opis:
    W pracy, wykorzystując wyniki pięciu rzeczywistych doświadczeń hodowlanych, opisane są różne możliwe podejścia do analizy jednopowtórzeniowych doświadczeń stosowanych w hodowli roślin. Proponuje się różne metody analizy wyników ukierunkowane na zmniejszenie wariancji błędu. Dodatkowo, przy zastosowaniu współczynnika korelacji wewnątrzblokowej, rozważa się możliwość poprawy precyzji wnioskowania poprzez zmianę powierzchni poletek oraz pojemności bloków.
    The paper describes based on the results of five breeding experiments, different approaches to the analysis of unreplicated trials. Various methods of statistical analysis aimed at the reduction of error variance are proposed. Additionally, use of the intra-block coefficient of correlation to the improve trial precision by changing the plot size and block capacity is considered.
    Źródło:
    Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin; 2009, 251; 5-14
    0373-7837
    2657-8913
    Pojawia się w:
    Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
    Estimation of arithmetic Brownian motion variance when values of minimum, maximum, finish and drift are known
    Autorzy:
    Perczak, Grzegorz
    Fiszeder, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422963.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    estymator zmienności
    cena otwarcia, minimum, maksimum, zamknięcia
    ruch Browna
    volatility estimator
    open price, low price, high price, close price
    Brownian motion
    Opis:
    W opracowaniu poruszony jest problem wyznaczenia wariancji stopy zwrotu instrumentu finansowego na podstawie rynkowych notowań dziennych cen otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia. Wykorzystując znajomość łącznego rozkładu minimum, maksimum i wartości końcowej arytmetycznego ruchu Browna dokonano analizy porównawczej znanych estymatorów wariancji. Wyznaczono formuły wartości oczekiwanych bardzo wielu funkcji zmiennych losowych, które posłużyły do konstrukcji tych estymatorów. Ponadto, na ich podstawie zaproponowano nowy estymator wariancji. Dokonano analizy założeń, które przyjęto przy konstrukcji tego estymatora. Metodami analitycznymi porównano jego efektywność z efektywnością podstawowych znanych estymatorów zmienności dziennej.
    This paper examines the problem of calculating the variance of returns of a financial instrument which is based upon the historical opening, closing, high, and low prices. For this purpose, the knowledge of the joint distribution of minimum, maximum and final values of arithmetic Brownian motion was used. It gave a possibility to make a comparative analysis of the variance estimators. The formulae of expected values of many random variables, which were used for the construction of these estimators were calculated. Moreover, on the basis of those formulae, the new estimator of variance was proposed. The assumptions that were adopted for the construction of the estimator were examined. The efficiency of the proposed estimator was compared with the efficiency of the well-known estimators of daily volatility.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 39-62
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych
    Estimation of Generalized Variance of Chosen Multivariate Distribution
    Autorzy:
    Witaszczyk, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827196.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    uogólniona wariancja
    wektor losowy
    macierz kowariancji
    wyznacznik losowy
    generalized variance
    random vector
    covariance matrix
    random determinant
    Opis:
    Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych.
    Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 135-153
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Regression function and noise variance tracking methods for data streams with concept drift
    Autorzy:
    Jaworski, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/329716.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    data stream
    concept drift
    Parzen kernel
    regression function
    variance estimation
    strumień danych
    funkcja regresji
    estymacja wariancji
    Opis:
    Two types of heuristic estimators based on Parzen kernels are presented. They are able to estimate the regression function in an incremental manner. The estimators apply two techniques commonly used in concept-drifting data streams, i.e., the forgetting factor and the sliding window. The methods are applicable for models in which both the function and the noise variance change over time. Although nonparametric methods based on Parzen kernels were previously successfully applied in the literature to online regression function estimation, the problem of estimating the variance of noise was generally neglected. It is sometimes of profound interest to know the variance of the signal considered, e.g., in economics, but it can also be used for determining confidence intervals in the estimation of the regression function, as well as while evaluating the goodness of fit and in controlling the amount of smoothing. The present paper addresses this issue. Specifically, variance estimators are proposed which are able to deal with concept drifting data by applying a sliding window and a forgetting factor, respectively. A number of conducted numerical experiments proved that the proposed methods perform satisfactorily well in estimating both the regression function and the variance of the noise.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2018, 28, 3; 559-567
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of Bias and Variance of Sample Median by Jacknife and Bootstrap Methods
    Estymacja obciążenia i wariancji mediany z próby metodami jackknife i bootstrap
    Autorzy:
    Pruska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906894.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    jackknife method
    bootstrap method
    Monte Carlo methods
    Opis:
    In the paper the estimation of sample median bias and variance by jackknife and bootstrap methods are considered. Monte Carlo analysis of properties of estimators is presented (mean of bias and mean of variance for some groups of experiments). Sensitivity of distribution of sample median to changes of the sample size is investigated.
    W pracy przedstawione są wyniki, przeprowadzonej przez autora, analizy Monte Carlo własności estymatorów typu jackknife i bootstrap mediany z próby z uwzględnieniem wpływu liczebności próby.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies