Wszystkie pola: decision-making investment model - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Critical price of sulphur dioxide emission allowances
Autorzy:: Sowiński, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206196.pdf
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: decision-making investment model
emission of sulphur dioxide
tradable emission allowances
Opis:: The paper presents a decision-making model of environmental modernization in a power plant. The goal of the model is to analyse strategies implemented by power producers trying to comply with environmental regulations. Detailed analysis is related to the sulphur dioxide emission. Tradable emission allowances might be a new economic tool in fighting environmental problems in Poland. The model applies the real options approach. The approach is appropriate to model investments that are irreversible and an investor can afford to wait rather than invest immediately. The model assumes price uncertainty. The investment rule takes the form of a critical value optimal for immediate investment. The critical value of the project is calculated using dynamic programming. The project value follows a geometric Brownian motion. The results presented demonstrate that it is possible to calculate a critical price of emission allowances.
Źródło:: Control and Cybernetics; 2001, 30, 2; 191-201
0324-8569
Pojawia się w:: Control and Cybernetics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Cognitive model of intuition in solving investment problems
Autorzy:: Ziuziakowski, Milan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2197544.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Politechnika Gdańska
Tematy:: EPAM model
decision making
intuition
Opis:: The problem of rational investment and allocation of funds for an agent with individual goals and experiences is presented in this paper. Simon Herbert’s model of decision making, the EPAM model of intuition as a decision tree with the accompanying Soar so!ware which is a modern cognitive architecture for modeling intelligent agents are considered. The state space and selection of decision rules for determining the optimal solution are presented, emphasizing the role of intuition. A decision making scheme is presented, leading to the acquisition of distinct experiences resulting in an increase in the procedural knowledge stored in the long-term memory. The next stage is to visualize the decision making process in the working memory in order to satisfactorily allocate funds into three categories. The results obtained indicate the intuitively correct decision according to an assumed quality factor which is the level of overall agent satisfaction. Reference is also made to the possible application of GAN neural networks, showing their potential in supporting intuitive decision making in the stock market. The considerations confirm the validity of an intuitive approach to business solutions and also enable a closer look at multidimensional aspects of intuition. The considerations confirm the validity of the intuitive approach to business solutions, as well as presenting an insight into multidimensional aspects of intuition itself.
Źródło:: TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 2022, 26, 1; 1-24
1428-6394
Pojawia się w:: TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Opcje rzeczywiste i teoria gier w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych
Real options and game theory in strategic investment decision making
Autorzy:: Paliński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592405.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model dwumianowy
Opcja rzeczywista
Teoria gier
Binomial model
Preemptive game
Real option game
Opis:: Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania opcji rzeczywistych w połączeniu z teorią gier do podejmowania decyzji inwestycyjnych zapewniających pierwszeństwo wejścia na rynek. Zastosowanie geometrycznego procesu błądzenia losowego pozwala na wycenę opcji realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z punktu widzenia lidera lub naśladowcy. Wyliczone wartości opcji pozwalają na znalezienie strategii równowagi w grze inwestycyjnej dla dwóch graczy, którzy wybierają strategię lidera lub naśladowcy. Przykład liczbowy wykorzystujący dwumianowy model wyceny opcji Coxa–Rossa–Rubinsteina wykazał zaskakująco, że dla asymetrycznych graczy o zróżnicowanych nakładach inwestycyjnych, gracz o wyższych nakładach inwestycyjnych z większym prawdopodobieństwem stosuje strategię lidera.
The aim of the article is to analyze the possibility of utilization of real options in conjunction with the game theory to make investment decisions providing preemptive entry. The use of geometric random walk process allows to valuate an option for the investment project – as leader or follower. The calculated values of the options allow to find equilibrium strategy in the investment game for two players, who choose the strategy of the leader or the follower. The numerical example using a binomial option pricing model of Cox-Ross-Rubinstein showed surprisingly that for asymmetric players with different capital expenditures, the player with higher investment costs more likely uses the strategy of the leader.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 282; 160-170
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "decision-making investment model" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język