Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "credit management" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 50
Tytuł:
Mitigating the Risk of Documentary Discrepancy in Process of Estonian Export Letters of Credit Transaction
Autorzy:
Alavi, H.
Kerikmäe, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2065016.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
STE GROUP
Tematy:
Documentary Letters of Credit
process management
discrepancy
attributes of DLC
export
Estonia
Opis:
The main subject of this paper is to study relations between metrics which affects payment risk under documentary letters of credit (DLC) from the exporters perspective in Estonia. This will result in reducing the risk of documentary discrepancy in presentation of documents to banks, decrease relevant costs to rectification of discrepancies which are nothing but a loss to exporter and improving the flow of international trade. For this purpose, the author takes an empirical approach in his strive to find answer to following questions: What are different types of discrepancy in Estonian export landscape? How relevant are deferent attributes of the DLC to attributes types of discrepancy? What measures should be in place to prevent risk of documentary discrepancy in DLC operation? (In Estonian export trade).
Źródło:
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering; 2018, 1, 1; 425--432
2545-2827
Pojawia się w:
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem kredytowym
Selected Aspects of Credit Risk Management
Autorzy:
Bielawska, Aurelia
Bera, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905321.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The article is focused on the essence and elements of risk process management. The article describes and defines the following subjects: - the conception and range of credit risk, - the essence of risk management and the elements of the process as: measurement, risk identification, rating, control and verification, - process progressing of corporate credit risk management.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 197
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza, szacowanie poziomu i zarządzanie ryzykiem kredytowym
Analysis, Level Estimation and Management of Credit Risk
Autorzy:
Borawska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1849809.pdf
Data publikacji:
2020-05-12
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
kredyt
zdolność kredytowa
ryzyko kredytowe
credit-scoring
strategia kredytowa
monitoring kredytowy
credit
credit capacity
credit risk
credit strategy
credit monitoring
Opis:
Credit risk is an indispensable factor for banks. It means that there is a danger for the borrower not to fulfil his or her liabilities and the conditions of the credit contract, facts that would expose a bank to financial losses. Therefore the constant tendency is to minimise the level of the credit risk. The most important mechanism to reduce the individual risk is to examine the credit capacity of a potential borrower. Now as regards the wallet risk, one most often diversifies the overall credit engagement of the bank. Giving a loan is dependent on the credit capacity of the borrowers, which is understood as the capacity to pay back the loan together with interest in due term. Credit-scoring is a continuous process, thus it is extremely important to monitor borrowers as one of the tools to ensure a proper structure and quality of the credit wallet of the bank. The measurement of credit risk is indispensable during the whole process of crediting, hence also while the credit contract is valid. The grounds of the management of credit risk is the credit policy of the bank. This policy together with the instruments of risk management allow us to effectively manage the risk, a fact that contributes to the bank’s success.
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych; 2006, 34, 3; 169-186
0137-4176
Pojawia się w:
Roczniki Nauk Społecznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:
Broll, Udo
Guo, Xu
Welzel, Peter
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/943134.pdf
Data publikacji:
2017-12-20
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness
Opis:
Our study features a financial institute facing credit risk. Hedging credit risk by offsetting an open position with an opposite one in the financial market is important for financial intermediaries, which are concerned with both the profitability and risk of their operations. As risk management is crucial for the financial institute, the issues of how it is optimally determined and how it adjusts to changes in the financial environment deserve closer scrutiny. We extend the analysis of hedging with financial instruments against credit risk to the case of multiple types of credit risk. We show that standard results on the optimal hedge ratio and risk management effectiveness in the case of one single source of credit risk to carry over a loan portfolio in a non-trivial but intuitive way. While we focus on credit risk and credit derivatives, our analysis can be easily applied to other financial assets, which can be traded in futures market.
Źródło:
Economics and Business Review; 2017, 3(17), 4; 47-54
2392-1641
Pojawia się w:
Economics and Business Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Raroc as a credit risk approach
Autorzy:
Chłopek, Piotr Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/951015.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
vcredit risk
RAROC approach
GARP
risk management
Opis:
Credit risk is one of the most common risks in the world, known for many centuries, but the RAROC model is quite innovative. RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) is an answer for shareholders’ need for improved performance, especially the maximization of shareholder value. The main point of this article is to show the advantages as well as the limitations of the RAROC approach on the market, with the warning that financial intermediaries cannot rely only on models and could not be sure that even the most sophisticated methods provide them with complete certainty.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2013, 3 (16); 64-76
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie agencjami ratingowymi – zmodyfikowany model „emitent płaci”
Management of Credit Rating Agencies – Modified “Issuer‑Pays” Model
Autorzy:
Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657448.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
agencja ratingowa
credit rating
model „inwestor płaci"
model „emitent płaci”
Opis:
The basic goal of the article is analyse the current regulations about credit rating agency and their activity in European Union and United States and answer the question which one the issuer or investor paid credit rating model is better, as a result building the own credit rating management model. It has been made a literature review abut actual models of risk management. Then are presented the current trends and propositions of changes in regulations. There have been described models: “issuer pays” and “investor pays” and introduced the original model management agency, taking into account the rating of four players, namely: the investor, issuer, rating agency and supervisory institutions. It has been put the following hypothesis: The introduction of regulations on credit rating agencies and credit ratings, improve the social welfare and the quality of the presented notes.
Celem artykułu jest analiza aktualnych przepisów regulujących działalność agencji ratingowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, a także odpowiedź na pytanie, który z modeli: „emitent płaci” czy „inwestor płaci” jest lepszy z punktu widzenia funkcjonowania rynku finansowego i w związku z tym zbudowanie autorskiego modelu zarządzania agencją ratingową. Dokonano również przeglądu literatury dotyczącej aktualnych modeli zarządzania ryzykiem. Następnie zaprezentowano bieżące trendy i propozycje zmian w przepisach. Opisano modele „emitent płaci” i „inwestor płaci” oraz przedstawiono autorski model zarządzania agencja ratingową przy uwzględnieniu czterech graczy, a mianowicie: inwestora, emitenta, agencji ratingowej oraz instytucji nadzorczej. Postawiono hipotezę badawczą, że wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących agencji ratingowych oraz credit ratingów poprawia wypłatę społeczną oraz podnosi jakość prezentowanych not.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 51-70
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
From intention to action: Understanding bank credit access through the lens of the theory of planned behavior
Autorzy:
Civelek, Mehmet
Ključnikova, Jana
Kloudová, Jitka
Veselá, Zuzana
Ključnikov, Aleksandr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/39988816.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
financial management
bank credit
Theory of Planned Behavior
entrepreneurship
cross-country analysis
Opis:
Research background: Bank credit access plays a determining role in enterprises’ financial growth, competitiveness, and internationalization. However, most entrepreneurs are afraid of being rejected from their credit applications due to financial disadvantages that reduce their probability of receiving credits. To minimize credit access concerns, their entrepreneurial behaviors that are included in the Theory of Planned Behavior (TPB), such as personal attitude (PA), perceived behavioral control (PBC), and subjective norm (SN), might be a good solution. However, depending on cultural differences, their attitudes regarding these factors might change, which also causes changes in firms’ probability of receiving credit. Purpose of the article: This research aims to examine whether the impact of PA, PBC, and SN on credit access of enterprises differ depending on the countries where they do their business. Methods: The researchers investigate 1367 enterprises from different countries. These firms are selected using a purposive sampling method, and then an online questionnaire is sent to the survey respondents. Binary Logistic Regression analyses are performed for analysis purposes. Findings & value added: The results indicate that while the impact of PA on bank credit access does not differ depending on the countries where firms are located, international differences exist in the impacts of PBC and SN on the credit access of enterprises. This paper finds international differences in the impact of RBV’s intangible assets (PA, PBC, SN) on a tangible asset of RBV (financial capability) and explains these results with the factors (economic, political, legal systems) included in Institution-based View, and brings all components of both theories RBV and Institution-based View in a unique research. Financial and educational support from governments and universities for fresh graduate individuals can stimulate entrepreneurial attitudes and financing abilities of prospective entrepreneurs to overcome credit access obstacles.
Źródło:
Oeconomia Copernicana; 2024, 15, 2; 683-715
2083-1277
Pojawia się w:
Oeconomia Copernicana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego w procesach zarządzania ryzykiem upadłości
Trade credit insurance in the processes of bankruptcy risk management
Autorzy:
Dankiewicz, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/584577.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
ryzyko
ubezpieczenie kredytu kupieckiego
upadłość
risk
trade credit insurance
bankruptcy
Opis:
W opracowaniu zaprezentowano ryzyko niewypłacalności kontrahenta na tle innych rodzajów ryzyka. Jako jedną z metod panowania nad ryzykiem odroczonego terminu płatności wskazano ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Zwrócono uwagę, iż w określonych warunkach skrajną konsekwencją realizacji omawianego ryzyka może być upadłość narażonego na nie podmiotu. W części praktycznej opracowania, wykorzystując metodę analizy, zbadano strukturę upadłości podmiotów w Polsce w latach 2010-2017 z uwzględnieniem sektorów gospodarki, w których prowadziły one działalność. Celem artykułu jest analiza sytuacji przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie ryzyka odroczonego terminu płatności w transakcjach handlowych, możliwości wykorzystania ubezpieczeń w procesach zarządzania nim oraz konsekwencji jego realizacji w skrajnych przypadkach prowadzących do upadłości.
In the paper the risk of the contractor’s insolvency as compared to other types of risk was presented. Trade credit insurance, as one of the methods of controlling the risk of the deferred payment date, was shown. It was pointed out that in certain circumstances the ultimate consequence of an implementation of the discussed risk may be the bankruptcy of the entity exposed to them. In the practical part of the paper, with an application of the analysis method, the structure of the bankruptcy of entities in Poland in 2010-2017 was presented, taking into account the sectors of the economy where they conducted their activities. The aim of the paper is to analyze the situation of enterprises in Poland in the aspect of the risk of deferred payment in commercial transactions, the possibility of using insurance in its management processes and the consequences of its implementation in extreme cases resulting in bankruptcy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 9-18
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
GLOBALIZACYJNE I NORMATYWNE DETERMINANTY PROCESU DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA BANKOWYM RYZYKIEM KREDYTOWYM W POLSC
GLOBALIZATIONAL AND NORMATIVE DETERMINANTS OF THE IMPROVEMENT OF THE BANKING CREDIT RISK MANAGEMENT IN POLAND
Autorzy:
Domańska-Szaruga, Beata
Prokopowicz, Dariusz
Wereda, Wioletta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/567866.pdf
Data publikacji:
2018-12
Wydawca:
Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
Tematy:
bank
bankowe
globalizacja
rynki finansowe
instytucje finansowe
system bankowy
bankowość komercyjna
bankowość centralna
banking
globalization
financial markets
financial institutions
banking system
commercial banking
central banking
Opis:
Od początku lat 90. procesy globalizacyjne coraz szybciej postępują także w Polsce. Jednym z sektorów polskiej gospodarki, w których globalizacja postępuje stosunkowo najszybciej jest sektor finansowy, a szczególnie bankowość komercyjna. Jest to związane z przejmowaniem polskich banków przez zagraniczne instytucje finansowe, tj. proces który najintensywniej dokonał się w latach 90. ubiegłego wieku. Poza tym akcesja Polski w 2004 roku w struktury Unii Europejskiej oraz rozwój elektronicznej bankowości, rozwój technologii i usług internetowych to czynniki, które przyśpieszyły procesy globalizacyjne w Polsce w ostatnich latach. Wysoki poziom zglobalizowania dotyczy już także rynku kapitałowego, zarówno od strony organizacji jak i charakteru dokonywanych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skutkiem tego wysokiego poziomu zglobalizowania rynków finansowych w Polsce było szybkie pojawienie się negatywnych rynkowych i koniunkturalnych skutków globalnego kryzysu finansowego na jesieni w 2008 roku. Źródłem tego kryzysu była akceptacja zbyt wysokiego poziomu ryzyka kredytowego w bankach inwestycyjnych w USA. Jednak negatywne ekonomiczne skutki tego kryzysu szybko pojawiły się także w Polsce. Poza zna-czącą deprecjacją wycen rynkowych akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie pojawiły się także znaczące skutki makroekonomiczne w postaci spadku wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki. Zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę kontynuacji doskonalenia bankowych regulacji ostrożnościowych i instrumentów zarządzania ryzykiem kredytowym w insty-tucjach finansowych.
Since the beginning of the nineties, globalization processes have also been progressing faster in Poland. One of the sectors of the Polish economy in which globalization is proceeding relatively quickly is the financial sector, especially commercial banking. This is related to the acquisition of Polish banks by foreign financial institutions, i.e. the process that most intensively occurred in the 90s of the last century. In addition, Poland's accession in 2004 to the structures of the European Union and the development of electronic banking, the development of technologies and Internet services are factors that have accelerated globalization processes in Poland in recent years. The high level of globalization also applies to the capital market, both from the side of the organization and the nature of transactions made at the Warsaw Stock Exchange. The result of this high level of globalization of financial markets in Poland was the rapid appearance of negative market and cyclical effects of the global financial crisis in the autumn of 2008. The source of this crisis was the acceptance of an excessively high level of credit risk in US investment banks. However, the negative economic consequences of this crisis also quickly appeared in Poland. In addition to the significant depreciation of market valuations of shares of companies listed on the War-saw Stock Exchange, significant macroe-conomic effects have also appeared in the form of a decline in the economic growth of the Polish economy. The existing situation indicates the need to continue the improvement of banking prudential regulations and credit risk management instruments in financial institu-tions.
Źródło:
International Journal of Legal Studies (IJOLS); 2018, 4(2); 257-293
2543-7097
2544-9478
Pojawia się w:
International Journal of Legal Studies (IJOLS)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji
Ontological Representation of Financial Knowledge in Decision Support System
Autorzy:
Dudycz, Helena
Korczak, Jerzy
Dyczkowski, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587828.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Menedżer
Ocena zdolności kredytowej
Pomiar ryzyka
System wczesnego ostrzegania
Systemy Business Intelligence
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Business Intelligence systems
Credit rating
Early warning system
Financial risk management
Manager
Risk measures
Opis:
The article presents the approach to develop the financial knowledge used for the Decision Support System. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledge-based functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision making process. The Decision Support System for SME Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. The ontology design process and examples of topic maps and usage in financial data analysis are presented here.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 199; 36-45
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce
Credit Risk Management at Cooperative Banks in Poland
Autorzy:
Dybowska, Wanda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440169.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
ryzyko
zarządzanie ryzykiem kredytowym
metody ograniczania ryzyka kredytowego
risk
credit risk management
credit risk reduction methods
Opis:
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego banku. Ze względu na złożoność występujących ryzyk, klasyfikacja ryzyka bankowego jest trudna. W zależności od płaszczyzny odniesienia eksperci podejmują próby jego klasyfi kacji. Do najbardziej charakterystycznych typów ryzyka bankowego należą: kredytowe, płynności, stopy procentowej, rynkowe i operacyjne. Ryzyko kredytowe pozostaje wciąż obszarem generującym największe dochody, może też spowodować stratę, która może być bezpośrednią przyczyną upadłości banku. Skuteczne zarządzanie i ograniczanie ryzyka kredytowego to proces obejmujący: identyfi kację, pomiar, sterowanie i kontrolę. W ramach wymienionych etapów, banki zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi, podejmują działania w stosunku do pojedynczej ekspozycji kredytowej i do całego portfela kredytowego. Niestety, obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, że ryzyko kredytowe systematycznie wzrasta, a tym samym zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Doskonalenie metod ograniczania ryzyka kredytowego jest nieuniknione. Zmiany te wynikać będą między innymi z dostosowywania się banków do wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przystosowywania do potrzeb i oczekiwań klientów. Artykuł ma charakter metodologiczny.
The risk is an inherent element of activity of every bank. Due to the complexity of occurring risks, classification of bank risk is diffi cult. Depending on the reference plane, experts undertake attempts to its classification. The most characteristic types of the bank risk are: credit, liquidity, interest rate, market, and operational. The credit risk has still been an area generating the greatest incomes; however, it also may cause a loss which can be a direct reason of bank bankruptcy. An efficient credit risk management and reduction is the process comprising identification, measurement, steering, and control. Within the framework of the specified stages, banks, in compliance with the supervision regulations in force, undertake measures related to a single credit exposure and to the whole credit portfolio. Unfortunately, the present economic reality causes that the credit risk is systematically growing; hence, its management becomes more and more difficult. Improvement of the credit risk reduction methods is unavoidable. These changes will result, among other things, from banks’ adjustment to the supervisory requirements as regards credit risk management and to the clients’ needs and expectations. The article is of the methodological nature.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 2(40); 78-99
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Electronic search engine for housing exchange as a tool in the management of the municipal housing stock
Autorzy:
Dziadkiewicz, Michał
Cichowski, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432020.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
information technologies
management of the municipal housing stock
credit management
Opis:
The article is devoted to the problem of using information technologies in themanagement of the municipal housing stock. In particular the impact of the use of these technologieson the effectiveness of the recovery of overdue municipal receivables due to the leaseof communal premises and the improvement in the living and financial situation of the tenantswas analyzed. In order to demonstrate the practical use of information technologies in managingthe municipal housing stock and their effectiveness in the aforementioned area, the exampleof the electronic search engine for exchanging apartments, which was launched by theDepartment of Housing Management Social Housing Association in Czestochowa LLC(ZGM TBS Sp. z o.o.), was used. The article also discusses the influence of the search engineon credit management of the Municipality of Czestochowa and on the effectiveness of usingits housing stock, as well as using the engine as a tool in debt relief programs for the tenants.In addition to the indicated issues, the article characterizes the systemic status of municipalitiesand their tasks in the management of their housing stock, as well as in meeting the housingneeds of the local community. The main purpose of the article is to indicate the positive influenceof the applied technologies on debt restructuring and on increasing the subjectivity andindividuality of tenants
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2017, 2(44); 48-59
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit Risk Management Using Automatic Machine Learning
Autorzy:
Gaweł, Bartłomiej
Paliński, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2037439.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
data mining
scoring
credit
loan
eksploracja danych
kredyt
pożyczka
Opis:
The article presents the basic techniques of data mining implemented in typical commercial software. They were used to assess the risk of credit card debt repayment. The article assesses the quality of classification models derived from data mining techniques and compares their results with the traditional approach using a logit model to assess credit risk. It turns out that data mining models provide similar accuracy of classification compared to the logit model, but they require much less work and facilitate the automation of the process of building scoring models.
Źródło:
Decision Making in Manufacturing and Services; 2020, 14, 2; 193-208
1896-8325
2300-7087
Pojawia się w:
Decision Making in Manufacturing and Services
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Migration Matrices and Their Application in Risk Management
Autorzy:
Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586586.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Karty kredytowe
Ryzyko kredytowe
Ubezpieczenia
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Credit card
Credit risk
Financial risk management
Insurances
Risk management
Opis:
Migration matrices are widely used in various areas of risk management. In credit risk management an obligor is assigned to one of several rating classes and his future rating is determined by a transition matrix of a Markov chain. The probability that an obligor will change his credibility can be read off a migration matrix. The most important aspect of credit risk management is estimation of the probability that the obligor will not be able to meet his financial commitments, i.e., estimation of the probability of his default. The other field were migration matrices are used are insurance Bonus-Malus systems. The aim of the paper is to present applications of migration matrices in credit risk management, automobile insurance and in investigation of credit card users profiles.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 206-219
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
Risk adjusted return on capital in credit risk management in a bank
Autorzy:
Gwizdała, Jerzy P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525354.pdf
Data publikacji:
2015-05-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
kryzys finansowy
ryzyko kredytowe
miara ryzyka
kapitał, zarządzanie
sterowanie
identyfikacja ryzyka
rentowność
financial crisis
credit risk
risk measure
capital, management
identification of risk
control
rentability
Opis:
Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.
The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 161-176
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 50

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies