Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "credit management" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 50
Tytuł:
Credit Risk Management Using Automatic Machine Learning
Autorzy:
Gaweł, Bartłomiej
Paliński, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2037439.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
data mining
scoring
credit
loan
eksploracja danych
kredyt
pożyczka
Opis:
The article presents the basic techniques of data mining implemented in typical commercial software. They were used to assess the risk of credit card debt repayment. The article assesses the quality of classification models derived from data mining techniques and compares their results with the traditional approach using a logit model to assess credit risk. It turns out that data mining models provide similar accuracy of classification compared to the logit model, but they require much less work and facilitate the automation of the process of building scoring models.
Źródło:
Decision Making in Manufacturing and Services; 2020, 14, 2; 193-208
1896-8325
2300-7087
Pojawia się w:
Decision Making in Manufacturing and Services
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Trade credit management and firm profitability of Saudi manufacturing firms
Zarządzanie kredytami handlowymi i jednostką zysku firm saudyjskich
Autorzy:
Kumaraswamy, Sumathi
George, Shaju
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/404797.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
trade credit management
receivables management
firm profitability
accounts receivable turnover
daily sales outstanding
zarządzanie kredytem handlowym
zarządzanie wierzytelnościami
rentowność firmy
obrót wierzytelnościami
codzienna sprzedaż zaległa
Opis:
In a dynamic and hyper-competitive business environment, trade credit management is critical to the growth and survival of any organization. Trade credit management is an effective method to reinforce the organization’s sound financial situation. This research paper aims to explore the relationship between trade credit management and firm profitability. A sample of 41 manufacturing firms from three indexes namely energy, materials and capital goods, listed at the Tadawul Stock Exchange in Saudi Arabia from 2009 to 2017 is used. Fixed effect regression method is employed to analyze the panel data with the operating profit margin as the dependent variable, daily sales outstanding and accounts receivable turnover as independent variables. The empirical results of the study identified a strong, positive and significant influence of trade credit on firm profitability. The outcomes of the study imply that effective trade credit management can substantially improve the cash flows and profitability of the manufacturing firms in Saudi Arabia.
W dynamicznym i hiperkonkurencyjnym otoczeniu biznesowym zarządzanie kredytami handlowymi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przetrwania każdej organizacji. Zarządzanie kredytami handlowymi jest skuteczną metodą wzmocnienia dobrej sytuacji finansowej organizacji. Niniejszy artykuł badawczy ma na celu zbadanie związku między zarządzaniem kredytem handlowym a rentownością firmy. Wykorzystano próbkę 41 firm produkcyjnych z trzech indeksów, a mianowicie energii, materiałów i dóbr inwestycyjnych, notowanych na giełdzie Tadawul w Arabii Saudyjskiej w latach 2009-2017. Metodę regresji o ustalonym skutku stosuje się do analizy danych panelu z marżą zysku operacyjnego jako zmienną zależną, dzienną sprzedażą zaległą i obrotem należności jako zmiennymi niezależnymi. Wyniki badań empirycznych wykazały silny, pozytywny i znaczący wpływ kredytu kupieckiego na rentowność firmy. Wyniki badania wskazują, że skuteczne zarządzanie kredytami handlowymi może znacznie poprawić przepływy pieniężne i rentowność firm produkcyjnych w Arabii Saudyjskiej.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2019, 20, 1; 243-253
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mertons and KMV Models in Credit Risk Management
Autorzy:
Zieliński, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593726.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ryzyko
Zarządzanie ryzykiem
Risk
Risk management
Opis:
Widmo kryzysu finansowego, w którym są pogrążone współczesne gospodarki, wywiera rosnącą presję na inwestorów poszukujących coraz efektywniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym. Czynnikiem szczególnie mobilizującym do tych poszukiwań stała się znaczna utrata wiarygodności przez instytucje ratingowe, których oceny były dotychczas głównym wyznacznikiem zdolności kredytowej kredytobiorców. Alternatywą zdają się być modele strukturalne bazujące na fundamentalnych przesłankach odwołujących się głównie do relacji aktywów dłużnika do wielkości jego długu wraz z prognozowaną zmiennością wartości rynkowej aktywów. Do najbardziej znanych modeli tej kategorii należą model Mertona i jego praktyczna implementacja określana mianem modelu KMV. Opracowanie zawiera zarys koncepcji powyższych modeli, ze szczególnym wskazaniem na przesłanki ich wykorzystania.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 127; 123-135
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Electronic search engine for housing exchange as a tool in the management of the municipal housing stock
Autorzy:
Dziadkiewicz, Michał
Cichowski, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432020.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
information technologies
management of the municipal housing stock
credit management
Opis:
The article is devoted to the problem of using information technologies in themanagement of the municipal housing stock. In particular the impact of the use of these technologieson the effectiveness of the recovery of overdue municipal receivables due to the leaseof communal premises and the improvement in the living and financial situation of the tenantswas analyzed. In order to demonstrate the practical use of information technologies in managingthe municipal housing stock and their effectiveness in the aforementioned area, the exampleof the electronic search engine for exchanging apartments, which was launched by theDepartment of Housing Management Social Housing Association in Czestochowa LLC(ZGM TBS Sp. z o.o.), was used. The article also discusses the influence of the search engineon credit management of the Municipality of Czestochowa and on the effectiveness of usingits housing stock, as well as using the engine as a tool in debt relief programs for the tenants.In addition to the indicated issues, the article characterizes the systemic status of municipalitiesand their tasks in the management of their housing stock, as well as in meeting the housingneeds of the local community. The main purpose of the article is to indicate the positive influenceof the applied technologies on debt restructuring and on increasing the subjectivity andindividuality of tenants
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2017, 2(44); 48-59
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem kredytowym
Selected Aspects of Credit Risk Management
Autorzy:
Bielawska, Aurelia
Bera, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905321.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The article is focused on the essence and elements of risk process management. The article describes and defines the following subjects: - the conception and range of credit risk, - the essence of risk management and the elements of the process as: measurement, risk identification, rating, control and verification, - process progressing of corporate credit risk management.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 197
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit risk management in commercial banks
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
Autorzy:
Konovalova, N.
Kristovska, I.
Kudinska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/404915.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
credit risk management
retail client
borrower
consumer lending
cluster analysis
factor analysis
zarządzanie ryzykiem kredytowym
klient detaliczny
kredytobiorca
kredyt konsumpcyjny
analiza skupień
analiza czynników
Opis:
The article proposes a model of credit risk assessment on the basis of factor analysis of retail clients / borrowers in order to ensure predictive control of the level of risk posed by potential clients in commercial banks engaged in consumer lending. The aim of the study is to determine the level of risk represented by different groups (classes) of retail clients (borrowers) in order to reduce and prevent credit risk in the future as well as to improve the management of banking risks. The main results of the study are the creation of a model of borrowers’ internal credit ratings and the development of the methods of improving credit risk management in commercial banks.
W artykule zaproponowano model oceny ryzyka kredytowego na podstawie analizy czynnikowej klientów detalicznych/kredytobiorców w celu zapewnienia prognostycznej kontroli poziomu ryzyka stwarzanego przez potencjalnych klientów w bankach komercyjnych zaangażowanych w udzielanie kredytów konsumpcyjnych. Celem badania jest określenie poziomu ryzyka reprezentowanego przez różne grupy (klasy) klientów detalicznych (kredytobiorców) w celu zmniejszenia i zapobiegania ryzyka kredytowego w przyszłości, jak również do poprawy zarządzania ryzykiem bankowym. Głównym wynikiem badania jest stworzenie modelu wewnętrznych ratingów kredytowych kredytobiorców oraz rozwój metod poprawy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2016, 13, 2; 90-100
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Dynamic Provisions as a Credit Risk Management Tool
Autorzy:
Olszak, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591714.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kredyt bankowy
Rezerwy bankowe
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie strategiczne
Bank credit
Bank reserves
Credit risk
Financial risk management
Strategic management
Opis:
The article aims to identify functions and accounting features of dynamic provisions. The analysis conducted in this paper shows that dynamic provisions have been introduced in several countries to mitigate procyclicality of bank lending. Dynamic provisions in most countries are a constituent of general provisions and as such they should cover expected loan losses. Application of dynamic provisions results in increase of bank capital and reduction of bank's profits volatility. Inclusion of dynamic provisions into profit and loss account may decrease profitability of bank lending.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 184-196
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce
Credit Risk Management at Cooperative Banks in Poland
Autorzy:
Dybowska, Wanda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440169.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
ryzyko
zarządzanie ryzykiem kredytowym
metody ograniczania ryzyka kredytowego
risk
credit risk management
credit risk reduction methods
Opis:
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego banku. Ze względu na złożoność występujących ryzyk, klasyfikacja ryzyka bankowego jest trudna. W zależności od płaszczyzny odniesienia eksperci podejmują próby jego klasyfi kacji. Do najbardziej charakterystycznych typów ryzyka bankowego należą: kredytowe, płynności, stopy procentowej, rynkowe i operacyjne. Ryzyko kredytowe pozostaje wciąż obszarem generującym największe dochody, może też spowodować stratę, która może być bezpośrednią przyczyną upadłości banku. Skuteczne zarządzanie i ograniczanie ryzyka kredytowego to proces obejmujący: identyfi kację, pomiar, sterowanie i kontrolę. W ramach wymienionych etapów, banki zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi, podejmują działania w stosunku do pojedynczej ekspozycji kredytowej i do całego portfela kredytowego. Niestety, obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, że ryzyko kredytowe systematycznie wzrasta, a tym samym zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Doskonalenie metod ograniczania ryzyka kredytowego jest nieuniknione. Zmiany te wynikać będą między innymi z dostosowywania się banków do wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przystosowywania do potrzeb i oczekiwań klientów. Artykuł ma charakter metodologiczny.
The risk is an inherent element of activity of every bank. Due to the complexity of occurring risks, classification of bank risk is diffi cult. Depending on the reference plane, experts undertake attempts to its classification. The most characteristic types of the bank risk are: credit, liquidity, interest rate, market, and operational. The credit risk has still been an area generating the greatest incomes; however, it also may cause a loss which can be a direct reason of bank bankruptcy. An efficient credit risk management and reduction is the process comprising identification, measurement, steering, and control. Within the framework of the specified stages, banks, in compliance with the supervision regulations in force, undertake measures related to a single credit exposure and to the whole credit portfolio. Unfortunately, the present economic reality causes that the credit risk is systematically growing; hence, its management becomes more and more difficult. Improvement of the credit risk reduction methods is unavoidable. These changes will result, among other things, from banks’ adjustment to the supervisory requirements as regards credit risk management and to the clients’ needs and expectations. The article is of the methodological nature.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 2(40); 78-99
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System informacyjny banku – integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
Banking information system. An integration of credit risk management processes
Autorzy:
Siarka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432123.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
IT system
credit risk
New Basel Capital Accord
credit risk management system
Opis:
The author presented a general concept of banking information system regarding credit risk management process. The main elements were presented on the ground of the regulations published by the Basel Committee. The author addressed the issues of interaction between such areas as risk assessment, back-testing and stress testing. He also outlined a comprehensive approach to credit risk policy. Moreover the author showed the proper place in the risk management system for the analysis of adverse scenarios and catastrophic events. Thus, he pointed out a potentially hazardous area for the banking sector. In this article, the benefits resulting from an integration of various processes were presented. Therefore it was shown that the efficiency of credit risk management system depends on the integration of internal processes.
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2015, 1(35); 53-69
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:
Ludwiczak, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
Data publikacji:
2014-12
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management
Opis:
В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit risk management and financial performance among deposit money banks in Nigeria: A case study of Zenith Bank Plc
Autorzy:
Oke, Michael Ojo
Wale-Awe, Olawale Isaac
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/499428.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Tematy:
Risk management
Credit risk
Loans and advances
Loan loss provision
Bank performance.
Opis:
Risk is an intrinsic attribute that is existent in virtually all fields of human endeavour. The financial environment has turned out to be extremely precarious, unstable and unpredictable by dint of defective risk management practice. In giving out credit, Deposit Money Banks (DMBs) take the risk of the loan or advances (LAD) being fully or partially lost, or of the interest-income accrued not eventually materialising. The review of empirical literature revealed a plethora of approaches to measuring the credit risks facing financial institutions. They showed that the management of risks has a positive impact on profitability. Concentrating on deposit money banks in Nigeria and using Zenith Bank Plc as a case study, the objective of this study is to show in simple terms that risks can be represented by the LAD and the loan loss provision (LLP) made by DMBs, just as performance can be measured by the return on equity (ROE), while total assets (TAS) are included as the control variable. Using data extracted from the financial statements from 2002 to 2017 (16 years), it was established, by means of descriptive statistics and regression analysis, that loan loss provision does not exert a significant impact on profitability.
Źródło:
Forum Scientiae Oeconomia; 2018, Volume 6 (2018) Issue No. 2: Economic Growth, Innovations and Lobbying; 23-36
2300-5947
Pojawia się w:
Forum Scientiae Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit scoringw kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
Credit Scoring in the Context of Improvement of the Process of Credit Risk Management
Autorzy:
Prokopowicz, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/439559.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
zarządzanie
ryzyko kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
scoring
Opis:
Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.
The currently applied at commercial banks method of identification and quantification of the credit risk of a single credit transaction is the scoring method being the base for credit scoring systems. The development of scoring methods has been enabled through implementation to banks’ credit activities of achievements of statistical knowledge and information technologies. The fuller use of these technologies, leading to reduction of costs of banking procedures and reduction of the time-period of borrower scoring is connected with the development of automatized methods of discrimination credit decisions in the process of risk management at the commercial bank. The key issue is precise quantification and carrying out measurement of the credit risk in terms of portfolio as well as related to a single credit transaction. In the second case, the currently applied standard of determining of the acceptable level of credit risk at commercial banks is the credit scoring method. Amplifying thereof is an important factor of the process of improvement of credit risk management and is usually implemented irrespective of economic condition in the borrower’s environment and the current credit policy implemented by the lender.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 4(42); 146-155
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Główne determinanty zastosowania metody credit scoringw zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Main Determinants of Application of the Credit Rating Method in Credit Risk Management
Autorzy:
Prokopowicz, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440122.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
zarządzanie
ryzyko, kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
score method
Opis:
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym dokonywana jest między innymi segmentacja kredytobiorców celem usystematyzowania, opisania i kontroli ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych przez bank umów kredytowych. Aktualnym standardem segmentacji portfela kredytowego jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Polega ona na przypisaniu określonej liczby punktów skwantyfi kowanym wielkościom charakteryzującym standing kredytobiorcy. Każda stosowana w banku metodologia oceny zdolności kredytowej klienta, w tym również metoda scoringu, służy do ograniczania ryzyka banku wynikającego z realizacji transakcji kredytowych. Rozwój technologii informatycznych i ich integracja z działalnością banków w procesie przetwarzania, gromadzenia i transmisji danych doprowadziła do prób zautomatyzowania procesu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki stosowanej w bankach metody punktowej i credit scoringw kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym.
In the process of credit risk management in the commercial bank, there is carried out, among other things, segmentation of borrowers in order to systematise, describe and control the credit risk issuing from the credit contracts concluded by the bank. The current standard of credit portfolio segmentation is the score method being the basis of the credit scoring systems. It consists in assignment of a definite number of scores to the quantified measures characterising the borrower’s standing. Each applied in the bank methodology of client’s credit rating, including also the credit scoring method, serves reduction of the bank’s risk stemming from credit transation implementation. The development of information technologies and their integration with banks’ activities in the process of data processing, collecting and transmitting have led to attempts to automatise the process of credit rating of the potential borrower. An aim of the present publication is to bring closer to the Reader the issues of the applied in banks score method and credit scoring in the context of credit risk management.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 1(43); 16-26
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gender differences of managing banks’ credit portfolio
Różnice płci w zarządzaniu portfelem kredytowym banków
Autorzy:
Rózsa, Z.
Zbranková, H.
Rahman, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406040.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
credit risk management
gender
ethics
behaviour
banks
zarządzanie ryzykiem kredytowym
płeć
etyka
zachowanie
banki
Opis:
The article aimed to demonstrate whether the quality of decision-making on lending to clients in the small and medium-sized business sector is influenced by the gender of the approvers or their direct motivation caused by share on business results. The motivation for this research were the studies conducted after the last global financial crisis, mostly in the US and Europe, to a lesser extent in the Czech Republic. Their authors tend to conclude that women show better credit risk management than men and that direct managers’ engagement in business results and profits generates a higher susceptibility to risky, erroneous decisions. The research was carried out on one of the major banks operating in the Czech Republic, on a nationwide sample of workers with the loan approval authority in the segment of small and medium-sized firms. The decision of the approvers was, based on a random selection of about 1/3 of all their decisions, subject to control over three consecutive years. The obtained data were analysed by ANOVA, which did not prove the dependence of the decision quality on the gender or the direct motivation of the approver on business results. The research and its results have opened up scope for further research on the issue with a focus on a qualitative analysis of the nature and severity of the mistakes in terms of gender, job position, the level of authorization power and, last but not least, the unequal representation of women in the management of domestic banks.
Artykuł miał na celu wykazanie, czy na jakość procesu decyzyjnego w zakresie udzielania kredytów klientom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wpływa płeć osób zatwierdzających lub ich bezpośrednia motywacja spowodowana udziałem w wynikach biznesowych. Motywacją do tych badań były badania przeprowadzone po ostatnim światowym kryzysie finansowym, głównie w USA i Europie, w mniejszym stopniu w Czechach. Ich autorzy mają tendencję do stwierdzenia, że kobiety wykazują lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym niż mężczyźni i że bezpośrednie zaangażowanie menedżerów w wyniki biznesowe i zyski generuje wyższą podatność na ryzykowne, błędne decyzje. Badania przeprowadzono w jednym z największych banków działających w Republice Czeskiej, w ogólnokrajowej próbie pracowników z organem zatwierdzającym pożyczki w segmencie małych i średnich firm. Decyzja osób zatwierdzających była oparta na losowej selekcji około 1/3 wszystkich decyzji, podlegających kontroli przez trzy kolejne lata. Uzyskane dane zostały przeanalizowane przez ANOVA, która nie wykazała zależności jakości decyzji od płci ani bezpośredniej motywacji osoby zatwierdzającej do wyników biznesowych. Badania i ich wyniki otworzyły możliwości dalszych badań w tym zakresie, koncentrując się na jakościowej analizie charakteru i wagi błędów pod względem płci, stanowiska pracy, poziomu uprawnień do autoryzacji oraz, co nie mniej ważne, nierówna reprezentacja kobiet w zarządzaniu bankami krajowymi.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2018, 18, 2; 272-283
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
Risk adjusted return on capital in credit risk management in a bank
Autorzy:
Gwizdała, Jerzy P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525354.pdf
Data publikacji:
2015-05-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
kryzys finansowy
ryzyko kredytowe
miara ryzyka
kapitał, zarządzanie
sterowanie
identyfikacja ryzyka
rentowność
financial crisis
credit risk
risk measure
capital, management
identification of risk
control
rentability
Opis:
Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.
The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 161-176
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 50

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies