Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "awersja do strat" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zasady teorii perspektywy w ocenie decyzji inwestorów na rynku giełdowym
    Evaluation of Stock Market Decisions Based on Cumulative Prospect Theory
    Autorzy:
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588175.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Awersja do strat
    Decyzje inwestycyjne
    Giełda
    Inwestor giełdowy
    Teoria perspektywy
    Investment decisions
    Loss aversion
    Prospec theory
    Stock exchange
    Stock exchange investor
    Opis:
    Both the prospect theory as well as the cumulative prospect theory are aimed at explaining the way the decision-maker see and evaluate risky decisions. They allow for the explanation of some inconsistency between observed decision-makers behaviours and axioms of the expected utility theory. For years financial aspects of cumulative prospect theory are the subject of many research studies. The purpose of the paper is to review some issues connected with the cumulative prospect theory and its application to financial market. Presented papers concern issues related to the value functions, concept of loss aversion and the construction of portfolio selection models with some simplifying assumptions. In our paper we also present observed in real life, but often mysterious, behaviours of investors, who evaluate investment choices relative to some reference point, feel loss aversion and revalue objective probabilities.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 26-42
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotycznie efektywna strategia odrzucania gier obarczonych zbyt dużym ryzykiem
    Asymptotically Efficient Adaptive Strategy of Rejecting Games with too high Risk
    Autorzy:
    Drabik, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827224.pdf
    Data publikacji:
    2010-03-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    asymptotycznie efektywna strategia
    awersja do ryzyka
    awersja do strat
    gry wieloetapowe
    asymptotically efficient strategy
    risk aversion
    loss aversion
    repeated game
    Opis:
    Wiele decyzji ekonomicznych podejmowanych w warunkach niepewności zawiera w sobie element ryzyka, a uczestnicy rynku mogą mieć zróżnicowany do niego stosunek, przy czym przez wiele lat obowiązywało założenie, że mają oni awersję do ryzyka. Awersja do ryzyka jest koncepcją znaną nie tylko z ekonomii, ale również teorii gier, finansów i psychologii, a dotyczy ona zachowań konsumentów, graczy, inwestorów działających w warunkach niepewności. Również awersja do strat jest koncepcją szeroko dyskutowaną w ostatnich latach. Zauważono bowiem, że uczestnicy rynku o wiele intensywniej odczuwają stratę niż czerpią radość z takiego samego co do wartości bezwzględnej zysku. Wielu autorów analizowało problem opłacalności uczestnictwa w grach z określoną wartością zysku lub straty. Kahneman i Tversky (1991) ustalili nawet, że warto brać udział w grach, w których stosunek ewentualnego zysku do ewentualnej straty ma się tak jak 2:1. Inni autorzy prezentowali cechy tzw. bezpiecznych gier. Celem pracy jest zaprezentowanie asymtotycznie efektywnej strategii stosowanej w grach wieloetapowych, która umożliwia interaktywne wyznaczanie granicznych wartości straty i zysku przy jakich warto kontynuować grę.
    Many important economic decisions involve an element of risk. Risk aversion is a concept in economic, game theory, finance and psychology related to the behavior of consumers, players and investors under uncertainty. Loss aversion is an important component of a phenomenon that has been discussed a lot in recent years. Loss aversion is a tendency to feel the pain of a loss more acutely than pleasure of the equal – sized gain. Many scientists have analyzed the problem of profitability in the game. Some authors presented certain features, by which “safe” games played once should be characterized. Kahneman and Tversky (1991) showed that loss – aversion – to – gain – attraction ratio should amount to 1:2. The aim of this paper is to show an asymptotically effective strategy which enables the risk – aversive player to establish boundary variables loss and gain at each stage of the repeated game.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 1; 53-65
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zróżnicowania kulturowe w zakresie awersji do strat, wybranych heurystyk i zniekształceń poznawczych
    Loss aversion and behavioral heuristics and biases in cultural dimension
    Autorzy:
    Czerwonka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592321.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Awersja do strat
    Efekt izolacji
    Finanse kulturowe
    Nadmierna pewność siebie
    Zakotwiczenie
    Anchoring
    Cultural finance
    Framing
    Loss aversion
    Overconfidence
    Opis:
    Artykuł wprowadza w problematykę finansów kulturowych, które zakładają że jednostki wywodzące się z różnych kultur w różny sposób postrzegają rzeczywistość, co w rezultacie przekłada się na odmienne zachowania w kontekście podejmowania decyzji ekonomicznych. Okazuje się, że region kulturowy, z którego wywodzi się jednostka, ma również wpływ na stopień ulegania heurystykom opisanym przez literaturę z zakresu finansów behawioralnych. Celem artykułu jest pokazanie, że istnieją różnice w poziomie ulegania poszczególnym heurystykom w zależności od kręgu kulturowego, z którego wywodzi się dana osoba. Wyniki przeprowadzonych analiz na grupach studentów pochodzących z Indii, Stanów Zjednoczonych i Polski wskazują na różnice w zakresie awersji do strat oraz w stopniu ulegania heurystyce zakotwiczenia i nadmiernej pewności siebie pomiędzy grupami badanych respondentów.
    The aim of the article is to present a cultural approach in finance. Cultural finance aims to integrate cultural aspects into the analysis of financial questions. It turns out that culture impacts investor behavior and their reliance on cognitive biases and heuristics described by behavioral finance literature. Author combines the behavioral and cultural approach in finance and investigate three groups of students coming from India, United States and Poland. Study shows that there are significant differences among analyzed groups in levels of overconfidence (overprecision and overplacement), anchoring bias, loss aversion.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 287; 22-40
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna
    Forecasts of enterprises’ investment dynamics and behavioral economics
    Autorzy:
    Bentkowska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/698458.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    behavioral economics
    rationality
    investment forecasts
    fast and slow thinking
    heuristics
    ananchoring bias and adjustment
    loss aversion
    endowment effect
    heurystyki
    ekonomia behawioralna
    racjonalność
    prognozy inwestycji
    myślenie szybkie i wolne
    zakotwiczenia i dostosowania
    awersja do strat
    efekt posiadania
    Opis:
    The article analyses what determinants of the entities’ decisions can influence the accuracy of entrepreneurs’ survey forecasts according to behavioral economics. As crucial seem: quick and slow thinking, anchoring and adjustments, loss aversion and endowment effect. The example of the food processing enterprises in Poland describes their forecasts and real investments. The results show that when estimating the investment dynamics the entrepreneurs forecast a lower value than it actually achieves. When they evaluate their ex post investments, they rate them as higher than they were in practice.
    Celem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, zakotwiczenia i dostosowania, awersja do strat i efekt posiadania. Na przykładzie przedsiębiorstw branży przetwórstwa spożywczego i napojów w Polsce przedstawiono, jak kształtują się ich prognozy i rzeczywiste inwestycje. Wyniki pokazują, że szacując dynamikę inwestycji przedsiębiorcy prognozują wartość niższą niż osiąga ona w rzeczywistości. Kiedy oceniają swoje inwestycje ex post, postrzegają je natomiast jako wyższe niż były w praktyce.
    Źródło:
    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2019, 52, 3; 37-45
    1896-656X
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies