Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Witkowski , Bartosz" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 16
Tytuł:
Failure and insolvency. A proposal for Polish prediction models
Autorzy:
Staszkiewicz, Piotr
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580777.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
insolvency
bankruptcy
forecast
risk
continuation of activity
Opis:
This paper discusses the problem of mutual use of the insolvency and bankruptcy variable for business failure modelling. The prior Polish literature on insolvency tends to focus on the qualitative research. This research shows how the terms bankruptcy and insolvency modelling on the informal dataset might result in different fits of the models. Models were estimated based on 17,024 firm’s yearly observations from the 2004 to 2014 for the Polish financial market. Following prior research, the models were developed with application of the logit regression. The evidence gathered during the study supports the conclusion that the use of the legal definition of insolvency is a weak instrument for bankruptcy modelling.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 160-172
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie realnej konwergencji w skali międzynarodowej
Real Convergence Models in the World
Autorzy:
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575911.pdf
Data publikacji:
2006-10-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
economic growth
convergence
panel data
Opis:
The article discusses conditional β-convergence in 126 countries around the world in 1975-2003. The authors offer a theoretical model to explain the essence of convergence. Unlike in most empirical studies, the authors assume that convergence, or the relationship between the rate of economic growth and the initial level of GDP, is not constant but changes over time. The model was constructed on the basis of panel data, using the Fixed Effects estimator and the Generalized Method of Moments estimator developed by Arellano and Bond. The results of the evaluation confirm the existence of β-convergence, which is much faster than suggested by most empirical studies. When per capita GDP is 1% higher, the rate of growth falls by 0.20-0.22 percentage points on average. The β-convergence indicator ranges from 22% to 25%. By assuming that convergence is not constant, the authors proved that there is a strong relationship between the initial level of GDP and the rate of economic growth. This shows that their assumption was fully justified as the main hypothesis of the analysis.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2006, 211, 10; 1-31
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ALTERNATIVE WEIGHTING SCHEMES IN SPATIAL ANALYSIS OF GDP PER CAPITA CONVERGENCE
Autorzy:
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453057.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
rational expectations
output
anticipated and unanticipated money supply
Opis:
The article analyzes conditional beta convergence in the EU28 countries with the use of spatial econometrics techniques. We consider alternative structure of the spatial weight matrix based on economic distances. Basing on the spatial Durbin-Watson model, two spatial specifications are tested, which make use of the volume of international trade and the inverted GDP per capita differences between the considered objects. We confirm the existence of GDP convergence and show that the gravity-models-type logic is superior to the approach based on inverted geographic distances.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 198-208
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON THE USE OF PANEL STATIONARITY TESTS IN CONVERGENCE ANALYSIS: EMPIRICAL EVIDENCE FOR THE EU COUNTRIES
Autorzy:
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/517309.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
economic growth
convergence
catching up
stationarity
ADF test
Opis:
The study examines the concept of stochastic convergence in the EU28 countries over the 1994–2013 period. The convergence of individual countries’ GDP per capita towards the EU28 average per capita income level and the pair-wise convergence between the GDP of individual countries are both analyzed. Additionally, we introduce our own concept of conditional stochastic convergence which is based on adjusted GDP per capita series in order to account for the impact of other growth factors on GDP. The analysis is based on time series techniques. To assess stationarity, ADF tests are used. The study shows that the process of stochastic convergence in the EU countries is not as widespread as the cross-sectional studies on b or s convergence indicate. Even if we extend the analysis to examine conditional stochastic convergence, the number of converging economies or pairs of countries rises, but not as much as it could be expected from the cross-sectional studies.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 1; 77-96
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Card Payments in Poland: Determinants and Prospects
Natężenia transakcji bezgotówkowych w Polsce: determinanty i prognozy
Autorzy:
Goczek, Łukasz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574149.pdf
Data publikacji:
2015-06-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
płatności kartą
transakcje bezgotówkowe
płatności detaliczne
card payments
non-cash transactions
retail payments
Opis:
Artykuł ma na celu identyfikację głównych czynników mających wpływ na takie charakterystyki rynku płatności bezgotówkowych jak liczba oraz wartość transakcji zawieranych przy użyciu kart płatniczych, liczba posiadanych kart oraz liczba terminali EFTPOS. Estymacja stosownych modeli umożliwia wyznaczenie prognoz wymienionych zmiennych dla Polski w horyzoncie do 2017 r. W analizie wykorzystano przede wszystkim dane panelowe z krajów Unii Europejskiej z lat 2000–2012, zaś do estymacji zastosowano systemowy estymator Blundella i Bonda. Wyniki wskazują na kluczowe znaczenie przede wszystkim wskaźników zaufania społecznego oraz w nieco mniejszym stopniu rozwoju gospodarczego dla rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. Jednocześnie prognozuje się dynamiczny wzrost tego rynku w najbliższych latach, zaś dynamika tego wzrostu powiązana jest ze spodziewaną dynamiką wzrostu gospodarczego, przy czym nawet przy przyjęciu pesymistycznego scenariusza wzrostu gospodarczego, wyniki wskazują na oczekiwany znaczny rozwój rynku płatności kartami.
The paper examines Poland’s card payment market. It analyzes the determinants of card transactions and makes projections for the development of this market from 2015 to 2017. Studies point to a strong relationship between the development of cashless transactions and the rate of economic growth recorded by countries, the authors say. The article seeks to identify the key factors driving the card payment market, such as the number and value of card transactions, the number of cards held by individuals, and the number of electronic-funds-transfer-at-point-of-sale (EFTPOS) terminals. The authors build models based on panel data from European Union countries from 2000-2012. They use Blundell and Bond’s system-GMM estimator to treat the results in terms of causality rather than coexistence of the obtained effects. The role of trust in society and GDP growth are found to be important determinants of the development of the cashless transactions market. The authors’ projections suggest that Poland’s cashless transactions market will develop rapidly in the years ahead even if economic growth is slower than projected.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 277, 3; 159-177
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG
The impact of weighting methods on properties of RIED balance series
Autorzy:
Kowalczyk, Barbara
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500376.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
metody ważenia
struktura próby
statystyka bilansowa
badania koniunktury
punkty zwrotne
stacjonarność
test KPSS
weighting methods
sample structure
tendency surveys
turning points
stationarity
KPSS test
Opis:
W artykule przeanalizowano wpływ metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych otrzymanych na podstawie badania koniunktury w przemyśle prowadzonego przez IRG SGH. Analizie poddano wszystkie zmienne o trzech wariantach odpowiedzi testowane w badaniu IRG z częstotliwością miesięczną. W przypadku każdego z szeregów przedmiotem analiz był zarówno raportowany stan obecny, jak i prognozy. Zbadano m. in. statystyki opisowe, punkty zwrotne oraz stacjonarność otrzymanych różnymi metodami szeregów sald. Otrzymane wyniki wskazują, że wnioski, jakich dostarcza analiza szeregów uzyskanych różnymi metodami są zbieżne. Przeprowadzone na szerokim zbiorze zmiennych badanie pozwala na stwierdzenie adekwatności zastosowanych przez IRG metod ważenia szeregów, pomimo arbitralności stosowanych wag.
The article examines the impact of weighting methods on the properties of balance series obtained on the basis of business tendency surveys, conducted by RIED WSE. We analyzed all variables with three available variants of answers which are tested in the RIED survey regularly every month. For each variable, both state and expectations were studied. We analyzed, among others, descriptive statistics, turning points and stationarity of the obtained by different methods series. The conclusions that could be drawn from the analysis of balance series obtained with the use of different methods coincide. The analysis that has been carried out with the use of a broad set of variables allows to conclude that despite the arbitrary weights used, series provided by RIED WSE are adequate. Key words: weighting methods, sample structure, tendency surveys, turning points, stationarity, KPSS test.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2011, 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury; 65-85
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinants of Banks’ Performance: the Case of ROE Of G-SIBs in Central, Eastern and South-Eastern Europe
Autorzy:
Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465616.pdf
Data publikacji:
2016-03-15
Wydawca:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:
performance;
ROE;
parent companies;
subsidiaries
Opis:
Purpose: The goal of the paper is to analyse the determinants of the level of ROE (return on equity) for two groups of banks, interrelated by capital links, and their banking sectors. Methodology: For the case study, we chose companies that, in 2011–2013, were designated by the Financial Stability Board as global systemically important banks (G-SIBs) and their subsidiaries operating in Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE) as well as their banking sectors. We sought to identify differences in the performance drivers, taking into account bank-specific and country- (or sector-) specific factors. Findings: We found no significant differences in the level of ROE among the analysed groups; however, we identified a different set of determinants and their impact on ROE.
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe; 2016, 1; 46-63
2450-7814
Pojawia się w:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konwergencja dochodowa: mocne i słabe strony istniejących podejść
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Próchniak, Mariusz
Witkowski , Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/630519.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Economic growth, Convergence, Hidden Markov model
Opis:
The paper presents the review of the literature on income-level convergence(catching-up). The analysis includes convergence defined as the tendency toward equalization of income levels between countries. Unlike typical survey papers, the article focuses on the identification of weaknesses in the hitherto empirical studies on convergence. Apart from the standard types of the catching-up process (beta and sigma convergence), papers with the alternative measures of convergence(gamma and rho) are also analyzed. Both these elements constitute the value added of this research. The authors conclude that despite many empirical approaches, there is still much room for proposing new theoretical and empirical methods to analyze the catching-up process. Among others, studies that use hidden Markov models in the analysis of convergence are absent.
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2017, 3; 71-86
2082-0976
Pojawia się w:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesowskie uśrednianie klasycznych oszacowań w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury
Bayesian Averaging of Classical Estimates in Forecasting Macroeconomic Indicators with Using Business Survey Data
Autorzy:
Białowolski, Piotr
Kuszewski, Tomasz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500092.pdf
Data publikacji:
2013-02-01
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
bayesowskie uśrednianie klasycznych oszacowań
wyniki testów koniunktury
sezonowość
zautomatyzowane prognozowanie
bayesian averaging of classical estimates
survey data
seasonality
automatized forecasting
Opis:
W niniejszej pracy przedstawiono kolejną wersję modelu dla prognozowania podstawowych wskaźników makroekonomicznych z wykorzystaniem danych z testów koniunktury. W pracach Białowolskiego, Kuszewskiego i Witkowskiego (2010a, 2010b, 2011, 2012a, 2012b) rozwijano metodykę budowy modeli dla prognozowania tempa zmian produktu krajowego brutto, stopy bezrobocia i wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych. W zbiorze regresorów tych modeli, oprócz opóźnionych w czasie zmiennych endogenicznych, uwzględnia się wyłącznie wyniki różnych testów koniunktury. Badanie dotyczy specyfikacji modelu prognostycznego metodą bayesowskiego uśredniania klasycznych oszacowań (Bayesian averaging of classical estimates, BACE). Przyjęte rozwiązanie umożliwia automatyzację proces doboru postaci modelu. W kolejnym etapie postępowania jest rozważany wpływ sezonowości deterministycznej i stochastycznej szeregów czasowych na wynik procesu prognozowania. Zaproponowano intuicyjną procedurę uwzględniania obu rodzajów sezonowości w procesie prognozowania. Po zakończeniu procesu estymacji i doboru modeli weryfikowano ich możliwości prognostyczne.
This paper presents another version of model designed to forecast main macroeconomic indicators with the use of economic survey data. In previous papers (Białowolski, Kuszewski, Witkowski, 2010a, 2010b, 2011, 2012a, 2012b) methods for developing models used for forecasting GDP growth rate, unemployment rate and CPI were proposed. The set of regressors in those models included only lagged dependent variables and indices based on various survey data. In this paper the specification of the forecasting model is selected with the use of Bayesian averaging of classical estimates (BACE). This algorithm enables an automatic process of selection of functional form of the model. Next the influence of deterministic and stochastic seasonality in time series on forecasting process is concerned. An intuitive procedure of applying and selecting among both types of seasonality in the forecasting process is discussed. Afterwards their forecasting capabilities are considered.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 91: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II; 121-144
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-10 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies