Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Seasonal fluctuations" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 28
Tytuł:
Seasonal fluctuations of photosynthetic pigments content in Taxus baccata needles
Autorzy:
Zarek, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/41084.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii PAN
Tematy:
seasonal fluctuation
photosynthetic pigment content
Taxus baccata
needle
pigment
sex
age
chlorophyll
Opis:
Yew is a coniferous, evergreen, dioecious species. The objective of the study was to present a comprehensive characteristic of changes occurring throughout the year in terms of the content of photosynthetic pigments and related compounds in the needles of yew, depending on the sex of individuals and age of needles. Eight compounds, particularly chlorophyll a (Chl a), chlorophyll b (Chl b), carotenoids (Car), protoporphyrin IX (PPIX), magnesium protoporphyrin IX (MgPPIX), protochlorophyllide (Pchlide), chlorophyllide a (Chlide a), and chlorophyllide b (Chlide b), were subjected to quantitative analysis. Based on the several parameters under study, significant differences between male and female individuals were observed, while most commonly, the largest differences were reported in the autumn and winter period. They were related to the content of Chl a, Chl b and Chl/Car ratio. The remaining compounds showed no significant differences according to the sex and were slightly different only in single periods. For all the studied parameters except for Chl/Car ratio, interaction between sampling dates and sex was not statistically significant. Significant differences between the needles of different age were observed only in terms of the content of Chl b, MgPPIX, Pchlide, Chlide b, and Chl a/b ratio, and these differences were always caused by the current-year needles.
Źródło:
Dendrobiology; 2016, 76
1641-1307
Pojawia się w:
Dendrobiology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jackknife Forecasts of Time Series
Wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów czasowych
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906889.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
jackknife
time series
seasonal fluctuations
Opis:
In the paper we present the examples of forecasts of time series with seasonal fluctuations. Based on the jackknife method we estimate variances of seasonal factors and the MSE of prediction. Jackknife method has been introduced by M. Quenouille (1949) and then it has been developed among others by J. Tukey (1958) and J. Shao, D. Tu (1995).
W pracy zaproponowano wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów czasowych. Oprócz problemu prognozowania tą metodą, podjęto także problem oceny średniego błędu tak wyznaczanych prognoz. W oparciu o rzeczywiste dane zaprezentowane zostały przykłady prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi przy wykorzystaniu wersji jackknife metody wskaźników sezonowości. Oprócz wyznaczenia wartości prognozowanej w rozważanym przypadku będzie możliwa ocena wariancji błędu predykcji. Metodę jackknife wprowadził M. Quenouille (1949), a była rozwijana m. in. przez J. Tukey’a (1958) oraz J. Shao i D. Tu (1995).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sezonowe zmiany stopnia zapylenia atmosfery w rejonie uprzemysłowionym na podstawie obserwacji wieloletnich
Seasonal fluctuations of the atmosphere turbidity in the industrial region on the basis of long-term measurements
Autorzy:
Tarczyński, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/362362.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm
Tematy:
zapylenie powietrza
pollution
Opis:
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań stopnia zapylenia atmosfery w rejonie uprzemysło- wionym. Jako wielkość porównawczą przyjęto współczynnik zapylenia Angstroma. Wartość tego współczynnika wyznaczono pośrednio, na podstawie wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego bezpośredniego oraz pozostałych parametrów zastosowanego modelu transmisji promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej. Przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych w okresie 10 lat w rejonie miasta Opola.
Results of measurements of atmosphere turbidity in the industrial region are presented. The Angstrom's turbidity coefficient is used as reference parameter. The value ofthis parameter is determined on the basis of measurement of the intensity of solar direct radiation component and other necessary values of selected parameterised model of solar be am transmittance in the earth's atmosphere. The presented results are obtained on the bases of ten-year measurements carried out in the Opole region.
Źródło:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce; 2005, T. 1; 323-330
1734-4891
Pojawia się w:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości
About measures of ex-post the forecasts accuracy used to variables with strong of seasonal fluctuations
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452754.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
mierniki dokładności prognoz
wahania sezonowe
measures of forecasts accuracy
seasonal fluctuations
Opis:
Praca poświęcona jest dyskusji o stosowaniu relatywnych mierników dokładności prognoz ex-post. Autorzy wykazali, że sytuacji, gdy zmienna charakteryzuje się bardzo dużą amplitudą wskaźników sezonowości nie może być wykorzystywany średni absolutny błąd prognozy (MAPE). Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane na przykładzie produkcji energii cieplnej.
This work is devoted to discussions on application of relative measures of accuracy of the ex-post forecasts. The authors showed that when the variable has a very large amplitude of seasonality indicators the average absolute forecast error (MAPE) can not be used. Theoretical study are illustrated on the example of thermal energy production.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 212-223
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi)
Studies of methods applied to forecasting incomplete data in seasonal time series
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422819.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
szeregi czasowe
wahania sezonowe
brakujące dane
prognozowanie
time series
seasonal fluctuations
missing data
forecasting
Opis:
Praca została poświęcona syntetycznemu omówieniu wyników wieloletnich badań autorów nad zastosowaniami metod prognozowania w warunkach braku pełnej informacji w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Rozważania odnosić się będą do dwóch rodzajów luk w danych: systematycznych i niesystematycznych. Z lukami systematycznymi mamy do czynienia wtedy, gdy nie są dostępne informacje liczbowe przynajmniej o jednym podokresie w całym przedziale czasowym „próby”. Rozpatrywane będą metody prognozowania zarówno dla danych oryginalnych (z sezonowością) jak i danych, z których wyeliminowano wahania sezonowe. Egzemplifikacją rozważań o charakterze teoretycznym będzie przykład empiryczny.
This work presents discussion about results of long-term of authors research on applications of different forecasting methods in condition of lack of full information. There will be considered two types of gaps in data: systematic and unsystematic. The systematic gaps in data are only when we have not any information about at least one sub-period in the whole of analyzed data. There will be presented two types of methods applied to time series with and without seasonal component. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 140-154
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wahania sezonowe jako skutek zmian w strukturze inwestorów – studium przypadku dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Seasonal Fluctuations as a Result of Changes in the Investor Structure – A Case Study for the Warsaw Stock Exchange S.A.
Autorzy:
Szczepańska-Przekota, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36085245.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sezonowość
anomalia
inwestycje
stopa zwrotu
emocje
seasonality
calendar anomaly
investments
rate of return
emotions
Opis:
Cel artykułu. Sezonowość na rynkach kapitałowych opisywana jest w literaturze finansów jako swoistego rodzaju anomalia kalendarzowa, pokazująca irracjonalne zachowania inwestorów. Można zadać pytanie, czy zauważa się również inne przyczyny, niż irracjonalne zachowania inwestorów, zmian w występowaniu i sile anomalii kalendarzowych? W pracy postawiono hipotezę, że za pojawianie się anomalii sezonowych odpowiadają zmiany w strukturze inwestorów. Metoda badawcza. Analiza wahań sezonowych notowań indeksu WIG za lata 1997–2022 została przeprowadzona za pomocą procedury CENSUS X12 wraz z testami stabilności wahań sezonowych oraz obecności ruchomej sezonowości. Ocena związku pomiędzy siłą wahań sezonowych, mierzonych różnicą pomiędzy miesięcznymi ekstremalnymi odchyleniami sezonowymi w danym roku a udziałem inwestorów indywidualnych w ogólnej liczbie transakcji dokonywanych na rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie została wykonana przy użyciu współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz testu przyczynowości Grangera. Wyniki badań. Zauważono pojawiające się okresy pojawiania się i zanikania wahań sezonowych na rynku akcji w Polsce. Jako wyjaśnienie tego zjawiska wskazano zmiany w strukturze inwestorów. Okresy, w których zjawisko sezonowości było bardziej intensywne pokrywały się ze zwiększoną aktywnością inwestorów indywidualnych. Zatem to nie opis anomalii okazywał się przyczyną do jej zanikania, ale jej pojawianie się i zanikanie było związane ze strukturą inwestorów, którzy wykazywali pewne stałe zachowania.
The purpose of the article. Seasonality in capital markets is described in the financial literature as a type of calendar anomaly that indicates irrational investor behaviour. One might ask whether there are reasons other than irrational investor behaviour for changes in the occurrence and magnitude of calendar anomalies. The paper hypothesises that changes in the structure of investors are responsible for the occurrence of seasonal anomalies. Methodology. The analysis of seasonal fluctuations in the WIG index quotations for the years 1997–2022 was carried out using the CENSUS X12 procedure, with tests for the stability of seasonal fluctuations and the presence of moving seasonality. The assessment of the relationship between the strength of seasonal fluctuations, measured by the difference between the monthly extreme seasonal deviations in a given year, and the share of individual investors in the total number of stock market transactions on the Warsaw Stock Exchange was carried out using the Pearson linear correlation coefficient and the Granger causality test. Results of the research. Periods of appearance and disappearance of seasonal fluctuations on the Polish stock market have been observed. Changes in the structure of investors were proposed as an explanation for this phenomenon. The periods in which the seasonality phenomenon was more intense coincided with the increased activity of individual investors. Therefore, it was not the description of the anomaly that was the reason for its disappearance, but its appearance and disappearance was linked to the structure of investors who showed certain constant behaviours.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 1, 41; 97-116
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wahania sezonowe na rynku mleka w Polsce i UE-15
Seasonal fluctuations on dairy market in Poland and UE-15
Autorzy:
Szajner, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573867.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Opis:
Produkcja i skup mleka w Polsce i UE-15 wykazują wyraźne wahania sezonowe, które są determinowane rozkładem wycieleń i systemem żywienia. Wahania sezonowe podaży surowca przenoszą się na kolejne etapy łańcucha marketingowego oraz mają wiele skutków mikroekonomicznych. Dekompozycja szeregów czasowych umożliwia wyodrębnienie wahań sezonowych, analizę i pomiar prawidłowości. W Polsce w latach 2001-2013 największą zmiennością sezonową charakteryzował się eksport produktów mleczarskich oraz dostawy mleka do przemysłu, a najmniejszą ceny skupu, które w znacznym stopniu zleżały od wahań koniunkturalnych na międzynarodowym rynku i losowych. Wahania sezonowe na rynku mleka ewoluowały w czasie i analizowanym okresie uległy znacznemu zmniejszeniu.
Milk production and procurement in Poland and UE-15 show a clear seasonal fluctuations which are determined by the distribution of calving and feeding regimes. The seasonal fluctuations are transferred on the consequent stages of the food chain and also have got numerous microeconomic implications. A decomposition of time series makes possible differentiation of seasonal fluctuations analysis and measurement of patterns. In Poland over the period of 2001-2013 the largest seasonal variability featured exports of dairy products and milk supply (deliveries) to the dairy industry. On the other hand procurement prices were much less volatile because to a large extent they were dependent upon changes in the situation on international market as well as upon stochastic factors. Over the concerned period the seasonal fluctuations on the dairy market have diminished.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2014, 14[29], 1
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja i ocena zmienności cen drewna w nadleśnictwie Płock
Identification and evaluation of wood price variability in Płock Forest District
Autorzy:
Suchodolski, Przemysław
Idzik, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543027.pdf
Data publikacji:
2018-11-28
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Lasy Państwowe
trend
cykliczność
wahania sezonowe
wahania przypadkowe
wieloletni plan urządzania lasu
State Forests
cyclicality
seasonal fluctuations
random fluctuations
multi-annual management plan of forests
Opis:
Głównym celem opracowania jest ocena zmienności cen wybranych sortymentów drewna w nadleśnictwie Płock. Przeanalizowano ceny ośmiu rodzajów drewna zgodnie z zasadami dekompozycji szeregów czasowych przy użyciu metody CENSUS II X-11. Za pomocą analizy widmowej Fouriera dokonano także oceny długości trwania cykli kształtowania się cen. Dane pochodziły z nadleśnictwa Płock i obejmowały lata 2004—2014 w układzie miesięcznym. Na podstawie badania stwierdzono, że ceny drewna w nadleśnictwie Płock cechują się wyraźną zmiennością o charakterze systematycznym, co oznacza, że można wyodrębnić trend i cykliczność. Wyniki przeprowadzonych obliczeń ukazały również istotną skalę sezonowych i przypadkowych wahań cen drewna. Analiza cen drewna wykazała trend rosnący dla wszystkich sortymentów, natomiast dynamika wahań sezonowych różniła się w zależności od sortymentu. Stwierdzono znaczne natężenie wahań przypadkowych, które odznaczały się wysoką amplitudą odchyleń.
The main aim of the research is to evaluate the variability of prices of selected wood assortments in the Płock Forest District. Prices of eight wood types were analysed according to the rules of time series decomposition using the CENSUS II X-11 method. The cycles length was also evaluated by means of Fourier spectral analysis. Data were obtained from the Płock Forest District and covered the years 2004—2014 on a monthly basis. On the basis of the conducted study, it was found that wood prices in the Płock Forest District are characterised by a clear share systematic variability which means that a trend and cyclicality can be distinguished. The results of this research have also shown considerable scale of seasonal and accidental fluctuations in wood prices. The analysis of wood prices showed a growing trend for all assortments, while the dynamics of seasonal fluctuations differed depending on the assortment. Significant intensity of random fluctuations was found, which were characterised by high amplitude of deviations.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 11; 41-55
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czynniki wpływające na wahania sezonowe na rynku surowca drzewnego w Europie Zachodniej
Faktory vlijajushhie na sezonnye kolebanija na rynke drevesnogo syrja v Zapadnojj Evrope
Factors influencing on the seasonal fluctuations on the timber market in West Europe
Autorzy:
Sobiech, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/825058.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
drzewnictwo
rynek drzewny
drewno
popyt
ceny
zmiany sezonowe
Europa Zachodnia
Źródło:
Sylwan; 1989, 133, 08
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatial and seasonal variability of sub-daily water temperature dynamics in the lowland agricultural catchment of the Wkra River
Autorzy:
Skorupa, Weronika
Łaszewski, Maksym A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28411638.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
river water temperature
thermal fluctuations
Mazovia
Central Poland
hourly variations
thermal conditions
Opis:
The paper concentrates on seasonal and spatial variations of sub-daily water temperature dynamics in lowland agricultural streams. Temperature monitoring was carried out in 24 sampling sites distributed along the tributaries of the Wkra River during the hydrological year 2021. Statistical analysis of the obtained data documented the highest water temperature dynamics in the morning, from 5:00 to 9:00 CEST, while the lowest - from 14:00 to 18:00 CEST. Seasonally, greater water dynamics were noted in the winter, expressed by a coefficient of variation reaching up to 100%. Spatially, the highest dynamics occurred in sites with the lowest proportion of riparian vegetation, while the lowest dynamics was related to higher catchment area. In the winter, the minimum daily values were recorded most frequently in the morning hours, while maximum values in the afternoon. A similar pattern was observed in the summer, but with much lower dispersion of the relative frequencies. It was found that in the winter, the dominant influence on temperature dynamics was exerted in the upstream catchment area, while in the summer, a negative relationship with riparian shade was marked. The findings suggest that the presence of riparian vegetation reduces diurnal dynamics of water temperature and is simultaneously extremely important in prolonging the duration of optimum fluctuation, responsible for the proper development of poikilothermic organisms.
Źródło:
Journal of Water and Land Development; 2023, 59; 153--163
1429-7426
2083-4535
Pojawia się w:
Journal of Water and Land Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALYSIS OF SEASONAL FLUCTUATIONS OF WOMEN’S UNEMPLOYMENT IN POLAND
ANALIZA WAHAŃ SEZONOWYCH BEZROBOCIA KOBIET W POLSCE
Autorzy:
Radlińska, Kamila
Lisowska, Agnieszka
Kurovs, Jevgenijs
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/479225.pdf
Data publikacji:
2018-12-20
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.
Tematy:
seasonality
women
unemployment
labour market
sezonowość
kobieta
bezrobocie
rynek pracy
Opis:
The aim of this article was to estimate a diversification of the size and trends of seasonal changes in the number of unemployed women in Poland. The subject of major analysis was related to a level and disparity of monthly seasonal fluctuations of unemployed women during the year. The conducted study allowed the researchers to answer the following questions: how is the Polish market diversified in terms of gender and what are the level and disparity of seasonal fluctuations of unemployed women during the year? In order to separate a seasonal component of unemployment, the researchers used an algorithm – Census X-12 ARIMA. The analysis used data concerning monthly number of unemployed women during the period from January 2016 to December 2016, which were collected by the Central Statistical Office in Poland. Seasonal fluctuations in the number of unemployed women in Poland were low, lower than seasonal amount of unemployed men and they showed a slightly negative trend. Distribution of seasonal fluctuations in the number of unemployed women during the year was marked by one annual cycle, which is also similar in case of seasonal unemployment of men. The characteristic features for seasonal unemployment of women were a longer period of reducing seasonal fluctuations (from May to November) than in case of men and a smaller amplitude of fluctuations. The results of the study generally indicate that women are less exposed to the seasonal effects of unemployment.
Celem artykułu była ocena zróżnicowania wielkości i tendencji zmian sezonowości liczby bezrobotnych kobiet w Polsce. Przedmiotem zasadniczych analiz był poziom i rozkład miesięcznych wahań sezonowych bezrobotnych kobiet w trakcie roku. Przeprowadzone badanie pozwoliło udzielić odpowiedzi na następujące pytania: jak zróżnicowany jest rynek pracy w Polsce pod względem płci oraz jaki jest poziom oraz rozkład wahań sezonowych liczby bezrobotnych kobiet w ciągu roku. Do wyodrębnienia składnika sezonowego zastosowano procedurę Census X-12 ARIMA. W analizie wykorzystano dane dotyczące miesięcznej liczby bezrobotnych kobiet w okresie od stycznia 2011 roku do grudnia 2016 roku gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Wahania sezonowe liczby bezrobotnych kobiet w Polsce były niskie, niższe niż w sezonowość liczby bezrobotnych mężczyzn i wykazywały niewielką tendencję ujemną. Rozkład wahań sezonowych bezrobocia kobiet w trakcie roku cechował się jednym cyklem rocznym, podobnie jak w przypadku sezonowości bezrobocia mężczyzn. Cechami charakterystycznymi dla sezonowości kobiet były: dłuższy, niż dla mężczyzn, okres zmniejszania się wahań sezonowych (od maja do listopada) oraz mniejsza amplituda wahań. Wyniki badań zasadniczo wskazują, że kobiety są mniej narażone na zjawisko sezonowości bezrobocia.
Źródło:
Problemy Profesjologii; 2018, 2; 171-180
1895-197X
Pojawia się w:
Problemy Profesjologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie
Seasonal fluctuations in berries production in Poland and in the World
Autorzy:
Paszko, D.
Pawlak, J.
Wroblewska, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573371.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2016, 16[31], 3
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody adaptacyjne w prognozowaniu miesięcznych szeregów czasowych z lukami systematycznymi
Application of exponential smoothing models in forecasting missing seasonal data for systematic gaps
Autorzy:
Oesterreich, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591560.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Luki systematyczne
Modele adaptacyjne
Prognozowanie
Wahania sezonowe
Exponential smoothing models
Forecasting
Seasonal fluctuations
Systematic gaps
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań o charakterze symulacyjnym dotyczące wpływu liczby i układu luk systematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z silnymi wahaniami sezonowymi. Do budowy prognoz wykorzystano multiplikatywne modele Holta-Wintersa dla pełnych danych (z sezonowością) oraz modele Browna i Holta dla danych oczyszczonych z sezonowości. Przykład empiryczny dotyczył liczby udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według miesięcy w województwie śląskim w latach 2007-2012. Lata 2007-2011 stanowiły przedział czasowy próby, a 2012 r. był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywane były wszystkie możliwe układy systematycznych luk w danych dla zadanej liczby luk w cyklu wahań sezonowych. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 10.
The paper presents the results of analysis of the impact of the number and arrangement of systematic gaps in time series with strong seasonal fluctuations, on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts. To forecasts construction were used Holt- -Winters models for the full data (with seasonality) and Brown and Holt models for the data cleared from seasonality. Empirical example was built on the basis of the number of tourists accommodated in tourist accommodation establishments by month in Silesia voivodeship in 2007-2012. The year 2012 was a period of empirical verification of forecasts. Calculations were performed in the R package and Statistica 10.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 34-46
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SYMULACYJNE BADANIE WPŁYWU WYSTĘPOWANIA LUK SYSTEMATYCZNYCH W SZEREGU CZASOWYM DLA DANYCH DZIENNYCH NA DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ
THE SIMULATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SYSTEMATIC GAPS IN THE DAILY TIME SERIES ON ACCURACY OF FORECASTS
Autorzy:
Oesterreich, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452983.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania
złożone wahania sezonowe
luki systematyczne
prognozowanie
modele szeregu czasowego
high frequency time series
complex seasonal fluctuations
systematic gaps
forecasting
time series models
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk systematycznych na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w dziennych szeregach czasowych. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczny model szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklach: tygodniowym i rocznym, były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014. Pierwsze trzydzieści miesięcy stanowiło przedział czasowy próby, a ostatnie sześć były okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było jedenaście wariantów luk systematycznych. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
In the paper was presented the simulation analysis of the impact of systematic gaps on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts for daily time series. To forecasts construction were used classical time series model, in which a weekly and an annual seasonality was described by dummy variables. The analysed variable was daily sale of liquid fuels in liters in petrol station X in years 2012-2014. Data in years 2012-2013 were used in model construction and year 2014 was a period of empirical validation of forecasts. Eleven different variants of systematic gaps were examined. Calculations were made using the R statistical environment and the Statsoft Statistica12.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 293-303
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modelu Holta-Wintersa oraz metod bootstrapowych w prognozowaniu na podstawie zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi
Application of Holt-Winters model and bootstrap methods in forecasting economic variables with seasonal fluctuations
Autorzy:
Oesterreich, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/79129.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Opis:
This paper presents bootstrap algorithm, that helps increase the accuracy of the forecasts creates with additive Holt-Winters model for seasonal times series. In the process of forecasting was used the overlapping blocks bootstrap method (Kunsh method) with various blocks lengths. In calculates was used "forecast" and "tseries" modules from statistical program R.
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2011, 62
2081-0644
Pojawia się w:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 28

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies