Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Price dynamics" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 22
Tytuł:
Criticality Characteristics of Current Oil Price Dynamics
Autorzy:
Drożdż, S.
Kwapień, J.
Oświęcimka, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812033.pdf
Data publikacji:
2008-10
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
05.45.Pq
52.35.Mw
47.20.Ky
Opis:
Methodology that recently leads us to predict to an amazing accuracy the date (July 11, 2008) of reverse of the oil price up trend is briefly summarized and some further aspects of the related oil price dynamics elaborated. This methodology is based on the concept of discrete scale invariance whose finance-prediction-oriented variant involves such elements as log-periodic self-similarity, the universal preferred scaling factor λ≈2, and allows a phenomenon of the "super-bubble". From this perspective the present (as of August 22, 2008) violent - but still log-periodically decelerating - decrease of the oil prices is associated with the decay of such a "super-bubble" that has started developing about one year ago on top of the longer-term oil price increasing phase (normal bubble) whose ultimate termination is evaluated to occur in around mid 2010.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 4; 699-702
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model
Przeciętna dynamika cen produktów a indeksy agregatowe cen - matematyczny model stochastyczny z czasem dyskretnym
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905682.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Törnqvist index
Laspeyres index
Paasche index
Fisher ideal index
Lexis index
martingale
Opis:
In this paper we define two indexes of the average price dynamics in a discrete time stochastic model. Several properties of these indexes are proven, the other are presented by examples. In particular, it is shown that one of the indexes is a martingale provides the prices of products form a (vector) martingale. In addition it is also shown that only one definition satisfies all given postulates. We compare this definition with price indexes.
W artykule zaprezentowano dwie definicje indeksu przeciętnej dynamiki cen produktów w modelu stochastycznym z czasem dyskretnym. Przedstawiono ich podstawowe własności; niektóre z nich zostały udowodnione, inne - poparte przykładami. Ponadto udowodniono, iż jedna z definicji stanowi martyngał, jeśli tylko procesy cen poszczególnych produktów również są martyngałami. Jednocześnie okazało się, iż tylko jedna definicja posiada wszystkie wymagane własności. Na końcu niniejszego artykułu dokonano porównania rekomendowanej definicji z klasycznymi agregatowymi indeksami cen. Okazało się, iż w przypadku gdy rozważany interwał czasowy zawiera dwa okresy produkcyjne, to przy pewnych dodatkowych założeniach proponowana definicja daje się aproksymować klasycznymi indeksami Fishera, Tömqvista i innymi.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Convergence of price dynamics assessed in view of Poland’s accession to the euro area focusing on deflation
Autorzy:
Błaszczyk, Paweł
Fojutowski, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/619783.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
deflation
economic integration
euro area
monetary policy
price stability
Opis:
The primary aim of this study was to assess the degree of Poland’s convergence in terms of price stability, both at the stage of the country’s candidacy to the euro area and in relation to the euro convergence criteria (the so-called Maastricht criteria), and in the broader context of the ECB’s unified monetary policy. The time frame for this study covers the period of 2004– 2017. The starting point marks Poland’s accession to the EU, which is a pre-requisite for application to access the euro area. The closing time was chosen due to the availability of data, mainly from the Eurostat database. This was studied in view of the critical analysis of methodology and the method used to establish the Maastricht criterion for the dynamics of the general price level. The methodology of determining the inflation criterion is flawed and not matched to today’s economic conditions, including the definition of price stability applied in the practice of central banking, as well as in the context of the phenomenon of deflation commonly occurring in the last decade. As a consequence, the value of the criterion for a candidate country may turn out to be very low, and may unjustifiably increase the costs of accession to the euro area, also in the long-term perspective. Such a problem should be taken into account in the discussion on Poland’s accession to the euro area, which is usually of a political, as well as social and economic nature. This economic aspect, however, should be key in practice.
Źródło:
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne; 2018, 3; 99-118
1731-7517
Pojawia się w:
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Housing Price Forecasting in Selected Polish Cities During the COVID-19 Pandemic
Autorzy:
Bełej, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1837997.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
housing market
housing price dynamics
COVID-19 pandemic
Opis:
The COVID-19 pandemic represents a combined supply and demand shock to the financial and housing market but also an unusual negative shock in terms of the health of society (households) and national economy. The fall in housing demand was initially assumed together with price decreases as a consequence of the uncertainty of the health of society, significant falls in stock markets and corporate solvency. However, the results of research in selected Polish cities do not indicate such a significant market recession. This article examines the housing price dynamics and forecasting in Polish cities during the COVID-19 pandemic. The TRAMO/SEATS and ARIMA models were used for the decomposition and forecasting of dwelling time series. The Polish housing market, represented by selected local housing markets, still shows a growing trend despite the COVID-19 pandemic throughout 2020. The housing market may slow down in 2021, but the strong forecasted growth trends in Warszawa and Poznań suggest that there will be no significant price decline in Poland in the near future.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2021, 15, 4; 59-80
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Housing Market in Capital Cities – the Case of Poland and Portugal
Rynek mieszkaniowy w stolicach państw – przykład Polski i Portugalii
Autorzy:
Rącka, I.
Rehman ur, S.K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/385865.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
mieszkalnictwo
rynek nieruchomości mieszkaniowych
zmiany cen
housing
housing market
price dynamics
Opis:
The real estate markets in capital cities are considerably different from the other regions of their respective countries. Due to the higher level of investment, business activity and income, increased tourism, and demand for real estate (and the subsequent higher prices), the markets in capital cities are usually more developed and more valuable; however, they describe the degree of development of the national real estate market to a certain extent. The aims of this paper are to conduct a comparative study of the housing prices in Warsaw and Lisbon (the capital cities of Poland and Portugal, respectively) using some macroeconomic variables and to measure the influence of factors including wages, supply of houses, and unemployment on the housing prices of the cities of Warsaw and Lisbon. We analyzed data from the period of 2009 through 2015. The following research methods were used in the research: a literature review, secondary data sources research, and statistical methods (the correlation, simple, and multiple regression techniques). We determined which factors affect the housing prices in the cities of Warsaw and Lisbon and to what extent this occurs.
Rynki nieruchomości w stolicach państw znacznie różnią się od tych w innych regionach krajów. Rynki w stolicach – ze względu na wyższy poziom inwestycji, działalności gospodarczej i dochodów, wzrost turystyki i popyt na nieruchomości, a w konsekwencji wyższe ceny – są zazwyczaj bardziej rozwinięte i wartościowe, ale w pewnym stopniu decydują o poziomie rozwoju krajowego rynku nieruchomości. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej cen mieszkań w Warszawie i Lizbonie, stolicach Polski i Portugalii, z wykorzystaniem niektórych zmiennych makroekonomicznych oraz pomiar wpływu czynników, w tym płac, podaży domów i bezrobocia, na ceny mieszkań w obu miastach. Analizą objęto lata 2009–2015. W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury, badania źródeł wtórnych danych, metody statystyczne (korelacja, regresja prosta i wielokrotna). Ustalono, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na ceny mieszkań w Warszawie i Lizbonie.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2018, 12, 3; 75-87
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamika zmian wybranych indeksów w zależności od kontekstu wynikającego z analizy fundamentalnej
Dynamics of changes in the selected foregin currency pairs based on the fundamental analysis context
Autorzy:
Juszczuk, Przemysław
Dziczkowski, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585954.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza fundamentalna
Dynamika zmian
Rynek walutowy
Foreign exchange
Fundamental analysis
Price dynamics
Opis:
Handel walutowy wymaga uwzględnienia wielu istotnych elementów, które są stosowane przy budowie automatycznych systemów handlowych. Większość istniejących systemów bazuje jednak tylko na podejściach opartych na analizie technicznej, natomiast czynnik związany z wydarzeniami ekonomicznymi jest w tym wypadku ignorowany. Celem artykułu jest wskazanie, iż sam fakt wystąpienia wydarzenia może istotnie wpływać na zmianę ceny instrumentu. Innymi słowy analiza fundamentalna jest tutaj kontekstem w odniesieniu do dynamiki zmian ceny dla poszczególnych instrumentów finansowych. W zależności od wybranej skali czasu kontekst analizy fundamentalnej może być pomijalny lub też mieć dominujący wpływ na wahania ceny danego instrumentu finansowego.
Trading on the foreign exchange market is based on various important elements, which are used in the process of building trading systems. Most of the existing systems are based only on the technical analysis and the economic events are mostly omitted. The purpose of this article is to prove, that economic event itself can greatly impact on the price of the instrument. In the other words, fundamental analysis is the context of the dynamic price changes for different financial instruments. On the basis of the time window, context of the fundamental analysis may have very important impact on the price fluctuations over the time.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 216; 37-49
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Mechanism of Transformation of Global Business Cycles into Dynamics of Regional Real Estate Markets
Autorzy:
Jakimowicz, A.
Kulesza, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1029167.pdf
Data publikacji:
2018-06
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
housing price dynamics
structural transition
cusp catastrophe
critical point
bifurcation set
equilibrium surface
Opis:
The aim of this article is the identification of the occurrence mechanism of sudden quantitative changes in real-estate market prices, which were observed during the global financial crisis. Since such phenomena did not occur to such an intensity during previous crises, it can be assumed that a new economic dynamic type has emerged in real-estate markets. The most promising of the methods of studying such phenomena seems to be the bifurcation method and particularly the catastrophe theory. This study analyzes changes in the prices of residential property based on cusp catastrophes. Empirical data were fit to a stochastic cusp model to visualize the evolutionary path of real estate market. Two other popular models (linear and logistic) were also estimated to compare results. A comparative analysis proved that the cusp model can best explain structural price instabilities in real-estate markets. The results confirmed that the evolution of the real estate market combines two processes: long-term evolution in the area of non-degenerate stability and discontinuous changes in the area of degenerate stability. Structural changes take place in the system only in the area of degenerate stability. The theoretical and practical results show that the catastrophe theory may have predictive potential, which could support traditional methods of predicting changes on real estate markets.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 6; 1351-1361
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Price dynamics in stages of long-term cyclic fluctuations of conjuncture of the world agro-food market
Dynamika cen w długookresowych wahaniach koniunktury na światowym rynku rolnospożywczym
Autorzy:
Gaysin, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/79322.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Tematy:
price dynamics
long-term stage
cyclic fluctuation
conjuncture
world market
market
agricultural market
food market
supply
trend
volatility
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2012, 69
2081-0644
Pojawia się w:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stabilność stanu równowagi na rynku konkurencyjnym z nieklasycznym równaniem dynamiki cen i czasem dyskretnym
Stability of Competitive Market Equilibrium with Non-Classical Equation of Price Dynamics and Discrete Time
Autorzy:
Panek, Emil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827282.pdf
Data publikacji:
2010-09-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
rynek konkurencyjny
równowaga rynkowa
stabilność rynku
competitive market
market equilibrium
market stability
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 5-15
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Dynamics of Cryptocurrency Price Volatility in the Face of the Crisis on the Example of Bitcoin and Ethereum
Autorzy:
Przyłuska-Schmitt, Judyta
Jegorow, Dorota
Bučková, Jaroslava
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/16729161.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
cryptocurrency pricing
financial crisis
time series
Opis:
Theoretical background: Over the years, investing in cryptocurrencies has become very popular, and until recently, investors have predicted Bitcoin as a “safe haven”. Belief in a decentralized virtual currency even prompted the Salvadoran government to recognize Bitcoin as a legal tender in September 2021. However, cryptocurrency has depreciated significantly since then. The high amplitude of the fluctuations shows that on November 10, 2021, Bitcoin hit an all-time high of USD 68,979, and on June 18, 2022, it fell to its low of USD 17,601. Today, investors are wondering if investing in Bitcoin and other cryptocurrencies still make sense. Purpose of the article: The aim of the article is to compare the price fluctuations of the most popular cryptocurrencies, i.e. Bitcoin and Ethereum in the currently observed economic crisis in the world and the collapse of the cryptocurrency market. Research methods: Observations of the cryptocurrency market and theoretical issues of its functioning were combined with the analysis of empirical data of Bitcoin and Ethereum quotations from January 2022 to June 2022. The basic research instruments were based on the analysis of dependencies and descriptive statistics. The conducted analysis of the time series was aimed at detecting the nature of the studied phenomenon represented by the sequence of observations of daily quotations and forecasting future values of the time series. In this context, the course of Bitcoin and Ethereum quotations was examined in two categories: Close and Market Cap in search of a potential development pattern. Main findings: The conducted research shows that strong and unpredictable fluctuations in the prices of the studied cryptocurrencies, especially in the period of market shocks, imply unknown uncertainty, much more important than investment decisions made under the conditions of measurable risk. Cryptocurrencies cannot function as an alternative to gold, enabling value to be stored, as confirmed by market quotations over the past months.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2023, 57, 2; 101-113
0459-9586
2449-8513
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prezentacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz dynamiki ich zmian za pomocą skierowanych liczb rozmytych
Presentation of Consumer Goods Prices and their Dynamics: Ordered Fuzzy Numbers Analysis
Autorzy:
Kacprzak, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955958.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
ordered fuzzy numbers
consumer goods prices
dynamics of price change
basket of goods
skierowane liczby rozmyte
ceny dóbr konsumpcyjnych
dynamika zmiany cen
koszyk dóbr
Opis:
W pracy krótko przedstawiono model skierowanych liczb rozmytych (OFN). Następnie liczby te wykorzystano do opisu i graficznej prezentacji cen dóbr konsumpcyjnych (bieżącej i bazowej) oraz dynamiki ich zmian. Opis cen dóbr za pomocą OFN pozwala na łatwą i szybką agregację danych, a także budowę koszyka dóbr. Z kolei, ilustracja graficzna cen dóbr w postaci skierowanych liczb rozmytych umożliwia prosty odbiór kilku informacji jednocześnie, takich jak: cena bieżąca, cena bazowa, kierunek czy dynamika zmiany ceny. Daje to konsumentowi możliwość łatwego uporządkowania dóbr pod względem korzystności zmiany ceny, tzn. od najkorzystniejszej, czyli takiej, gdy cena dobra spadła w największym stopniu, do najmniej korzystnej, czyli takiej, gdy cena wzrosła w stopniu największym.
First, the paper briefly discusses the model of ordered fuzzy numbers. Next, the method is used for the description and graphic presentation of consumer goods prices (current and base) and of the dynamics of price change. The description of goods prices with the use of OFN facilitates the aggregation of data and building of a basket of goods. What is more, the graphic illustration of goods prices in the form of OFN enables simple reception of information, such as the current price, the base price, the direction of price change, or the dynamics of price change. It gives the consumer an excellent opportunity to arrange goods in terms of benefit, starting with the most profitable change when the price drops the most and finishing with the least profitable one when the price increases the most.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2014, 1(67); 184-196
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamika cen maszyn rolniczych w Polsce w latach 1990-2010
Dynamics of agricultural machinery prices in Poland within the years 1990-2010
Autorzy:
Pawlak, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/238671.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
maszyna rolnicza
cena
dynamika
agricultural machine
price
rising
dynamics
Opis:
W okresie 1990-2010 wartość zestawu 24 środków mechanizacji rolnictwa w cenach bieżących wzrosła blisko dwudziestotrzykrotnie, podczas gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych około piętnastokrotnie. Ceny poszczególnych maszyn rosły w różnym stopniu. Najbardziej wzrosła cena kombajnu zbożowego, natomiast wskaźnik wzrostu ceny opryskiwacza ze zbiornikiem o pojemności 400 l miał najmniejszą dynamikę w okresie objętym analizą i cały czas utrzymywał się poniżej inflacji.
Along the period of 1990-2010 the value of set including 24 farm mechanization means, in running prices, increased almost twenty three times, whereas the price index for raw materials and consumers' services - about fifteen times. The prices of particular machines rose to different extent. The most of all increased the price of a combine harvester, whereas an index of price increase for the field sprayer with tank of 400 l capacity, showed the lowest dynamics during analysed period and maintained below inflation all the time.
Źródło:
Problemy Inżynierii Rolniczej; 2011, R. 19, nr 1, 1; 23-30
1231-0093
Pojawia się w:
Problemy Inżynierii Rolniczej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cenowe konsekwencje zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce
The consequences of price differentiation for regional development in Poland
Autorzy:
Przekota, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/506866.pdf
Data publikacji:
2017-07-24
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Tematy:
Produkt Krajowy Brutto
CPI
wynagrodzenia
dynamika
województwa
gross domestic product
consumer price index (CPI)
wages
dynamics
voivodships
Opis:
Potencjał gospodarczy poszczególnych regionów Polski jest różny. Każdy region charakteryzuje się indywidualną specyfiką. Wykorzystanie specyficznego charakteru danego regionu stanowi ważny element zarządzania krajem jako całością oraz poszczególnymi regionami. Występujące nierówności w rozwoju gospodarczym mogą być przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, jak chociażby migracja wewnętrzna czy marginalizacja regionalna. Nadmierne nierówności cenowe i dochodowe mogą w konsekwencji osłabiać wzrost gospodarczy całego kraju. Dla spójności całego państwa korzystne jest, aby dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami nie były zbyt duże. W opracowaniu podjęto próbę określenia konsekwencji cenowych zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce. W analizie korzystano ze współczynnika zmienności, współczynnika korelacji, współczynnika regresji i średniookresowego tempa. Zauważa się, że poszczególne regiony różnią się stopniem rozwoju, dynamiką wzrostu gospodarczego oraz poziomem wynagrodzeń. Natomiast znacznie mniej zróżnicowane są ceny.
Each region in Poland has a different economic potential due to its own specific features. Taking account of the specific nature of individual regions is important for the management of the country as a whole and of its particular regions. Existing disparities in the economic development may lead to many negative phenomena, such as internal migration or regional marginalization. Excessive price and income inequalities may weaken economic growth throughout the country. It is important for the coherence of the whole country that the disparities between regions are not too big. The study determines the consequences of price differentiation for regional development in Poland. The analysis was conducted using the coefficient of variation, correlation coefficient, regression coefficient and medium pace. The regions differ in terms of development, dynamic growth and wages. However, prices are much less diverse.
Źródło:
Progress in Economic Sciences; 2017, 4; 143-158
2300-4088
Pojawia się w:
Progress in Economic Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness
Propozycja miary efektywności funduszy emerytalnych
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906282.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
price indexes
Attraction of Dynamics of Funds
open Pension Funds
Opis:
Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia się do kondycji całej grupy funduszy. W świetle polskiego ustawodawstwa bardzo istotna jest bowiem relacja wyników funduszu w stosunku do przeciętnych rezultatów całej grupy. Zgodnie z ustawą, prezentowana miara rozważać będzie również Зб-o miesięczny interwał czasowy, przy czym za najbardziej istotny traktować będzie miniony rok. Konstrukcja miary oparta jest na propozycji autora indeksu dynamiki cen.
The aim o f this paper is to propose a new measure of pension funds’ effectiveness. The presented measure is an alternative to the classical rate of return, but the additional assumption takes into consideration the results of whole group of funds. In the light of the Polish law the relation between the financial results of the fund and the results of the group is very important. The Polish legislations also requires the presented measure to take into account the interval of 36 months, but the last 12 months are considered to be the most significant period. The construction of the measure is based on the author’s proposition of the price index (in this case - the index of values of units).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Change Dynamics of Electricity Prices for Households in the European Union between 2011 and 2020
Autorzy:
Kozar, Łukasz
Paduszyńska, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033967.pdf
Data publikacji:
2021-12-09
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
electricity price
energy sector
sustainable development
Opis:
The aim of the article: The aim of the article is to evaluate and analyze the dynamics of electricity prices for households in the European Union member states (EU-27) in the period 2011–2020. The study also focuses on the key components of electricity prices in the countries analyzed. The discussed issues are important from the socio-economic point of view. It refers to the issue of sustainable development, where electricity prices are addressed in relation to the problem of energy poverty of households. Methodology: The study is of a theoretical and analytical character. In addition to the review of available dnational and foreign literature, Eurostat data on electricity prices for households in the EU-27 were analysed. Moreover, the paper presents the application of a selected cluster analysis method, i.e. the k-means method, to assess the situation of the EU-27 countries in terms of electricity prices for households in the analysed period of 2011–2020. Results of the research: The result of the analyses undertaken is a presentation of the share of VAT and other taxes and levies in the price of electricity for households. The analyses showed differences between the countries in the structure of establishing the electricity price for households. Only in three countries (Bulgaria, Hungary, Slovakia) it was found that there was no share of other taxes and levies in the electricity price. In turn, the applied k-means method contributed to obtaining the division of countries into four groups reflecting the differentiation in terms of the amount of electricity price for households in the period under study.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 4, 32; 97-115
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 22

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies