Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Operational risk" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 81
Tytuł:
Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej
Overview and significance of operational risk in banking activity
Autorzy:
Zygier, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/420100.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
bank
operational risk
risk management
internal control
internal audit
auditor
banking activity
Opis:
The publication aims to identify the definition of risk existing in banking activity, with particular attention to the definition of operational risk. The article analyses the susceptibility of banks as financial institutions to the risk and discusses in detail the role of internal audit in supporting and modifying operational risk management system. It also examines activities that may be used for the elimination of such risks.
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu; 2015, 1 (22); 91-105
2080-6000
Pojawia się w:
Nauki o Zarządzaniu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bezpieczeństwo działania systemu zaopatrzenia w wodę w warunkach zmian jakości wody w sieci wodociągowej
Operational safety of the water supply system under conditions of water quality variations in the water-pipe network
Autorzy:
Zimoch, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/236728.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Tematy:
system zaopatrzenia w wodę
sieć wodociągowa
analiza ryzyka
niezawodność bezpieczeństwa
metoda Monte Carlo
THM
water supply system
water-pipe network
risk analysis
safety reliability
Monte Carlo method
Opis:
Przedstawiono procedurę analizy ryzyka (metoda matrycy ryzyka) i nie-zawodności bezpieczeństwa eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę w funkcji zmian jakości wody w sieci wodociągowej. Do oceny zmian jakości wody w sieci wykorzystano analizy zawartości trihalometanów w różnych punktach sieci wodociągowej. Ponadto przed-stawiono jeden z elementów modelu analizy bezpieczeństwa (opracowany program komputerowy Stany), który w oparciu o metodę Monte Carlo pozwala określić prawdopodobieństwo występowania systemu wodociągowego w jednym z pięciu zdefiniowanych stanów jakości eksploatacji. Model ten daje możliwość analizowania zdarzeń, które incydentalnie występują w rzeczywistych warunkach eksploatacji wodociągów, stwarzając potencjalne zagrożenie utraty niezawodności ich bezpieczeństwa. W oparciu o uzyskane wyniki badań jakości wody (THM) w systemie zaopatrzenia Wrocławia w wodę (lata 2002-2006), oszacowano ryzyko przekroczenia dopuszczalnego stężenia chloroformu w wodzie wodociągowej. W analizie uwzględniono zarówno zmienne stany eksploatacji układu technologicznego oczyszczania wody, jak i niestabilne warunki pracy sieci wodociągowej.
The procedure dealt with in risk analysis (risk matrix method) is reviewed, and the operational safety reliability of the water supply system under conditions of water quality variations in the water-pipe network is analyzed. Water quality variations in the pipes were assessed by analyzing the content of trihalomethanes (THM) at different points of the water-pipe network. Presented is also one of the elements of the safety analysis model (computer program 'Stany'), which - on the basis of the Monte Carlo method - makes it possible to determine the probability of the system's occurrence in one of the five water quality states defined. The model offers the possibility of analyzing events that randomly occur under real conditions of water distribution system operation and thus produce a potential hazard of the loss of safety reliability. Using the results of water quality analyses (THM) for the water supply system of the city of Wroclaw (referring to the time span of 2002-2007), the risk of exceeding the admissible chloroform concentration in the tap water was determined. The safety reliability analysis included both the variable operation state of the water treatment train and the unstable operating conditions in the water-pipe network.
Źródło:
Ochrona Środowiska; 2009, 31, 3; 51-55
1230-6169
Pojawia się w:
Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy bezpieczeństwa eksploatacji do kontroli funkcjonowania zakładu oczyszczania wody
Analysis of operational safety as a tool for controlling the functioning of a water treatment plant
Autorzy:
Zimoch, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/237788.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Tematy:
oczyszczanie wody
system zaopatrzenia w wodę
analiza bezpieczeństwa
niezawodność
ryzyko
plany bezpieczeństwa wody
water treatment
water supply system
safety analysis
reliability
risk
water safety plans
Opis:
Istotnym zagadnieniem w ocenie poprawności eksploatacji zakładu oczyszczania wody jest umiejętność przewidywania warunków pracy układu technologicznego (zdarzeń), które mogą spowodować zagrożenie, a w skrajnych przypadkach utratę bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu. W pełnej analizie bezpieczeństwa metodyka ba-dawcza winna uwzględniać zarówno niezawodność funkcjonowania ciągu technologicznego oczyszczania wody, jak i charakterystyki probabilistyczne bezpieczeństwa jakościowego wody. Zaprezentowana metodyka kompleksowej oceny bezpieczeństwa eksploatacji zakładu oczyszczania wody uwzględnia interpretację bezpieczeństwa w postaci zintegrowanego parametru, jakim jest gotowość bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Pozwala ona na podstawie standardowych parametrów operacyjnych pracy zakładu oczyszczania wody oraz wskaźników jakości ujmowanej wody uzyskać informacje o przebiegu procesu technologicznego oczyszczania wody. Wykazano, że wykorzystanie stosunkowo prostych narzędzi statystycznych umożliwia oszacowanie dodatkowych parametrów oceny, takich jak uogólniony wskaźnik bezpieczeństwa (BJWZOW), prawdopodobieństwo błędu technologicznego (PBT) oraz prawdopodobieństwo braku skuteczności technologicznej (PBST). Parametry te pozwalają na pełną identyfikację warunków i poprawności eksploatacyjnej zakładu oczyszczania wody, które mogą stanowić podstawę do opracowania procedur planów bezpieczeństwa wody minimalizujących ryzyko eksploatacyjne układów ujmowania i oczyszczania wody. Zaprezentowana metoda analizy bezpieczeństwa eksploatacji zakładu oczyszczania wody ma charakter uniwersalny i może być zastosowana w przypadku różnych wskaźników jakości wody.
A crucial factor in guaranteeing a correct operation of the water treatment plant is the ability to predict such operating conditions for the treatment train (events) that might produce a risk of operational safety loss or, in extreme circumstances, cause the water treatment plant lose its operational safety. It is imperative that the methods used for a comprehensive analysis of operational safety should entail not only the reliability of the treatment train's functioning but also a probabilistic characterization of water quality safety. With the method proposed here for the comprehensive analysis of the operational safety of a water treatment plant it is possible to interpret the operational safety in terms of an integrated parameter, i.e. in terms of the availability of operational safety. Thus, based on the standard operating parameters of the water treatment plant, as well as on the quality parameters of the water being taken in, it is possible to obtain further information on the course of the water treatment process. It has been demonstrated that the use of relatively simple statistical tools enables the following additional parameters of assessment to be evaluated: a generalized safety factor (BJWZOW), the probability of technological error (PBT), and the probability of technological efficiency being unavailable (PBST). These parameters allow a full identification of the conditions and operational correctness for the water treatment plant, thus providing a basis for the development of procedures for Water Safety Plans in order to minimize the operational risk for the water intake and water treatment systems. The method of operational safety analysis proposed in this paper for a water treatment plant is versatile and applies to real water treatment plants under conditions of diverse water quality parameters.
Źródło:
Ochrona Środowiska; 2011, 33, 2; 39-44
1230-6169
Pojawia się w:
Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PORÓWNANIE DYNAMIKI ZMIAN WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO W LATACH 2010-2014 NA PRZYKŁADZIE TRZECH SEKTORÓW BANKOWYCH W POLSCE
COMPARISON OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN CAPITAL REQUIREMENTS FOR OPERATIONAL RISK IN 2010-2014 ON THE EXAMPLE OF THREE BANKING SECTORS IN POLAND.
Autorzy:
Zaręba, Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452798.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ryzyko operacyjne
analiza statystyczna
funkcja trendu
Nowa Umowa Kapitałowa
operational risk
statistical analysis
trend function
NUK
Opis:
Od kilku lat banki są zobowiązane do wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka operacyjnego. Zgodnie z regulacjami banki otrzymały do wyboru metody uproszczone BIA lub TSA lub zaawansowane AMA. W polskim systemie bankowym różne sektory banków stosują różne metody wyliczania tego kapitału. Banki komercyjne wykorzystują AMA a banki spółdzielcze korzystają z BIA lub TSA. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie i porównanie na podstawie danych KNF, trendów określających udział wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem operacyjnym w funduszach własnych i łącznych wymogach kapitałowych, w zależności od różnych metod wyliczania tego ryzyka.
For several years, banks are required to calculate the capital requirement for operational risk. According to the regulations, banks were given the choice of simplified methods BIA or TSA or advanced AMA. In, the Polish banking market various sectors banks use different methods for calculating this capital. Commercial Banks use of AMA, however Cooperative Banks use BIA or TSA. The purpose of this article is to analyze and compare the data KNF, trends defining the share of capital requirements related to operational risk in relation to the different methods of its determination.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 361-373
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
UAS in rescue and crisis management – determination of operational risk
SBSP w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym – określenie ryzyka operacyjnego
Autorzy:
Wyszywacz, Wiktor
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24202708.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Tematy:
safety
risk analysis
SORA
ERA-2.0
UAS
rescue
crisis management
bezpieczeństwo
analiza ryzyka
SBSP
ratownictwo
zarządzanie kryzysowe
Opis:
Unmanned aerial vehicle systems play an increasingly important role in crisis management and rescue. The specificity of such operations makes it difficult to conduct a typical risk analysis. The paper presents European and national regulations concerning the use of UAS in relation to operational safety issues. It presents also an outline of proposed changes in relation to safety issues in the Polish aviation law. Next it contains a discussion on the meaning of risk and provisions regarding how to perform operational risk assessment in EU regulations and provides a characterization of the specificity of UAS operations in rescue and crisis management. The general principles and the procedure of the SORA analysis method were presented. The SORA method was referred to rescue and crisis operations and an assessment was made of its usefulness. A proposal was made for an alternative ERA-2.0 risk analysis method and presented for UAS rescue and crisis management operations.
Systemy bezzałogowych statków powietrznych odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i w ratownictwie. Specyfika takich operacji utrudnia przeprowadzenie typowej analizy ryzyka. W artykule wskazano regulacje europejskie i krajowe dotyczące użytkowania SBSP w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa operacyjnego. Przedstawiono zarys projektu zmian w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa w polskim prawie lotniczym. Następnie omówiono znaczenie ryzyka i przepisy dotyczące wykonania oceny ryzyka operacyjnego w regulacjach unijnych. Scharakteryzowano specyfikę operacji SBSP w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym. Przytoczono ogólne zasady koncepcji i procedurę metody analizy SORA. Odniesiono metodę SORA do operacji ratowniczych i działań kryzysowych oraz dokonano ocenę jej przydatności. Zaproponowano i przedstawiono alternatywną metodę analizy ryzyka ERA-2.0 dla operacji SBSP ratowniczych i zarzadzania kryzysowego.
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej; 2023, 86; 95--116
0239-5223
2720-0779
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekspercki system zarządzania ryzykiem operacyjnym raport z badań
Expert system of operational risk management - research report
Autorzy:
Wiśniewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/250752.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
ryzyko operacyjne
system zarządzania
przedsiębiorstwo
operational risk
management system
undertaking
Opis:
W artykule omówiony zostały problemy związane z realizacją procesu zarządzania ryzykiem w organizacjach. Skupiono się na problematyce ryzyka operacyjnego, które dotyka codzienności funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jako punkt odniesienia przyjęto proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym. Wybór ten został podyktowany faktem, że wskazany sektor ma największe doświadczenie w tym zakresie. W artykule omówiono proces zarządzania ryzykiem operacyjnym i wymieniano jego wady. Wskazano, że systemy eksperckie są potencjalnym remedium na wiele z nich. Celem jest prezentacja wyników prac badawczych prowadzonych nad Eksperckim Systemem Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Zaproponowano modyfikację procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym uwzględniającą wykorzystanie opracowywanego systemu oraz przedstawiono proponowany modułowy model tego systemu.
The subject of the article refers to the problems associated with the implementation of the risk management process in organizations. The article is focused on the issues of operational risk, which affects the everyday operation of each company. As a reference point the process of operational risk management in the banking sector was choosen. This choice was dictated by the fact that the designated sector has the most expe-rience in this area. The article discusses the operational risk management process and shows its defects, while pointing to expert systems as a potential solution to many of them. The purpose of this article is to present the results of research conducted on the Expert System of Operational Risk Management. The article presents basic information on expert systems and the proposed modification of the operational risk management process by using this developed system. Then it is presented the proposed model of ESORM, by discussing its main modules.
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2015, 12; 1651-1656, CD
1232-3829
2543-5728
Pojawia się w:
TTS Technika Transportu Szynowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Operational requirements for electronic chart display and information systems (ECDIS). Risk of overreliance on ECDIS
Wymagania operacyjne dla systemów ECDIS. Ryzyko zbyt wielkiego zaufania do systemu ECDIS
Autorzy:
Weintrit, A.
Stawicki, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/374993.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
system ECDIS
nawigacja morska
transport morski
bezpieczeństwo nawigacji
ECDIS system
maritime navigation
maritime transport
safety of navigation
Opis:
Navigating with Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) is fundamentally different from navigating with paper charts. The paper is addressed to model course on training in the operational use of ECDIS. It presents problems related to the risk of over reliance on ECDIS.
Prowadzenie nawigacji opartej na systemie ECDIS zdecydowanie różni się od nawigacji prowadzonej na podstawie papierowych map nawigacyjnych. Artykuł odnosi się do modelowego kursu obsługi i wykorzystania systemu ECDIS. Prezentuje zagrożenia związane ze zbyt wielkim zaufaniem nawigatorów do systemu.
Źródło:
Transport Problems; 2008, 3, 2; 75-82
1896-0596
2300-861X
Pojawia się w:
Transport Problems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Calculating capital requirements for operational risk
Autorzy:
Waschbusch, Gerd
Kiszka, Sabrina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2014183.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
banking
banking supervision
operational risk
measurement approaches
bankowość
nadzór bankowy
ryzyko operacyjne
metody pomiaru
Opis:
Operational risks have become increasingly important for banks, especially against the background of growing IT dependency and the increasing complexity of their activities. Further-more, the corona pandemic contributed to the increased risk potential. Therefore, banks have to back these risks with own funds. There are currently three measurement approaches for determining the capital requirements for operational risk. In recent years, and especially during the Great Financial Crisis of 2007/2008, however, some of the weaknesses inherent in these approaches have become apparent. Thus, the Basel Committee on Banking Supervision revised the current capital framework. Therefore, this article examines the various measurement approaches, addresses inherent weaknesses and moreover, presents the future measurement approach developed by the supervisory authorities.
Źródło:
Managerial Economics; 2021, 22, 1; 35-59
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
REVIEW OF BEST INTERNATIONAL PRACTICE IN OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (Przeglad miedzynarodowych standardów dobrych praktyk w obszarze zarzadzania ryzykiem operacyjnym)
Autorzy:
Thlon, Michal
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599386.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
CORPORATE GOVERNANCE
OPERATIONAL RISK
RISK MANAGEMENT SYSTEMS
Opis:
The aim of this paper is to analyze standards of good practice relating to operational risk management. Huge losses incurred by renowned companies (e.g. Barings Bank, Enron) as well as local authorities (e.g. Orange County) (Baldassare, 1998 )as a result of errors in operational risk management caused growing interest in this area of science. New strategies of operational risk management implemented in companies and institutions should function within the framework created by legal and corporate regulations valid in a given country. In this paper the author presents various definitions of corporate governance standards and proposes his own definition related directly to the issues discussed here. Then he presents basic systems of risk management consistent with discussed standards. In conclusion, Polish equivalents of normative regulations discussed here were presented, on the basis of which one could construct a system of operational risk management.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2011, 7, 1; 13-23
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty oceny ryzyka w kontekście użycia wojsk specjalnych
Autorzy:
Sztuka, Emil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/121474.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
operacje specjalne
ocena ryzyka
komponent wojsk specjalnych
środowisko operacyjne
poziom operacyjny
poziom strategiczny
risk assessment
operational environment
special operations
Opis:
Przełom XX i XXI wieku to okres dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, skutkujących występowaniem zagrożeń, których charakter różni się od tych które zostały wcześniej zdefiniowane. Naturalnym zatem, wydaje się być poszukiwanie instrumentów, które mogłyby stanowić odpowiedź na pojawiające się wyzwania bezpieczeństwa. Jednym z tego typu narzędzi stały się wojska specjalne. Współcześnie to autonomiczny komponent sił zbrojnych, przewidziany do realizacji zadań zapewniających osiąganie efektów poziomu operacyjnego oraz strategicznego, których nie można osiągnąć używając innych rodzajów sił zbrojnych. Postrzegając je przez pryzmat realizacji interesów bezpieczeństwa państwa, a także sojuszu należy zdać sobie sprawę, że ich użycie wiąże się z koniecznością akceptacji ryzyka. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania, które z reguły towarzyszą planowaniu oraz realizacji operacji specjalnych, obszar oceny ryzyka jest kompleksowym procesem realizowanym na wszystkich poziomach dowodzenia. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu oceny ryzyka na taktycznym poziomie dowodzenia w oparciu o doświadczenia wynikające z wydzielenia przez siły zbrojne RP Sojuszniczego Dowództwa Operacji Specjalnych do Sił Odpowiedzi NATO zestawu 2015. Odniesienie się do tego problemu, w odczuciu autora, wymaga zasygnalizowania aspektów teorii oraz współczesnego środowiska realizacji operacji specjalnych. Stąd w artykule zamieszczono krótką charakterystyką tych wątków.
The end of XX and beginning of XXI century is believed to be the period of dynamic changes in global security environment to include new challenges being different from those observed earlier. Therefore, the process of finding of instruments that could be a response to new security threats seems to be natural. Special Operations Forces (SOF) are considered as one of this kind of tools. Nowadays SOF are autonomous component of armed forces dedicated to conduct missions leading directly to the achievement of operational and strategic level objectives that cannot be achieved by conventional forces. Considering SOF in light of state or alliance security interests, the risk factor brought by SOF employment has to be taken into consideration. Due to the specific circumstances of planning and conduct of SOF operations the area of risk assessment is an integral and complex process performed at all levels of command. The main aim of this article is to present the methodology of risk assessment at tactical level of command based on national experiences within providing Special Operations Component Command capability for NATO Response Forces 2015 by Polish Armed Forces. In author opinion, effective addressing the subject needs aspects of theory of special operations as well as contemporary SOF operations environment to be signalized. Therefore, short characteristics of those topics have been included in this article as well.
Źródło:
Wiedza Obronna; 2017, 3-4; 160-173
0209-0031
2658-0829
Pojawia się w:
Wiedza Obronna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego
Analysis of sources of uncertainty in modelling operational risk
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585902.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Cenzurowanie danych
Liniowa analiza dyskryminacyjna
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Censoring information
Linear Discriminant Analysis (LDA)
Operational risk
Truncation of the information
Opis:
W artykule poruszony został problem związany z identyfikacją źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA. Modelowanie ryzyka operacyjnego w bankowości opiera się najczęściej na informacjach zbieranych powyżej określonego progu. Fakt ucinania obserwacji jako jeden ze szczególnych rodzajów cenzurowania danych w wielu praktycznych przypadkach nie jest brany po uwagę przy estymacji parametrów rozkładu dotkliwości strat operacyjnych w metodzie LDA. W artykule zostały porównane różne formy cenzurowania danych wraz z oceną stopnia oddziaływania utraty informacji na zmienność zarówno wartości szacowanych parametrów rozkładów, jak i wielkości wyznaczanego ryzyka. Proponowane w artykule wykorzystanie estymacji cenzurowanej, które nie jest szeroko stosowane w praktyce bankowej, pozwala na poprawę jakości estymacji bez konieczności pełnego raportowania strat banku. Ponadto cenzurowanie informacji stanowi cenne źródło informacji nie tylko w procesie dotkliwości strat, ale także zapewnia dodatkowe informacje przy modelowaniu procesu częstości strat. Za pomocą symulacji pokazane jest oddziaływanie różnych sposobów zbierania informacji na jakość estymatorów wybranego rozkładu dotkliwości strat.
The article focuses on the problem of identifying the sources of uncertainty in modelling operational risk based on the LDA method. Modelling operational risk in banking is based mostly on information collected above a certain threshold. Truncation of the observation as one of the specific types of censoring information in many practical cases is not taken into account when estimating the distribution parameters of the severity of operating losses in the LDA method. The article compared the different forms of censorship data together with the assessment of the degree of the impact of loss of information on the variability of the estimated parameters of the distribution and size of the risk. The proposed estimation method is not widely used in banking practice. This solution allows to improve the quality of the estimation without full reporting losses of the bank. In addition, censoring of information is a valuable source of information not only in the severity of losses, but also provides additional information in modelling frequency process of losses. Using the simulation is shown the impact of different ways of collecting information on the quality of the estimates of the distribution of severity of losses.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 19-29
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III
Influence of left censoring of severity of losses on estimating operational risk at the example of Burr type III distribution
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587762.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
LDA
Lewostronne cenzurowanie danych
Rozkład Burra III
Ryzyko operacyjne
Burr distribution
Left censoring
Operational risk
Opis:
W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The article is addressed to the problem of using various types of reporting in regard to estimating the operational risk with LDA method. Advanced Measurement Approach of estimation in the latest solutions of the Basel Committee on Banking Supervision will not probably be used anymore for defining the size of regulatory capital, however, its usefulness may remain one of elements of risk management system in financial institution. The aim of the article is to examine an impact of loss of information about operational losses on stability of risk estimates performed by LDA method. In that context, solutions which use left censored distributions that are proposed in the article, may be an interesting alternative in practical solutions. The article presents the problem of left censored Burr type III distribution, which may be foundation to determine severity of losses distribution. Considered concept that is basing on censored sample was compared to truncation which is very common solution in practice. Simulations has showed that in case of censoring of data we can expect more stable results which will be closer to situation of full knowledge about happening processes on which operational risk is basing. Estimation of parameters on the basis of censored data used commonly in other research areas may be one of directions of development also in case of operational risk in financial institutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 83-101
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Copula
EVT
LDA
Ryzyko operacyjne
Operational risk
Opis:
Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
The application of truncated and censored distributions in the quantification of operational risk
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592084.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Cenzurowanie danych
LDA
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Data censoring
Data truncation
Operational risk
Opis:
W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information. Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 264; 109-134
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 81

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies