Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Normality test" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-17 z 17
    Tytuł:
    Uwagi o mocy testu wielowymiarowej normalności Shapiro-Wilka
    Remarks on the Shapiro-Wilk Multidimensional Normality Test
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904642.pdf
    Data publikacji:
    1992
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    In the view of the preformed examinations one can conclude that the Shaplro-Wilk one dimensional normality test is the most powerful one as against broad class of alternative distributions. The article presents the Shapiro-Wilk generalized test of multidimensional normality and its power for n ≤50, p = 3.5, 8 and four distributions: exponential, t-Student ’ s, uniform on simplex and uniform on sphere.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 117
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameters
    Sprawdzenie hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym w modelu jednej próby metodą eliminacji parametrów zakłócających
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904630.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality test
    randomization method
    reduction method
    conditional interval probability transformation method
    Opis:
    In many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters ц and £ from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality tests are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Normality assumption for the log-return of the stock prices
    Autorzy:
    Mota, Pedro
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729892.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Anderson-Darling
    Black-Scholes
    Geometric Brownian motion
    Kolmogorov-Smirnov
    Log-return
    Normality test
    Shapiro-Wilks
    Opis:
    The normality of the log-returns for the price of the stocks is one of the most important assumptions in mathematical finance. Usually is assumed that the price dynamics of the stocks are driven by geometric Brownian motion and, in that case, the log-return of the prices are independent and normally distributed. For instance, for the Black-Scholes model and for the Black-Scholes pricing formula [4] this is one of the main assumptions. In this paper we will investigate if this assumption is verified in the real world, that is, for a large number of company stock prices we will test the normality assumption for the log-return of their prices. We will apply the Kolmogorov-Smirnov [10, 5], the Shapiro-Wilks [17, 16] and the Anderson-Darling [1, 2] tests for normality to a wide number of company prices from companies quoted in the Nasdaq composite index.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2012, 32, 1-2; 47-58
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A new test for normality and independence
    Autorzy:
    Ejsmont, Wiktor
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/421350.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    test
    normal distribution
    characterization problems
    Opis:
    In this paper, a new test of normality and independence is proposed. This test is designed through a multivariate empirical characteristic by considering a result form [Ejsmont 2016].
    Źródło:
    Didactics of Mathematics; 2017, 14(18); 27-32
    1733-7941
    Pojawia się w:
    Didactics of Mathematics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Two component modified Lilliefors test for normality
    Autorzy:
    Sulewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/22444332.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    Kolmogorov-Smirnov test
    Opis:
    Research background: Commonly known and used parametric tests e.g. Student, Behrens? Fisher, Snedecor, Bartlett, Cochran, Hartley tests are applicable when there is an evidence that samples come from the Normal general population. What makes things worse is that testers are not fully aware in what degree of abnormality distorts results of parametric tests listed above and suchlike. So, it is no exaggeration to say that testing for normality (goodness-of-fit testing, GoFT) is a gate to proper parametric statistical reasoning. It seems that the gate opens too easily. In other words, most popular goodness-of-fit tests are weaker than statisticians want them to be. Purpose of the article: The main purpose of this paper is to put forward the GoFT that is, in particular circumstances, more powerful than GoFTs used until now. The other goals are to define a similarity measure between an alternative distribution and the normal one and to calculate the power of normality tests for a big set of alternatives. And, of course, to interest statisticians in using the GoFTs in their practice. Method: There are two ways to make GoFT more powerful: extensive and intensive one. The extensive method consists in drawing large samples. The intensive method consists in extracting more information from mall samples. In order to make the test method intensive, the test statistics, as distinct from all existing GoFTs, has two components. The first component (denoted by ?) is a classic Kolmogorov / Lilliefors test statistics i.e. the greatest absolute difference between theoretical and empirical cumulative distribution functions. The second component is the order statistics (r) at which the ?_max^((r) ) locate itself. Of course ?_max^((r) ) is the conditional random variable with (r) being the condition. Large scale Monte Carlo simulations provided data sufficient to in-depth study of properties of distributions of ?_max^((r) ) random variable. Findings & value-added: Simulation study shows that the Two Component Modified Lilliefors test for normality is the most powerful for some type of alternatives, especially for the symmetrical, unimodal and bimodal distributions with positive excess kurtosis, for symmetrical and unimodal distributions with negative excess kurtosis and small sample sizes. Due to the values of skewness and excess kurtosis, and the defined similarity measure between the ND and an alternative, alternative distributions are close to the normal distribution. Numerous examples of real data show the usefulness of the proposed GoFT.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2021, 16, 2; 429-455
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the power of the chi-square test for multidimensional normality
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Wywiał, Janusz L
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658847.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Ogólnie znany test zgodności chi-kwadrat jest wykorzystany do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej wielowymiarowej. Najczęściej cele testu konstruuje się w kształcie prostokątów. W artykule rozważono elipsoidy, których wspólny środek ma współrzędne wyznaczone przez oceny z próby wartości średnich zmiennych losowych. Analizę mocy testu przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Porównywano moc testu dla różnych liczebności próby oraz dla różnych od normalnego alterna- tywnych rozkładów prawdopodobieństwa. Przeprowadzono również porównanie z wielowymia- rowym testem Shapiro-Wilka.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 235
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Test of multivariate normality using shape measures of the distribution
    Testy wielowymiarowej normalności korzystające z miar kształtu rozkladu
    Autorzy:
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907012.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality
    statistical tests
    shape measures
    Opis:
    Karl Pearson, in 1990, proposed two numerical characteristics of the distribution of random variables i.e. asymmetry (skewness) and kurtosis (flatness). Their sample approximations allow to describe partially the empirical distribution, to find out if it differs from a symmetric distribution and if it is exceedingly flat or high. The measures of shape for distributions with known first four central moments are uniquely defined, in particular, for the univariate normal distribution they are equal to 0 and 3. It allows to compare distributions with known measures of shape with the normal distribution. Such comparisons in univariate case is done by means of standardized tests based on the third and fourth sample central moments. An overview of such tests may be found in the work by D’Agostino and Pearson (1973). The translation of shape measures to multivariate case was done by Mardia (1970). These measures significantly enriched the statistical description of empirical distributions and allowed to introduce many tests of multivariate normality. The distributions of these tests’ statistics using sample multivariate asymmetry and kurtosis are usually derived through central limit theorems. In the work an overview of multivariate normality tests based on the sample measures of asymmetry and kurtosis is given. The statistical properties of these measures are discussed as well as the usefulness of these tests with respect to power and sample size.
    Miary kształtu rozkładu jedno- i wielowymiarowych zmiennych losowych znajdują powszechne zastosowanie w konstrukcji testów jedno- i wielowymiarowej normalności. Przy ich konstrukcji korzysta się z pierwszych czterech momentów centralnych wyprowadzanych z odpowiednich statystyk próbkowych przy odpowiednich założeniach stochastycznych. W pracy dokonano przeglądu testów wielowymiarowej normalności opartych na próbkowych miarach asymetrii i kurtozy. Podano różne ich własności statystyczne, uwzględniające wielkości prób oraz postacie przekształcone do jednowymiarowych statystyk próbkowych. Załączone zostały również wyniki badań dotyczące mocy testów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Simulation study for a test of multivariate normality based on Shapiro-Wilk statistic
    Badania symulacyjne testu wielowymiarowej normalności opartego na statystyce Shapiro-Wilka
    Autorzy:
    Hanusz, Z.
    Tarasinska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9661.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    simulation
    Hui test
    Srivastava test
    multivariate normality
    Shapiro-Wilk statistics
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2009, 39
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The detectability of asymmetric distributions deviating from normality due to small skewness
    Autorzy:
    Sulewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/11542197.pdf
    Data publikacji:
    2023-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    normality
    goodness-of-fit test
    skewness
    Opis:
    The aim of this article is to test the ability of goodness-of-fit tests (GoFTs) to detect any deviations from normality. A very specific case is considered, namely the deviation from normality consisting in the coincidence of asymmetry and small γ1 skewness. The first step in achieving the aforementioned aim is to compile a set of normality-oriented GoFTs commonly recommended for use, as described in the recently published literature. The second step is to create a family of asymmetric distributions with a non-constant γ1, further referred to as alternatives. The formulas for calculating γ1 are provided for each alternative. To compare the alternatives with the normal distribution, a relevant similarity measure is applied. The third step involves running a Monte Carlo simulation. The study investigates 21 GoFTs and 13 alternatives. The obtained results show that the LFα,β and Hn GoFTs prove most effective in detecting asymmetric distributions that deviate from normality due to small skewness, equal to even 0.05.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2023, 70, 1; 13-53
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Attempt to Assess Multivariate Normality Tests
    Próba oceny testów wielowymiarowej normalności
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905053.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality tests
    critical values
    Shapiro-Wilk test
    Opis:
    The assumption of multivariate normality is a basis of the classical multivariate statistical methodology. Consequences of departures from these assumptions have not been investigated well so far. There are many methods of constructing multivariate normality tests. Some of these tests ire broader versions of univariate normality tests. Most of the multivariate normality tests which can be found in literature, can be divided into four categories: Graph based procedures. Generalized goodnes-of-fit tests. Tests based of skewness and kurtosis measures. Procedures based on empirical characteristic function. The present paper is an attempt to assess selected tests from the point of view of their properties as well as possibilities of their applications.
    Założenie o wielowymiarowej normalności leży u podstaw klasycznej metodologii statystyki wielowymiarowej. Konsekwencje odstępstw od założenia normalności rozkładów zmiennych losowych nie są jeszcze dostatecznie poznane. Istnieje wiele różnych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Część tych tekstów stanowi rozszerzenie testów jednowymiarowej normalności. Większość prezentowanych w literaturze przedmiotu testów wielowymiarowej normalności można podzielić na cztery kategorie: procedury oparte na wykresach graficznych, uogólnione testy zgodności, testy oparte na miarach skośności i spłaszczenia, procedury oparte na empirycznych funkcjach charakterystycznych. W artykule będzie przedstawiona próba oceny wybranych testów zarówno z punktu widzenia ich własności, jak i możliwości ich stosowania przez badaczy nawet bez gruntownego przygotowania statystycznego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of selected tests for univariate normality based on measures of moments
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Szczepocki, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1059001.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    normality tests
    Monte Carlo simulation
    power of test
    Opis:
    Univariate normality tests are typically classified into tests based on empirical distribution, moments, regression and correlation, and other. In this paper, power comparisons of nine normality tests based on measures of moments via the Monte Carlo simulations is extensively examined. The effects on power of the sample size, significance level, and on a number of alternative distributions are investigated. None of the considered tests proved uniformly most powerful for all types of alternative distributions. However, the most powerful tests for different shape departures from normality (symmetric short-tailed, symmetric long-tailed or asymmetric) are indicated.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 151-178
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing multivariate normality by data transformations
    Testowanie wielowymiarowej normalności za pomocą transformacji danych
    Autorzy:
    Grzegorzewski, Przemysław
    Wieczorkowski, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905367.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality
    p-values
    combining tests
    multivariate beta distribution
    IV-test
    Opis:
    The problem of testing the hypothesis of multivariate normality is discussed. Several methods of transformations to univariate normal samples are compared. An extensive simulation study for the comparison of various tests is performed under broad range of alternatives. Numerical experiment shows that the testing procedures combining simple approximate transformations to univariate normality and powerful tests for univariate normality give quite interesting results.
    W pracy porównano różne metody testowania hipotezy o wielowymiarowej normalności za pomocą odpowiednich transformacji i znanych testów jednowymiarowej normalności. Wykonano szereg symulacji z wieloma alternatywami w celu zbadania mocy rozważanych testów, likspcrymcnty numeryczne pokazały dobre własności i możliwości praktycznego zastosowania idei transformacji połączonej z kombinacją sprawdzonych jednowymiarowych testów normalności (w tym klasycznego testu Shapiro-Wilka). W implementacji algorytmów i obliczeniach symulacyjnych bardzo efektywnym narzędziem okazał się język programowania macierzowego Ox.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remarks on approximated tests based on Shapiro-Wilk’s statistic
    Uwagi o przybliżonych testach opartych na statystyce Shapiro-Wilka
    Autorzy:
    Hanusz, Z.
    Tarasinska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9647.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    approximated test
    Shapiro-Wilk’s test
    Shapiro-Wilk statistics
    sample size
    multivariate normality
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2008, 38
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A statistical criterion to establish normal ranges for age in a contrast sensitivity function test
    Autorzy:
    Santillán, J E
    Issolio, L A
    Colombo, E M
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/173959.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    contrast sensitivity
    ophthalmological clinic
    normality references
    Opis:
    In a previous work (Opt. Appl. 39(2), 2009, pp. 415–428) we established the characteristics that a computer-based contrast sensitivity function (CSF) measurement system has to be used in the opthalmological clinic. In order to obtain a generalized use of CSF in clinics and as a screening tool, the necessity to incorporate a normality range by age was also suggested. It will also be important to establish how many reference curves are necessary, because in the last decades, different ranges have been presented in the literature. In the present work, our purpose was to show how to distribute the observers in terms of the statistical variations of CSF as a function of age in a normal population of healthy eyes. We then evaluated the utility of these curves in the detection of vision problems and, finally, the possibility of using them as a screening tool considering a reduced number of spatial frequencies. We used a computer-based CSF measurement system to present sinusoidal gratings whose values range from 1 to 24 cycles per degree. Three different groups (control, clinical and non-clinical) of subjects were considered. From the statistical analysis we obtained two ranges of normality, based on significant differences that appear around the age of 50. As we were interested in evaluating if this separation could increase the sensitivity of the test, we also performed a series of measurements in a clinical environment. As an interesting possibility of usage of a vision test is screening, we also measured people in conditions relatively different to those found in laboratories or clinics. We observed that this division into two ranges allows a better discrimination, especially for young adults. Measurements show an improvement of 22% in the detection of vision anomalies.
    Źródło:
    Optica Applicata; 2014, 44, 2; 213-225
    0078-5466
    1899-7015
    Pojawia się w:
    Optica Applicata
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On using the t-test for assessing association between Likert-scale variables
    O wykorzystaniu testu t do badania wspólzależności zmiennych mierzonych na skali Likerta
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587312.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Correlation
    Hypothesis testing
    Likert scale
    Normality
    Korelacja
    Normalność
    Skala Likerta
    Weryfikacja hipotez
    Opis:
    Survey objectives often include assessment of associations among study variables. These variables are sometimes discrete. In particular they may be expressed using the well known Likert scale, where the respondents choose one of several mutually exclusive, predefined responses. In such a case some authors advocate the use of correlation tests dedicated to testing hypotheses about correlation between continuous variables for discrete ones. In this paper, statistical consequences of such an approach are investigated, and resulting problems are illustrated for the well-known t-test based on assumption of bivariate normality.
    W badaniach statystycznych często wykorzystywane są pytania zamknięte, na które respondent odpowiada, wybierając jedną z kilku wzajemnie wykluczających się opcji odpowiedzi. Typowym przypadkiem jest wykorzystanie do wyrażenia wartości zmiennych skali Likerta. Równocześnie dość często cel badania stanowi wykrycie współzależności pomiędzy zmiennymi. W niniejszej pracy rozważono konsekwencje kontrowersyjnej praktyki rozpatrywanej w literaturze, polegającej na stosowaniu testu t-Studenta przeznaczonego dla rozkładów ciągłych do badania współzależności pomiędzy zmiennymi dyskretnymi.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2019, 390; 7-17
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
    Uwagi o kwantylach rozkładu statystyk testów wielowymiarowej normalności opartych na momentach
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wojek, Izabela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906307.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    quantiles
    empirical
    theoretical
    significance level
    power of the test
    skewness and kurtosis
    Opis:
    W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo.
    In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here „Which test is the best in the sense of power?”. The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantiles, also obtained by Monte Carlo method.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Improving quality of statistical process control by dealing with non-normal data in automotive industry
    Test statystyczny sprawozdający hipotezę dobroci pearsona
    Autorzy:
    Andrássyová, Z.
    Paulicek, T.
    Pichna, P.
    Kotus, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/409966.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    STE GROUP
    Tematy:
    zasady zarządzania jakością
    przepływ informacji
    total quality management
    quality
    statistical control
    hypothesis testing
    probability distribution
    normality
    data transformation
    Opis:
    Study deals with an analysis of data to the effect that it improves the quality of statistical tools in processes of assembly of automobile seats. Normal distribution of variables is one of inevitable conditions for the analysis, examination, and improvement of the manufacturing processes (f. e.: manufacturing process capability) although, there are constantly more approaches to non-normal data handling. An appropriate probability distribution of measured data is firstly tested by the goodness of fit of empirical distribution with theoretical normal distribution on the basis of hypothesis testing using programme StatGraphics Centurion XV.II. Data are collected from the assembly process of 1st row automobile seats for each characteristic of quality (Safety Regulation -S/R) individually. Study closely processes the measured data of an airbag´s assembly and it aims to accomplish the normal distributed data and apply it the statistical process control. Results of the contribution conclude in a statement of rejection of the null hypothesis (measured variables do not follow the normal distribution) therefore it is necessary to begin to work on data transformation supported by Minitab15. Even this approach does not reach a normal distributed data and so should be proposed a procedure that leads to the quality output of whole statistical control of manufacturing processes.
    W artykule dotyczącym metod i technik prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności obsługi (ang. Key Performance Indicators) zdefiniowano oraz sklasyfikowano te wskaźniki. Przedstawiono wymagania oraz sposób doboru wskaźników KPI. Dokonano przeglądu, a także scharakteryzowano metody i techniki prognozowania stanu organizacji utrzymania ruchu. Przedstawiono koncepcję wykorzystania wybranych metod oraz narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych dla potrzeb prognozowania tego stanu.
    Źródło:
    Management Systems in Production Engineering; 2012, 3 (7); 26-30
    2299-0461
    Pojawia się w:
    Management Systems in Production Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-17 z 17

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies