Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Generalized Linear Models" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-9 z 9
Tytuł:
Generalized linear models for European Union countries energy data
Autorzy:
İyıt, N.
Yonar, H.
Genç, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1068196.pdf
Data publikacji:
2016-07
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
02.70.Rr
02.50.-r
02.50.Sk
Opis:
The class of generalized linear models is an extension of traditional linear models that allows the mean of the response variable to be linearly dependent on the explanatory variables through a link function. Generalized linear models allow the probability distribution of the response variable to be a member of an exponential family of distributions. The exponential family of distributions include many common discrete and continuous distributions such as normal, binomial, multinomial, negative binomial, Poisson, gamma, inverse Gaussian, etc. Also link functions can be built as identity, logit, probit, power, log, and complementary log-log link functions. In this study, supply, transformation and consumption, imports and exports of solid fuels, oil, gas, electricity, and renewable energy annual data of European Union countries between 2005 and 2013 years are investigated by using generalized linear models. In this case, the response variable is taken as annual complete energy balances of European Union countries as a continuous variable having positive values, and the distribution of the response variable comes from the gamma distribution with log-link function.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2016, 130, 1; 397-400
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An application of the generalized linear models for an examination of the phenotypic quality of roe deer
Autorzy:
Ukalska, J.
Ukalski, K.
Borkowski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/9719.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Źródło:
Colloquium Biometricum; 2011, 41
1896-7701
Pojawia się w:
Colloquium Biometricum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Role and Importance of an Actuary in the Insurance
Rola i znaczenie aktuariusza w ubezpieczeniach
Autorzy:
Zapart, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905778.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
actuary
insurance
insurance statistics
decision theory and game
credibility theory
Bayesian statistics
Markov chains
bonus-malus
Generalized Linear Models
Opis:
Actuary on the basis of the tasks arising from the audit process of an insurance undertaking is obliged to submit their opinion on all activities of that establishment which could have an impact on the financial position of an insurance undertaking and consequently affect your ability to meet long-term liabilities of the undertaking by providing professional analysis of the internal and external insurance for the governing bodies. The knowledge and perspective on actuarial topics of particular importance in the insurance business, where its implementation entails certain financial impact. The article discusses the basic tools and techniques in the field of probability and statistics, which are conical to practice as an actuary and presentation methods used by the actuary and statistical principles in the insurance companies and their importance to the financial situation of an insurance company.
Aktuariusz na podstawie zadań wynikających z procesu kontroli finansowej zakładu ubezpieczeń ma obowiązek przedstawienia własnej opinii co wszelkich działań tegoż zakładu, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń a w konsekwencji wpłynąć na możliwość zaspokojenia długoterminowych zobowiązań zakładu poprzez dostarczenie profesjonalnej analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej zakładu ubezpieczeń dla organów zarządzających. Wiedza oraz spojrzenie na tematykę aktuarialną nabiera szczególnego znaczenia w działalności ubezpieczeniowej, gdzie jego realizacja pociąga za sobą określone skutki finansowe. W artykule omówione zostały podstawowe narzędzia i techniki z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jakie są koniczne do wykonywania zawodu aktuariusza oraz przedstawienie wykorzystywanych przez aktuariat metod oraz zasad statystycznych w zakładach ubezpieczeń oraz ich znaczenie na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Lojalność klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych w świetle danych UFG
Customer loyalty in automobile insurance -an empirical study
Autorzy:
Gala, Kamila
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589775.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Lojalność klientów
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Uogólnione modele liniowe
Customer loyalty
Generalized linear models
Motor third party liability insurance
Opis:
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu statystycznego modelowania lojalności klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na decyzję klienta o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia w tym samym zakładzie ubezpieczeń lub o zmianie ubezpieczyciela. Analizą zostały objęte umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), a źródłem informacji o umowach ubezpieczenia i klientach była ogólnopolska baza danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W pracy zostały przedstawione wybrane trendy dotyczące lojalności klientów widoczne w danych UFG, a także wnioski płynące z modelowania badanego zjawiska za pomocą regresji logistycznej. Zostało również omówione to, w jaki sposób informacja dotycząca lojalności klienta może zostać wykorzystana do modelowania liczby szkód z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC p.p.m.
This paper addresses the issue of statistical modeling of customer loyalty in motor third party liability (MTPL) insurance. The paper presents the results of the research study conducted on the basis of the data from the Polish Insurance Guarantee Fund. The main aim of the study was to identify key factors influencing the customer’s decision on switching to another MTPL insurer. Furthermore, paper discusses market trends visible in the data. Finally, the paper describes how customer loyalty may be beneficial to the insurer and in what way it affects the expected number of claims. The goals of the study were achieved with the use of generalized linear models (GLM) and analysis of correlation.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 43-61
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
F-tests for generalized linear hypotheses in subnormal models
Autorzy:
Mexia, Joao
Dias, Gerberto
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729870.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
F-tests
subnormal models
mixed models
invariance
UMP tests
third type error
Opis:
When the measurement errors may be assumed to be normal and independent from what is measured a subnormal model may be used. We define a linear and generalized linear hypotheses for these models, and derive F-tests for them. These tests are shown to be UMP for linear hypotheses as well as strictly unbiased and strongly consistent for these hypotheses. It is also shown that the F-tests are invariant for regular transformations, possess structural stability and are almost strongly consistent for generalized linear hypothesis. An application to a mixed model studied by Michalskyi and Zmyślony is shown.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2001, 21, 1; 49-62
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian and generalized confidence intervals on variance ratio and on the variance component in mixed linear models
Autorzy:
Michalski, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729664.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
mixed linear models
variance components
hypothesis testing
confidence intervals
generalized p-values
Opis:
The paper deals with construction of exact confidence intervals for the variance component σ₁² and ratio θ of variance components σ₁² and σ² in mixed linear models for the family of normal distributions $_t(0, σ₁²W + σ²I_t)$. This problem essentially depends on algebraic structure of the covariance matrix W (see Gnot and Michalski, 1994, Michalski and Zmyślony, 1996). In the paper we give two classes of bayesian interval estimators depending on a prior distribution on (σ₁², σ²) for:
1) the variance components ratio θ - built by using test statistics obtained from the decomposition of a quadratic form y'Ay for the Bayes locally best estimator of σ₁², Michalski and Zmyślony (1996),
2) the variance component σ₁² - constructed using Bayes point estimators from BIQUE class (Best Invariant Quadratic Unbiased Estimators, see Gnot and Kleffe, 1983, and Michalski, 2003).
In the paper an idea of construction of confidence intervals using generalized p-values is also presented (Tsui and Weerahandi, 1989, Zhou and Mathew, 1994). Theoretical results for Bayes interval estimators and for some generalized confidence intervals by simulations studies for some experimental layouts are illustrated and compared (cf Arendacká, 2005).
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 1; 5-29
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selective generalized F tests
Autorzy:
Nunes, C.
Mexia, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729760.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
mixed linear models
variance components
generalized polar coordinates
selective F testes
Opis:
Generalized F tests were introduced by Michalski and Zmyślony (1996) for variance components and later (1999) for linear functions of parameters in mixed linear models. We now use generalized polar coordinates to obtain, for the second case, tests that are more powerful for selected families of alternatives.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 2; 281-288
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Least squares estimator consistency: a geometric approach
Autorzy:
Mexia, João
da Silva, João
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729688.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
linear models
least squares estimator
consistency
radial symmetry
generalized polar coordinates
Opis:
Consistency of LSE estimator in linear models is studied assuming that the error vector has radial symmetry. Generalized polar coordinates and algebraic assumptions on the design matrix are considered in the results that are established.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 19-45
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some comments on the life and publications of Jerzy K. Baksalary (1944-2005)
Autorzy:
Baksalary, Oskar
Styan, George
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729932.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
The Adam Mickiewicz University in Poznań
The August Cieszkowski Agricultural University in Poznań
authorship matrix
bibliometrics
biography
generalized inverses of matrices
history of mathematics and statistics in Poland
linear statistical models
matrix equations and inequalities
matrix partial orderings
obituary
rank of a matrix product
Tadeusz Kotarbiński Pedagogical University in Zielona Góra
Zielona Góra University
Opis:
Following some biographical information on Jerzy K. Baksalary (1944-2005) and some comments by Tadeusz Caliński, Oskar Maria Baksalary, and Image Editors-in-Chief: Bryan L. Shader and Hans Joachim Werner, this article continues with personal remarks on the life and publications of Jerzy K. Baksalary by Anita Dobek, R. William Farebrother, Jürgen Groß, Jan Hauke, Radosław Kala, Erkki Liski, Xiaoji Liu, Augustyn Markiewicz, Thomas Mathew, Wiesław Migdałek, Friedrich Pukelsheim, Tarmo Pukkila, Simo Puntanen, C. Radhakrishna Rao, Dietrich von Rosen, George P.H. Styan, Tomasz Szulc, Yongge Tian, Götz Trenkler, Frank Uhlig, Júlia Volaufová, Haruo Yanai, and Fuzhen Zhang. These remarks are followed by a detailed list of Jerzy Baksalary's publications prepared by the editors of this article.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 1; 5-64
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-9 z 9

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies