Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Dziubdziela, Wiesław" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Poissons theorem
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Romanowska, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747952.pdf
    Data publikacji:
    1981
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Central limit and other weak theorems
    Opis:
    Celem pracy jest przedstawienie trzech najczęściej stosowanych metod dowodzenia twierdzenia Poissona dla zależnych zmiennych losowych.
    The authors present three methods for proving Poisson's theorem. The first method is based on papers of L. Takács [J. Amer. Statist. Assoc. 62 (1967), 102–113; MR0217832] and J. Galambos [J. Appl. Probab. 11 (1974), 219–222; MR0358923], the second uses results of D. A. Freedman [Ann. Probab. 2 (1974), 256–269; MR0370694] and M. R. Leadbetter [Z. Wahrsch. Verw. Gebiete 28 (1973/74), 298–309; MR0362465], and the third method follows the considerations contained in another paper by Galambos [ibid. 32 (1975), no. 3, 197–207; MR0380941]. The paper contains known theorems but some of the proofs are new.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotics of the total down time for an alternating renewal process
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748178.pdf
    Data publikacji:
    1983
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Applications
    Reliability, availability, maintenance, inspection
    Opis:
    Praca jest poświęcona badaniu asymptotycznego zachowania się sumarycznego czasu awarii systemu, gdy jego proces awarii jest pewnym alternujęcym procesem odnowy, przy założeniu, że prawdopodobieństwo awarii w jednym cyklu jest zbieżne do zera. Wykorzystując twierdzenie R. Serfozo [6] znaleziono warunki konieczne i dostateczne dla zbieżności sumarycznego czasu awarii do złożonego procesu Poissona. Udowodnione wyniki wykorzystano do analizy trzech przykładów: pary elementów, ulegającej wykrywalnym i niewykrywalnym awariom (modele Murphy'ego i Phillipsa), pary elementów z zimną rezerwą obsługiwanych przez jednego konserwatora i elementu z rezerwą czasową
    We investigate the asymptotic behavior of total down time of a system in which the breakdown process is an alternating renewal process, under the assumption that the probability of breakdown in a single cycle converges to zero. Using a theorem of R. Serfozo [J. Appl. Probab. 17 (1980), no. 2, 423–431; MR0568952], we find necessary and sufficient conditions for the convergence of the total down time to a compound Poisson process. We use these results in analyzing three examples: pairs of elements subject to detectable and undetectable breakdown (the Murphy and Phillips models), pairs of elements with a cold reserve served by one server; and an element with a temporal reserve.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1983, 11, 23
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A note on the characterization ofsome minification processes
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339145.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    logistic process
    maximum stability with random sample size
    Pareto process
    minification process
    Opis:
    We present a stochastic model which yields a stationary Markov process whose invariant distribution is maximum stable with respect to the geometrically distributed sample size. In particular, we obtain the autoregressive Pareto processes and the autoregressive logistic processes introduced earlier by Yeh et al
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 425-428
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the limit distributions of kth order statistics for semi-pareto processes
    Autorzy:
    Chrapek, Magdalena
    Dudkiewicz, Jadwiga
    Dziubdziela, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339276.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    extreme values
    semi-Pareto process
    autoregressive process
    Opis:
    Asymptotic properties of the kth largest values for semi-Pareto processes are investigated. Conditions for convergence in distribution of the kth largest values are given. The obtained limit laws are represented in terms of a compound Poisson distribution.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 189-193
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stochastic ordering of random kth record values
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Tomicka-Stisz, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338776.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stochastic comparison
    likelihood ratio order
    extreme value theory
    hazard rate order
    k-record values
    random k-record values
    random sums
    Opis:
    Let $X_1,X_2,...$ be a sequence of independent and identically distributed random variables with continuous distribution function F(x). Denote by X(1,k),X(2,k),... the kth record values corresponding to $X_1,X_2,...$ We obtain some stochastic comparison results involving the random kth record values X(N,k), where N is a positive integer-valued random variable which is independent of the $X_i$.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 3; 293-298
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme value index of left and right tails for financial time series
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Stachura, Michał
    Wodecka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658359.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    k-th record values
    k-the order statistics
    extreme value index
    estimator
    log-returns
    distribution tail
    Opis:
    Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    K-th Record Values and Their Basic Properties
    K-te wartości rekordowe i ich podstawowe własności
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953310.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    k-th record values
    k-th record times
    number of k-th record values
    point process of k-th record values
    representations of k-th record values
    k-te czasy rekordowe
    k-te wartości rekordowe
    proces punktowy k-tych wartości rekorowych
    reprezentacja k-tych wartości rekordowych
    Opis:
    W pracy przedstawiony jest model k-tych wartości rekordowych. K-te wartości rekordowe są ważnym  przykładem uporządkowanych zmiennych losowych. Pojawiają się one w sposób naturalny w realnym życiu, w przypadku, gdy jesteśmy zainteresowani kolejnymi k-tymi maksymalnymi obserwacjami. Formalną definicję k-tych wartości rekordowych podali Dziubdziela i Kopociński w 1976 roku. Artykuł zawiera probabilistyczną teorię dla tego modelu.
    In this paper, the k-th record value model is presented. The k-th record values has emerged as an important model of ordered random variables. They appears naturally in real life where one interested in successive k-th maximum observations. The k-th record values are formally defined by Dziubdziela i Kopociński (1976). The paper contains distributional theory for this model.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2018, 46, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies