Wszystkie pola: Dębski, Wiesław - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Elicitation with Sodium Silicate and Iron Chelate Affects the Contents of Phenolic Compounds and Minerals in Buckwheat Sprouts
Autorzy:: Dębski, Henryk
Wiczkowski, Wiesław
Szawara-Nowak, Dorota
Horbowicz, Marcin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1363275.pdf
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Tematy:: Fagopyrum esculentum
common buckwheat
flavonoids
phenolic acids
iron
silicon
Opis:: The study concerned the effect of elicitors on the contents of free flavonoids and phenolic acids, as well as their esters and glycosides, and contents of minerals in 7-day sprouts of common buckwheat. An aqueous solution containing a mixture of sodium silicate and Fe-EDTA (SIL-Fe) was compared with the same concentration of sodium silicate alone (SIL) and water (control). Phenolic compounds were analysed using an HPLC–MS/MS apparatus equipped with an ion-trap mass spectrometer, and analyses were conducted by multiple reaction monitoring of selected negative ions. The contents of macro- and microelements in sprouts were determined by the ICP-AES method, after sample mineralization in a mixture of HNO3 and H2O2. The study showed that SIL-Fe influenced the accumulation of individual phenolics in buckwheat sprouts in different ways. Among the major flavonoids in the buckwheat sprouts treated with SIL-Fe, the content of free forms and esters of (‒)-epicatechin and glycosides of quercetin as well as the total content of flavonoids decreased. Elicitation of buckwheat sprouts with SIL and SIL-Fe reduced the contents of calcium, potassium, copper, and zinc; however, the SIL-Fe treatment caused a 5-fold increase in iron content and a 2-fold increase in silicon content. The ratio of total flavonoids to the iron content of SIL-Fe-treated sprouts was 11.5, which was substantially lower than in the control, where it reached 64. The results of this study indicate that it is possible to produce buckwheat sprouts with a high content of flavonoids and fortified with iron, which may increase the availability of this element.
Źródło:: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences; 2021, 71, 1; 21-28
1230-0322
2083-6007
Pojawia się w:: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Wójcik, Szymon
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1921636.pdf
Data publikacji:: 2019-03-12
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model
Opis:: Autorzy analizują wrażliwość parametru beta na zmianę indeksu WIG na WIG20, czyli indeksu rynku w modelu jednoindeksowym Sharpe’a, oszacowanym dla dwunastu największych spółek z GPW w Warszawie w latach 2005–2015 z wykorzystaniem 3 interwałów pomiaru stopy zwrotu – dziennej, tygodniowej i miesięcznej. W przypadku danych dziennych ma znaczenie, czy indeksem rynku (jako zmienną objaśniającą) będzie WIG czy WIG20, przez zmniejszenie częstotliwości pomiaru wpływ tej zmiany na oszacowania modelu ulega zwiększeniu. Wrażliwość parametru beta na zmianę specyfikacji modelu – zmianę indeksu rynku – jest duża w przypadku danych dziennych, ale maleje wraz z wydłużeniem się interwału pomiaru stopy zwrotu. Zmiana indeksu rynku nie ma z kolei wpływu na parametry struktury stochastycznej estymowanego modelu.
The authors analyze the sensitivity of the beta parameter from Sharpe’s single-index model to the change of market index. The estimation was made for twelve largest companies of the Warsaw Stock Exchange in the period 2005–2015 with the usage of three return intervals: daily, weekly and monthly. The results are applicative and indicate that in the case of daily data it is important whether the market index is WIG or WIG20. When the frequency of measurement is reduced, the impact of this change is stronger. The sensitivity of the beta parameter to the change of the market index is greater (daily data) but decreases with an increase of the return interval measurement. A change of the market index does not affect the parameters of the stochastic structure of the estimated model.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 11-23
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa Maja
Wójcik, Szymon
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/611123.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: beta parameter
modified Sharpe model
stability of beta parameter
Polish, German and French stock exchange market
bull and bear market
parametr beta
zmodyfikowany model Sharpe’a
stabilność parametru beta
polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
rynek byka i niedźwiedzia
Opis:: In the literature on the financial market, numerous studies have investigated the beta parameter. A lot of research has been carried out testing beta stability over bull and bear markets depending on frequency of measurement of the rate of return. It is hard to find that kind of study made for Central-Eastern European countries in comparison to other well developed Western countries. The main purpose of this article is to examine the stability of beta parameter for the largest companies listed on the Warsaw, Frankfurt, and Paris Stock Exchange, divided into bull and bear market conditions. The analysis is based on the modified model of Sharpe on the monthly data from the period 2005–2015. The article verifies the hypothesis that beta parameters are stable. Verification is done using the Chow, Student’s t, and Kolmogorov-Smirnov tests.
Parametr beta należy do najbardziej znanych w literaturze rynku finansowego. W odniesieniu do niego przeprowadzono w świecie wiele badań i analiz, których tematem m.in. była jego stabilność w kontekście podziału rynku giełdowego na rynek byka i niedźwiedzia czy w zależności od częstotliwości pomiaru stopy zwrotu. Badań takich jest znacznie mniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w aspekcie porównawczym z krajami wysoko rozwiniętymi. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie stabilności parametru beta dla największych spółek notowanych na rynku giełdowym w Warszawie, Frankfurcie i Paryżu w podziale na rynek byka i niedźwiedzia. Analiza jest przeprowadzona w oparciu o zmodyfikowany model Sharpe’a na danych miesięcznych z lat 2005–2015 i ma charakter porównawczy, głównie w stosunku do rynku polskiego. W opracowaniu weryfikowana jest hipoteza, czy parametry beta na wyżej wymienionych rynkach są stabilne. Weryfikacja odbywa się w oparciu o testy Chowa, t-Studenta i Kołmogorowa-Smirnowa.
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
0459-9586
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Wójcik, Szymon
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425183.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: rates of return
shares listed on stock exchange
statistical properties
bull and bear market
Opis:: The rates of return of listed companies are subject to numerous studies, particularly those listed on the stock exchange. Information about rates of return are useful primarily for investors choosing an investment, estimating its risk and profitability of the investment made. Among these studies, many of them are devoted to the examination of the statistical properties of the rates of return. The aim of the article is to examine the statistical properties of the monthly rates of return of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015. Such parameters as mean value, standard deviation, semi-standard deviation, skewness and kurtosis will be studied, and whether the rates of return have a normal distribution. These properties will be investigated for the whole market and broken down into bull and bear market conditions.
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 3 (57); 88-100
1507-3866
Pojawia się w:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Świderski, Bartosz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/629857.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: beta parameter, Sharpe’s single – index model, bull and bear market,stability of beta, Warsaw Stock Exchange
Opis:: Beta parameter is one of the commonly used measurements of individual stockor portfolio investment risk and plays a crucial role in modern portfolio theoryparticularly in management of financial investment portfolios. Many studieshave been done in this field, particularly on its properties such as stability in thecontext of the stock market cycle phases, measuring frequency of rate of return,length of sample period. However, the number of studies concerning beta parameterin the counties of Central and Eastern Europe that have undergone systemictransformation at the end of the previous century is much lower. Therefore wedecided to study the changes of behavior of the beta parameter in those countries.The main aim of this article is to examine the beta parameter stability over bulland bear market conditions on the Warsaw Stock Exchange. The paper presentsan analysis of betas stability for 134 stocks of the largest companies listed at theWSE during years 2005–2013.
Źródło:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 65-74
2082-0976
Pojawia się w:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Obligacje komunalne źródłem finansowania rozwoju lokalnego
Municipal Bonds as a Financial Source of Local Development
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904736.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: A subject of this article is to present the municipal bonds as a financial source of local development. Whereas they play an important role in development of local infrastructure in the developed countries their importance barely begins to increase in Poland. The article shows an essence and main groups of municipal bonds, an organization of their issuing process and legal conditions associated with this process. The last part of the article describes municipal bonds as a factor of local development.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 204
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Rakieta w ogródku : z tarczą czy na tarczy - antyrakietowej?
Autorzy:: Dębski, Wiesław.
Powiązania:: Rzeczpospolita 2007, nr 46, s. A11
Data publikacji:: 2007
Tematy:: Obrona przeciwrakietowa system
System obrony przeciwrakietowej Stany Zjednoczone udział Polski
Bezpieczeństwo narodowe
Polityka bezpieczeństwa
Opis:: Fot.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wstęp
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Włodarczyk-Guzek, Wiesława
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/657217.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 204
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wzajemne zależności wzrostu gospodarczego i rozwoju systemu finansowego w Polsce - analiza symulacyjna
The Interrelationships between the Economic Growth and the Development of the Financial System in Poland - Simulation Analysis
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Bujnowicz, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906638.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: The interrelationships between the development of the financial system and the growth in the economy are the subject of the research of many authors. The research on these relations is being conducted both on theoretical and empirical land. On the basis of current analyses and studies concerning the relation between the financial development and the growth in the economy it is hard explicitly to answer whether it is a development of the financial sector it influences the growth in the economy whether rather a growth in the economy causes the development of the financial sector as well as whether these relations are simultaneous or delayed. The purpose of this article is an attempt to identify occurring reports between the growth in the economy and the development of the financial sector in Poland on the basis of the attempt given annual in the period 1994-2005. Research analysis has empirical character and it comes down to estimating its parameters by construction of the econometric model in which an interrelationships are appearing between the growth in the economy and the development of the bank system in Poland and carrying simulation analysis out.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 209
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki