Wszystkie pola: Bank profitability - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Sustainable Development Goals and bank profitability: International evidence
Autorzy:: Ozili, Peterson K.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/23942752.pdf
Data publikacji:: 2023-10-21
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: bank profitability
return on asset
return on equity
sustainable development
SDGs
non-interest income
Opis:: This article explores the impact of achieving the Sustainable Development Goals on bank profitability. The study considers multiple indicators of Sustainable Development Goals and bank profitability across 28 countries. The findings demonstrate that achieving specific Sustainable Development Goals leads to a significant improvement in bank profitability. More specifically, achieving good health and well-being leads to an increase in bank non-interest income. Providing clean water and sanitation for all also increases bank return on assets. On the other hand, taking strong action to combat climate change results in decreased bank return on assets. Additionally, attaining quality education and promoting affordable and clean energy sources lead to an increase in bank return on equity. The regional findings indicate that achieving the Sustainable Development Goals has varying impacts on bank profitability measures across banks in Europe, Asia, and Africa.
Źródło:: Modern Finance; 2023, 1, 1; 70-92
2956-7742
Pojawia się w:: Modern Finance
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Impact of Credit Risk on Bank Profitability in Nigeria
Autorzy:: Onyeiwu, Charles
Ajayi, Gideon
Muoneke B., Obumneke
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2046419.pdf
Data publikacji:: 2020-10-09
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Credit risk
Management
GRETL
Commercial Banks
Nigeria
Opis:: This study examines the impact credit risk management has on the profitability of commercial banks in Nigeria. The main objective of this material is to show how credit risk parameters are related to the expected performance of commercial banks in Nigeria. Using the regression analysis, relationship was drawn between credit risk parameters (which include capital adequacy ratio and non-performing loan ratio) and the profitability ratio (return on average asset, in particular) of five big Nigerian banks. Mixed research methodology was adopted in that primary data were sourced via questionnaires and secondary data were used via annual report of selected banks. Regression analysis was used to analyse the data. The conclusion drawn from the data analysis shows that there is a strong relationship between credit risk parameters and returns of the bank implying that credit risk management has a strong impact on the profitability of commercial banks in Nigeria. The study recommends that banks’ capital should be matched with their total risk exposure and if there is an imbalance, new capital requirements are necessary. Insider-related interests in loan applications should be closely monitored by the regulators to ensure continuous performance of the loan facility. Also, there should be an extant profiling of loan defaulters whether individuals or corporate entities.
Źródło:: Journal of Banking and Financial Economics; 2020, 1(13); 5-22
2353-6845
Pojawia się w:: Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Determinants of banks’ profitability and efficiency: Empirical evidence from a sample of Banking Systems
Autorzy:: Rekik, Mouna
Kalai, Maha
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/565719.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Bank efficiency
Bank profitability
Economy of scale
Opis:: The aim of this study is to analyze the determinants of the bank profitability and efficiency in conventional banks. This study compares accounting-based and economic-based measures of efficiency and profitability of conventional banks in fourteen countries. Accounting variables help explain cost and profit efficiency, but cost efficiency has little impact on profitability and profit efficiency. In fact, the study of profitability is crucial in assessing the health of organizations. However, profitability of the banking sector is particularly important as the soundness of the sector is closely related to the soundness of the entire economy. In this paper, banks’ profitability and its determinants in Tunisia as well as in 13 different countries were investigated. The determinants of bank profitability are analyzed with the data from 110 banks over the period 1999–2012 using the panel data method generalized method of moments. Our results suggest that researchers should probably focus more on profit efficiency than cost efficiency. Almost all banks are below the optimal size.
Źródło:: Journal of Banking and Financial Economics; 2018, 1(9); 5-23
2353-6845
Pojawia się w:: Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Impact of Equity Capital on the Bank’s Profitability: Evidence From Vietnam’s Banking System
Autorzy:: Thanh Xuan, Ngo
Phương Linh, Bui
Minh Huong, Le
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2053923.pdf
Data publikacji:: 2021-12-20
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: bank equity capital
bank profitability
commercial banks
Opis:: From 2008 to 2019, this research examines the effect of equity capital on the profitability of 24 Vietnamese commercial banks. The research findings indicate that, when ROAA and ROAE are used to measure the bank’s profit, the equity capital ratio (CAP) has a statistically significant positive effect on the ROAA while having a negative effect on the ROAE. Between 2013 and 2019, the CAP variable has a positive effect on the ROAA and ROAE, indicating that banks with a larger equity capital ratio achieved higher profitability. Furthermore, the deposits-to-assets ratio (DTA) and loan-loss reserves ratio (LLR) both have a negative effect on both proxies for bank profitability, although bank size (SIZE) has a negligible effect on bank profits in the majority of circumstances. Additionally, the rate of GDP growth and inflation (INF) have a beneficial effect on the bank’s profitability. The study’s objective is to present some critical policy implications for bank executives about the importance of adequate equity capital for the bank’s sustainability development.
Źródło:: Journal of Banking and Financial Economics; 2021, 2(16); 56-71
2353-6845
Pojawia się w:: Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: THE FACTORS AFFECTING BANK PROFITABILITY: THE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Czynniki wpływające na rentowność banków: przypadek Bośni i Hercegowiny
Autorzy:: Alihodžić, Almir
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/947503.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: profitability indicators
non-performing loans
concentration ratio
loan-to-deposit ratio
wskaźniki rentowności
kredyty zagrożone
wskaźnik koncentracji
stosunek kredytów do depozytów
Opis:: Badaniem objęto wszystkie banki funkcjonujące w Bośni i Hercegowinie. Głównym jego celem jest określenie znaczenia zewnętrznych i wewnętrznych zmiennych dotyczących rentowności banków. Podstawą analizy są dane pochodzące z raportów kwartalnych Agencji Bankowej Federacji B&H i Agencji Bankowej Republiki Serbskiej za lata 2008-2019. Do analizy korelacji i regresji wykorzystano następujące zmienne zależne: ROA i ROE oraz zmienne niezależne: GRNGL, GRNPL, GRGDP, wskaźnik koncentracji kredytów największych banków w systemie (pożyczki CR), wskaźnik koncentracji depozytów największych banków w systemie (depozyty CR), CAR i wskaźnik zdolności kredytowej do depozytu. Badanie wykazało istotny wpływ statystycznych zmiennych na ROA i ROE. Dodatkowo wskazano na potrzebę właściwego wyboru dłużników przez banki oraz kontroli kosztów, toksycznych pożyczek i rezerw w celu zwiększenia zysków i obniżenia kosztów.
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2020, 25, 2-3; 1-23
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:: Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Znaczenie wymogów kapitałowych w sektorze bankowym
The Importance of Capital Requirements in the Banking Sector
Autorzy:: Sobień, Ilona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/21492243.pdf
Data publikacji:: 2022-06-04
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: ryzyko bankowe
rentowność banków
wymogi kapitałowe
Basel III
banking risk
bank profitability
capital requirements
Opis:: W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia wymogów kapitałowych w polskim sektorze bankowym poprzez analizę literatury, raportów finansowych oraz danych finansowych w odniesieniu do ryzyka bankowego. Na podstawie przeglądu literatury możemy stwierdzić, iż głównym celem wymogów kapitałowych jest poprawa jakości portfela kredytowego banków oraz zapobieganie ich upadkom, co ogranicza ryzyko systemowe. Jednak odpowiednie dokapitalizowanie banków nie stanowi rozwiązania problemu, należy zwrócić również uwagę na właściwe zarządzanie ryzykiem bankowym. Nadzór nad sektorem bankowym, w tym monitorowanie poziomów ryzyka bankowego, wspierany jest poprzez wprowadzenie nowych regulacji makroostrożnościowych w celu poprawy i utrzymania stabilności sektora bankowego oraz systemu finansowego. Warto jednak zauważyć, że zbyt restrykcyjne wymogi regulacyjne mogą w zbyt dużym stopniu obciążać banki pod względem kosztowym, dlatego ważne jest zachowanie równowagi we wprowadzaniu nowych zasad regulacyjnych. Dane finansowe w odniesieniu do poziomu współczynników kapitałowych pokazują jak istotne znaczenie w działalności bankowej ma ryzyko kredytowe. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie przez banki odpowiedniej jakości portfeli kredytowych, co ma odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach w przyszłości.
The paper attempts to present the significance of capital requirements in the Polish banking sector, through the analysis of literature, financial reports and financial data in relation to bank risk. Based on the literature review, we can conclude that the main purpose of capital requirements is to improve the quality of banks’ loan portfolios and to prevent their failure, which reduces systemic risk. However, adequate recapitalization of banks is not the solution to the problem, attention should also be paid to the proper management of bank risk. Supervision of the banking sector, including monitoring of bank risk levels, is supported by the introduction of new macroprudential regulations to improve and maintain the stability of the financial system. However, it is worth noting that overly restrictive regulatory requirements may put too much of a cost burden on banks, so it is important to strike a balance in introducing new regulatory rules. Financial data in relation to capital requirements show how important credit risk is in banking activities, so it is important for banks to maintain the quality of their loan portfolios, which is reflected in the costs incurred in the future.
Źródło:: Studia i Materiały; 2022, 1(36); 15-28
1733-9758
Pojawia się w:: Studia i Materiały
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Impact Of Non-Performing Loans On Bank Profitability: Empirical Evidence From Commercial Banks In Ghana
Wpływ kredytów zagrożonych na rentowność banków: dowody empiryczne z banków komercyjnych w Ghanie
Autorzy:: Angsoyiri, Dramani
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2040873.pdf
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Politechnika Gdańska
Tematy:: non-performing loans
credit risk
commercial banks
kredyty zagrożone
ryzyko kredytowe
banki komercyjne
Opis:: This study examined the influence of non-performing loans on Ghana commercial banks’ profitability in the 2009–2018 period. The factors that explain the NPL contain very essential information for banks. The results indicate that the effect of non-performing loans on profit-ability is not statistically significant: operating expense efficiency and return on equity, have a positive and statistically significant relationship with profitability. The sample consisted of the banking sector (commercial banks) in the 2009–2018 period. The factors include return on assets as a function of the ratio of non-performing loans, credit risk, exchange rate, inflation, unemployment, and bank size as a control variable. The estimation was done by regression using multivariate linear regression through SPSS software.The study considered limited banking indicators as determinants of non-performing loans and was limited to the specific 2009–2018 time frame. The regression results indicate that bank profitability is strongly impacted by the increase in non-performing loans. The multivariate linear regression shows that profitability has a positive insignificant influence on non-performing loans. On the other hand, operating expense efficiency and return on equity have a positive and statistically significant relationship with profitability. Hence, when the banking sector’s expenses are higher as compared to its revenue, the banks’ overall profit would be low, impacting non-performing loans of the banks. The operating expenses should therefore be maintained as low as possible.
W badaniu określono wpływ kredytów zagrożonych (ang. NPL - non performing loans) na rentowność banków komercyjnych w Ghanie w latach 2009–2018. Czynniki wyjaśniające NPL zawierają istotne informacje dla banków. Wyniki analizy wskazują, że wpływ kredytów zagrożonych na rentowność nie jest statystycznie istotny: efektywność kosztów operacyjnych i zwrot z kapitału własnego mają dodatni i statystycznie istotny związek z rentownością. Próba obejmowała sektor bankowy (banki komercyjne) w okresie 2009–2018. Czynniki te obejmują zwrot z aktywów jako funkcję stosunku kredytów zagrożonych, ryzyko kredytowe, kurs walutowy, inflację, bezrobocie i wielkość banku jako zmienną kontrolną. Oszacowania dokonano za pomocą regresji przy użyciu wielowymiarowej regresji liniowej za pomocą oprogramowania SPSS. W badaniu wzięto pod uwagę ograniczone wskaźniki bankowe jako wyznaczniki kredytów zagrożonych i ograniczono się do określonego przedziału czasowego 2009–2018. Wyniki przeprowadzonej regresji wskazują, że na rentowność banków duży wpływ ma wzrost liczby kredytów zagrożonych. Wielowymiarowa regresja liniowa pokazuje, że rentowność ma pozytywny, nieistotny wpływ na kredyty zagrożone. Z drugiej strony efektywność kosztów operacyjnych i zwrot z kapitału mają dodatni i statystycznie istotny związek z rentownością. W związku z tym, gdy wydatki sektora bankowego są wyższe w porównaniu z jego przychodami, ogólny zysk banków byłby niski, co miałoby wpływ na zagrożone kredyty banków. Dlatego też koszty operacyjne powinny być utrzymywane na jak najniższym poziomie.
Źródło:: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka; 2021, 2, 33; 20-35
2084-6495
Pojawia się w:: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Investigation of the factors that influence the evolution of bank employees
Śledzenie czynników wpływających na ewoluację pracowników banku
Autorzy:: Iuga, Iulia
Budeci, Mihaela
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/406103.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: bank profitability
bank employees
bank branches
regression model
rentowność banku
pracownicy banku
oddziały banku
model regresji
Opis:: The present paper analyses the factors that influence the number of employees in the banking system. The aim of our research was to determine the influence of bank profitability (ROA), the number of branches and the number of ATM machines per 100.000 adults on evolution of the number of employees in the Central and Est European banking system (11 countries) and compare with Romanian banking system. It was used a model that refers to a multidimensional data collected for a period (Panel Data Regression) for eleven countries analyzed. For the analysis of the Romanian indicators, the multiple linear regression model was used. The analysis shows that both the Romanian model and the model performed on the 11 countries (panel data) registered a positive and direct relationship between number of banking units (BRANCHES) and number of bank employees, and an inverse correlation between number of ATM machines per 100,000 adults and number of bank employees
Niniejszy artykuł analizuje czynniki wpływające na liczbę pracowników w systemie bankowym. Celem naszych badań było określenie wpływu rentowności banków (ROA), liczby oddziałów i liczby bankomatów na 100 000 osób dorosłych na ewolucję liczby pracowników w centralnym i estońskim systemie bankowym (11 krajów) oraz porównanie z rumuńskim systemem bankowym. Zastosowano model odnoszący się do danych wielowymiarowych zebranych dla okresu (regresja danych panelowych) dla jedenastu analizowanych krajów. Do analizy wskaźników rumuńskich zastosowano model regresji wielokrotnej liniowej. Analiza pokazuje, że zarówno model rumuński, jak i model wykonany w 11 krajach (dane panelowe), zarejestrowały dodatni i bezpośredni związek między liczbą jednostek bankowych (ODDZIAŁY) a liczbą pracowników banków, a także odwrotną korelację między liczbą bankomatów na 100 000 osób dorosłych i liczba pracowników banków.
Źródło:: Polish Journal of Management Studies; 2020, 21, 2; 162-178
2081-7452
Pojawia się w:: Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro
Profitability of banks in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis
Autorzy:: Pawłowska, Małgorzata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/485210.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: rentowność banku
banki zagraniczne
banki krajowe
kryzys finansowy
bank profitability
foreign banks
domestic banks
financial crisis
Opis:: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy były różnice w determinantach rentowności banków komercyjnych w Polsce ze względu na inwestorów zagranicznych lub krajowych w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro. Wyniki analiz wykazały różnice w determinantach rentowności pomiędzy bankami z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Badając zmienne mikroekonomiczne wykazano, że wielkość kapitałów oraz kredytów walutowych była negatywnie skorelowana z rentownością banków z większościowym udziałem inwestorów krajowych. Stwierdzono również dodatnią korelację pomiędzy udziałem kredytów w aktywach ogółem a rentownością banków z udziałem kapitału zagranicznego. Duże banki z udziałem kapitału zagranicznego były bardziej rentowne niż małe banki.
The aim of this study is to find response to the question whether there were differences of the determinants of profitability between banks dependent on foreign and domestic investors in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis. The results of the analyses showed differences of determinants of the performance between banks dependent on foreign and domestic investors. Amongst the differences in microeconomic variables, the study found that, on the one hand, the amount of capital and foreign currency loans were negatively correlated with the profitability of domestic banks. On the other hand, this paper found a positive correlation between the share of loans in total assets and the profitability of banks with a majority share of domestic investors. Large banks dependent on foreign investors were more profitable than small banks.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2017, 2 (67); 75-96
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: International Banking and Bank Performance: The Case of Poland
Banki międzynarodowe a rentowność banków: na przykładzie polskiego sektora bankowego
Autorzy:: Pawłowska, Małgorzata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/526450.pdf
Data publikacji:: 2018-05-08
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: bank profitability
Polish banks
foreign banks
foreign institutions’ branches
domestic banks
financial crises
rentowność banków
banki polskie
banki zagraniczne
oddziały instytucji zagranicznych
banki krajowe
kryzys finansowy
Opis:: The aim of this study is to examine differences in the determinants of profitability between domestic and foreign banks in Poland during the global financial crisis and the eurozone debt crisis. Empirical results based on panel data sets containing both micro-level and macro-level data provided the evidence of differences in the determinants of performance between domestic and foreign banks, and also between foreign subsidiaries and foreign institutions’ branches, i.e. foreign currency loans were profitable mainly for foreign banks’ subsidiaries. Furthermore, this paper found a positive correlation between the context of parent banks and the profitability of their affiliates mainly during the global financial crisis.
Celem opracowania jest zbadanie różnic w determinantach rentowności banków krajowych i zagranicznych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. i kryzysu zadłużeniowego państw strefy euro. Wyniki empiryczne oparte na analizie danych panelowych zawierających dane na poziomie zarówno mikro, jak i makro wskazały na różnice w determinantach wyników między bankami krajowymi i zagranicznymi, a także między oddziałami zagranicznymi i oddziałami instytucji zagranicznych. Ponadto, w niniejszym dokumencie stwierdzono dodatnią korelację między rentownością banków-matek a rentownością ich spółek zależnych, głównie w czasie globalnego kryzysu finansowego.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2018, 2/2018 (74); 74-95
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce
Autorzy:: Kopiński, Adam
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/611147.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: bank profitability
profitability ratios
return on sales (ROS)
return on assets (ROA)
return on equity (ROE)
rentowność banku
wskaźniki rentowności
rentowność przychodów (ROS)
rentowność aktywów (ROA)
rentowność kapitałów własnych (ROE)
Opis:: This article discusses the concept of profitability and methods of profitability analysis of a bank. Based on statistical data, the article provides evidence of a significant role of commercial banks in the Polish banking sector. The article also presents results of the analysis of selected, big commercial banks in Poland in the period from 2008 to 2015.
W artykule przedstawiono pojęcie rentowności i sposoby analizy rentowności banków. Następnie na podstawie danych statystycznych zwrócono uwagę na znaczącą rolę banków komercyjnych w sektorze bankowym w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki analizy wybranych największych banków komercyjnych w Polsce w latach 2008–2015.
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
0459-9586
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Methods for calculating loan profitability for a bank
Autorzy:: Katarzyna, Kaczmarczyk,
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/708555.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Opis:: Credit activity is considered one of the most important tasks of the bank, both from the point of view of himself, as well as from the perspective of customers and the entire national economy. The banks transform the funds obtained from depositors and then transfer them to the borrowers. Before doing so, however, they carry out numerous analyzes and studies that make up credit procedures. The purpose of this article is to analyze and evaluate the methods of calculating the profitability of interest products for a bank in terms of the validity of their application.
Źródło:: Central European Review of Economics & Finance; 2019, 29, 1; 5-22
2082-8500
2083-4314
Pojawia się w:: Central European Review of Economics & Finance
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Bank Capital and Profitability: An Empirical Study of South African Commercial Banks
Kapitał bankowy a rentowność: badanie empiryczne południowoafrykańskich banków komercyjnych
Autorzy:: Nyoka, Charles
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/633031.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: kapitał
RPA
zwrot z kapitału
metoda zmiennych instrumentalnych (Pooled IV method)
regresja
analiza
capital
South Africa
return on capital
Pooled IV
regression
analysis
Opis:: Kapitał bankowy jest zasadniczym aspektem regulacji i określa, jak długo bank utrzyma się na rynku z regulacyjnego punktu widzenia. Wcześniejsze badania dotyczące związku między kapitałem a rentownością w dużej mierze koncentrowały się na gospodarkach rozwiniętych, w szczególności USA i Europie, a ich wyniki były niejednoznaczne. Natomiast jak dotąd brak jest wyników badań dotyczących gospodarek wschodzących, takich jak RPA. Wykorzystując Republikę Południowej Afryki jako przedmiot analizy i stosując Uogólnioną Metodę Momentów (GMM), Podwójną Metodę Najmniejszych Kwadratów (2SLS) lub metodę zmiennych instrumentalnych (Pooled IV method) jako techniki szacowania, w badaniu zweryfikowano hipotezę zakładającą, że istnieje dodatni i statystycznie istotny związek między kapitałem banku a zyskiem. Wyniki analizy dostarczyły dowodów na pozytywny związek między współczynnikiem adekwatności kapitałowej (CAR), rentownością kapitału własnego (ROE) i rentownością aktywów (ROA). Z punktu widzenia podejmowania decyzji strategicznych przez bank wyniki niniejszych badań mogą pomóc instytucjom finansowym i inwestorom w dopasowaniu decyzji inwestycyjnych do polityki państwa dotyczącej kapitału bankowego. Natomiast z punktu widzenia polityki państwa, może pomóc to zarówno rządom, jak i organom regulacyjnym, w formułowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących znaczenia kapitału bankowego.
Bank capital is a principal aspect of regulation and will determine how long a bank remains in business from a regulatory point of view. Prior research on the relationship between capital and profitability has largely focused on developed economies, especially the USA, and Europe and the results have been inconclusive. There is no evidence of such research done to date that focuses on an emerging economy such as South Africa. Using South Africa as a unit of analysis and using the Generalised Methods of Moments (GMM), and Panel Two Stage Least Squares (2SLS) or Pooled IV method as the estimation techniques, this study tested the hypothesis that there is a positive and statistically significant relationship between bank capital and profitability. The results provided evidence of a positive relationship between capital ratio (CAR), return on equity (ROE) and return on assets (ROA). From a bank specific strategic decision‑making perspective, this would assist financial institutions and investors in tailoring investment decisions in response to policy decisions that relate to bank capital. From the public policy perspective, this would assist both governments and regulators in formulating better‑ informed policy decisions regarding the importance of bank capital.
Źródło:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2019, 22, 3; 99-116
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Wykorzystanie metamodelu do prognozy rentowności ex ante bankowego projektu inwestycyjnego
Use of metamodel for ex ante profitability forecast of bank investment project
Autorzy:: Miszczyński, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587106.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metamodel
Ocena projektu bankowego
Prognoza rentowności
Wycena inwestycji
Bank project evaluation
Investment valuation
Profitability prognosis
Opis:: Celem pracy jest przedstawienie wyników badań nad konstrukcją metamodelu jako narzędzia służącego do bieżącej oceny bankowego projektu inwestycyjnego. Głównym efektem inwestycji w nowy projekt bankowy jest tzw. portfel klientów, który cechuje się odpowiednią strukturą ryzyka i rentownością. Dzięki odpowiednio szybko i dokładnie działającemu narzędziu do szacowania rentowności ex ante można dokonywać bieżącej oceny rentowności nowo sprzedawanych produktów bankowych, w szczególności kredytów. Dokonywane na tej podstawie decyzje dotyczące parametrów cenowych i ryzyka pozwalają tworzyć odpowiednio rentowny portfel, co wpływa na wartość budowanego banku.
The aim of this paper is to present the results of research on the metamodel as a tool for ongoing evaluation of a bank investment project. The main result of investment in a new banking project is the so-called a customer portfolio that has a suitable risk structure and profitability. Thanks to the fast and accurate ex ante profitability tool, an ongoing assessment of the profitability of new banking products, especially loans, is possible. On this basis, price and risk pricing decisions allows to create a reasonably profitable portfolio that affects the value of the bank beeing built.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 364; 125-137
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a rentowność banków komercyjnych w Polsce
Corporate governance good practices and the profitability of commercial banks in Poland
Autorzy:: Bołoz, Mariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1215238.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Tematy:: bank komercyjny
zasady nadzoru korporacyjnego
GPW
dobre praktyki korporacyjne
commercial bank
principles of corporate governance
Warsaw Stock Exchange
corporate good practices
Opis:: Celem artykułu było sprawdzenie jakie charakterystyki banków współwystępują z realizacją zasad nadzoru korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW oraz czy ich realizacja współwystępuje z miarami rentowności banków. Przeprowadzone badanie panelowe na dziesięciu bankach giełdowych w latach 2005 – 2015 potwierdziło, iż ogólny wskaźnik realizacji dobrych praktyk korporacyjnych nie jest dobrym deskryptorem wyników finansowych banków. W badaniu zaobserwowano natomiast ujemne powiązanie pomiędzy cząstkowym indeksem realizacji dobrych praktyk w obszarze zarządów i wskaźnikiem ROE. Zaobserwowano także dodatnie powiązanie pomiędzy realizacją przez banki dobrych praktyk korporacyjnych a wskaźnikiem bezpieczeństwa Z-score. Ponadto potwierdzono, iż większe banki w większym stopniu realizowały dobre praktyki korporacyjne, zwłaszcza w obszarze rad nadzorczych.
The aim of the article was to investigate which bank characteristics coincide with the implementation of the principles of corporate governance in companies listed on the Warsaw Stock Exchange (GPW) and to check whether the compliance to the rules coincides with bank profitability measures. The panel investigation conducted in ten banks that were listed on the stock exchange in 2005-2015 confirmed that the general index of compliance to corporate good practices was not a good descriptor of bank financial results. The investigation showed a negative relation between the partial compliance index and the ROE index. A positive correlation was noticed between the banks’ compliance to corporate good practices and the Z-score security index. Moreover, it was confirmed that bigger banks complied to a greater degree with corporate good practices, especially with regard to the area of supervisory boards.
Źródło:: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; 2017, 46; 1-11
2300-6285
Pojawia się w:: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Effect of bank-characteristic and macro-economic factors on listed commercial banks’ profitability in sub-saharan Africa
Autorzy:: Muraina, Saheed Adekunle
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1375487.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
Tematy:: Sub-Sahara Africa
Hausman Specification Test
Regression
Opis:: This study investigated Bank-characteristic and Macro-Economic factors affecting commercial banks’ profitability in Sub Saharan Africa for the period of 2008-2017 using panel data of 56 listed banks drawn from the Sub-Region. Secondary data extracted from the listed Commercial Banks' financial statements were analyzed. The explanatory variables were represented by Credit Risk, Liquidity Risk, Leverage Ratio and Exchange Rate while profitability was represented by Return on Assets (ROA). The study explored a correlational research design to examine the effect of Bank-characteristic and Macro-Economic factors on commercial banks’ profitability. VCE Robust Regressions were employed for the combined banks and country-specific banks’ analysis based on the Hausman Test Specification (fixed and random effects model). Although the Hausman specification test suggested that a fixed effect model is appropriate for the integrated banks’ data analysis, the study used VCE Robust Regression to underpin the outcome of the Hausman specification. The study found that Bank-characteristic and macro-economic factors had significantly affected the commercial banks' profitability over the study period for the aggregate model of all the banks while only internal factors mainly influenced banks’ profitability for the country-specific banks’ profitability. The Credit Risk had a positive and significant relationship with banks’ profitability while Exchange Rate had a negative and significant relationship with bank profitability during the study period. In controlling foreign exchange rate volatility, Sub-Sahara Africa Clearing Union (SACU) is recommended for Central Banks of member countries to enable them to settle payments for transactions within the Sub-region on the basis of multilateral pacts. This will, in turn, reduce the negative effect of an exchange rate increase in the sub-region and subsequently enhance banks’ profitability. Sub-Sahara Africa, Hausman Specification Test, Regression
W niniejszym artykule przedstawiono wpływ czynników charakterystycznych dla banków i czynników makroekonomicznych na rentowność banków komercyjnych w Afryce Subsaharyjskiej w okresie 2008-2017, wykorzystując dane panelowe 56 banków notowanych na giełdzie w podregionie. Przeanalizowano dane wtórne pochodzące ze sprawozdań finansowych banków komercyjnych. Zmienne objaśniające były reprezentowane przez ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, wskaźnik dźwigni i kurs wymiany, podczas gdy rentowność była reprezentowana przez zwrot z aktywów (ROA). W badaniu zbadano korelacyjny projekt ponownego poszukiwania, aby zbadać wpływ czynników charakterystycznych dla Banku i czynników makroekonomicznych na rentowność banków komercyjnych. VCE Ro-bust Regression została zastosowana w połączonej analizie banków oraz banków specyficznych dla danego kraju w oparciu o testu Hausmana (model efektów stałych i losowych). Badanie wykazało, że czynniki bankowe i czynniki makroekonomiczne znacząco wpłynęły na rentowność banków komercyjnych w okresie badania dla modelu zagregowanego wszystkich banków, podczas gdy tylko czynniki wewnętrzne wpływały głównie na rentowność banków specyficznych dla danego kraju. Ryzyko kredytowe miało pozytywny i znaczący związek z rentownością banków, podczas gdy kurs wymiany miał negatywny i znaczący związek z rentownością banków w okresie badania. Kontrolując zmienność kursów walutowych, bankom centralnym Sub-Sahary Africa Clearing Union (SACU) zaleca się bankom centralnym państw członkowskich umożliwienie rozliczania płatności za transakcje w podregionie na podstawie paktów wielostronnych. Zmniejszy to negatywny wpływ wzrostu kursu walutowego w subregionie, a także zwiększy rentowność banków. Afryka Subsaharyjska, test specyfikacji Hausmana, regresja
Źródło:: International Journal of New Economics and Social Sciences; 2019, 9(1); 51-76
2450-2146
2451-1064
Pojawia się w:: International Journal of New Economics and Social Sciences
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Do Commercial Banks in Poland Pass the Bank Tax On to Their Customers?
Autorzy:: Karpowicz, Andrzej
Korzeb, Zbigniew
Niedziółka, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2168381.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: bank tax
bank levy
profitability
market power
Opis:: Theoretical background: Bank tax was introduced in Poland in February 2016. As a consequence, several banks with assets surpassing certain value need to cope with the additional burden.Purpose of the article: The aim of the research is to verify whether Polish banks that nominally are subject to the bank tax indeed shifted onto their clients most of the cost connected with this new levy and, thus, now these are the clients who effectively bear the burden of bank tax.Research methods: The analysis is based on monthly data for the years 2010–2021, for which a multilayer comparison of performance of banks subject to the bank tax was made from various perspectives: (1) before and after the introduction of bank tax and (2) with remaining banks not subject to a bank tax – which serve as a control sample. The analysis took into account the composition of Polish bank sector, while focusing on the development of: (1) revenues, costs and income from commissions and charges, (2) revenues and income from interest, (3) level of commissions and charges as well as interest imposed on different bank products, (4) banks profitability, (5) their balance sheet total and (6) ROA.Main findings: The analysis does not confirm increases in revenues of commercial banks and foreign branches following the introduction of the bank levy, whereas the profitability and ROA of these banks worsened significantly. At the same time, the performance of banks not affected by the levy did not deteriorate, which allows to conclude that banks did not manage to shift the cost of bank tax onto their customers. Conclusions are important primarily from the perspective of fiscal policy (they answer the question on effective tax incidence) and supervisory policy (to what extent the introduction of the tax erodes the performance of the banking sector, inhibiting the accumulation of capital determining the level of financial stability).
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2022, 56, 3; 61-87
0459-9586
2449-8513
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Использование корреляционного анализа для прогнозирования доходности коммерческих банков Казахстана (на примере АО «Kaspi bank»)
Use of correlation analysis for forecasting of profitability of commercial banks of Kazakhstan (on the example of JSC «Kaspi bank»)
Застосування кореляційного аналізу для прогнозування прибутковості комерційних банків Казахстану (на прикладі АТ «Kaspi bank»)
Autorzy:: Lygina, Olga
Makasheva, Zhumagul
Akhmetova, Gulistan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/692463.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
Tematy:: Національний Банк Казахстану
кореляція
фінансове прогнозування
фінансове моделювання
фінансові ринки
Национальный Банк Казахстана
корреляция
финансовое прогнозирование
финансовое моделирование
финансовые рынки
National Bank of Kazakhstan
correlation; financial forecasting
financial modeling
financial markets
Opis:: Мета дослідження – визначити тип взаємозв’язоку між кредитними операціями комерційного банку, на прикладі АТ «Kaspi bank», і кредитами в економіці Казахстану, а також визначити прибутковість досліджуваного банку за допомогою прогнозування. Дизайн / Метод / Підхід. При проведенні дослідження використано кореляційний аналіз даних про кредити, надані АТ «Kaspi bank», і даних Національного Банку Казахстану. Результати дослідження. Наведені аналітичні дані діяльності досліджуваного банку в банківській системі Казахстану; встановлено взаємозв'язок між обсягами кредитів досліджуваного банку і кредитів в економіці Казахстану; запропоновано кілька методів прогнозування прибутковості комерційного банку. Практичне значення. Запропонований підхід дозволяє комерційним банкам в умовах ринку прогнозувати свою прибутковість в короткостроковому і середньостроковому періоді, враховуючи при цьому песимістичний і оптимістичний сценарії розвитку діяльності. Наукова новизна дослідження – вивчено характер взаємозв'язку між кредитною діяльністю великого приватного банку і кредитами в економіці Казахстану за допомогою кореляції. Запропоновано досліджувати взаємозв’язок фінансових інститутів в економіці і результати їх діяльності за допомогою математичного моделювання, зокрема кореляційного аналізу, не використовуючи традиційний спосіб (наприклад, розрахунок питомої ваги). Тип статті – емпірична.
Purpose is to determine the type of relationship between the credit operations of a commercial bank, using the example of JSC "Kaspi bank", and loans in the economy of Kazakhstan, as well as to determine the profitability of the bank under study through forecasting. Design / Method / Approach. In the research used a correlation analysis of data on loans provided by Kaspi bank JSC and data of the National Bank of Kazakhstan. Findings. Analytical data on the activity of the bank under study in the banking system of Kazakhstan; the relationship between the loans of the investigated bank and loans in the economy of Kazakhstan was established; Several methods for forecasting the profitability of a commercial bank have been proposed. Practical implications. The proposed approach allows commercial banks in the market conditions to forecast their profitability in the short and medium term, taking into account the pessimistic and optimistic scenarios of development of activity. Originality/Value. The article explored the nature of the relationship between the credit activity of a large private bank and loans in the economy of Kazakhstan through correlation. It is proposed to investigate the relationship of financial institutions in the economy and the results of their activities through mathematical modeling, in particular correlation analysis, without using the traditional method (for example, calculation of specific gravity). Paper type – empirical.
Цель исследования – определить тип взаимосвязи между кредитными операциями коммерческого банка, на примере АО «Kaspi bank», и кредитами в экономике Казахстана, а также определить доходность исследуемого банка при помощи прогнозирования. Дизайн/Метод/Подход. При проведении исследования использован корреляционный анализ данных о кредитах, предоставленных АО «Kaspi bank», и данных Национального Банка Казахстана. Результаты исследования. Приведены аналитические данные деятельности исследуемого банка в банковской системе Казахстана; установлена взаимосвязь между кредитами исследуемого банка и кредитами в экономике Казахстана; предложены несколько методов прогнозирования доходности коммерческого банка. Практическое значение. Предложенный подход позволяет коммерческим банкам в условиях рынка прогнозировать свою доходность в краткосрочном и среднесрочном периоде, учитывая при этом пессимистичный и оптимистичный сценарии развития деятельности. Научная новизна исследования. Изучен характер взаимосвязи между кредитной деятельностью крупного частного банка и кредитами в экономике Казахстана при помощи корреляции. Предложено исследовать взаимосвязь финансовых институтов в экономике и результаты их деятельности при помощи математического моделирования, в частности корреляционного анализа, не используя традиционный способ (например, расчет удельного веса). Тип статьи – эмпирическая.
Źródło:: European Journal of Management Issues; 2017, 25, 2; 103-108
2519-8564
Pojawia się w:: European Journal of Management Issues
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Causal Analysis Between Liquidity and Profitability: Is There Any Difference Between Public and Private Commercial Banks in Bangladesh?
Autorzy:: Islam, Qamarullah Bin Tariq
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2047041.pdf
Data publikacji:: 2020-12-29
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: bank liquidity
profitability
causality
public and private banks
Bangladesh
Opis:: This paper analyzes the causal relationship between liquidity and profitability for public and private commercial banks in Bangladesh. The augmented Dickey-Fuller test of stationarity is carried out first. As they are found to be integrated of the same order, the Engle-Granger test of cointegration is applied. Finally, the Granger causality test is applied to check if there is any causal relationship between liquidity and profitability for public and private commercial banks in Bangladesh from 2001 to 2019. Another aim of the paper is to see if there is any difference in the causal relationship between these two bank typologies. The results show that there is unidirectional causality from profitability to liquidity for public banks while no causal relationship is evident for private commercial banks in Bangladesh. The findings further confirm that different bank typologies behave differently in Bangladesh and hence policy makers should keep this in mind during policy formulation.
Źródło:: Journal of Banking and Financial Economics; 2020, 2(14); 38-46
2353-6845
Pojawia się w:: Journal of Banking and Financial Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Cluster analysis of capitalization of ukrainian banks in the conditions of national economy globalization
Autorzy:: Barylyuk, I.
Paitra, N.
Yastrubskyy, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/411359.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:: bank
competition strategy
bank cluster
multiplier of bank stock
qualitative composition of the owned capital
profitability of owned capital
Opis:: The conducted analysis of activity of Ukrainian banks allowed to draw conclusion about the general tendencies of banks development within the limits of clusters and testifi ed about the reduction of profi tability of equity in direct ratio to the decline of index of cartoonist of equity of the bank. The crisis processes in national and world economy have an infl uence on the banks of the fi rst cluster , because the structure of their capital is formed mainly by liabilities. The banks of the third cluster, predefi ned by low effi ciency and considerable frequent problem debt, need a recommendation to take part in M&A processes. The banks of second cluster at suffi cient profi tability and insignifi cant statistics of problem credits have a suffi cient provision of equity in case any unforeseeable circumstances arise. Thus, the optima of multiple capital index are 10-20, the proportion of equity to owned capital from 4 to to10.
Źródło:: ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2013, 2, 1; 3-14
2084-5715
Pojawia się w:: ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce
The Influence of Bank Tax on Selected Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Muszyński, Mateusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/653411.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: podatek bankowy
podatek od niektórych instytucji finansowych
sektor bankowy
bank tax
bank levy
banking sector
profitability
Warsaw Stock Exchange
Opis:: The article deals with the bank tax which was implemented in Poland in Fabruary 2016. The main role of the paper is to examine what is the impact of the new tax on the group of banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The special emphasis in the analysis has been put on profitability and efficiency. Furthermore, the author tries to verify to what extend the tax burden was shared by the clients of the financial services. Data used in the empirical research come from the approved, consolidated financial statements.
Autor przedstawia zagadnienie podatku bankowego wprowadzonego Ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Celem artykułu jest próba oceny wpływu nowego obciążenia podatkowego na funkcjonowanie wybranych banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz skutków jego implementacji dla klientów usług bankowych. W ramach badania empirycznego wykorzystano dane pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Źródło:: Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 3, 15; 81-93
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:: Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Effect of Structural Liquidity on Profitability of Polish Commercial Banks in 2009–2016
Wpływ strukturalnej płynności na rentowność polskich banków komercyjnych w latach 2009–2016
Autorzy:: Wójcik-Mazur, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/525673.pdf
Data publikacji:: 2017-05-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: liquidity risk
bank
profitability
determinants
ryzyko płynności
rentowność
determinanty
Opis:: This study estimated determinants of Polish banks’ profitability in the context of their liquidity policy. Return on equity (ROE) served as an independent variable in the model, whereas balance sheet measures were used as liquidity risk predictors. The surveys conducted based on four biggest commercial banks demonstrated relationships between liquidity risk and rates of return of banks. It should be emphasized that in the Polish economic landscape the growing share of both liquid assets and loans has a positive effect on ROE. Only a higher ratio of very highly liquid assets, identified with cash in the central bank, to the balance sheet total is a factor to limit ROE. Consequently, due to the specific conditions, Polish banks do not have to be interested in maintaining an increasing growth rate of lending activity since financial investments do not substantially inhibit their profitability (measured with ROE).
W artykule estymowano determinanty efektywności banków polskich w kontekście ich polityki płynnościowej. W konstrukcji modelu zmienną niezależną był poziom rentowności kapitałów własnych (ROE), a predyktory ryzyka płynności stanowiły mierniki bilansowe. Badania przeprowadzone na czterech największych bankach komercyjnych wykazały istniejące zależności pomiędzy poziomem ryzyka płynności banków a ich rentownością. Należy podkreślić, że w warunkach polskiej gospodarki zarówno rosnący udział aktywów płynnych, jak i kredytów oddziałuje dodatnio na poziom ROE. Jedynie wyższy udział aktywów bardzo wysoko płynnych, utożsamianych z gotówką, w banku centralnym w łącznej sumie bilansowej ogranicza poziom ROE. W efekcie banki polskie, z uwagi na te specyficzne uwarunkowania, nie muszą być zainteresowane utrzymywaniem rosnącej dynamiki akcji kredytowej, bowiem inwestycje finansowe nie zahamują w znaczącym stopniu ich poziomu rentowności (mierzonego wskaźnikiem ROE).
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 53-63
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Impact of the COVID-19 pandemic on the operations of commercial banks in Poland
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce
Autorzy:: Boda, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2054048.pdf
Data publikacji:: 2022-02-04
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: bank
profitability
stability
stock exchange
pandemic
COVID-19
rentowność
stabilność
giełda papierów wartościowych
pandemia
Opis:: The impact of the COVID-19 pandemic on profitability, financial results and stability of commercial banks was analyzed. An extensive review of domestic and foreign publications on this subject was carried out; and with regard to commercial banks in Poland, monthly reporting data (from March 2020 to July 2021) was analysed using the least squares method (ordinary least squares, OLS). The OLS method choice was dictated by the nature of data and the results of statistical tests. The results showed that the profitability analyzed with ROA and ROE indicators was, in the analyzed period, negatively related to the number of cases, while the net interest income was negatively related to both the number of cases and deaths due to COVID-19. There was also no negative impact of the pandemic on the commission income and operating result noted. No negative impact of the COVID-19 epidemic was recorded in terms of the stability measured with the NPL, Z-score and MPLS indicators.
Analizie poddano wpływ pandemii COVID-19 na rentowność, wyniki finansowe i stabilność banków komercyjnych. Przeprowadzono szeroki przegląd publikacji krajowych i zagranicznych na ten temat, a w odniesieniu do banków komercyjnych w Polsce zanalizowano miesięczne dane sprawozdawcze od marca 2020 r. do lipca 2021 r. z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów (ang. OLS). Wybór metody OLS, podyktowany był charakterem danych oraz wynikami testów statystycznych. Wyniki wskazały, że rentowność analizowana wskaźnikami ROA i ROE pozostawała w badanym okresie w negatywnej zależności od liczby zachorowań, podczas gdy wynik z tytułu odsetek był w negatywnej zależności zarówno wobec liczby zachorowań oraz zgonów z powodu COVID-19. Nie odnotowano także negatywnego wpływu pandemii na wynik z tytułu prowizji oraz wynik z działalności operacyjnej. W zakresie stabilności badanej wskaźnikami NPL, Z-score i MPLS nie odnotowano negatywnego wpływu epidemii COVID-19.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2021, 85, 4; 36-53
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Bank profitability" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język