Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Będowska-Sójka, Barbara" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
    Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Kliber, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1828610.pdf
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    realizded volatility
    SV
    GARCH
    volatility forecasting
    zmienność zrealizowana
    prognozowanie zmienności
    Opis:
    The aim of the article is to compare the estimates of the volatility obtained from the parametric models: the GARCH and the SV with the estimates based upon the Realized Volatility approach, whereas the estimates from the RV are obtained from the data of different frequencies. The data sample consists of the WIG20 index and the EUR/PLN exchange rate and covers the hectic crisis period. Hence, the presented results can be viewed as an extension of the results of the studies presented up to date.
    Celem artykułu jest porównanie oszacowań zmienności uzyskanych z modeli parametrycznych: GARCH i SV z oszacowaniem uzyskanym na podstawie zmienności zrealizowanej szacowanej w oparciu o dane różnej częstotliwości. W badaniu wzięto pod uwagę zwroty z wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego: indeks WIG 20 oraz kurs walutowy EUR/PLN. Ujęta w badaniu próba objęła okres kryzysu finansowego, co stanowi istotne uzupełnienie wyników prezentowanych do tej pory w literaturze.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 105-127
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Macromodels’2011
    Autorzy:
    Volná Kaličinská, Barbora
    Kruszewski, Robert
    Buszkowska, Eliza
    Będowska-Sójka, Barbara
    Huptas, Roman
    Kwiatkowski, Łukasz
    Osińska, Magdalena
    Gadomski, Jan
    Gątarek, Łukasz
    Hoogerheide, Lennart F.
    Hooning, Koen
    Van Dijk, Herman K.
    Osiewalski, Jacek
    Osiewalski, Krzysztof
    Pajor, Anna
    Wróblewska, Justyna
    Fałdziński, Marcin
    Zdanowicz, Tomasz
    Gosińska, Emilia
    Burzyński, Michał
    Ciołek, Dorota
    Brodzicki, Tomasz
    Leszkiewicz-Kędzior, Katarzyna
    Konopczyński, Michał
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Skrzypczyńska, Marta
    Weron, Rafał
    Doman, Małgorzata
    Doman, Ryszard
    Kliber, Agata
    Płuciennik, Piotr
    Welfe, Władysław
    Torój, Andrzej
    Welfe, Aleksander
    Wdowiński, Piotr
    Tokarski, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/books/43330205.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Tom pokonferencyjny, na który składają się materiały z dwu międzynarodowych konferencji (XXXVIII International Conference MACROMODELS’ 2011 i 16th AMFET Conference on Modelling Economies in Transition, 30 listopada – 3 grudnia 2011, Poznań). Publikacja zawiera 5 artykułów z bibliografiami i 19 abstraktów prezentujących tematykę wystąpień konferencyjnych. Dwudzielny układ podkreślają dwa wprowadzenia, orientujące w zakresie podjętej przez badaczy tematyki.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Książka
    Tytuł:
    Macroeconomic News Effects on the Stock Markets in Intraday Data
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483253.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    intraday returns
    macro surprises
    news effect
    periodicity
    volatility
    Opis:
    The aim of the paper is to compare reactions of two stock markets, the German and the French, to releases of macroeconomic fundamentals emanating from Germany and the U.S. We examine the reaction of intraday returns and volatility of the CAC40 and the DAX indices to macroeconomic surprises. We find that both American and German macroeconomic releases cause an immediate response in returns and volatility of the German and the French stock market sampled at a five-minute frequency. The reaction to the American macroeconomic surprises is stronger than to the German ones.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 4; 249-269
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej — luty 2016 r.
    Meeting of the Scientific Statistical Council — February 2016
    Заседание Научного Cтатистического Cовета — февраль 2016 г.
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/542744.pdf
    Data publikacji:
    2016-05
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 5; 87-90
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie miesięcznych miar płynności akcji spółek notowanych na GPW wyznaczanych na podstawie danych niskiej częstotliwości
    Comparison of Monthly Stock Liquidity Measures for WSE-Listed Companies Based on Low-Frequency Data
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/526448.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    płynność
    wycena aktywów
    polski rynek kapitałowy
    liquidity
    valuation of assets
    Polish capital market
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między miarami płynności wyznaczanymi na podstawie ogólnodostępnych danych niskiej częstotliwości, takich jak cztery ceny, najwyższa, najniższa, otwarcia i zamknięcia, oraz wielkość obrotu. Powszechnie stosowane w literaturze miary płynności wyznaczono dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie nieprzerwanie w okresie 2000–2015. Na podstawie danych dziennych wyznaczono miesięczne miary płynności i dokonano analizy zależności między miarami w długim okresie. Wykazano, że wskaźniki płynności skonstruowane na podstawie danych o niskiej częstotliwości, mierzące wpływ na ceny oraz wpływ na aktywność, niosą zbliżone informacje. Spójność miar opisujących różne wymiary płynności przemawia za ich stosowaniem.
    The purpose of this article is to examine the relationship between liquidity measures based on publicly available low-frequency data such as four prices: highest, lowest, opening and closing, as well as trading volume. Liquidity measures that are widely used in the literature have been determined for selected companies continuously listed on the WSE in 2000–2015. Based on daily data, monthly liquidity measures have been determined and relationships between measures have been analyzed. It is shown that liquidity indicators designed on the basis of low-frequency data that measure the impact on prices and the impact on activity provide similar information. The consistency of measures describing different dimensions of liquidity is an argument for their application.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 178 - 192
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Unemployment Rates Forecasts – Unobserved Component Models Versus SARIMA Models In Central And Eastern European Countries
    Prognozowanie stop bezrobocia – porównanie modeli SARIMA i modeli nieobserwowanych komponentów dla wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633406.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    stopa bezrobocia
    modele nieobserwowanych komponentów
    modele SARIMA
    trafność prognoz
    unemployment rate
    unobserved component
    SARIMA models
    forecasting accuracy
    Opis:
    W artykule porównano prognozy wskaźników stóp bezrobocia w ośmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zastosowano modele nieobserwowanych komponentów i sezonowe modele ARIMA w przesuwanym oknie i postawiono prognozy krótkoterminowe weryfikowane na podstawie trafności prognozy spoza próby. Wykazano, że w przypadku trzech krajów stopa bezrobocia charakteryzuje się bezwarunkową asymetrią. Generalnie w przypadku stosowanych metod, dla połowy badanych szeregów nie znaleziono statystycznie istotnej różnicy w dokładności stawianych prognoz. W pozostałych przypadkach odpowiednio dobrany sezonowy model ARIMA pozwalał na postawienie lepszych prognoz. Ponadto wykazano, że trafność prognoz pogarsza się w okresach gwałtownych wzrostów i spadków stóp bezrobocia, a poprawia się w okresach nieznacznych zmian wielkości tego wskaźnika.
    In this paper we compare the accuracy of unemployment rates forecasts of eight Central and Eastern European countries. The unobserved component models and seasonal ARIMA models are used within a rolling short-term forecast experiment as an out-of-sample test of forecast accuracy. We find that unemployment rates present clear unconditional asymmetry in three out of eight countries. Half the cases there is no difference between forecasting accuracy of the methods used in the study. In the remaining, a proper specification of seasonal ARIMA model allows to generate better forecasts than from unobserved component models. The forecasting accuracy deteriorates in periods of rapid upward and downward movement and improves in periods of gradual change in the unemployment rates.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2017, 20, 2; 91-107
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk Transmission Between Sovereign Credit Default Swaps and Government Bonds During the Global Financial Crisis. The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Kliber, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076101.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    sovereign credit default swaps
    bond yields
    Central and Eastern Europe
    risk transmission
    Opis:
    The goal of the paper is to verify the direction of sovereign risk transmission between sovereign CDS and sovereign bond markets in the Central European economies: the Czech Republic, Hungary and Poland. We focus on the hectic crisis period of 2008-2013. On the one hand, the sCDS market is said to react faster to the news than the sovereign bonds market. On the other hand, the bond market is related more closely to the internal situation of the country than the sCDS one and thus can price the sovereign risk more accurate. Moreover, the relationships between the markets can change during crisis time. We find that in the case of most risky and most indebted economy in Hungary there was a feedback between sCDS and sovereign bonds risk. In the case of Poland sCDS market risk Granger caused the risk of sovereign bonds – if we exclude instantaneous causality from the analysis; when it is included, feedback occurred. Eventually, in the case of the Czech Republic the risk of sCDS market Granger caused risk of the bonds market.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 3; 153-172
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rynek wschodzący i rynek dojrzały – zachowanie miar płynności o niskiej częstotliwości na przykładzie niemieckiego i polskiego rynku akcji
    Emerging and Mature Markets – Behaviour of Low-Frequency Liquidity Measures. The Case of the German and Polish Stock Markets
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1921704.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    płynność
    rozstęp cen
    koszty transakcyjne
    obrót
    liquidity
    price range
    transaction costs
    turnover
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest zbadanie dynamiki miar płynności na rynkach kapitałowych będących na różnych etapach rozwoju, Deutsche Börse we Frankfurcie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniach wykorzystano ogólnie dostępne dane dzienne z okresu 2001–2016. Wykazano, że wskaźniki płynności wyznaczone dla obu rynków wykazują podobną dynamikę, co sugeruje, że na płynność akcji silnie wpływają globalne czynniki ryzyka. W przypadku akcji notowanych na rynku niemieckim w całej próbie występuje silna korelacja między miarą płynności Amihuda i miarami kosztów transakcyjnych. Na rynku polskim współzależność między tymi miarami wzmacnia się wraz z upływem czasu. Koszty transakcyjne na rynku dojrzałym są niższe, a miary płynności bardziej spójne.
    This article is aimed at examining the dynamics of liquidity measures in capital markets at various stages of development – Deutsche Börse in Frankfurt and the Warsaw Stock Exchange. The study uses generally available daily data from 2001–2016. It is shown that the liquidity measures determined for both markets display similar dynamics, suggesting that stock liquidity is strongly influenced by global risk factors. In the case of stocks listed in the German market, the Amihud liquidity measure and measures of transaction costs are closely correlated in the entire sample. In the Polish market, the interdependence between these measures becomes stronger over time. Transaction costs in a mature market are lower and liquidity measures are more consistent.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 24-36
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility?
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Kliber, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2139332.pdf
    Data publikacji:
    2022-10-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    liquidity
    volatility
    effective spread estimator
    MIDAS
    Opis:
    This paper aims to contribute to the existing studies on the Granger-causal relationship between volatility and liquidity in the stock market. We examine whether liquidity improves volatility forecasts and whether volatility allows the improvement of liquidity forecasts. The forecasts based on the mixed-data sampling models, MIDAS, are compared to those obtained from models based on daily data. Our results show that volatility and liquidity forecasts from MIDAS models outperform naive forecasts. On the other hand, the application of mixed-data sampling models does not significantly improve the performance of the forecasts of either liquidity or volatility based on a univariate autoregressive model or a vectorautoregressive one. We found that in terms of the forecasting ability, the VAR models and the AR models seem to perform equally well, as the differences in forecasting errors generated by these two types of models are not statistically significant.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2022, 69, 2; 1-19
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Has the pandemic changed the relationships between fintechs and banks?
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Kliber, Agata
    Laidroo, Laivi
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27315315.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    fintech
    banks
    COVID-19
    cumulative return
    MGARCH model
    quantile coherency
    Opis:
    We examine the impact of COVID-19 on the banking and fintech sectors based on the relationships of the respective stock indices from December 2017 to April 2022. We analyse dynamic correlations within multivariate GARCH models and relationships in tails with the quantile coherency approach. Returns of fintech and banks dropped simultaneously at the beginning of the pandemic, but the analysis of cumulative returns and draw-downs reveals that the former recovered faster. Banks and fintechs experienced sharp declines together and fintech experienced extreme growth during the downfalls in the banking sector. However, the latter relationship disappears when we analyze only the banks from the USA and Eurozone. Thus, integrating with fintech may be especially beneficial for banks outside those regions. The ability of fintech to resurface and continue to grow demonstrates its importance in the financial system and confirms the shift toward a digital economy in financial markets.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2023, 33, 4; 15--33
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies