Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "market prediction" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Klasyfikator liniowy typu CPL uwzględniający koszty błędów klasyfikacji jako narzędzie prognozowania giełdy
    Cost-sensitive cpl linear classifier as a market prediction tool
    Autorzy:
    Krawczuk, Jerzy
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453281.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    klasyfikator liniowy
    prognozowanie giełdy
    funkcje typu CPL
    linear classifier
    market prediction
    CPL function
    Opis:
    Jeden z rodzajów eksploracji danych – klasyfikacja – może zostać użyty do prognozowania zmian cen na giełdzie. W najprostszym scenariuszu możemy klasyfikować dane giełdowe do jednej z dwóch klas: wzrostów bądź spadków. W standardowym podejściu przy budowie klasyfikatora maksymalizowana jest ilość prawidłowo sklasyfikowanych obiektów, jednak dla danych giełdowych lepszym wyznacznikiem jakości modelu może być osiągnięty zysk. W artykule tym opisano klasyfikator liniowy oparty o wypukłe i odcinkowo-liniowe funkcje kary (CPL) maksymalizujący wartość zysku.
    One kind of data mining – classification – can be used for purpose of predicting changes in market prices. In the simplest scenario we can classify every daily market move as one of two classes: increases or decreases. The standard approach to building a classifier is to optimize correctly classified instances (market moves). However, in the case of predicting the stock market, a better measure of model quality could be a potential profit. This article describes such an approach (cost-sensitive classification) for a linear classifier based on a convex and piecewise-linear penalty function (CPL).
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 232-240
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
    The unbuilt real estate analysis for the area of Srodmiescie district in Krakow in the aspect of updating the perpetual usufruct payments
    Autorzy:
    Czaja, J.
    Klajn, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/386018.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
    analiza rynku
    prognozowanie wartości rynkowej
    updating the perpetual usufruct payments
    market analysis
    market value prediction
    Opis:
    W artykule przedstawiono wyniki analizy rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w dzielnicy Śródmieście oraz na obszarach przylegających do niej od strony południowo-zachodniej i zachodniej, czyli terenów dzielnicy Krowodrza i Podgórze, które w okresie od grudnia 2004 r. do lipca 2007 r. były przedmiotem obrotu rynkowego. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do aktualnych problemów związanych z aktualizacją wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w tym przypadku dotyczącego gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym jednej z krakowskich spółdzielni mieszkaniowych. W celu zaprezentowania powyższego zagadnienia zgromadzono bazę danych o 59 nieruchomościach gruntowych niezabudowanych stanowiących przedmiot prawa własności. Na podstawie informacji o cenach sprzedaży i datach transakcji dokonano aktualizacji jednostkowych cen transakcyjnych na miesiąc sierpień 2007 r. W kolejnym etapie pracy wybrano 23 transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych, z okresu dwóch ostatnich lat, podobnych do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przedmiotowej spółdzielni mieszkaniowej. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż jednostkowa cena transakcyjna tego typu nieruchomości zlokalizowanych w strefie centralnej i śródmiejskiej kształtuje się na poziomie od 975 zł/m2 do 1386 zł/m2.
    The article presents the results of the unbuilt real estate analysis located in Srodmiescie district and adjacent land from south-west and west side of the city, including Krowodrza and Podgorze areas, which were the subject of market transactions from December 2004 to July 2007. The analysis was held in the relation to present issues involving updating the amount of perpetual usufruct payments, in this case, according to the land in the one of cracovian housing co-operative perpetual usufruct. To present this problem, the data base of 59 unbuilt land properties was collected. Basing on information about prices and dates of these transaction, the unit transaction prices were updated for August 2007. In the following part of this work, there were chosen 23 transactions of comparable properties from the last two years before analysis. The made calculations shows that the unit price of these type of properties, located in the central area of Krakow, is on the level from 975 zł/m2 to 1386 zł/m2.
    Źródło:
    Geomatics and Environmental Engineering; 2007, 1, 4; 41-52
    1898-1135
    Pojawia się w:
    Geomatics and Environmental Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie strategii ewolucyjnej w prognozowaniu tendencji zmian kursu akcji
    Application of evolutionary strategies in predicting stock price trends
    Autorzy:
    Murawski, K.
    Murawska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/273327.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    obliczenia ewolucyjne
    strategia ewolucyjna
    prognozowanie
    evolutionary computation
    trend line market
    prediction
    Opis:
    W artykule wyznaczono tendencję zmian kursu akcji, wykorzystując strategię ewolucyjną oraz notowania historyczne. Na bazie doświadczeń pokazano, że strategia ewolucyjna umożliwia poprawne dopasowanie, kodowanego w genotypie, ciągu poszukiwanych wartości kursu akcji do wartości notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Następnie genotyp zmodyfikowano, by umożliwić wyznaczanie przyszłych tendencji zmian kursu (prognozy). Sposób prognozowania zweryfikowano dla trzynastu wybranych przedsiębiorstw, których dane uzyskano z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
    The trend of stock price is determined in the paper using an evolutionary strategy and historical quotations. On the basis of experiments it has been shown that the evolutionary strategy enables correct matching of coded in a genotype sought sequence of shares price to the value of listed securities. The genotype has been modified to allow determination of the future exchange rate trends (forecasts). The method of forecasting was verified for thirteen selected companies whose data was obtained from the Stock Exchange in Warsaw.
    Źródło:
    Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki; 2011, R. 17, nr 31, 31; 95-109
    1427-3578
    Pojawia się w:
    Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele predykcji bankructwa i ich zastosowanie dla rynku NewConnect
    Default Prediction Models and Their Application to Poland’s NewConnect Market
    Autorzy:
    Postek, Łukasz
    Thor, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575438.pdf
    Data publikacji:
    2020-03-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    logit
    prognozowanie bankructwa
    NewConnect
    portfel inwestycyjny
    investment portfolio
    default prediction
    NewConnect market
    Opis:
    This paper deals with modeling the default of enterprises listed on Poland’s NewConnect market. The study covers an overview of the empirical literature on default prediction in Poland and proposes logit models to predict the default of enterprises listed on the NewConnect market over a one-year horizon. The lack of robustness of the estimates suggests there is no stable or monotonic relation between the financial indicators and default probability on the NewConnect market. Moreover, the models estimated in the study as well as those proposed in the literature suffer from a lack of out-of-sample predictive capabilities. Despite this, default prediction models seem to be potentially useful in the selection of stocks and in weighing them in the investment portfolio. Portfolios constructed on the basis of default prediction models, both those estimated in this paper and those proposed in the literature, are more profitable than a market portfolio with equal weights in each stock.
    Niniejsza praca podejmuje problematykę modelowania bankructwa spółek notowanych na rynku NewConnect. Dokonano przeglądu prac empirycznych związanych z predykcją upadłości przedsiębiorstw w Polsce i za pomocą regresji logistycznej zbudowano modele przewidujące bankructwa spółek notowanych na rynku NewConnect w rocznym horyzoncie czasowym. Brak odporności uzyskanych oszacowań podaje w wątpliwość istnienie stabilnej i monotonicznej relacji pomiędzy wskaźnikami finansowymi a prawdopodobieństwem bankructwa na NewConnect. Równocześnie zarówno oszacowane modele, jak i najpopularniejsze polskie modele predykcji bankructwa cechują się brakiem zdolności prognostycznych out-of-sample. Mimo to modele predykcji bankructwa okazują się być potencjalnie przydatne w wyborze celów inwestycyjnych i ustaleniu wag poszczególnych akcji w portfelu inwestycyjnym – portfele skonstruowane na podstawie modeli oszacowanych w niniejszej pracy oraz najpopularniejsze polskie modele predykcji bankructwa cechują się wyższą stopą zwrotu niż portfel z równymi wagami dla wszystkich spółek.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2020, 301, 1; 109-137
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na giełdzie energii
    Using artificial neural networks to forecasting the energy exchange price
    Autorzy:
    Miller, A.
    Bućko, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/268589.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
    Tematy:
    prognoza
    sztuczne sieci neuronowe
    rynek energii
    MATLAB
    prediction methods
    artificial neural networks
    energy market
    Opis:
    Jednym z aktualnych zagadnień gospodarczych jest prognozowanie cen na Giełdzie Energii. Autorzy publikacji proponują wykorzystanie do tego celu sztucznych sieci neuronowych i oprogramowania MATLAB. Opisują narzędzie do prognozy krótkoterminowej Rynku Dnia Następnego. W artykule przedstawiono sposób kalibracji danych. Opisano również użyte funkcje aktywacji w warstwach neuronowych wraz z konsekwencjami z nich wynikającymi dla samego procesu nauczania. W końcowej części artykułu porównano prognozę sieci neuronowej z rzeczywistym przebiegiem notowań na Giełdzie Energii.
    One of the current economic problem is the Energy Exchange price forecasting. Authors’ proposal is to implement artificial neural network and MATLAB package for price forecasting. Program for short-time forecast of the Next Day Market price is described. Data normalisation methods are presented in the paper. Neural activation functions are described and the consequences of choosing activation function on neural network learning process are discussed. In the conclusion, comparison of Energy Exchange forecast price and real prices is presented.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2014, 40; 69-72
    1425-5766
    2353-1290
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na Rynkach nieruchomości mieszkaniowych w oparciu o prognozy cen mieszkań konstruowane na podstawie opinii ekspertów zużyciem rozkładu Weibulla
    Making Investment Decisions on Housing Markets Based on Forecasts Housing Prices Constructed on the Basis of Expert Opinion Using the Weibull Distribution
    Autorzy:
    Dittmann, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587250.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Decyzje inwestycyjne
    Nieruchomości mieszkaniowe
    Prognozowanie cen
    Rynek nieruchomości
    Investment decisions
    Prediction of prices
    Real estate housing
    Real estate market
    Opis:
    This paper applies to investment decisions on housing markets based on forecasts housing prices constructed on the basis of expert opinion using the Weibull distribution. The first part shows the different ways to generate or increase revenue from property. The second part addresses the issue of using different types of price forecasts on the housing market that are useful in making investment decisions. The third section deals with the aim of the study i.e. indicates the possibility of using the model of subjective probability Weibull distribution built on the judgment of experts to construct house price forecasts and to assess the chances of profitability of investment.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 162-174
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Predykcja cen surowca drzewnego na podstawie siedmioletniego modelu tendencji rozwojowej
    Forecasting prices of timber raw material based on a seven-year development trend model
    Autorzy:
    Górna, A.
    Adamowicz, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/979018.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    rynek drzewny
    surowce drzewne
    ceny
    prognozy cen
    modele liniowe
    leśnictwo
    wood market
    prediction
    price of wood
    forest marketing
    linear model
    forestry economics
    Opis:
    The article analyzes the possibility of using a seven−year development trend model to forecast the average price of wood sales (CGUS). Price models and forecasts were made on the basis of three different time series covering 7−year periods. The forecast of timber prices in individual years was developed on the basis of extrapolation going beyond the set of information adopted for research used to build the development trend model. We found that the size of the indicators of determination of the analyzed functions ranged from 0.5 to 0.6, and the convergence rates from 0.5 to 0.4. This means that the linear functions were characterized by poor adjustment to real prices. Despite this, the timber price forecasts differed from the empirical prices from PLN 1.81 to 13.91. In relative categories, the forecast error was in the range from 0.92 to 7.28%. Therefore, in our opinion, the research process presented can be a reference point as a comparative element to verify forecast results for other (non−linear) price forecasting models. The process of modeling timber raw material prices should be extended to other predictors related to the forest marketing chain. The predicted results from these models cannot be worse than those obtained by forecasting using linear functions
    Źródło:
    Sylwan; 2020, 164, 03; 206-215
    0039-7660
    Pojawia się w:
    Sylwan
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie metod ekonometrycznych na konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej
    Econometric analysis in competitive electricity markets
    Autorzy:
    Kwas, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452953.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    konkurencyjne rynki energii
    rynek bilansujący
    prognoza krótkoterminowa
    modele SARIMA
    zarządzanie ryzykiem
    competitive electricity markets
    balancing market
    short term prediction
    SARIMA
    risk management
    Opis:
    W pracy przedstawione są możliwości zastosowania metod ekonometrycznych do prognozowania cen na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej w Polsce. Uwolnienie rynku sprawiło, że hurtowe ceny energii są w dużej części kształtowane przez grę rynkową, a oszacowanie ryzyka pozycji kontraktowej i zarządzanie nim wymaga sporządzania prognoz cen dla każdej godziny. Użyte metody muszą zapewnić nie tylko dokładność prognozy ale również wyznaczyć ją w rozsądnym czasie. W celu ilustracji i umotywowania tematyki badawczej, praca zawiera obszerne omówienie współczesnych rynków energii elektrycznej, w tym polskiego.
    The paper presents an application of econometric methods to modeling and predicting energy prices on competitive electricity markets. Since the beginning of market liberalization, electricity prices are no longer settled only by bilateral contracts but also driven by market forces of supply and demand. Price prediction became important to assess and manage market risk. This requires efficient algorithms for computing detailed hourly forecasts. In order to motivate and illustrate the subject we discuss the properties of competitive electricity markets, emphasizing Polish market specifics.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 181-190
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies