Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Modele stochastyczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    Dynamiczne modele gospodarstw rolnych o różnej powierzchni ze stochastycznymi parametrami
    Dynamic optimization models with stochastic parameters of agricultural farms of various area
    Autorzy:
    Zarod, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/79017.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
    Tematy:
    gospodarstwa rolne
    wielkosc gospodarstw
    modele optymalizacyjne
    modele dynamiczne
    efektywnosc produkcji
    modele gospodarstw
    modele stochastyczne
    Opis:
    The agricultural farms of Westpomeranian Province were divided into 8 area groups (1–5 ha, 5–10 ha, 10–15 ha, 15–20 ha, 20–30 ha, 30–50 ha, 50–200 ha and over 200 ha). For each group a dynamic optimization model with stochastic technical-economic parameters was created. The basic crop qualities units in the models were replaced by the regression functions. The describing variables of those functions regard the fertilization, rainfall and temperature during the vegetation period and affect the yields considerably. Additionally, the variables achieve values from the specific intervals, covering the real fluctuations of the values observed within the years 2003–2006. The goal of this work is the optimization of agricultural production in the farms of various area and the regard to the yields and income fluctuations caused by changeable climatic conditions.
    Źródło:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2010, 59
    2081-0644
    Pojawia się w:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
    Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations
    Autorzy:
    Tumidajski, T.
    Foszcz, D.
    Niedoba, T.
    Siewior, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1819793.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    zanieczyszczenie powietrza
    modele stochastyczne
    aglomeracja przemysłowa
    air pollution
    industrial agglomeration
    stochastic models
    Opis:
    The Upper Silesian Industrial Region (GOP) is one of the most polluted regions in Poland. Because of the location of several important heavy industrial plants it is necessary to permanently monitor the various sort of dust and gas pollutantsconcentrations in this area. The paper presents the possibilities of stochastic air pollution modeling on the basis of data collected by monitoring stations. Several types of models were shown, including models applied in regions of big cities, like Stockholm, Vienna and Madrid, with special impact to so-called adaptive models. It was statistically proved that the formulae of the SO2 propagation model for the GOP S(t)=a+bS(t-1)+c(T-T0)2+d(v-v0)2+eQ1=eQ2. This equation was applied practically on the basis of the empirical data collected by selected monitoring stations.For the chosen monitoring station the directions of pollution flows and winds wereshown graphically (fig. 1). Nest step was derivation of the SO2 propagation model bytraditional regressive techniques (models from equations 6, 7 and 8), taking into considerationdirections of air flows, and adaptive models (fig. 3) basing on the previous model formulae. The obtained models were statistically evaluated. It occurred that the models considering air flows directions show changes of pollution propagation characteristics The advantage of adaptive models, which take into consideration data from previous periods of time, was proved, as they forecast concentration of pollution far better than the traditional regressive models.
    Źródło:
    Rocznik Ochrona Środowiska; 2009, Tom 11; 543-554
    1506-218X
    Pojawia się w:
    Rocznik Ochrona Środowiska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stochastyczny model określania miąższości złomów, wywrotów i posuszu
    Stochastic model for calculating the volume of wind-broken and wind-thrown wood as well as of deadwood
    Autorzy:
    Bruchwald, A.
    Dmyterko, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/990021.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    lesnictwo
    uszkodzenia drzewostanow
    zlomy
    wywroty
    posusz
    miazszosc
    modele stochastyczne
    damage
    risk model
    wind
    Opis:
    The most recent version of the wind damage risk model was published in 2012. The model is based on eleven stand characteristics of which stand damage that occurred in the last decade is among the most important ones. It is expressed as the volume of wood obtained from wind−broken and wind−thrown trees as well as of deadwood. Not taking this feature into consideration would undermine the value of this damage risk factor. In the study, the material contained in the database of the State Forests Information System was used to develop a model for calculating the volume of wood obtained from wind−broken and wind−thrown trees as well as of deadwood. This allowed to apply the stand damage risk model to determine, inter alia, the risk of damage in a multi−variant forecast of timber resources.
    Źródło:
    Sylwan; 2014, 158, 04; 258-266
    0039-7660
    Pojawia się w:
    Sylwan
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo
    Methodological Basis of the Monte Carlo Stochastic Simulation
    Autorzy:
    Mitrenga, Damian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593428.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda Monte Carlo
    Modele stochastyczne
    Symulacja Monte Carlo
    Monte Carlo method
    Monte Carlo simulation
    Stochastic models
    Opis:
    The aim of these paper is to present the genesis and methodical basis of the Monte Carlo simulation, which allows to incorporate in studies the stochastic nature of economic variables. Additionally this article considers the connection between the mentioned method and the concepts of determinism and indeterminism.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 164-180
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
    Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Portfel akcji
    Portfel inwestycyjny
    Equity portfolios
    Investment portfolio
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Opis:
    The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych
    Models of Portfolio Selection with Stochastic Dominance or Almost Stochastic Dominance Constraints
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587146.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Podejmowanie decyzji
    Portfel akcji
    Decision making
    Equity portfolios
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Opis:
    In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 88-101
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
    The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility
    Autorzy:
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymacja
    Model Blacka-Scholesa
    Modele stochastyczne
    Procesy zmienności stochastycznej
    Black-Scholes model
    Estimation
    Stochastic models
    Stochastic Volatility Processes
    Opis:
    This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Szacowanie czasu użytkowania superkondensatorów na podstawie przyspieszonych testów starzeniowych z wykorzystaniem modeli stochastycznych
    Supercapacitor life time estimation based on accelerated degradation test and stochastic models
    Autorzy:
    Tarczyński, W.
    Kopka, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/377223.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    superkondensator
    przyśpieszone testy starzeniowe
    procesy degradacji
    stochastyczne modele różniczkowe
    niezawodność
    Opis:
    W artykule przedstawiono sposób szacowania rozkładu funkcji niezawodności superkondensatorów z zastosowaniem przyśpieszonych testów starzeniowych. Przyśpieszenie procesu starzenia zrealizowano poprzez przyjęcie wyższego napięcia pracy kondensatora, a jego niezawodność określono na podstawie pomiaru zmian wartości szeregowej rezystancji zastępczej. Rozkład funkcji niezawodności wyznaczono z wykorzystaniem stochastycznych modeli różniczkowych. Parametry modeli wyznaczono na podstawie obserwacji zmian parametrów kondensatora na początku testowania. W celu wyeliminowania wpływu innych czynników przyspieszających procesy starzenia, kondensator był umieszczony w komorze temperaturowej zapewniającej stała temperaturę. W artykule opisano budowę stanowiska pomiarowego, algorytm prowadzenia badań, procedurę szacowania stopnia niezawodności oraz uzyskane na jej podstawie wyniki.
    Paper presents the procedure of estimating the reliability distribution of supercapacitors based on accelerated aging tests. Acceleration of the aging process was implemented through the higher operating voltage of the capacitor, and their reliability was determined by measuring changes in capacitance and equivalent series resistance. Distribution of reliability function was determined using stochastic differential models. Model parameters were derived based on the observed changes of the reliability parameters. In order to eliminate the influence of the other accelerating factors the capacitor are placed in a chamber at a constant temperature. The article describes the test setup, measuring procedure and the estimation method.
    Źródło:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2016, 86; 229-240
    1897-0737
    Pojawia się w:
    Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
    Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type
    Autorzy:
    Szczepocki, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658126.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    stochastyczne modele zmienności
    proces Lévy’ego
    stochastic volatility models
    Levy processes
    Opis:
    Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Levy process without gaussian component. Parameter estimation of these models is difficult because the appropriate likelihood functions do not have a closed‑form expression. The article deals with application of the Kalman filter technique for parameter estimation of such models. The method is applied to EUR/PLN daily exchange rate data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine statistical properties of the estimators.
    O. E. Barndorff‑Nielsen i N. Shephard (2001) zaproponowali klasę modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka, opartych na procesie Lévy’ego bez składnika Gaussowskiego. Estymacja parametrów modeli tego typu jest trudna, ponieważ nie można wyznaczyć odpowiedniej funkcji wiarygodności w postaci jawnego wzoru. W artykule zaprezentowana zostanie propozycja zastosowania filtru Kalmana do wyznaczania estymatorów parametrów w przypadku złożenia kilku procesów zmienności. Podejście to zostanie wykorzystane do modelowania kursu EUR/PLN. Empiryczny przykład uzupełnia eksperyment symulacyjny mający na celu zbadanie własności tak otrzymanych estymatorów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 183-201
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model wzrostu modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)
    Growth model for European larch [Larix decidua Mill.]
    Autorzy:
    Bruchwald, A.
    Zasada, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1009318.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    lesnictwo
    dendrometria
    drzewa lesne
    modrzew europejski
    Larix decidua
    modele wzrostu
    modele stochastyczne
    drzewostany modrzewiowe
    struktura drzewostanu
    produkcyjnosc lasu
    growth and yield model
    european larch
    forest productivity
    stand structure
    Opis:
    The paper discusses the functioning scheme and components of the stochastic growth model for European larch. The model was presented in the form suitable for processing the periodic forest inventory data (diameter and height of trees measured on fixed sample plots and average stand age). The growth model for larch consists of four main algorithms: introductory, thinning, mortality and incremental. First, the introductory algorithm is run to determine stand characteristics at certain age. Next, the thinning algorithm linked with the mortality procedure is activated. In the next step, incremental algorithm (also coupled with mortality program) is turned on. Thinning and incremental programs are run alternately until the end of prognosis period is reached. One of the most important characteristics of forest stand structure is tree stocking utilized directly by the thinning algorithm. The presented model is suitable for prognosis of European larch stands with any age, site index, stocking and various results of measured diameters and heights. It requires verification based on independent empirical data, preferably from permanent research plots.
    Źródło:
    Sylwan; 2010, 154, 09; 615-624
    0039-7660
    Pojawia się w:
    Sylwan
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych
    Technical Efficiency and Productivity Growth of Polish Crop Farms
    Autorzy:
    Marzec, Jerzy
    Pisulewski, Andrzej
    Prędki, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575373.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-24
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    funkcja produkcji
    metoda otoczki danych
    stochastyczne modele graniczne
    data envelopment analysis
    production function
    Stochastic Frontier Models
    Opis:
    The study offers data on the technical efficiency (TE) and productivity growth of Polish crop farms. The data was obtained using Stochastic Frontier Models (SFM) and Data Envelopment Analysis (DEA). The application of these alternative approaches makes it possible to provide new information about production processes and indicates the consequences of using each method in efficiency and productivity analysis. The average TE scores obtained from SFM and DEA are 0.63 and 0.52 respectively. An analysis of exogenous factors affecting efficiency revealed that the size of agricultural area utilised has the strongest impact on efficiency in the DEA, while subsidies for less favoured areas have the strongest impact on efficiency in the SFM. In both methods, production elasticity with respect to materials was the highest, followed by elasticity with respect to labour. Moreover, both approaches indicate a productivity decline in the analysed period, though the causes of the decrease are different. The results obtained from SFM indicate that the TFP decline is attributed mainly to a decrease in technical efficiency not compensated by strong technical progress and small but positive scale growth. The opposite result was obtained using DEA, which indicates that the TFP decline was mainly caused by technical regression accompanied by small but positive scale growth.
    W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę porównawczą wyników dotyczących efektywności technicznej oraz produktywności polskich gospodarstw rolnych, uzyskanych w oparciu o stochastyczne modele graniczne (SFM) oraz nieparametryczną metodę DEA. Zastosowanie alternatywnych podejść dostarcza nowych informacji na temat procesu produkcyjnego oraz wskazuje na konsekwencje stosowania konkretnych metod w analizach produktywności i efektywności. Średnia ocena unormowanego miernika efektywności (TE) po obiektach i czasie wynosi 0,63 w podejściu SFM, a w ramach DEA jedynie 0,52. Analiza determinant efektywności wskazuje, że wg DEA najsilniej na zróżnicowanie efektywności wpływa powierzchnia użytków rolnych, a wg SFM – niekorzystne warunki gospodarowania. Z kolei przy badaniu procesu produkcji gospodarstw okazuje się, że najsilniejszy wpływ na produkcję upraw polowych mają materiały, a następnie zaangażowanie czynnika pracy (wskazują na to oba wykorzystane podejścia). W odniesieniu do zmian produktywności obie metody wskazują na jej spadek w badanym okresie, jednak z różnych przyczyn. Wyniki uzyskane w ramach SFM wskazują na silny spadek efektywności technicznej nie zrekompensowany postępem technicznym. Natomiast w ramach DEA spadek produktywności wynika przede wszystkim ze regresu technicznego, przy jednoczesnym wzroście efektywności technicznej.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2019, 298, 2; 95-125
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność techniczna polskiego sektora banków komercyjnych
    Technical Efficiency of the Polish Commercial Banking Sector
    Autorzy:
    Wawrzyniak, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2053586.pdf
    Data publikacji:
    2021-05-18
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Efektywność techniczna banków
    polski sektor bankowy
    stochastyczne modele graniczne
    dane panelowe.
    bank technical efficiency
    polish banking sector
    stochastic frontier analysis
    panel data.
    Opis:
    Celem artykułu jest zbadanie efektywności polskiego sektora banków komercyjnych. Autor oszacował parametry stochastycznego modelu granicznego używając danych o 24 polskich bankach komercyjnych pochodzących z lat 2011-2018. Na potrzeby konstrukcji modelu przyjęto jeden produkt (wartość udzielonych kredytów i inwestycji w papiery wartościowe) oraz trzy czynniki produkcji: nakład finansowy (środki z depozytów), pracę (mierzony liczbą pracowników) oraz nakład fizyczny. Uzyskane rezultaty sugerują relatywnie wysoki poziom efektywności technicznej (około 85%), która w badanym okresie wykazywała tendencje rosnącą. Malejący efekt skali (wynoszący przeciętnie poniżej 1) sugeruje, że polski sektor banków komercyjnych znajduje się w fazie dojrzałości. Zgodnie z oczekiwaniem głównym czynnikiem determinującym wielkość produkcji są depozyty (elastyczność powyżej 0.8) przy istotnie mniejszym poziomie elastyczności pozostałych dwóch czynników (poniżej 0.1). Dodatkowo poddano analizie wpływ wielkości banku oraz pochodzenia kapitału dominującego w banku na zmiany poziomu efektywności. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że nie ma różnicy w przeciętnym poziomie efektywności pomiędzy bankami dużymi i małymi. Ponadto wykazano, że banki z dominującym kapitałem zagranicznym mają przeciętnie wyższą efektywność niż banki krajowe.
    The main purpose of this article is to analyze the efficiency of the polish commercial banking sector. In order to do this, the author estimated a stochastic frontier function using the information about 24 Polish commercial banks during the period 2011-2018. For the purpose of the estimation, the author defined one product (the value of granted loans and investments in securities) and three inputs: financial (value of deposits), labour (number of employees) and fixed. The results suggest a relatively high level of technical efficiency (c.a. 85%), which increased throughout the years. The decreasing trend in return-to-scale factor (which is on average below 1) suggests that the polish commercial banking’s sector is mature. In line with the expectations, the most important input is the value of deposits (with a level of elasticity higher than 0.8). The remaining two inputs exhibit significantly lower level of elasticity (lower than 0.1). In addition, the author tested if a bank’s size or bank’s capital origin (domestic or foreign) have an influence on the efficiency. The conducted analysis led to the conclusion that there is no difference in average level of efficiency between big and small banks. On the other hand, banks with a majority of foreign capital have on average a higher level of efficiency compared to domestic banks. Key words: bank technical efficiency, polish banking sector, stochastic frontier analysis, panel data.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2021, 82, 1; 92-112
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiar efektywności zróżnicowanych technologicznie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej
    Measuring the Efficiency of European Union Farms under Heterogeneous Technologies
    Autorzy:
    Marzec, Jerzy
    Pisulewski, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2142145.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    funkcja produkcji
    stochastyczne modele graniczne
    podejście bayesowskie
    porównania międzynarodowe
    model z losowymi parametrami
    production function
    Stochastic Frontier Models
    Bayesian approach
    international comparison
    random coefficients model
    Opis:
    Celem niniejszego opracowania jest określenie charakterystyk procesu produkcyjnego gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy wykorzystano dane regionalne FADN. W związku z występującym zróżnicowaniem między regionami w pracy wykorzystano modele uwzględniające tę heterogeniczność. W szczególności rozważono dwa sposoby modelowania heterogeniczności: deterministyczny oraz stochastyczny. Odzwierciedleniem pierwszego sposobu jest wykorzystanie w niniejszej pracy modelu funkcji produkcji typu translog, który pozwala, żeby elastyczności produkcji względem nakładów czynników produkcji zależały od wielkości nakładów. Natomiast stochastyczny sposób modelowania heterogeniczności reprezentuje stochastyczny model graniczny z losowymi parametrami. Zastosowanie powyższej koncepcji pozwoliło na zbudowanie modelu funkcji produkcji typu Cobba i Douglasa (C–D) z indywidualnymi parametrami. Estymacji parametrów czterech modeli dokonano za pomocą podejścia bayesowskiego. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, że najlepszym modelem okazał się model C–D z indywidualnymi parametrami. Ponadto zaobserwowano, że dla średniej unijnej najwyższa elastyczność produkcji występuje względem nakładów materiałów, a najniższa względem areału. Natomiast dosyć zaskakującym wynikiem jest wysoki poziom średniej efektywności technicznej (0,95) przy bardzo niewielkim rozproszeniu tych ocen.
    The aim of the present study was to derive the characteristics of the production process for crop farms in the European Union member states. The paper uses regional data on farms taken from the Farm Accountancy Data Network (FADN). Therefore, the models that account for heterogeneity among the analysed regions, were used in the present study. In particular, the paper considers two approaches to modelling heterogeneity: deterministic and stochastic. The deterministic approach is reflected in the paper with the usage of translog production function model, which allows output elasticities to depend on the input levels. The stochastic approach is represented by a stochastic frontier model with random coefficients. The application of the above-mentioned concept allowed to derive the Cobb-Douglas (C–D) production function model with individual parameters. The parameters of the four models were estimated using the Bayesian approach. The obtained results indicate that the C–D model is the best. In addition, it was observed that for the EU average, the highest production elasticity is with respect to materials, while the lowest w.r.t area. Surprisingly, the results suggest a high mean technical efficiency of the analysed regions (0.95), with very small dispersion of these scores.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2020, 303, 3; 111-137
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiary i estymacja wskaźników zagęszczenia nieciągłości w kołowych oknach pomiarowych
    Discontinuities density and intensity parameters estimated from circular sampling windows
    Autorzy:
    Jakubowski, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/349009.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    nieciągły masyw skalny
    zespoły nieciągłości
    pomiary i kartowania geologiczne
    wskaźniki zagęszczenia nieciągłości
    mechanika skał
    symulacja stochastyczna
    stochastyczne modele sieci nieciągłości
    kołowe okna pomiarowe
    jointed rock mass
    joint sets
    geological surveys
    rock mechanics
    stochastic simulation
    stochastic joint networks models
    circular sampling window
    Opis:
    Pomiary nieciągłości, estymacja wskaźników zagęszczenia nieciągłości i ich interpretacja są istotne z punktu widzenia budowy modeli oraz przebiegu i wyników geomechanicznych symulacji nieciągłego masywu skalnego. W szczególności wskaźniki zagęszczenia nieciągłości są ważnymi parametrami statystycznych modeli sieci nieciągłości, na których opierają się geomechaniczne symulacje stochastyczne mechaniki skał. Istotny postęp praktycznych metod estymacji parametrów sieci nieciągłości nastąpił niedawno dzięki pracom teoretycznym Mauldona (oraz niezależnie Zhanga i Einsteina) dotyczącym pomiarów i estymacji wskaźników zagęszczenia nieciągłości w kołowych oknach pomiarowych. Nowe estymatory opierają się na zliczeniach końców śladów nieciągłości bez konieczności przeprowadzania trudniejszego pomiaru ich długości, nie są obciążone błędem cenzurowania ani błędem długości, są niezależne od orientacji śladów nieciągłości i mają bardzo prostą postać.
    Quantitative descriptions of joint sets and their interpretation are significant for discontinuous rock mass simulation models and results. Joint sets density, intensity and are among the major ones. They are also important parameters of discontinuity network statistical models and discontinuous rock mass stochastic simulations, including geomechanical simulations. A significant advance in jointed rock mass parameters survey and estimation methods has been achieved recently. Mauldon (independently by Zhang and Einstein) proposed a method for mean trace length and trace density estimation in circular sampling window. New estimators are based on joint trace endpoints counts so avoid trace length measurement, are not biased by censoring and length bias and are not dependent on traces orientation. They have been presented and discussed in the paper.
    Źródło:
    Górnictwo i Geoinżynieria; 2010, 34, 2; 315-324
    1732-6702
    Pojawia się w:
    Górnictwo i Geoinżynieria
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies