Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Hurst exponent" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta
    The efficiency of optimal investment portfolio building on the basis of the Hurst exponent
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Zeug-Żebro, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/325080.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    analiza portfelowa
    wykładnik Hursta
    szeregi czasowe
    portfolio analysis
    Hurst exponent
    time series
    Opis:
    Praca H. Markowitza Portfolio Selection [1952] zapoczątkowała intensywny rozwój dziedziny naukowej jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi oraz podejść do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu optymalnym, np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie do budowy portfela optymalnego wykładnika Hursta, będącego narzędziem nieliniowych układów dynamicznych. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych w oparciu o wykładnik Hursta.
    The article Portfolio Selection by H. Markowitz [1952] started intensive development of scientific field which is a portfolio analysis. Research conducted for many years have provided new tools and approaches for estimating the shares of financial assets in the optimal portfolio. A new approach proposed by authors in the area of optimal portfolio building is the use of the Hurst exponent, which is a basis tool of nonlinear dynamic systems. The paper aims to construct and evaluate the efficiency of optimal portfolios determined based on the Hurst exponent.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 127; 149-162
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfele fundamentalne i portfele z chaosem – analiza porównawcza
    Fundamental portfolios and chaos portfolios – a comparative analysis
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Zeug-Żebro, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/326423.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    fundamental portfolio
    TMAI
    largest Lyapunov exponent
    Hurst exponent
    portfel fundamentalny
    największy wykładnik Lapunowa
    wykładnik Hursta
    Opis:
    Historical information about the rate of return and the risk of individual assets are basic factors that an investor pays attention to when making investment decisions. Based on these characteristics, the lowest expected rate of return or the highest possible portfolio risk can be pre-determined. Research conducted for many years provides new tools for building an optimal portfolio. The indicators of fundamental analysis defining econo-financial situation of companies allow for selection of appropriate shares in the portfolio, aimed at its diversification. The new approach proposed by the authors is the use of deterministic chaos measures, i.e. the largest exponent of Lapunov and the Hurst exponent. The aim of the paper is an attempt to diversify the risk of fundamental portfolios and portfolios built on the basis of deterministic chaos as well as to assess the efficiency of portfolios received based on their actual rates of return. In the study we used financial time series of companies included in the WIG20 index, which at the time of portfolios building were listed on the Warsaw Stock Exchange for at least 10 years. The optimal portfolios were built at the end of each year in 2010-2015.
    Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 – 2015.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 459-473
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
    The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589655.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Taksonomiczna miara TMAI
    Wykładnik Hursta
    Hurst exponent
    Measure TMAI
    Portfolio analysis
    Opis:
    Publikacja H. Markowitza na temat wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego spowodowała ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy analizą portfelową. Na przestrzeni ostatnich 60 lat pojawiły się liczne modyfikacje modelu Markowitza, a także powstało wiele nowych metod i modeli. Nowym podejściem, proponowanym w poniższym opracowaniu, jest zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczenia składu portfela optymalnego. Celem opracowania jest konstrukcja portfela optymalnego na podstawie wykładnika Hursta, miary TMAI oraz portfel Markowitza.
    The publication of H. Markovitz on determining the optimal investment portfolio resulted in a huge increase of interest of many researchers of portfolio analysis. Over the past 60 years there have been numerous modifications of the Markowitz model, as well as many new methods and models. A new approach proposed in the following paper is the use of the Hurst exponent to determine the optimal portfolio composition. The paper aims to construct an optimal portfolio on the basis of the Hurst exponent, the TMAI measures and the portfolio of Markowitz.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 38-51
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Teoria chaosu deterministycznego a ocena atrakcyjności spółek sektora budowlanego w Polsce
    The theory of deterministic chaos and the assessment of the attractiveness of construction sector companies in Poland
    Autorzy:
    Siemieniuk, Nina
    Siemieniuk, Łukasz
    Siemieniuk, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2069769.pdf
    Data publikacji:
    2021-07-31
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    teoria chaosu
    wykładnik Lapunowa
    wykładnik Hursta
    wymiar fraktalny
    chaos theory
    Lapunov exponent
    Hurst exponent
    fractal dimension
    Opis:
    Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.
    The chaos theory makes an important contribution to the modeling of economic processes, because the wealth of behaviors of the systems it describes gives the potential possibility of eliminating the inconsistencies between theory and practice. Additionally, chaotic systems are deterministic, i.e. they emphasize the interaction of endogenous factors and refer to the work of the first researchers of economic cycles. Despite many debatable aspects related to the use of deterministic chaos theory algorithms in the process of analyzing joint stock companies on the Warsaw Stock Exchange, their use is fully justified. The aim of the publication is to present the possibility of using measures resulting from the theory of deterministic chaos to assess the attractiveness of investing in specific shares in terms of the economic condition of a given company on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Marketing i Rynek; 2021, 7; 3-9
    1231-7853
    Pojawia się w:
    Marketing i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
    The efficiency of investment portfolios built on the basis of the largest Lapunov exponent and Hurst exponent
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591414.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Największy wykładnik Lapunowa
    Szeregi czasowe
    Wykładnik Hursta
    Hurst exponent
    Largest lyapunov exponent
    Portfolio analysis
    Time series
    Opis:
    Badania nad zbudowaniem optymalnego portfela inwestycyjnego, zapoczątkowane w latach 50. ubiegłego wieku przez H. Markowitza, przyczyniły się do istotnego rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od tamtego czasu badania dostarczyły i wciąż dostarczają nowych narzędzi oraz podejść służących do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu, np. wskaźniki analizy fundamentalnej czy narzędzia do identyfikacji chaosu deterministycznego. Nowym podejściem zaproponowanym przez autora jest wykorzystanie w budowie portfela optymalnego zmodyfikowanej funkcji celu, zawierającej wariancję portfela i największy wykładnik Lapunowa lub wykładnik Hursta. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych na podstawie zmodyfikowanej postaci funkcji celu.
    Initiated in the 1950s of the last century by H. Markowitz research on building the optimal portfolio investment contributed to the significant development of scientific discipline, which is the portfolio analysis. Studies conducted since then have provided and still provide new tools and approaches for determining the shares of financial instruments in the portfolio, eg. indicators of fundamental analysis, or tools for identifying deterministic chaos. The new approach proposed by the author is the use an modified objective function containing a portfolio variance and the largest exponent of Lapunov or the Hurst exponent in the construction of optimal portfolio. The purpose of the article is to build and evaluate the efficiency of optimal portfolios designated on the basis of a modified form of the objective function.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 118-134
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie różnych sposobów optymalizacji nastaw regulacji procesów przemysłowych z uwzględnieniem wpływu wskaźników oceny ich jakości
    Comparison of Various Controller Parameters Optimization Strategies for Industrial Processes Using Different Control Performance Assessment Indexes
    Autorzy:
    Bogusz, Konrad
    Rajkowski, Bartosz
    Domański, Paweł D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/276773.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    ocena jakości sterowania
    PID
    MPC
    wykładnik Hursta
    analiza R/S
    Control Performance Assessment
    Hurst exponent
    R/S analysis
    Opis:
    Jakość regulacji jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnym przemyśle. Zadaniem inżyniera jest nie tylko dobór parametrów regulacji, ale również bieżące nadzorowanie jej jakości tak, aby maksymalizować wydajność procesu a także dbać o stan aparatury i urządzeń wykonawczych. W zdecydowanej większości rozwiązań praktycznych stosowany jest kwadratowy wskaźnik jakości, zarówno w procesie strojenia jak i oceny jakości regulacji. W artykule zostały zaproponowane inne wskaźniki, cechujące się większą odpornością. Zostały one zastosowane do dwóch zadań: projektowania nastaw regulatora oraz oceny jakości już pracującej struktury sterowania. W pracy uwzględnione zostały rozwiązania dla różnych wersji podstawowego algorytmu regulacji w przemyśle procesowym, tj. PID. Różne strategie regulacji PID zostały również porównane z algorytmem sterowania predykcyjnego typu MPC. Analiza symulacyjna wykorzystuje przemysłowy benchmark układu sterowania systemem chłodniczym wykorzystującym zjawisko kompresji pary.
    Control quality is a crucial issue in modern industry. The engineer’s goal is to set control parameters and assess it constantly in order to maximize the efficiency of the process and watch the condition of actuators. The article describes a number of Control Performance Assessment indexes. They are applied to two tasks: controller tuning and the assessment of the quality of an already tuned control strategy. It presents a comparison between different indexes applied to various structures of the PID control algorithm. Finally the results are compared with Model Predictive Control. The analysis uses well known nonlinear industrial benchmark of a refrigeration system based on vapour compression.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2019, 23, 3; 27-39
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ruchu w sieci komputerowej w oparciu o modele multifraktalne
    Computer network traffic analysis based on multifractal models
    Autorzy:
    Burdacki, M.
    Dymora, P.
    Mazurek, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/194509.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    analiza ruchu sieciowego
    sniffing
    analiza samopodobieństwa
    analiza multifraktalna
    wykładnik Hursta
    network traffic analysis
    self-similarity analysis
    multifractal analysis
    Hurst exponent
    Opis:
    Celem badań była analiza ruchu w sieci komputerowej z wykorzystaniem wybranych modeli multifraktalnych. W części teoretycznej omówiono podstawowe zagadnienia związane z oprogramowaniem zbierającym dane w sieci komputerowej, klasyfikacją przebiegów czasowych przy użyciu wykładnika Hurst’a. Opisano metody wykorzystane do wyznaczenia widm multifraktalnych. W części badawczej dokonano analizy przepływu ruchu w sieci komputerowej na podstawie liczby pakietów oraz prędkości przesyłania danych. Wykonano analizę wykładnika Hurst’a wyznaczanego dla poszczególnych przebiegów czasowych. Dokonano analizy widm multifraktalnych utworzonych dla badanych rodzajów ruchu sieciowego.
    The aim of this work was computer network traffic analysis. Theoretical part describes issues referring to network traffic capture software, time-series classification using Hurst exponent and multifractal spectrum creating methods. In research part was made an analysis of network traffic based on a number of packets and data transfer speed. It was also made a Hurst exponent analysis and a multifractal spectrum analysis for each type of analyzed network traffic. After the research it was possible to draw conclusions about characteristic of analyzed network traffic.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika; 2017, z. 36 [296], nr 3, 3; 43-52
    0209-2662
    2300-6358
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa
    The application of Hurst exponent and Hölder function in Black-Scholes model
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589827.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja Höldera
    Instrumenty pochodne
    Model Blacka-Scholesa
    Proces stochastyczny
    Wykładnik Hursta
    Black-Scholes model
    Derivative instruments
    Hölder function
    Hurst exponent
    Stochastic process
    Opis:
    W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego modelu Blacka- -Scholesa. Uwzględniono istnienie efektu pamięci w finansowych szeregach czasowych i wprowadzono do modelu wyceny instrumentów finansowych wykładnik Hursta oraz funkcję Höldera. Niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej, w której przybliżono założenia i postać teoretyczną klasycznego modelu Blacka-Scholesa oraz omówiono jego wybrane modyfikacje, a także z części aplikacyjnej, w której ukazano efektywność uzyskanych rozwiązań.
    In the article we have presented the modification of a classic Black-Scholes model. We have considered the existence of memory effect in financial time series and introduced valuations of financial instruments, Hurst exponent and Hölder function into the model. The article consists of the theoretical part, in which we have presented the assumptions and the theoretical form of a classic Black-Scholes model and discussed its selected modifications, as well as the application part, which illustrates the effectiveness of the obtained solutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 16-26
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ filtracji realnych finansowychi koniunkturalnych szeregów czasowychna ich portrety fazowe
    The influence of real financial filtration and economic time series on their phase portraits
    Autorzy:
    Łuczyński, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/540980.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    filtry cyfrowe
    filtr Hodricka-Prescotta
    filtr Baxtera-Kinga
    filtr Butterwortha
    filtr Kalmana
    wykładnik Hursta
    wymiar fraktalny
    układ persystentny
    układ antypersystentny
    portrety fazowe
    digital filters
    Hodrick-Prescott filter
    Baxter-King filter
    Butterworth filter
    Kalman filter
    Hurst exponent
    fractal dimension
    phase portraits
    Opis:
    Celem artykułu jest próba oceny wpływu filtracji ekonomicznych szeregów czasowych na portrety fazowe ich składowych trendowych oraz cyklicznych. W zasadzie wszelkie przekształcenia szeregów czasowych związane z ich (szeregów) analizą, prognozowaniem, modelowaniem, sterowaniem itp. można potraktować jako filtrację. Filtry cyfrowe znajdują zastosowanie m.in. w ekonomii do wygładzania szeregów czasowych, usuwania niepożądanych wahań (sezonowych, przypadkowych, wysoko- lub niskoczęstościowych itp.), prognozowania i modelowania procesów ekonomicznych. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie odwrotnej zależności między wykładnikiem Hursta i występowaniem dominujących częstości we wszystkich badanych szeregach: wraz ze wzrostem wykładnika Hursta (lub ze zmniejszaniem się wymiaru fraktalnego) zanika wyraźna struktura harmoniczna. Przeprowadzone symulacje z filtracją szeregów czasowych potwierdzają tezę, że regularność przebiegów cyklicznych cechuje raczej układy antypersystentne, powracające do wartości średnich. W układach wzmacniających trendy (persystentnych) wyraźna regularność występuje rzadko. Portrety fazowe uzyskane w wyniku filtracji Hodricka-Prescotta i Kalmana są najbliższe portretom fazowym cyklu granicznego, charakterystycznego dla układów oscylujących wokół pewnego stanu równowagi. Przeprowadzone badanie wskazuje, że ekonomiczne szeregi czasowe są cyklami nieokresowymi, tzn. nie mają ściśle określonej skali czasowej i długości. Zastosowanie procedury filtracji pozwala wyjawić okresową, regularną naturę ekonomicznych szeregów czasowych. Najbardziej efektywne wydaje się zastosowanie filtra Hodricka-Prescotta i filtra Kalmana.
    The article attempts to assess the impact of filtration of economic time series in order to draw up to phase portraits of their trend and cyclical components. In principle, all transformations of time series connected with their (i.e. transformations) analysis, forecasting, modelling, control and the like can be treated as filtration. Digital filters find their application, among others, in economics, for smoothing time series, removing undesirable seasonal variations, accidental, high or low frequency fluctuations and the like, and forecasting and the modelling of economic processes. Achieved results allow for formulating the opposite relation between the Hurst exponent and the appearance of dominating frequencies in all examined series: along with the height of the Hurst exponent (or with reduction of fractal dimension) a distinct harmonic structure fades out. Presented simulations with the filtration of time series confirm the thesis that the regularity of cyclical courses characterises rather antipersistent systems, and return to average values. In the systems amplifying trends (persistent systems) the distinct regularity rarely appears. Phase portraits obtained as a result of the Hodrick-Prescott filtration and that of Kalman are the closest for phase portraits of the limited cycle, characteristic of systems fluctuating around the certain steady-state. The conducted examination shows that economic time series are nonperiodic cycles, i.e. they do not have a closely determined temporary scale and length. Application of the procedure of filtration allows to reveal the periodic, regular nature of economic time series. The use of the Hodrick-Prescott filter and Kalman filter seems to be most effective.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 267-293
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies