Wszystkie pola: Extreme risk - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Stosunek do śmierci osób uprawiających ekstremalne sporty
The attitude towards death in sport extreme risk takers
Autorzy:: Próchniak, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2128668.pdf
Data publikacji:: 2019-03-28
Wydawca:: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:: risk taking
attitude towards death
Opis:: Celem przeprowadzonych badań było poznanie stosunku do śmierci osób uprawiających ekstremalnie ryzykowne sporty. W badaniach własnych wzięło udział 83 sportowców ekstremalnych: wspinaczy wysokogórskich, spadochroniarzy, wind- i kitesurferów, nurków. Grupa kontrolna składała się ze 134 osób, które nic angażowały się w uprawianie ryzykownej aktywności. Badane osoby wypełniły Kwestionariusz Stosunku do Śmierci, który zawierał następujące wymiary: lęk przed śmiercią, preferowanie rodzaju śmierci, przekonanie o kontroli śmierci, kontemplacja śmierci, wiara w życic po śmierci i paranormalne przekonania o śmierci. Cztery wymiary stosunku do śmierci odróżniają badane grupy: preferowanie rodzaju śmierci, przekonanie o kontroli śmierci, kontemplacja śmierci i paranormalne przekonania na temat śmierci.
The objective of the study was to analyze the attitude towards death in sport extreme risk takers and the control group. The sample consisted of 83 sport extreme risk takers (mountain climbers; parachutists; wind– and kitesurfers; and divers) and 134 persons not engaging in any risky sports activity. The Attitude Towards Death Scale was administered to the subjects. The scale consisted of six dimensions: death anxiety; the preferred type of death; the belief about controlling death; contemplation of death; faith in life after death and paranormal beliefs about death. The following four variables discriminated best between the extreme risk takers and control group: the preferred type of death, the belief about controlling death, contemplation of death and paranormal beliefs about death.
Źródło:: Roczniki Psychologiczne; 2008, 11, 1; 95-104
1507-7888
Pojawia się w:: Roczniki Psychologiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452899.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Opis:: Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopo-dobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
The purpose of this article is to present initial results obtained in analysis of extreme risk of returns related to investments in non-ferrous and precious metals. Comparison analysis refers to possible investment decisions. The methodology is based on events observed in tails of distributions, including quantile risk measures and so, the family of heavy-tailed distributions has been used. The analysis shows that exists significant discrepancy in volatility and extreme risks between these two groups of metals. This information may be useful in construction of diversified investment portfolios and decision making related to extreme events.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 202-213
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
The impact of asymmetry of distribution on the estimation of quantile risk measures
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586860.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Expected Shortfall
Median Shortfall
Metale szlachetne
Rozkłady skośne
Ryzyko ekstremalne
Extreme risk
Precious metals
Skewed distributions
Opis:: Anomalie obserwowane w finansowych szeregach czasowych stóp zwrotu wymagają zastosowania odpowiednich mierników ryzyka. Większość klasycznych rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych w modelowaniu podstawowych charakterystyk inwestycji to rozkłady symetryczne, które nie uwzględniają realizacji stóp zwrotu na poziome istotnie odległym od poziomu przeciętnego. Obserwacje takie nie rozkładają się symetrycznie w stosunku do średniej, stąd konieczność dogłębnego spojrzenia na ten problem. Jego istotność związana jest z pomiarem ryzyka ekstremalnego dla zjawisk nieprzewidywalnych. W referacie podjęto próbę oceny wpływu stopnia asymetrii rozkładu prawdopodobieństwa na ocenę poziomu ryzyka inwestycji realizowanych na rynku metali szlachetnych. Przedstawiono wybrane kwantylowe miary ryzyka, w tym Expected Shortfall i Median Shortfall. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu wybranych symetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa, dla których wprowadzono dodatkowy parametr skośności.
The anomalies observed in financial time series require the application of appropriate risk measures. Most of the theoretical distributions used for modelling that type of data is symmetric and do not cover the observations in analyzed dataset called outliers. Such observations may produce some disturbances in classical statistics. In this paper, we focus on the impact of asymmetry on the estimation of some selected quantile risk measures: VaR, Expected Shortfall and Median Shortfall. The analysis was performed using data from precious metals market and, theoretically, using normal and t-Student distribution with additional skewness parameter.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 58-75
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI
SKEWNESS OF THE DISTRIBUTION AND ESTIMATION OF QUANTILE RISK MEASURES – THE CASE OF METALS MARKET
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453934.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: skośność
pomiar ryzyka
Value-at-Risk
ryzyko ekstremalne
grube ogony
skewness
risk measurement
extreme risk
heavy tails
Opis:: Pomiar ryzyka inwestycyjnego wymaga zastosowania narzędzi, które w odpowiedni sposób uwzględniają anomalie obserwowane w empirycznych rozkładach stóp zwrotu. Klasyczne modele szacowania ryzyka zakładają gaussowskie rozkłady prawdopodobieństwa, które nie uwzględniają asymetrii rozkładu, mającej związek z występowaniem obserwacji ekstremalnych. Takie obserwacje istotnie wpływają na poziom prawdopodobieństwa w ogonach rozkładów. W pracy podjęto próbę oceny wpływu skośności rozkładu prawdopodobieństwa na ocenę poziomu ryzyka inwestycji podejmowanych na rynku metali. Zastosowano kwantylowe miary ryzyka, m.in. wartość zagrożoną oraz warunkową wartość zagrożoną przy wykorzystaniu różnych teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Analizę przeprowadzono uwzględniając okres kryzysu finansowego.
Investment risk measurement requires specific statistical tools which take into account anomalies observed in empirical distributions of returns. Classical models used for modelling risk are based on gaussian approach and do not include asymmetry in data, which is significantly related to extreme observations. These observations affect the thickness of both right and left tails of the empirical distributions. In this paper the influence of skewness observed in empirical probability distributions on the assessment of extreme risk is examined. The area of research is the metals market within the period including economic crisis. The analysis contains some selected quantile risk measures and their estimation using chosen theoretical distributions. Keywords: skewness, risk measurement, Value-at-Risk, extreme risk, heavy tails
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 624-634
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/422895.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
wartość zagrożona
zjawisko transmisji ryzyka
ryzyko ekstremalne
metoda Peaks over Threshold (POT)
Granger-causality in risk
Value-at-Risk
extreme risk
spillover effect
Peaks over Threshold (POT) method
Opis:: Celem proponowanego artykułu jest analiza powiązań między głównymi rynkami finansowymi, reprezentującymi procesy finansowe i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Badanie skupiało się na zagadnieniu przenoszenia ryzyka ekstremalnego na rynkach finansowych. Zrozumienie mechanizmu transferu ryzyka ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania ryzykiem, instytucji finansowych oraz podmiotów nadzorujących rynki finansowe. W szczególności ryzyko ekstremalne ma największe znaczenie, ponieważ to ekstremalne ruchy cen powodują największe zagrożenie oraz szanse dla uczestników rynku. Przedstawiony artykuł stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań, polegające na wykorzystaniu najnowszej metodologii do badania przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera zaprezentowanej w pracy Candelon i inni (2013). Innowacyjność tego podejścia polega na uwzględnieniu wielu różnych poziomów ryzyka w zakresie ogonów rozkładu, co dopuszcza różną dynamikę transferu ryzyka pomiędzy rynkami. W celu odpowiedniego zmierzenia ryzyka, mierzonego wartością zagrożoną, wykorzystano podejście Peaks over Threshold (POT) z modelami zmienności (McNeil, Frey, 2000).
The main aim of this paper is an analysis of integration among main financial markets which represent financial and economic processes occurring in the contemporary world. This research focuses on issue of extreme risk spillover effect on financial markets. Proper understanding of risk transfer mechanism has paramount importance for effective risk management, financial institutions and market supervision institutions. In particular, extreme risk is the most important due the fact that the extreme prices movements are the main cause of threats and opportunities for market participants. This paper is the extension of previous researches on that issue. This extension takes into account the newest methodology framework which is Granger-causality test presented in work of Candelon et al. (2013). Innovation in this approach boils down to allowing for multiple different risk levels across distribution tails which takes into consideration different dynamics of risk transfer mechanism across markets. In order to estimate Value-at-Risk a Peaks over Threshold approach is applied with volatility models (McNeil, Frey, 2000).
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 4; 433-448
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:: Just, Małgorzata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589863.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk
Opis:: Głównym celem artykułu była ocena ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce. Ryzyko zostało oszacowane na podstawie średnich tygodniowych cen skupu zbóż pochodzących z okresu od początku 2004 do połowy października 2014 roku. Ryzyko wyznaczono za pomocą dwóch miar: wartości zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES), wykorzystując teorię wartości ekstremalnych (EVT). Oszacowane miary ryzyka porównano z miarami otrzymanymi w wyniku zastosowania podejścia klasycznego (metody symulacji historycznej oraz wariancji-kowariancji). Wyniki badań wskazują na występowanie różnic w poziomie ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce.
The main aim of the paper is to assess the extreme price risk on the cereals market in Poland. The risk was estimated on the basis of average weekly procurement prices of the cereals from the period of the beginning of 2004 till mid-October 2014. Two measures of risk were determined: Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), by means of Extreme Values Theory (EVT). The estimated risk measures were compared with measures obtained with conventional methods (Historical Simulation Method, Variance-Covariance Method). The results of the analysis show the existence of differences in the level of extreme price risk on the cereals market in Poland.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 66-77
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Zastosowanie wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych do szacowania ryzyka wystąpienia zagrożenia powodziowego w dorzeczu Odry na Dolnym Śląsku
Application of selected probability distributions of extreme values to flood risk assessment in the Odra River catchment in Lower Silesia
Autorzy:: Kuźmiński, Ł.
Szałata, Ł.
Zwoździak, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/237592.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Tematy:: ryzyko powodziowe
roczny przepływ maksymalny
rozkład empiryczny
rozkład Gumbela
rozkład Frecheta
rozkład logarytmiczno-normalny
flood risk
maximum annual flow
empirical distribution
Gumbel distribution
Frechet distribution
lognormal distribution
Opis:: Analizie poddano maksymalne dobowe przepływy w Odrze zmierzone w latach 1971–2013 w stacji hydrologicznej w Malczycach. Z całego zbioru danych wyselekcjonowano maksymalne przepływy roczne i do ich rozkładu empirycznego dopasowano trzy rozkłady teoretyczne – Gumbela, Frecheta i logarytmiczno-normalny. Przedstawiony przykład analizy probabilistycznej zagrożenia powodziowego w dorzeczu Odry na Dolnym Śląsku może być skutecznym narzędziem w ocenie wystąpienia ryzyka powodziowego. Otrzymane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym, a także do porównywania wybranych obszarów dorzecza pod względem zagrożenia powodziowego.
The maximum daily flows in the Oder river from the period of 1971 to 2013 were analyzed in Malczyce hydrological station. From the entire data set the maximum annual flows were selected and their empirical distributions were fitted against the three theoretical distribution models: Gumbel, Frechet and the lognormal. The presented case of probabilistic flood risk analysis for the Oder catchment in Lower Silesia may become an effective flood risk assessment tool. The results may be employed to probability assessment of certain events related to flood risk and also to compare the flood risk in selected catchment regions.
Źródło:: Ochrona Środowiska; 2016, 38, 3; 35-39
1230-6169
Pojawia się w:: Ochrona Środowiska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Kania, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587470.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Finanse przedsiębiorstwa
Ryzyko
Wartość zagrożona
Corporate finance
Risk
Value at Risk
Opis:: Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych ma charakter racjonalny, gdy podejmowanym decyzjom dotyczącym alokacji wolnych środków pieniężnych towarzyszy możliwie najdokładniejszy pomiar ryzyka. Podmioty gospodarcze alokujące nadwyżki płynności na rynku finansowym są narażone na ryzyko rynkowe. Szczególnie ważnym aspektem ryzyka rynkowego są straty ekstremalne mierzone wartością zagrożoną. Część metod pomiaru skrajnego ryzyka wykorzystuje założenie o rozkładzie normalnym stóp zwrotu. Konsekwencją może być niedoszacowanie lub przeszacowanie ryzyka. Celem artykułu jest rozpatrzenie wykorzystania, innych niż normalny, teoretycznych rozkładów stóp zwrotu, wierniej odzwierciedlających rozkłady empiryczne ustalane na podstawie danych historycznych. Rozważania dotyczące rozkładów teoretycznych poparto badaniami dziennych prostych stóp zwrotu 40 funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym w latach 2003-2013.
The investment activity of economic entities is rational if undertaken decisions (in terms of free financial resources allocation) are preceded by possibly most accurate market risk measurement. Especially when it comes to measurement of market risk using value at risk approach. Some of extreme risk measurement methods assume normal probability distribution of returns. The consequence of such assumption can be over- or underestimation of risk. The aim of the paper is to consider the use of another than normal probability distributions. The authors assume that using another distribution may lead to more convenient results of risk measurement. The research bases on the analysis of the simple return rates of Polish investment funds in 2003-2013.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 125-136
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Ocena ryzyka zagrożenia powodziowego na rzece Nysa Kłodzka z wykorzystaniem wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych
Assessment of flood risk on the Nysa Klodzka River using selected extreme values distributions
Autorzy:: Kuźmiński, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/424955.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: flood risk
one-yaer maximum
water level
Gumbel distribution
Frechet distribution
Opis:: The article concerns the application of selected distributions of extreme values to estimate the risk of occurring of flood danger in Lower Silesia. In the study a daily water level on the Nysa Klodzka River was used, that was gathered in the hydrological station in Bystrzyca Klodzka. From the collected data from the period 1981-2013 biannual maximum water level was selected. Two theoretical distributions: Gumbel and Frechet were fitted to the empirical distribution of biannual maximal. The best fitted two distributions were used for the exemplary assessment of flood danger.
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 1 (51); 48-60
1507-3866
Pojawia się w:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Ryzyko zawodowe a celowa działalność człowieka na morzu
Professional risk and human activity at sea
Autorzy:: Kobos, Z.
Olszański, R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/366506.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Tematy:: ryzyko
sytuacje ekstremalne
risk
extreme situations
Opis:: Wiele obszarów ludzkiej aktywności wymaga sprawnego działania w ekstremalnych sytuacjach. Do takich należy zaliczyć uprawianie sportów ekstremalnych oraz wykonywanie zawodów określanych jako trudne i niebezpieczne. Również podejmowanie służby na morzu czy w powietrzu, wiąże się często z realizacją zadań w środowisku zagrażającemu zdrowiu i życiu człowieka. Ryzyko jest często nieodłącznym atrybutem środowiska społecznego i występuje niemal we wszystkich dziedzinach aktywności, zarówno zawodowej, jaki i w sferze życia prywatnego. Najczęściej jednak towarzyszy ono procesom technologicznym i ekonomicznym. Problem determinant oceny ryzyka, z punktu widzenia jednostki w wybranych zawodach będzie przedmiotem niniejszych rozważań.
Many fields of human activity require proficient operation in extreme situations. These situations occur during extreme sports practicing and are also a component of professions which are regarded as difficult and dangerous. Working in naval or aerial environment is often connected with execution of tasks in health and life threatening environment. The risk is often an inherent attribute of social environment and occurs in almost every field of human activity - professional, as well as related to private life. The most frequently it is accompanying technological and economical processes. The problem of risk assessment conditions from a viewpoint of an individual in selected professions will be the subject of presented considerations.
Źródło:: Polish Hyperbaric Research; 2006, 4(17); 21-24
1734-7009
2084-0535
Pojawia się w:: Polish Hyperbaric Research
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:: Ludwiczak, Bogdan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
Data publikacji:: 2014-12
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management
Opis:: В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Pojawia się w:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
Autorzy:: Szkutnik, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Copula
EVT
LDA
Ryzyko operacyjne
Operational risk
Opis:: Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Zastosowanie elementów teorii wartości ekstremalnych do oceny dynamiki ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry na przykładzie stacji hydrologicznej w m. Trestno
Application of the Extreme Values Theory to Assess the Dynamics of Flood Risk in the River Odra Basin on the Example of the Hydrological Station in Town Trestno
Autorzy:: Szałata, Ł.
Kuźmiński, Ł.
Zwoździak, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1818007.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:: ryzyko powodziowe
stany wód
rozkłady wartości maksymalnych
rozkład Frecheta
flood risk
water levels
extreme value distributions
Frechet distribution
Opis:: The aim of the article is to assess the variability of the floods’ risk with the use of maximal values distribution. In the authors’ researches, the hydrometric data in the form of daily water levels from the period of years 1981-2013 will be used. The collected data come from the hydrological station in town Trestno, located in the 242.1 km of Odra River (in southern-west Poland). For the purpose of estimating the flood risk, quarterly highs from the collected data have been selected. Authors have taken the probability of exceeding the alarm states for the analyzed section of the river as a measure of the risk of appearing floods. This risk has been calculated by using the theoretical cumulative distribution of quarterly highs of the water levels. The Frechet distribution was used in the studies as well. At the same time, the article has paid significant attention to the possibility of adapting the shown solutions for the integrated flood risk management process in accordance with the current National and European legislations.
Źródło:: Rocznik Ochrona Środowiska; 2016, Tom 18, cz. 2; 974-987
1506-218X
Pojawia się w:: Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Determinanty bezpieczeństwa w sporcie
Determinants of Security in Sport
Autorzy:: Sideris, Elżbieta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/953702.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:: sport and its types
extreme sports
risk
stress
temperamental determinants of resistance
athlete’s safety
fan’s safety
sport
rodzaje sportu
sporty ekstremalne
ryzyko
stres
temperamentalne determinanty odporności
bezpieczeństwo sportowca
bezpieczeństwo kibica
Opis:: The first part of the paper looks at the definitions of contemporary sport, and the phenomenon of extreme sports. It outlines the proposed division criteria for the identification of extreme sports, as well as the scientific and non-scientific classification of the disciplines. The second part is devoted to the notion of risk as a stress factor and looks at the concept of stress, its relation to sporting activities, and its impact on the level of task performance. It also provides an overview of the determinants of resistance and the influence of temperament on the choice of a given sport discipline. The third part of the paper identifies the potential threats to the health and life of athletes and fans. In the conclusive part, the paper focuses on the mental health disorder suffered in various types of crisis situations.
W pierwszej części artykuł przedstawiono definicje współczesnego sportu oraz fenomenu sportów ekstremalnych. Opisano proponowane kryteria podziału służące identyfikacji sportów ekstremalnych, a także naukową i pozanaukową klasyfikację dyscyplin. Drugą część poświęcono ryzyku jako czynnikowi stresogennemu. Opisano zjawisko stresu, jego związku z działalnością sportową oraz wpływu na jakość wykonania zadania. Wskazano determinanty odporności oraz wpływ temperamentu na wybór dyscypliny sportowej. W części trzeciej artykułu wskazano potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia sportowców oraz kibiców. W podsumowaniu zwrócono uwagę na zaburzenia zdrowia psychicznego poszkodowanych w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.
Źródło:: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka; 2019, 2; 19-31
1899-6264
2451-0718
Pojawia się w:: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Uzgodnienia zorientowane na cele jako instrument skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem wynikającym ze zjawisk ekstremalnych
Agreement on objectives as a tool for an effective and efficient governance of risks resulting from extreme events
Autorzy:: Pratzler-Wanczura, S.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/373886.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:: infrastruktura krytyczna
umowy docelowe
zagrożenia naturalne i antropogeniczne
zarządzanie kryzysowe
agreement on objectives
critical infrastructure
Natural and Man-Made Hazards
Risk Governance
Opis:: Obecne zarządzanie ryzykiem jest często podzielone z powodu braku koordynacji między politykami i aktorami wspólnie odpowiedzialnymi w zakresie zarządzania ryzykiem, tj. w zakresie ochrony ludności, planowania przestrzennego i planowania sektorowego. Zjawisko to jest znane jako "problem współdziałania". Takie podejście może spowodować szereg niekorzystnych następstw: luki w tak zwanym łańcuchu Reagowanie-Gotowość-Zapobieganie-Naprawa (który powinien funkcjonować jako kontinuum), minimalną uwagę na profilaktykę, rozwój i wzrost ryzyka zamiast jego łagodzenie, brak synergii między zaangażowanymi stronami, jak również powielane lub nawet rozbieżne środki i finansowanie. Poniższy artykuł przedstawia podejście do zarządzania ryzykiem zorientowane na wynik. Takie podejście umożliwia znalezienie bardziej efektywnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z danym ryzykiem, a także jego zmniejszenie za pomocą tak zwanych "umów docelowych". Prezentowane podejście skupia się na współpracy i formie procesu, który jest bardziej zorientowany na wyniki. Podejście zostało z powodzeniem zastosowane w dwóch przypadkach zagrożeń i trzech kontekstach administracyjnych: (a) Miasto Dortmund (Niemcy) w obliczu powodzi gwałtownych, (b) Region Wschodniej Attyki (Grecja) w obliczu pożarów lasów oraz (c) Region Lacjum (Włochy) również na przykładzie pożarów lasów. Poniższy artykuł koncentruje się na przykładzie "Dortmundu" i tu szczególnie na środkach, mających na celu poprawę zdolności reagowania jednostek ochrony ludności (np. straży pożarnej). Ponadto podkreśla on konieczność i znaczenie ochrony ludności jako aktywną część w cyklu zarządzania ryzykiem oraz przejścia do zarządzania ryzykiem, które jest zorientowane na użytkownika końcowego.
Current management of disaster risks is often fragmented due to a lack of coordination between policies and actors with joint competence for risk management, i.e. civil protection, spatial planning and sectoral planning - a phenomenon which is known as "problem of interplay". However, disconnected risk relevant policies might cause several adverse repercussions: Breaks in the Response-Preparedness-Prevention-Remediation chain (which should function as a continuum), minimal attention to prevention, risk expansion and growth instead of mitigation, lack of synergies between involved actors as well as duplicated or even diverging measures and funding. The following article presents an output-oriented risk governance approach. It offers a way how to achieve a more effective and efficient way of dealing as well as reducing a given risk by using "Agreement on Objectives". The presented approach focuses on a more collaborative, process-oriented form of decision-making. The approach has been successfully applied in two hazard cases and three administrative contexts: (a) the City of Dortmund (Germany) facing flash floods, (b) East Attica region (Greece) facing forest fires and (c) Lazio Region (Italy) also facing forest fires. The following article will focus on the Case Study "Dortmund" and here especially mitigation measures that aim at improving the response capacity. Furthermore it highlights the necessity and importance of civil protection (e.g. fire brigades) as an active part in the risk management cycle and the shift to an end-user oriented Risk Governance.
Źródło:: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; 2013, 1; 75-86
1895-8443
Pojawia się w:: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Extreme risk" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język