Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "yield curve" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Immunization and convex interest rate shifts
    Autorzy:
    Barber, J. R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206488.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    immunization
    yield curve
    linear factor model
    convexity
    Opis:
    An important issue in immunization theory is the form of the interest rate process under which immunization is feasible. This paper generalizes Fisher and Weil immunization result to convex interest rate shifts, and examines the practical significance of this generalization. We examine the features of a linear factor model that are consistent with a convex shift. In particular, we show that a specific two factor linear model is sufficient and necessary for a convex shift. This two factor specification allows parallel and damped yield curve shifts, which in combination can twist the yield curie.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2013, 42, 1; 259-266
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Yield Curve Modelling with the Nelson-Siegel Method for Poland
    Modelowanie krzywej dochodowości dla Polski z wykorzystaniem metody Nelsona-Siegla
    Autorzy:
    Kostyra, Tomasz P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2054861.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    krzywa dochodowości
    bootstrapping
    model Nelsona-Siegla
    yield curve
    Nelson-Siegel model
    Opis:
    Yield curve modelling is an essential task for the governance of the modern economy and in particular for financial market participants, and hence it is an extensively researched topic. This paper presents yield curve modelling using the Nelson-Siegel approach for Poland, which was recently recognised as a developed country. Yield curve studies available for Poland are quite scarce and were conducted when Poland was still classified as a developing country. Therefore, it is worthwhile to examine the yield curve construction after three decades of economic transition. This study offers a model which, with certain assumptions, derives zero-coupon yield curves from the market prices of Treasury bonds. The simplifying assumptions reduce model development time, while delivering yield curves of higher accuracy than those commercially available.
    Modelowanie krzywej dochodowości należy do kluczowych zadań w zarządzaniu nowoczesną gospodarką, jest również szczególnie istotne dla uczestników rynku finansowego, dlatego pozostaje przedmiotem szeroko zakrojonych badań naukowych. W artykule zaprezentowano modelowanie struktury terminowej stóp procentowych z wykorzystaniem modelu Nelsona–Siegla dla Polski, która została uznana za kraj wysoko rozwinięty. Studia krzywych dochodowości dla Polski są stosunkowo rzadko dostępne i zostały wykonane, kiedy Polskę zaliczano do grona krajów rozwijających się. W związku z tym, pożądane jest przeprowadzenie badań dotyczących konstrukcji krzywej dochodowości po trzech dekadach transformacji gospodarczej. W prezentowanym badaniu zaproponowano model, który – przy pewnych założeniach – szacuje zero-kuponowe krzywe dochodowości na podstawie cen rynkowych obligacji skarbowych. Przyjęte założenia upraszczają konstrukcję modelu i skracają czas jego budowy, przy czym dokładność oszacowanych krzywych jest na poziomie wyższym niż w przypadku wykorzystania krzywych dostępnych w płatnych serwisach informacyjnych.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2022, 310, 2; 44-56
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    About a certain “anomaly” in the pricing of debt securities
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147426.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    debt securities
    intrinsic value
    interest rate risk
    coupon bonds
    yield curve
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 11-19
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Should Polish monetary policy go long?
    Czy polska polityka pieniężna powinna kontrolować długoterminowe stopy procentowe?
    Autorzy:
    Hardt, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2053023.pdf
    Data publikacji:
    2020-07-09
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    COVID-19 pandemic
    monetary policy
    repo operations
    reversal interest rate
    yield curve control strategy
    Pandemia COVID-19
    polityka pieniężna
    operacje repo
    strategia kontroli krzywej dochodowości
    Opis:
    This essay discusses the optimal shape of monetary policy in Poland as the Polish economy faces the COVID-19 pandemic. It starts by discussing possible scenarios for GDP and inflation dynamics in 2020, and next it focuses on monetary policy. It reviews recent moves as taken by the Monetary Policy Council in March and April 2020, and then analyses the possibility of monetary policy in Poland going long by allowing interest rates on long-term repo operations to be lower than the reference rate. In doing so it uses, among others, the idea of reversal interest rate. Although this paper generally supports the idea of Polish monetary policy going long, it also underlines some potential risks of implementing non-standard instruments of monetary policy.
    Esej traktuje o optymalizacji polityki pieniężnej w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Początkowo rozważane są możliwe warianty wzrostu PKB i inflacji w 2020 r., a następnie skoncentrowano się na polityce pieniężnej. W szczególności omówiono decyzje Rady Polityki Pieniężnej z marca i kwietnia 2020 r., a następnie przeanalizowano możliwości wydłużenia horyzontu tej polityki, w szczególności dzięki utrzymywaniu stóp procentowych długoterminowych operacji repo na niższym poziomie niż stopa referencyjna. W tekście wykorzystano koncepcję reversal interest rate. Mimo, że generalnie Autor popiera wydłużanie horyzontu polskiej polityki pieniężnej, to akcentuje ryzyka związane z wdrażaniem niestandardowych instrumentów tej polityki.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2020, 79, 2; 25-30
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Novel Modeling of the Work-Hardening Curve
    Autorzy:
    Pluta, P.
    Hryniewicz, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/411581.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Hardening curve
    yield stress
    Relative deformation
    Relative deformation constant;
    Absolute strain constant
    Stress potential fields
    Strain potential fields
    Yield force
    Plastic rigidity
    Plastic energy
    Yield work
    Opis:
    The paper aims at a critical analysis of the existent description of plastic strengthening/ work-hardening curve. The adequate description of the curve, having a physical sense, has been proposed. The description begins from the very source which is the primary, general differential equation. That source was used to formulate the characteristics of the studied system. Then the analytical solution of the dependence between the yield stress and the relative deformation is provided. The description of the work-hardening curve has been developed to further form a proper dependence of the yield force on the absolute yield strain. Other functional characteristics, namely the coefficient of the plastic rigidity, yield work, and the plastic potentials, have also been formed.
    Źródło:
    International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy; 2013, 4; 73-90
    2299-3843
    Pojawia się w:
    International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The influence of base oil type on the rheological properties of ecological lubricating greases
    Wpływ rodzaju bazy olejowej na właściwości reologiczne ekologicznych smarów plastycznych
    Autorzy:
    Kozdrach, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2143532.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    lubricating grease
    base oil
    rheological properties
    flow curve
    yield point
    rotational rheometer
    smar plastyczny
    olej bazowy
    właściwości reologiczne
    krzywa płynięcia
    granica płynięcia
    reometr rotacyjny
    Opis:
    The article presents the results of research on the influence the type of base oil in lubricating compositions has on the rheological parameters of selected lubricants. Vegetable, mineral, and synthetic dispersion phases were used to produce lubricating greases. The modified amorphous silica was used as the dispersed phase. However, as a modifying additive was used a substance containing the antioxidants, corrosion inhibitors, and EP/AW additives. The experiments on rheological properties were carried out using a Physica MCR 101 rotational rheometer (manufactured by Anton Paar), equipped with a diffusion air bearing and connected to a pneumatic supply – an oil-free Jun-Air compressor and air drying block. The device is equipped with a Peltier system for temperature control in the range of –20°C to 200°C and an external thermostatic VISCOTHERM V2 system, working in the temperature range of –20°C to 200°C. The rheometer control and measurement data analysis were performed using Rheoplus software. The tests were carried out using a cone-plate measuring system with a shear rate range of 0.01–100 s-1 at 20°C for lubricating compositions prepared on various oil bases. To evaluate the value of rheological parameters, the results of tests of the dependence between shear stress and shear rate (flow curves) were used. For the theoretical determined on the flow curves, the following rheological models were used: Bingham, Herschel–Bulkley, Casson, and Tscheuschner. The values of the shear stress (yield point) in depending on the type of dispersion phase has changed. This proves that the use of a base oil with the appropriate functional properties does not weaken, but reinforces the spatial structure of a lubricating grease. It has an important meaning when selecting construction parameters when designing a central lubrication system with grease made from a vegetable oil base (Abyssinian oil). The rheological properties of the lubricating grease are influenced by the type of base oil and thickener, any additives in the grease, the production technology of the grease, and the conditions in which it is used. The tests revealed an important influence of the base oil on the rheological parameters that describe the behaviour of lubricating compositions subjected to stresses and strains in a lubricating system.
    W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju bazy olejowej kompozycji smarowych na wartości parametrów reologicznych badanych środków smarowych. Do wytworzenia smarów plastycznych zastosowano roślinną, mineralną i syntetyczną fazę dyspergującą. Jako fazę zdyspergowaną wykorzystano modyfikowaną krzemionkę amorficzną. Natomiast jako dodatku modyfikującego użyto substancji zawierającej w swoim składzie przeciwutleniacze, inhibitory korozji oraz dodatki EP/AW. Badania doświadczalne właściwości reologicznych wykonano za pomocą reometru rotacyjnego Physica MCR 101 (prod. Anton Paar), zawierającego dyfuzyjne łożysko powietrzne, podłączone do zasilania pneumatycznego – bezolejowego kompresora Jun-Air oraz bloku osuszającego powietrze. Aparat wyposażony jest w układ Peltiera kontroli temperatury w zakresie od −40 do –200°C oraz w zewnętrzny układ termostatujący Viscotherm V2, pracujący w zakresie temperatur od –20 do –200°C. Sterowanie reometrem oraz analizę danych pomiarowych przeprowadzono za pomocą oprogramowania Rheoplus. Badania wykonywano, stosując układ pomiarowy stożek–płytka, w zakresie szybkości ścinania 0,01–100 s−1 w temperaturze 20°C dla kompozycji smarowych wytworzonych na różnych bazach olejowych. Do oceny wartości parametrów reologicznych wykorzystano wyniki badań zależności naprężenia ścinającego od szybkości ścinania (tzw. krzywe płynięcia). Do teoretycznego wyznaczenia krzywych płynięcia zastosowano następujące modele reologiczne: Binghama, Herschela–Bulkleya, Cassona oraz Tscheuschnera. Wartość naprężenia ścinającego (granicy plastyczności) ulegała zmianie w zależności od rodzaju użytej fazy dyspersyjnej. Dowodzi to, że zastosowanie w smarze bazy olejowej o odpowiednich właściwościach użytkowych nie osłabia, ale wzmacnia jego strukturę przestrzenną. Ma to istotne znaczenie w doborze parametrów konstrukcyjnych przy projektowaniu układu centralnego smarowania z kompozycjami smarnymi na bazie oleju roślinnego. Na właściwości reologiczne smaru plastycznego wpływa zarówno rodzaj oleju bazowego i zagęszczacza, jak i dodatek dodawany do smaru, technologia jego wytwarzania, a także warunki, w jakich smar był stosowany. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ bazy olejowej na wartości parametrów reologicznych opisujących zachowanie badanych kompozycji smarowych poddanych naprężeniom i odkształceniom w układzie smarowniczym.
    Źródło:
    Nafta-Gaz; 2021, 77, 2; 127-135
    0867-8871
    Pojawia się w:
    Nafta-Gaz
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies