Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Hurst exponent" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 17
Tytuł:
Application of the Hurst coefficient, calculated with the use of the Siroky method on financial markets
Autorzy:
Borowski, Krzysztof
Matusewicz, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/18104690.pdf
Data publikacji:
2021-12-28
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:
Hurst exponent
market efficiency
developed countries
Opis:
The paper analyses the Hurst exponents calculated with the use of the Siroky method in two time intervals of 625 and 1250 sessions for the group of 570 financial instruments (Warsaw Stock Exchange equities – 320, equity indexes – 7, commodities – 41, and FX market – 135). The study also covers an analysis of the normality of the distribution of logarithmic rates of return, and the verification of statistical hypotheses with the use of the following statistical tests: Jarque-Bera (JB), Shapiro-Wilk (SW), and d’Agostino-Pearson (DA). In the second part of the paper, the change of the Hurst coefficient over time was analysed, while in the third part two linear regressions of the form H(t) = a + m ∙ t were performed for each of the analysed assets, as well as the determination factor R2. This part of the study aims to answer the question whether the slope of the regression line has a positive or negative value and what the quality of such a fit is with the use of linear regression. Such an analysis enables to observe changes in the fractal dimension, and thus the risk in financial markets over a long period of time. The main conclusion that was drawn from the research may be formulated as follows: the value of the H exponents decreased in the analysed time windows, which means an increase in the fractal dimension (d), and thus the investment risk in financial markets. The obtained results can be used in the process of constructing an investment portfolio in financial markets. The research is part of the ongoing discussion on the effectiveness of financial markets.
Źródło:
Journal of Management and Financial Sciences; 2021, 42; 39-75
1899-8968
Pojawia się w:
Journal of Management and Financial Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Calculating Hurst Exponent with the Use of the Siroky Method in Developed and Emerging Markets
Autorzy:
Borowski, Krzysztof
Matusewicz, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1022839.pdf
Data publikacji:
2020-09-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Hurst exponent
market efficiency
developed countries
Opis:
The purpose of the article This paper analysis Hurst exponents calculated with the use of the Siroky method in two time intervals of 625 (H625) and 1250 (H1260) sessions for the following assets: (the number of assets for a given group in brackets): Stock indices (74), currency pairs divided into segments: USD exchange rate in relation to 42 other currencies (USDXXX), EURO exchange rate in relation to 41 other currencies (EURXXX), JPY exchange rate in relation to 40 other currencies (JPYXXX) and other currency pairs (12). In total, 209 financial instruments were analyzed. Methodology: Hurst coefficient calculation with the use of the following methods; Siroky, Detrended Moving Average (DMA) and Detrended Fluctuation Analysis (DFA). Results of the research: The Hurst coefficient values calculated with the use of Siroky method are similar to the results obtained using DFA and DMA methods. The second main conclusion that was drawn from the research may be formulated as follows: exchange rates calculated for the developed-developed country currencies are more effective than in the case of the developed-emerging countries group.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2020, 3, 27; 25-61
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Classification of LPG clients using the Hurst exponent and the correlation coeficient
Autorzy:
Domino, K.
Głomb, P.
Łaskarzewski, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/375772.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
building heating
Hurst exponent
LPG distribution
Opis:
In this paper we present the analysis of the gas usage for different types of buildings. First, we introduce the classical theory of building heating. This allows the establishment of theoretical relations between gas consumption time series and the outside air temperature for different types of buildings, residential and industrial. These relations imply dierent auto-correlations of gas usage time series as well as different cross-correlations between gas consumption and temperature time series for different types of buildings. Therefore, the autocorrelation and the cross-correlation were used to classify the buildings into three classes: housing, housing with high thermal capacity, and industry. The Hurst exponent was calculated using the global DFA to investigate auto-correlation, while the Kendall's τ rank coeficient was calculated to investigate cross-correlation.
Źródło:
Theoretical and Applied Informatics; 2015, 27, 1; 13-24
1896-5334
Pojawia się w:
Theoretical and Applied Informatics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:
Brania, K.
Gurgul, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/108396.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory
Opis:
The main goal of this paper is to examine the effects of selected methods of estimation (the Geweke and Porter-Hudak, modified Geweke and Porter-Hudak, Whittle, R/S Rescaled Range Statistic, aggregated variance, aggregated absolute value, and Peng’s variance of residuals methods) and data frequency on properties of Hurst exponents for stock returns, volatility, and trading volumes of 43 companies and eight stock market indices. The calculations have been performed for a time series of log-returns, squared log-returns, and log-volume (based on hourly and daily data) by nine methods. Descriptive statistics and distribution laws of Hurst exponents depend on the method of estimation and, to some extent, on data frequency (daily and hourly). While by and large in log-returns no long memory has been detected, some estimation methods confirm the existence of long memory in squared log-returns. All of the applied estimation methods show long memory in log-volume data.
Źródło:
Managerial Economics; 2015, 16, 1; 7-37
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantitative estimation of 3D cave networks complexity using random walk analysis
Autorzy:
Błachowicz, T.
Andreychouk, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/294823.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Tematy:
speleomorphogenesis
cave networks
random walk
Hurst exponent
morphometric analysis
Opis:
The paper presents a new method of quantitative parameterization of volumetric-net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of self-similarity exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, two American three-dimensional Wind and Lechuguilla cave networks were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize the morphology of cave systems.
Źródło:
Landform Analysis; 2015, 29; 91-96
1429-799X
Pojawia się w:
Landform Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of the Aviation Safety Management System by Fractal and Statistical Tools
Autorzy:
Bugayko, Dmytro
Leshchynskyi, Oleg
Sokolova, Nataliya
Isaienko, Volodymyr
Zamiar, Zenon
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/504106.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Tematy:
aviation safety
data analysis
fractal-statistical analysis
the Hurst exponent
Opis:
World civil aviation is an open-source system that is affected by a large number of related and non-related factors. Aviation safety is one of the prioritized directions in the industry. Its managerial decision-making process is primarily based on a versatile analysis of security data in which the choice of the appropriate mathematical apparatus is fundamental. This article suggests applying fractal-statistical analysis to evaluate the aviation safety management system in terms of determining the random distribution of quantitative dynamics of aircraft crashes with lethal consequences in the period from 1946 to 2017. This allows us to verify the adequacy of probabilistic approaches appliance in analysing the dynamics of aviation disasters. The results of research carried out on the basis of the Hurst exponent have allowed us to conclude that the dynamics of aviation disasters is characterized by the effect of "spatial memory". In other words, these are "hidden laws", for which further investigation can become an effective tool for the development of proactive methods in managing aviation safety.
Źródło:
Logistics and Transport; 2019, 44, 4; 41-60
1734-2015
Pojawia się w:
Logistics and Transport
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Is Bitcoin an emerging market? A market efficiency perspective
Autorzy:
Skwarek, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22443141.pdf
Data publikacji:
2023-09-04
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
long-range dependence
bitcoin
market efficiency
emerging stock markets
Hurst exponent
Opis:
Despite recent studies focused on comparing the dynamics of market efficiency between Bitcoin and other traditional assets, there is a lack of knowledge about whether Bitcoin and emerging markets efficiency behave similarly. This paper aims to compare the market efficiency dynamics between Bitcoin and the emerging stock markets. In particular, this study indicates whether the dynamics of Bitcoin market efficiency mimic those of emerging stock markets. Thus, the paper’s contribution emerges from the combination of Bitcoin and emerging markets in the field of dynamics of market efficiency. The dynamics of market efficiency are measured using the Hurst exponent in the rolling window. The study uses daily data for the MSCI Emerging Markets Index and the Bitcoin market over the period 2011–2022. Our results show that there is at most a moderate correlation between the dynamics of Bitcoin and emerging stock markets’ efficiency over the entire study period. The strongest correlations occur mainly in periods of high economic policy uncertainty in the largest Bitcoin mining countries. Therefore, the association between Bitcoin market efficiency and emerging stock markets’ efficiency may strengthen with an increase in economic policy uncertainty. These findings may be useful for investors and portfolio managers in constructing better investment strategies.
Źródło:
Central European Economic Journal; 2023, 10, 57; 219-236
2543-6821
Pojawia się w:
Central European Economic Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measure of self-similarity in network traffic - evaluation of selected estimation methods
Miara samopodobieństwa natężenia ruchu sieciowego - ocena wybranych metod estymacji
Autorzy:
Purczyński, J.
Włodarski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157017.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
natężenie ruchu
samopodobieństwo
wykładnik Hursta
estymacja
network traffic
self-similarity
Hurst exponent
estimation
Opis:
Fractal nature of computer network traffic involves a big impact on performance of queueing systems (routers, switches, etc.), increasing delay values and packet losses. In this article, methods of measurement of network traffic as well as estimation methods of the self-similarity degree are presented and discussed. The most popular time-domain estimation techniques are evaluated from the point of view of reliability: R/S, variance-time and IDC analysis.
Fraktalny charakter natężenia ruchu w sieciach komputerowych wywiera duży wpływ na wydajność systemów kolejkowych (rutery, przełączniki sieciowe, itd.), zwiększając wartości opóźnień oraz poziom strat pakietów. W niniejszym artykule zostanie podjęta dyskusja dotycząca zarówno metod pomiaru natężenia ruchu jak i metod późniejszej estymacji poziomu samopodobieństwa. Najbardziej popularne techniki estymacji w dziedzinie czasu (analiza R/S. variance-time oraz IDC) zostały ocenione z punktu widzenia wiarygodności dostarczanych przez nie wyników.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 6, 6; 37-41
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Random walk analysis of cave maps for exemplary gypsum caves-mazes of Western Ukraine
Autorzy:
Błachowicz, T.
Andreychouk, V.
Domino, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/294486.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Tematy:
cave networks
gypsum caves
random walk
Hurst exponent
sieci jaskiń
jaskinie gipsowe
wykładnik Hursta
Opis:
The paper presents a new method of quantitative parameterization of net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of Hurst exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, horizontally developed gypsum caves were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize cave systems.
Źródło:
Landform Analysis; 2018, 36; 3-8
1429-799X
Pojawia się w:
Landform Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Speech Enhancement Using Sliding Window Empirical Mode Decomposition and Hurst-based Technique
Autorzy:
Poovarasan, Selvaraj
Chandra, Eswaran
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/176311.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
speech enhancement
Empirical Mode Decomposition
EMD
Intrinsic Mode Functions
hurst exponent
Sliding Window
SW
Opis:
The most challenging in speech enhancement technique is tracking non-stationary noises for long speech segments and low Signal-to-Noise Ratio (SNR). Different speech enhancement techniques have been proposed but, those techniques were inaccurate in tracking highly non-stationary noises. As a result, Empirical Mode Decomposition and Hurst-based (EMDH) approach is proposed to enhance the signals corrupted by non-stationary acoustic noises. Hurst exponent statistics was adopted for identifying and selecting the set of Intrinsic Mode Functions (IMF) that are most affected by the noise components. Moreover, the speech signal was reconstructed by considering the least corrupted IMF. Though it increases SNR, the time and resource consumption were high. Also, it requires a significant improvement under nonstationary noise scenario. Hence, in this article, EMDH approach is enhanced by using Sliding Window (SW) technique. In this SWEMDH approach, the computation of EMD is performed based on the small and sliding window along with the time axis. The sliding window depends on the signal frequency band. The possible discontinuities in IMF between windows are prevented by the total number of modes and the number of sifting iterations that should be set a priori. For each module, the number of lifting iterations is determined by decomposition of many signal windows by standard algorithm and calculating the average number of sifting steps for each module. Based on this approach, the time complexity is reduced significantly with suitable quality of decomposition. Finally, the experimental results show the considerable improvements in speech enhancement under non-stationary noise environments.
Źródło:
Archives of Acoustics; 2019, 44, 3; 429-437
0137-5075
Pojawia się w:
Archives of Acoustics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series
Uogólnione podejście do estymacji wykładnika Hursta na podstawie szeregów czasowych
Autorzy:
Kirichenko, L.
Radivilova, T.
Bulakh, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407711.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
self-similar stochastic process
time series
Hurst exponent
samopodobny proces stochastyczny
szereg czasowy
wykładnik Hursta
Opis:
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of selfsimilar time series of different nature.
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje eliminację krótkoterminowej zależności, identyfikację prawdziwej długoterminowej zależności oraz weryfikację hipotezy o istnieniu własności samopodobieństwa. Uwzględniono metody bezstronnej oceny przedziału czasowego wykładnika Hursta w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Zaproponowano metody walidacji uzyskanego oszacowania wykładnika Hursta. To podejście ma zastosowanie do badania samopodobnych szeregów czasowych o różnym charakterze.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2018, 8, 1; 28-31
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis
Zastosowanie funkcji Höldera do badania intensywności ekspansji zjawisk przestrzennych
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna Damiana
Pośpiech, Ewa Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/660035.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
procesy stochastyczne
wykładnik Hursta
funkcja Höldera
modelowanie przestrzenne
stochastic process
Hurst exponent
Hölder function
spatial modelling
Opis:
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe z wykorzystaniem procesów stochastycznych, nastąpił w XX wieku. Modelowano między innymi procesy stacjonarne za pomocą wykładnika Hursta, a niestacjonarne z wykorzystaniem funkcji Höldera. Cechą charakterystyczną dla tego typu procesów jest analiza pamięci występującej w szeregu. Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie statystyką i ekonometrią przestrzenną, a także analizami prowadzonymi w ramach nowej ekonomii geograficznej. W artykule zaproponowano implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowanie wybranych mierników do badania intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni. Jako miarę intensywności wykorzystuje się punktowe wykładniki Höldera. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metodyki badań, druga przykładowe zastosowania.
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The characteristic feature of this type of processes is the analysis of the memory present in the time series. At the turn of the 21st century interest in statistics and spatial econometrics, as well as analyses carried out within the new economic geography arose. In this article, we have proposed the implementation of methods taken from the analysis of time series in the modelling of spatial data and the application of selected measures in studying the intensity of expansion in spatial phenomena. As the intensity measure we use Hölder point exponents. The article is composed of two parts. The first one contains the description of study methodology, the second – examples of application.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 49-61
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1845070.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
beta coefficient
TMAI measure
WAI measure
Hurst exponent
investment portfolio
współczynnik beta
miara TMAI
miara WAI
wykładnik Hursta
portfel inwestycyjny
Opis:
Purpose: The research on the composition of the optimal securities portfolio, conducted for many years, provides new tools and approaches not only to determining the shares of financial instruments in an optimal portfolio but also to the selection of instruments for the portfolio. One of the new approaches is the use of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio. The purpose of the paper is to create company rankings and to assess the efficiency of investment portfolios built on their basis. Design/methodology/approach: In order to rank companies in terms of investment attractiveness, and to build and evaluate the efficiency of investment portfolios created on the basis of the division made, the analysis used such measures as: beta coefficient, Hurst exponent, synthetic measures: TMAI and WAI. Findings: The applied measures allowed to rank and divide listed companies due to the level of attractiveness for an investor. The research shows that better results were obtained for portfolios built on the basis of synthetic measures i.e. TMAI than WAI. Research limitations/implications: An important element of portfolio analysis research seems to be the use of tools such as the Hurst exponent. The research showed that the selection of shares for the portfolio based on the Hurst exponent often gives better or as good results as the methods taking into account the economic and financial situation of a company. Practical implications: The application in portfolio analysis. Originality/value: The WAI measures used to create a company ranking and build a portfolio of shares based on it. The application tools of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 149; 451-462
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An analysis of generalized distances between mining-induced seismic events
Analiza uogólnionych odległości pomiędzy zdarzeniami sejsmicznymi indukowanymi działalnością górniczą
Autorzy:
Mortimer, Z.
Korytowska, B.
Laskownicka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/183691.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
sejsmiczność
przestrzeń fazowa
odległość uogólniona
wykładnik Hursta
korelacja o długim zasięgu
seismicity
phase space
generalized distance
Hurst exponent
long-range correlation
Opis:
Na bazie szeregów czasowych odległości epicentralnych lub hipocentralnych, energii i czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami sejsmiczności indukowanej w kopalni złota i węgla konstruowane są fazowe przestrzenie zanurzone. Badane są odległości na trajektorii pomiędzy następującymi po sobie zdarzeniami, tak by wszystkie dostępne zmienne równocześnie oddziaływały na te wartości. Głównym problemem jest normalizacja zmiennych w taki sposób, aby można wyróżnić okresy poprzedzające zdarzenia wysokoenergetyczne. Aby ocenić czy proces przejawia trwałą korelację długookresową oszacowane zostały wartości wykładnika Hursta.
Źródło:
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2009, 35, 2/1; 523-528
0138-0974
Pojawia się w:
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Improvement of the vibration diagnostics of rotation shaft damage based on fractal analysis
Autorzy:
Bouraou, N.
Pavlovskyi, O.
Pazdrii, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/128311.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej
Tematy:
gas-turbine engine
cracked shaft
vibration diagnosis
fractal analysis
Hurst exponent
silniki gazo-turbinowe
pęknięcie wału
diagnostyka wibracyjna
analiza fraktalna
wykładnik Hursta
Opis:
This work is devoted to further research and improvement of the vibration diagnostics of the initial crack-like damage of rotation shaft in aviation gas-turbine engines (GTE). We propose to use fractal analysis of the accelerating shaft response in order to increase the damage detection efficiency. Responses of the accelerating shaft are derived by using simulation in absence and in presence of the initial traverse crack. The responses of the cracked shaft have sub-critical peaks; the increase in size of a crack leads to the increase in peak values of the vibration amplitude in the range of sub-harmonic resonances. The Hurst exponent is obtained for the time series in the range of sub-harmonic resonances. The research shows that a small change in the crack size results in considerable change of the Hurst exponent, which allows to detect the mentioned sub-harmonic resonances of the measured signal in order to identify the initial crack-like damage of the rotation shaft.
Źródło:
Vibrations in Physical Systems; 2016, 27; 61-66
0860-6897
Pojawia się w:
Vibrations in Physical Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies