Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Bootstrap" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 51
Tytuł:
Applications of bootstrap and resampling methods in empirical Bayes estimation of reliability parameters
Autorzy:
Grabski, F.
Załęska-Fornal, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069560.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
bootstrap method
method
estimate
bootstrap replicates
Opis:
Bootstrap and resampling methods are the computer methods used in applied statistics. It is a type of Monte Carlo method based on observed data. Bradley Efron described it in 1979 and he has written a lot about the method and its generalizations since then. Here we apply these methods in an empirical Bayes estimation using bootstrap or resampling copies of the data to obtain an empirical prior distribution.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2008, 1; 117--121
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bootstrap methods for the censored data in empirical Bayes estimation of the reliability parameters
Autorzy:
Grabski, F.
Załęska-Fornal, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069692.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
bootstrap method
resampling method
estimate
bootstrap replicates
Opis:
Bootstrap and resampling methods are the computer methods used in applied statistics. They are types of the Monte Carlo method based on the observed data. Bradley Efron described the bootstrap method in 1979 and he has written a lot about it and its generalizations since then. Here we apply these methods in an empirical Bayes estimation using bootstrap copies of the censored data to obtain an empirical prior distribution.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2009, 1; 107--112
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determining the Number of Measurements and Bootstrap Samples Required to Estimate of Long-Term Noise Indicators
Autorzy:
Stępień, Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1953547.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
bootstrap
bootstrap replications
long-term noise indicators
number of measurements
uncertainty
accuracy
Opis:
The minimum size of the bootstrap algorithm input parameters have been determined for estimation of long-term indicators of road traffic noise. Two independent simulation experiments have been performed for that purpose. The first experiment served to determine the impact of original random sample size, and the second to determine the impact of number of the bootstrap replications on the accuracy and uncertainty of estimation of long-term noise indicators. The inference has been carried out based on results of non-parametric statistical test at significance level α = 0:05. The simulation experiments have shown that estimation of long-term noise indicators with uncertainty below ±1 dB(A) requires all-day noise measurements during three randomly selected days during the year in a dense urban development. The maximum size of original random sample should not exceed n = 50 elements. The minimum number of bootstrap replications necessary for estimation should be B = 5000. The data used to the simulation experiments and carry out the analysis were results of continuous monitoring of road traffic noise recorded in 2009 in one of the main arteries of Krakow in Poland.
Źródło:
Archives of Acoustics; 2020, 45, 4; 613-623
0137-5075
Pojawia się w:
Archives of Acoustics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On non-existence of moment estimators of the GED power parameter
Autorzy:
Stawiarski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729730.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Generalized Error Distribution
nonparametric bootstrap
bootstrap consistency
moment estimator
power parameter
Opis:
We reconsider the problem of the power (also called shape) parameter estimation within symmetric, zero-mean, unit-variance one-parameter Generalized Error Distribution family. Focusing on moment estimators for the parameter in question, through extensive Monte Carlo simulations we analyze the probability of non-existence of moment estimators for small and moderate samples, depending on the shape parameter value and the sample size. We consider a nonparametric bootstrap approach and prove its consistency. However, despite its established asymptotics, bootstrap does not substantially improve the statistical inference based on moment estimators once they fall into the non-existence area in case of small and moderate sample sizes.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 5-23
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Small Area Prediction under Alternative Model Specifications
Autorzy:
Erciulescu, Andreea L.
Fuller, Wayne A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465723.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
unit level model
parametric bootstrap
double bootstrap
measurement error
auxiliary information
Opis:
Construction of small area predictors and estimation of the prediction mean squared error, given different types of auxiliary information are illustrated for a unit level model. Of interest are situations where the mean and variance of an auxiliary variable are subject to estimation error. Fixed and random specifications for the auxiliary variables are considered. The efficiency gains associated with the random specification for the auxiliary variable measured with error are demonstrated. A parametric bootstrap procedure is proposed for the mean squared error of the predictor based on a logit model. The proposed bootstrap procedure has smaller bootstrap error than a classical double bootstrap procedure with the same number of samples.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2016, 17, 1; 9-24
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bootstrap Confidence Intervals for Population Mean in the Case of Asymmetric Distributions of Random Variables
Bootstrapowa estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej asymetrycznych rozkładów zmiennych losowych
Autorzy:
Baszczyńska, Aleksandra
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907046.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bootstrap
confidence interval
asymmetric population
Opis:
W pracy przedstawiono wybrane metody bootstrapowe estymacji przedziałowej wartości oczekiwanej populacji o rozkładzie asymetrycznym. Rozważano standardową metodę bootstrapowa, metodę percentyli oraz metodę t-bootstrapową. Metody te można stosować przy estymacji wartości oczekiwanej zmiennej losowej o rozkładzie asymetrycznym, zarówno dla małych jak i dużych prób. Analiza własności bootstrapowych metod estymacji przedziałowej przeprowadzona została metodami Monte Carlo.
In the paper we present some chosen bootstrap methods of interval estimation of the population expectation for asymmetric distribution. We consider the standard bootstrap method, percentile method and t-bootstrap method. These methods can be used to estimate the expected value of asymmetric distribution for, both, small and large sample sizes. The analysis of the properties of bootstrap methods of interval estimation is performed by means of a simulation experiment.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON THE RESAMPLING METHOD IN SAMPLE MEDIAN ESTIMATION
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655825.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bootstrap
kernel estimation
small sample
Opis:
Bootstrap is one of the resampling statistical methods. This method was proposed by B. Efron. The main idea of bootstrap is to treat the original sample of values as a stand-in for the population and to resample with replacement from it repeatedly. Bootstrap allows estimation of the sampling distribution of almost any statistics using only very simple methods. This paper presents a modification of a resampling procedure based on bootstrap sampling. The proposal leads to sampling from population with density function f(x), where f(x) is estimated based on the kernel estimation. The properties of the method were analyzed in the median estimation in Monte Carlo study.The proposal could be useful for the parameters estimation in the case of a small sample. This method could be used in quality control procedures such as control charts or in the acceptance sampling.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bootstrap methods for epistemic fuzzy data
Autorzy:
Grzegorzewski, Przemyslaw
Romaniuk, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2134054.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
bootstrap method
fuzzy data
fuzzy numbers
hypotheses testing
metoda bootstrap
dane rozmyte
testowanie hipotez
Opis:
Fuzzy numbers are often used for modeling imprecise perceptions of the real-valued observations. Such epistemic fuzzy data may cause problems in statistical reasoning and data analysis. We propose a universal nonparametric technique, called the epistemic bootstrap, which could be helpful when the existing methods do not work or do not give satisfactory results. Besides the simple epistemic bootstrap, we develop its several refinements that aim to reduce the variance in statistical inference. We also perform an extended simulation study to examine statistical properties of the approaches considered. The discussion of the results is supplemented by some hints for practical use.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2022, 32, 2; 285--297
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting Returns Using Threshold Models
Wykorzystanie modeli progowych do prognozowania stóp zwrotu
Autorzy:
Jeziorska-Pąpka, Monika
Osińska, Magdalena
Witkowski, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907603.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
threshold models
foreasting
Monte Carlo
bootstrap
Opis:
In this paper we present the problem of forecasting efficiency of the TAR models. Three methods of forecasting are considered to compare their accuracy: the Monte Carlo method, and the two versions the bootstrap technique. The basic models are two- or three- regimes stationary threshold autoregressive models with the endogenous or exogenus switching variable. The time series set consists of the weekly stock returns of the banking sector quoted at the Warsaw Stock Exchange.
Celem artykułu jest porównanie metod prognozowania nieliniowych modeli progowych. Wykorzystane zostały dwie metody prognozowania: metoda bootstrap w dwóch wariantach oraz metoda Monte Carlo. Przedmiotem analizy są tygodniowe stopy zwrotu spółek sektora bankowego, notowanych na GPW w Warszawie. W konkluzji stwierdza się, że przewidywanie dokładnych wartości stóp zwrotu jest bardzo trudne, natomiast modele progowe dają bardzo dobre wyniki w zakresie przewidywania kierunków zmian w przyszłości.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
Zastosowanie metod symulacyjnych do szacowania wariancji sekwencyjnego estymatora nieparametrycznego średniej
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904719.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential estimation
bootstrap method
synthetic estimator
Opis:
Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.
Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A fuzzy nonparametric Shewhart chart based on the bootstrap approach
Autorzy:
Wang, D.
Hryniewicz, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/331218.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
Shewhart control chart
fuzzy data
bootstrap
average run length
karta kontrolna Shewharta
dane rozmyte
metoda bootstrap
Opis:
In this paper, we consider a nonparametric Shewhart chart for fuzzy data. We utilize the fuzzy data without transforming them into a real-valued scalar (a representative value). Usually fuzzy data (described by fuzzy random variables) do not have a distributional model available, and also the size of the fuzzy sample data is small. Based on the bootstrap methodology, we design a nonparametric Shewhart control chart in the space of fuzzy random variables equipped with some L2 metric, in which a novel approach for generating the control limits is proposed. The control limits are determined by the necessity index of strict dominance combined with the bootstrap quantile of the test statistic. An in-control bootstrap ARL of the proposed chart is also considered.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2015, 25, 2; 389-401
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multiple Endpoints
Wielokrotne punkty krańcowe
Autorzy:
Parys, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906882.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multiple comparisons
multiple endpoints
bootstrap approach
Opis:
In ANOVA we are mainly based on inter-treatment comparisons. Another common problems arising in biometric studies (especially in biomedical studies) is that of comparing two groups of patients (treatment and a control group) based on multiple response (called multiple endpoints). In this paper we present the continuos and discrete approaches to multiple endpoints. In the case of continuous multiple endpoints we have common assumption in that the covariance matrices in group of the control and observation are equal. Let ρ be the correlation coefficient between Y₁, and Yj endpoints and ρ₁, be the raw ρ-value obtained using some tests statistics for the i-th endpoints. We can also proposed a general bootstrap approach which can be used to estimate the ρ-value without making any parametric and distributional or correctional assumptions. Binary outcomes are common in medical studies. We present the modified Bonfferroni procedures and permutational procedures and we compare these procedures to each other.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tenfold bootstrap procedure for support vector machines
Autorzy:
Vrigazova, Borislava
Ivanov, Ivan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1839282.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
support vector machines
bootstrap
cross validation
Opis:
Cross validation is often used to split input data into training and test set in Support vector machines. The two most commonly used cross validation versions are the tenfold and leave-one-out cross validation. Another commonly used resampling method is the random test/train split. The advantage of these methods is that they avoid overfitting in the model and perform model selection. They, however, can increase the computational time for fitting Support vector machines with the increase of the size of the dataset. In this research, we propose an alternative for fitting SVM, which we call the tenfold bootstrap for Support vector machines. This resampling procedure can significantly reduce execution time despite the big number of observations, while preserving model’s accuracy. With this finding, we propose a solution to the problem of slow execution time when fitting support vector machines on big datasets.
Źródło:
Computer Science; 2020, 21 (2); 241-257
1508-2806
2300-7036
Pojawia się w:
Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of Bias and Variance of Sample Median by Jacknife and Bootstrap Methods
Estymacja obciążenia i wariancji mediany z próby metodami jackknife i bootstrap
Autorzy:
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906894.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
jackknife method
bootstrap method
Monte Carlo methods
Opis:
In the paper the estimation of sample median bias and variance by jackknife and bootstrap methods are considered. Monte Carlo analysis of properties of estimators is presented (mean of bias and mean of variance for some groups of experiments). Sensitivity of distribution of sample median to changes of the sample size is investigated.
W pracy przedstawione są wyniki, przeprowadzonej przez autora, analizy Monte Carlo własności estymatorów typu jackknife i bootstrap mediany z próby z uwzględnieniem wpływu liczebności próby.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON THE BOOTSTRAP METHOD OF ESTIMATION OF RESPONSE SURFACE FUNCTION
Autorzy:
Szerszunowicz, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655866.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
design of experiments
response surface function
bootstrap
Opis:
Nowadays, in many fields of science it is necessary to carry out miscellaneous analyses using classical statistical methods, which usually have correct assumptions. These assumptions in the research realities cannot always be met, which makes it impossible to carry out analyses and leads to incorrect conclusions and recommendations. The study of the production process largely consists in the use of tools of statistical quality control which are based on classical statistical methods. These methods result in some improvements in technological and economic results of the manufacturing process. One of the tools of statistical quality control is the design of experiments, whose important element is the estimation of response surface function. The aim of this paper is to present the bootstrap method of estimation of response surface function and its use for empirical data.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 51

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies