Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "cubic splines" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Autoregressive error-processes, cubic splines and tridiagonal matrices
    Autorzy:
    Drygas, Hilmar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729816.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    autoregressive processes
    cubic splines interpolation
    linear regression model
    time series
    Opis:
    In the paper formulate for the inversion of some tridiagonal matrices are given. The results can be applied to the autoregressive processes.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 2; 147-165
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Example of Two-Dimensional Interpolation Using a Linear Combination of Bicubic B-Splines
    Autorzy:
    Rosłoniec, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/226233.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    numerical analysis
    two-variable interpolation
    cubic B-splines
    Opis:
    The paper describes how a linear combination of bicubic B-splines can be effectively used in a two-dimensional interpolation. It is assumed that values of a function to be interpolated are evaluated at the uniformly located nodes of a corresponding rectangular grid. All formulae of importance have been derived step by step and are presented in a form convenient for computer implementations. To ensure clarity of considerations a short description of one-dimensional B-spline is also given in Appendix 1. The usefulness of the presented interpolation algorithm has been confirmed by the real engineering example of applications.
    Źródło:
    International Journal of Electronics and Telecommunications; 2011, 57, 3; 293-299
    2300-1933
    Pojawia się w:
    International Journal of Electronics and Telecommunications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An adaptive multi-spline refinement algorithm in simulation based sailboat trajectory optimization using onboard multi-core computer systems
    Autorzy:
    Dębski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/331021.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    dynamic programming
    black-box optimization
    heterogeneous computing
    micro HPC platform
    cubic Hermite splines
    programowanie dynamiczne
    obliczenia heterogeniczne
    system komputerowy
    Opis:
    A new dynamic programming based parallel algorithm adapted to on-board heterogeneous computers for simulation based trajectory optimization is studied in the context of “high-performance sailing”. The algorithm uses a new discrete space of continuously differentiable functions called the multi-splines as its search space representation. A basic version of the algorithm is presented in detail (pseudo-code, time and space complexity, search space auto-adaptation properties). Possible extensions of the basic algorithm are also described. The presented experimental results show that contemporary heterogeneous on-board computers can be effectively used for solving simulation based trajectory optimization problems. These computers can be considered micro high performance computing (HPC) platforms—they offer high performance while remaining energy and cost efficient. The simulation based approach can potentially give highly accurate results since the mathematical model that the simulator is built upon may be as complex as required. The approach described is applicable to many trajectory optimization problems due to its black-box represented performance measure and use of OpenCL.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2016, 26, 2; 351-365
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacja i identyfikacja kształtujących ją czynników
    Term structure of interest rates in Poland – estimation and identification of the factors determining its shape
    Autorzy:
    Kiedrowska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422653.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    stopa procentowa
    struktura terminowa stóp procentowych
    krzywa dochodowości
    krzywe sklejane trzeciego stopnia
    analiza głównych składowych
    interest rate
    term structure of interest rates
    yield curve
    cubic splines
    principal component analysis
    Opis:
    Celem artykułu była estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce oraz identyfikacja czynników wpływających na jej kształt, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania ryzykiem stóp procentowych. Przeprowadzona aproksymacja krzywej dochodowości wykazała znaczną segmentację rynku dłużnych papierów wartościowych na rynki instrumentów krótko- i długoterminowych. Analiza głównych składowych struktury terminowej stóp procentowych pozwoliła na wyodrębnienie czynników ryzyka. Uzyskane wyniki wykazały, że do wyjaśnienia zmienności struktury terminowej stóp procentowych w Polsce wystarczą trzy główne składowe, związane z wysokością, nachyleniem i krzywizną krzywej dochodowości, których wartości potwierdzają zaobserwowaną segmentację rynku.
    The aim of the article was to estimate the term structure of interest rates in Poland, as well as to identify factors affecting its shape, which is essential in effective interest rate risk management. The approximation of the yield curve presented in the article shows a significant segmentation of the debt securities market into markets of short-term and long-term instruments. The principal component analysis of the term structure of interest rates made it possible to separate out risk factors. The results obtained indicate that the volatility of the term structure of interest rates in Poland can be explained by only three principal components related to the level, the steepness and the curvature of the yield curve, which values confirm the observed market segmentation.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 21-38
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies