Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "measures" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Multivalued coherent risk measures
    Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905686.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Coherent risk measures
    risk aggregation
    Opis:
    The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
    Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Odporny pomiar ryzyka
    Robust risk measures
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589839.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Miary ryzyka
    Odporne CVaR
    Odporne miary ryzyka
    Risk measures
    Robust CVaR (RCVaR)
    Robust risk measures
    Opis:
    Szacowanie prawdopodobieństwa w problemach, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, jest zazwyczaj niezwykle trudnym zadaniem, podlega bowiem wielu źródłom niepewności. Wiemy, że rozkłady prawdopodobieństwa mogą zmieniać się w czasie, co prowadzi do bardzo trudnych ocen ryzyka wywołanych przez konkretne decyzje. Rozważając rozkłady prawdopodobieństwa oraz zbiór nominalnych miar ryzyka, przedstawiamy koncepcję odpornej miary ryzyka. Odporną miarę ryzyka rozpatrzymy jako najgorszy możliwy zbiór ryzyk przy założeniu, że każdy ze zbiorów rozkładów prawdopodobieństwa jest prawdopodobny. Omówimy właściwości odpornej miary ryzyka związane z nominalnymi zbiorami ryzyka, takie jak wypukłość lub koherencja. W szczególności omówimy odporną wersję warunkowego Value-at-Risk (CVaR). Zastosowania omówionego podejścia odniesiemy do aktywów z GPW w Warszawie.
    Estimating the probabilities by which different events might occur is usually a difficult problem. Usually probabilities change over time, leading to a very difficult to evalued of the risk induced by any particular decision. For a given set of probability measures and a set of nominal risk measures, we describe robust risk measure as the worst possible of risks when each of probability measures may occur. We describe some properties of those of our nominal risk measures, such as convexity or coherence. We use a robust version of the Conditional Value-at-Risk (CVaR). We applied Robust CVaR (RCVaR) using data from the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 177-194
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Validation of Market Risk on the Electric Energy Market - an IRC Approach
    Autorzy:
    Ganczarek-Gamrot, Alicja
    Glensk, Barbara
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586101.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Pomiar ryzyka
    Rynek energetyczny
    Ryzyko
    Energy market
    Risk
    Risk measures
    Opis:
    The aim of this paper is to describe and measure risk on the Polish & German Energy Market. The risk was estimated with three types of Value-at-Risk measures: VaR, stress VaR and Incremental Risk Charge (IRC). These measures were calculated on time series of logarithmic daily rates of return of indexes from the Polish Power Exchange (POLPX) andthe European Energy Exchange (EEX) spot market. Based on time series from 01.2009 to 28.09.2012 we attempted to answer the two questions: which measure is more appropriate for risk estimation, and where the risk level is higher.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 38-49
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Semi-parametric risk measures
    Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Axioms approach
    Expectiles
    Quantiles
    Risk measures
    Aksjomaty miar ryzyka
    Kwantyle
    Miary ryzyka
    Opis:
    Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
    Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Functional Based on Spatial Quantiles
    Wybrane funkcjonały − przestrzenne miary kwantylowe
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589635.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Descriptive measures
    Multivariate distributions
    Spatial quantiles
    Miary opisowe
    Przestrzenne kwantyle
    Wielowymiarowe dystrybuanty
    Opis:
    W artykule przedstawiono wybrane funkcjonały, które są odpornymi miarami opisowymi. Miary te są definiowane z wykorzystaniem wielowymiarowych przestrzennych kwantyli. Zatem zapiszemy zadanie wielowymiarowe i dodatkowo wykorzystamy jeden argument dla opisu przestrzennego. Wykorzystując opis jednowymiarowy, rozszerzymy je do zadania wielowymiarowego, zapisując odpowiednie miary położenia, rozproszenia, skośności i kurtozy. W modelowaniu ekstremalnego ryzyka ważne są własności ogonów rozkładów. Przedstawiono również miary skupione na ogonach rozkładów.
    Presented approach describe some functional which is robust measures based on quantiles. We consider the multivariate context and utilize the spatial quantiles. We notice an extension of univariate quantiles and we presented nonparametric measures of multivariate location, spread, skewness and kurtosis. In modeling extreme risk important properties are based on heavy-tailed distribution. We present tailweight and peakedness measures. To aid better understanding of the spatial quantiles as a foundation for nonparametric multivariate inference and analysis, we also provide some basic properties.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 107-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
    Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589467.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Pomiar ryzyka
    Ryzyko inwestycyjne
    Zabezpieczenie przed ryzykiem
    Zmienne losowe
    Hedge against the risk
    Investment risk
    Random variable
    Risk measures
    Opis:
    By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 31-43
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies