Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Selected Statistical Tests for Median and Their Properties
    Wybrane testy statystyczne dla mediany i ich własności
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Szczukocka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655093.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kwantyl
    mediana
    test istotności
    parametryczny test
    nieparametryczny test
    median
    critical value
    significance test
    parametric test
    nonparametric test
    Opis:
    W pracy rozważane są wybrane testy pozwalające weryfikować hipotezy o wartości mediany populacji, w szczególności parametryczne i nieparametryczne testy istotności. W przypadku testów parametrycznych obszary odrzucenia hipotezy zerowej konstruuje się w oparciu o znany rozkład populacji oraz postać hipotezy alternatywnej. W pracy zaprezentowane są testy dla mediany (statystyki i obszary odrzucenia hipotezy zerowej) dla wybranych rozkładów populacji: Cauchy’ego i logistycznego. Rozważania dotyczące testów nieparametrycznych obejmują testy, w których zróżnicowanie mediany z próby szacowane jest w oparciu o statystyki pozycyjne odpowiednich rzędów. Zastosowanie metody bootstrapowej do szacowania zróżnicowania mediany i konstrukcja statystyki testowej przy jej wykorzystaniu stanowi autorską propozycję. Wyniki symulacyjnej analizy własności testów nieparametrycznych wskazują na lepsze własności testu wykorzystującego bootstrapową estymację zróżnicowania mediany.
    In the paper, a selection of statistical tests for median are presented. In particular, parametric and nonparametric significance tests are considered. In the case of parametric tests the critical regions are constructed on the basis of the known population distribution and the form of the alternative hypothesis. For chosen distributions the critical values are presented. In the case of nonparametric tests we consider tests for which the sample median dispersion is estimated based on order statistics of appropriate ranks. The use of the bootstrap method for the median dispersion estimation in the test statistic construction is the author’s own proposal. The simulation analysis of the nonparametric tests’ properties allows to compare these tests with each other, showing better results for the bootstrap variant, especially for small samples.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sequential Tests with Power Equal to 1 for Chosen Location Parameters
    Sekwencyjne testy o mocy równej 1 dla wybranych parametrów położenia
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906879.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential test
    power of test
    mean
    median
    Opis:
    We often verify hypotheses about random variable distribution parameters, when the variable distribution is unknown. In these cases we apply nonparametric tests, in particular nonparametric sequential tests. This paper presents sequential tests for the mean and median. These tests have important property - their power is equal to 1.
    Nieparametryczne testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez o wartościach parametrów zmiennej losowej, takich jak wartość oczekiwana i mediana, w przypadku gdy nie znamy klasy rozkładu badanej zmiennej. W pracy przedstawione zostały przykłady testów sekwencyjnych, których moc, przy dużej liczebności próby, jest równa 1. Testy tego typu mogą znaleźć zastosowanie zarówno w kontroli jakości produkcji, jak i badaniach medycznych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROPERTIES OF SELECTED SIGNIFICANCE TESTS FOR EXTREME VALUE INDEX
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655815.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    extreme index
    size of test
    power of test
    Pickands estimator
    Hill estimator
    Opis:
    The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called  the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sequential Tests for Truncated Distribution Parameters
    Testy sekwencyjne dla parametrów rozkładów uciętych
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905697.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential test
    truncated distribution
    expected value
    Opis:
    Sequential probability ratio tests can be used to verify hypotheses about truncated distribution parameters when error probabilities of the first and the second type are set. For parameters of normal and exponential distributions truncated on both sides and on the left side, statistics of sequential probability ratio test were determined. Since the sample size in these tests is the random variable, formulas for expected values o f sample size for considered tests were also defined.
    Ilorazowe testy sekwencyjne można stosować do weryfikacji hipotez o parametrach rozkładów uciętych, przy ustalonych prawdopodobieństwach błędów I-go i Il-go rodzaju. Dla parametrów obustronnie i lewostronnie uciętych rozkładów normalnych i wykładniczych zostały wyznaczone statystyki ilorazowych testów sekwencyjnych. Ponieważ liczebność próby w tych testach jest zmienną losową, określone zostały również wzory na wartości oczekiwane liczebności prób dla rozważanych testów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bootstrapowa weryfikacja hipotez o wartości oczekiwanej populacji o rozkładzie asymetrycznych
    The Bootstrap Verification of Hypotheses about the Expected Value of Asymmetric Distributed Population
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906767.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test bootstrapowy
    rozmiar testu
    wartość oczekiwana
    Opis:
    A proposal of using the bootstrap test to verify hypotheses about the expected value of asymmetric population is presented. The bootstrap test is the nonparametric one. It can be used when we have a small size of sample. In the paper, the results of simulation studies of the properties of this test are presented, in particular the size of a test. For large sample’s sizes, the size of the bootstrap test is compared with the size of classical test of significance.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ilorazowe testy sekwencyjne dla frakcji dla prób nieprostych
    Sequential Probability Ratio Tests of Fraction for Nonsimple Samples
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906579.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ilorazowy test sekwencyjny
    statystyka testu
    schemat losowania
    Opis:
    Sequential probability ratio tests may be used to verify statistical hypotheses not only when sample is drawn sequentially independently but also when the sampling is performed according to other patterns. In the paper a sequential probability ratio test for fraction is considered. The following sampling patterns are considered: individual dependent and layer sampling and aggregate two stage sampling. For these sampling patterns the samples were determined in the form of the statistics of the sequential test for fraction.
    Ilorazowe testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez statystycznych nie tylko wtedy, gdy elementy do próby losowane są sekwencyjnie w sposób niezależny, ale również w przypadku, gdy próba pobierana jest według innych schematów losowania. W pracy rozważany jest ilorazowy test sekwencyjny dla frakcji. Rozpatrywane są następujące schematy losowania próby: indywidualne losowanie zależne i warstwowe oraz losowanie zespołowe dwustopniowe. Dla wymienionych schematów losowania próby wyznaczone zostały postaci statystyk testu sekwencyjnego dla frakcji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sequential Probability Ratio Test for Mean Based on Pseudo-Likelihood Function
    Ilorazowy test sekwencyjny dla średniej oparty na funkcji pseudowiarygodności
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905060.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential probability ratio test
    likelihood function
    normal distribution
    Opis:
    Hypotheses about expected value of random variable can be verified by means of the parametric sequential probability ratio test in case of the known class of this variable's distribution. The problem with verification of such hypotheses occurs when we have no information about random variable distribution. Then, we have to apply non-parametric methods. The author of the paper proposes the application of pseudo-likelihood function instead of likelihood one in the statistic of sequential probability ratio test. Examples of application of the test based on the likelihood function ratio in selected kinds of distributions are presented together with the results of Monte Carlo analysis concerning properties of these tests.
    Hipotezy o wartości oczekiwanej zmiennej losowej możemy zweryfikować parametrycznym ilorazowym testem sekwencyjnym, w przypadku znanej klasy rozkładu tej zmiennej. Problem z weryfikacją takich hipotez pojawia się, gdy nie posiadamy informacji o rozkładzie zmiennej losowej i musimy zastosować metody nieparametryczne. W procy proponowane jest wykorzystanie funkcji pseudowiarygodności, zamiast funkcji wiarygodności, w statystyce ilorazowego testu sekwencyjnego. Przykłady zastosowania testu opartego na ilorazie funkcji pseudowiarygodności dla wybranych rodzajów rozkładów s;j zaprezentowane w pracy wraz z wynikami analizy Monte Carlo dotyczącymi własności tych testów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of the sequential probability ratio test to verification of statistical hypotheses
    Zastosowanie sekwencyjnych testów ilorazowych do weryfikacji hipotez statystycznych
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904612.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential probability ratio test
    operating characteristic function
    average sample size
    Opis:
    The paper deals with some problems concerning the sequential probability ratio tests (SPRT) and their application to verifying simple and composite statistical hypotheses. Besides properties and examples of SPRT, there are presented advantages o f this group of tests and reasons why we cannot always apply them in practice.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling
    Bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury dla niezależnego i zależnego schematu losowania próby
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905652.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Bayesian test
    risk function
    independent sample
    dependent sample
    prior distribution
    Opis:
    As a result of the use of the Bayesian statistical tests, the decision of the acceptance of the hypothesis for which the posterior risk is lower, is made. The risk depends on the prior parameter’s distribution, the loss function and the sampling scheme. In the paper, the Bayesian statistical tests for the proportion, for different prior distributions and independent and dependent sampling, are considered. Apart from theoretical considerations, the results of simulation studies on the properties of these tests are presented.
    W wyniku zastosowania bayesowskich testów statystycznych podejmujemy decyzję o akceptacji hipotezy, dla której ryzyko a posteriori jest mniejsze. Ryzyko a posteriori zależy od rozkładu a priori rozważanego parametru, funkcji straty i schematu losowania próby. W pracy rozpatrywane są bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury, w przypadku różnych rozkładów a priori, przy niezależnym i zależnym schemacie losowania próby. Oprócz rozważań teoretycznych, zaprezentowane są wyniki analiz symulacyjnych dotyczących własności tych testów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    BIAVERAGE AND MULIMODALITY IN INVESTIGATING DISTRIBUTION OF ELECTRICITY PRICES
    Autorzy:
    Baszczyńska, Aleksandra
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655941.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kernel estimation
    Hartigan test
    dip statistic
    biaverage
    one-day-ahead market
    Opis:
    In the paper chosen statistical methods concerning analysis of random variable distributions are presented. Investigating modality of distribution is one of the most interesting and important stages in random variable analysis. Among others, the following methods can be used: kernel density estimation, the Hartigan test of unimodality and the biavarage. The example showing application of these methods from the one-day-ahead market of electricity is presented.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies