Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "testy" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Sequential Tests for Truncated Distribution Parameters
Testy sekwencyjne dla parametrów rozkładów uciętych
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905697.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential test
truncated distribution
expected value
Opis:
Sequential probability ratio tests can be used to verify hypotheses about truncated distribution parameters when error probabilities of the first and the second type are set. For parameters of normal and exponential distributions truncated on both sides and on the left side, statistics of sequential probability ratio test were determined. Since the sample size in these tests is the random variable, formulas for expected values o f sample size for considered tests were also defined.
Ilorazowe testy sekwencyjne można stosować do weryfikacji hipotez o parametrach rozkładów uciętych, przy ustalonych prawdopodobieństwach błędów I-go i Il-go rodzaju. Dla parametrów obustronnie i lewostronnie uciętych rozkładów normalnych i wykładniczych zostały wyznaczone statystyki ilorazowych testów sekwencyjnych. Ponieważ liczebność próby w tych testach jest zmienną losową, określone zostały również wzory na wartości oczekiwane liczebności prób dla rozważanych testów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ilorazowe testy sekwencyjne dla frakcji dla prób nieprostych
Sequential Probability Ratio Tests of Fraction for Nonsimple Samples
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906579.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ilorazowy test sekwencyjny
statystyka testu
schemat losowania
Opis:
Sequential probability ratio tests may be used to verify statistical hypotheses not only when sample is drawn sequentially independently but also when the sampling is performed according to other patterns. In the paper a sequential probability ratio test for fraction is considered. The following sampling patterns are considered: individual dependent and layer sampling and aggregate two stage sampling. For these sampling patterns the samples were determined in the form of the statistics of the sequential test for fraction.
Ilorazowe testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez statystycznych nie tylko wtedy, gdy elementy do próby losowane są sekwencyjnie w sposób niezależny, ale również w przypadku, gdy próba pobierana jest według innych schematów losowania. W pracy rozważany jest ilorazowy test sekwencyjny dla frakcji. Rozpatrywane są następujące schematy losowania próby: indywidualne losowanie zależne i warstwowe oraz losowanie zespołowe dwustopniowe. Dla wymienionych schematów losowania próby wyznaczone zostały postaci statystyk testu sekwencyjnego dla frakcji.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sequential Tests with Power Equal to 1 for Chosen Location Parameters
Sekwencyjne testy o mocy równej 1 dla wybranych parametrów położenia
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906879.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential test
power of test
mean
median
Opis:
We often verify hypotheses about random variable distribution parameters, when the variable distribution is unknown. In these cases we apply nonparametric tests, in particular nonparametric sequential tests. This paper presents sequential tests for the mean and median. These tests have important property - their power is equal to 1.
Nieparametryczne testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez o wartościach parametrów zmiennej losowej, takich jak wartość oczekiwana i mediana, w przypadku gdy nie znamy klasy rozkładu badanej zmiennej. W pracy przedstawione zostały przykłady testów sekwencyjnych, których moc, przy dużej liczebności próby, jest równa 1. Testy tego typu mogą znaleźć zastosowanie zarówno w kontroli jakości produkcji, jak i badaniach medycznych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling
Bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury dla niezależnego i zależnego schematu losowania próby
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905652.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Bayesian test
risk function
independent sample
dependent sample
prior distribution
Opis:
As a result of the use of the Bayesian statistical tests, the decision of the acceptance of the hypothesis for which the posterior risk is lower, is made. The risk depends on the prior parameter’s distribution, the loss function and the sampling scheme. In the paper, the Bayesian statistical tests for the proportion, for different prior distributions and independent and dependent sampling, are considered. Apart from theoretical considerations, the results of simulation studies on the properties of these tests are presented.
W wyniku zastosowania bayesowskich testów statystycznych podejmujemy decyzję o akceptacji hipotezy, dla której ryzyko a posteriori jest mniejsze. Ryzyko a posteriori zależy od rozkładu a priori rozważanego parametru, funkcji straty i schematu losowania próby. W pracy rozpatrywane są bayesowskie testy statystyczne dla wskaźnika struktury, w przypadku różnych rozkładów a priori, przy niezależnym i zależnym schemacie losowania próby. Oprócz rozważań teoretycznych, zaprezentowane są wyniki analiz symulacyjnych dotyczących własności tych testów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected Statistical Tests for Median and Their Properties
Wybrane testy statystyczne dla mediany i ich własności
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Szczukocka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655093.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
kwantyl
mediana
test istotności
parametryczny test
nieparametryczny test
median
critical value
significance test
parametric test
nonparametric test
Opis:
W pracy rozważane są wybrane testy pozwalające weryfikować hipotezy o wartości mediany populacji, w szczególności parametryczne i nieparametryczne testy istotności. W przypadku testów parametrycznych obszary odrzucenia hipotezy zerowej konstruuje się w oparciu o znany rozkład populacji oraz postać hipotezy alternatywnej. W pracy zaprezentowane są testy dla mediany (statystyki i obszary odrzucenia hipotezy zerowej) dla wybranych rozkładów populacji: Cauchy’ego i logistycznego. Rozważania dotyczące testów nieparametrycznych obejmują testy, w których zróżnicowanie mediany z próby szacowane jest w oparciu o statystyki pozycyjne odpowiednich rzędów. Zastosowanie metody bootstrapowej do szacowania zróżnicowania mediany i konstrukcja statystyki testowej przy jej wykorzystaniu stanowi autorską propozycję. Wyniki symulacyjnej analizy własności testów nieparametrycznych wskazują na lepsze własności testu wykorzystującego bootstrapową estymację zróżnicowania mediany.
In the paper, a selection of statistical tests for median are presented. In particular, parametric and nonparametric significance tests are considered. In the case of parametric tests the critical regions are constructed on the basis of the known population distribution and the form of the alternative hypothesis. For chosen distributions the critical values are presented. In the case of nonparametric tests we consider tests for which the sample median dispersion is estimated based on order statistics of appropriate ranks. The use of the bootstrap method for the median dispersion estimation in the test statistic construction is the author’s own proposal. The simulation analysis of the nonparametric tests’ properties allows to compare these tests with each other, showing better results for the bootstrap variant, especially for small samples.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WYBRANE TESTY STATYSTYCZNE DLA WARTOŚCI NIETYPOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZACH EKONOMETRYCZNYCH
CHOSEN STATISTICAL TESTS FOR OUTLIERS AND THEIR APPLICATION IN ECONOMETRIC ANALYSIS
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453395.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
statystyki ekstremalne
minimum
maksimum
wartość nietypowa
rozkład Gumbela
extreme statistics
maximum
outlier
Gumbel distribution
Opis:
Wykrywanie obserwacji nietypowych w próbie losowej stanowi ważne zagadnienie w analizach statystycznych. Jednym ze sposobów badania próby od kątem istnienia wartości odstających jest stosowanie testów statystycznych opartych na statystykach ekstremalnych, do których należą: test Grubbsa i jego uogólnienie, test Dixona oraz testy oparte na asymptotycznych rozkładach minimum i maksimum z próby. Granicznymi rozkładami statystyk ekstremalnych są, w zależności od klasy rozkładu analizowanej zmiennej, rozkład Gumbela, Frecheta lub Weibulla. W artykule, oprócz rozważań teoretycznych, przedstawiono zastosowania wybranych testów do weryfikacji hipotez o wartościach nietypowych przy konstrukcji modeli ekonometrycznych.
The problem of the existence of outliers in the sample is an important issue in statistical surveys. One of the methods of outliers detection is the application of statistical tests based on extreme statistics. Grubbs test and its generalization, Dixon test and tests based on asymptotic distributions of minimum and maximum (Gumbel, Frechet, Weibull distributions) belong to group of these tests. In the paper, besides the theoretical considerations the application of selected tests, used to verify the hypothesis of outliers in the construction of econometric models, is presented.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 111-120
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies