Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Miłek, Michał" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych
    Detecting unit roots using permutation tests
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591704.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Stacjonarność
    Test Akdi-Dickeya
    Test Dickeya-Fullera
    Test permutacyjny
    Akdi-Dickey test
    Dickey-Fuller test
    Permutation test
    Stationarity
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.
    In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 27-38
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparing changes over time for two phenomena
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584959.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    time series comparing
    permutation test
    distance measure
    Opis:
    Statistical analyses in economics are often based on explaining the phenomena by comparing time series. The purpose of such types of analyses is to find out the similarity and schematic behavior of phenomena which appear in the data. Usual time series are compared with the use of a different similarity measure which, in accordance with the literature, could be divided into four categories. In this article, I propose a method that allows to indicate whether two time series are generated by the same stochastic processes. For this purpose, I analyze a method based on a permutation test. The idea of this test is much simpler than the tests based on theoretical distributions. I also conducted a simulation analysis based on the data generated according to different scenarios, subsequently comparing the results of that analysis.
    Źródło:
    Mathematical Economics; 2015, 11(18); 89-98
    1733-9707
    Pojawia się w:
    Mathematical Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
    The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza szeregów czasowych
    Metody statystyczne
    Modele ARIMA
    Prognozowanie matematyczne
    Szeregi czasowe
    Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
    Mathematical forecasting
    Statistical methods
    Time-series
    Time-series analysis
    Opis:
    The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON THE METHOD OF DETECTING CHANGES IN TREND USING PERMUTATION TESTS
    WYKRYWANIE ZMIAN TRENDU Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW PERMUTACYJNYCH
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654327.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    trend
    detecting changes
    permutation test
    Monte Carlo study
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na wykrywanie zmian trendu. Proponowana procedura odwołuje się do testu permutacyjnego. Zastosowanie takiej procedury testowej pozwoliło na przyjęcie dość ogólnych założeń. W szczególności proponowana metoda może być wykorzystywana do wykrywania pojawienia się trendu. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie metody do monitorowania procesów produkcyjnych. Proponowane rozwiązanie porównano ze znanymi z literatury rozwiązaniami z wykorzystaniem symulacji komputerowych.
    This article presents a proposal of the test for detecting changes in trend. The proposed procedure refers to the permutation test. The use of this procedure allowed the adoption of fairly general assumptions. The proposed method can be used, in particular to detect the appearance of the trend. In this case, it is possible to use this method to monitor industrial processes. The proposed method was compared with known from literature methods used to detect disturbances in monitoring processes. For comparing procedures computer simulations were used.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies